أليكس — أرسلت إلينا منحنيي أداء وشكوى. يبدو اختراق قمة 20 يومًا نظيفًا في الاختبار التاريخي. أما الحساب الورقي، الذي يشغّل الشيفرة نفسها على الأسهم نفسها، فينفذ نحو نصف صفقات الدخول، ثم يُفعّل أوامر إيقاف الخسارة في أيام لم يطرف فيها جفن الاختبار التاريخي. سألت إن كانت بوابة التداول الورقي لدينا تُسقط الأوامر. لا تفعل ذلك. شموعك اليومية تلصق جلستين معًا وتسمي النتيجة يومًا واحدًا.
راجعت السهم متوسط القيمة السوقية الذي أشرت إليه من يوم 22 أكتوبر. أعلى سعر يومي لدى مزود البيانات هو $41.86. لم تتجاوز الأسعار خلال ساعات التداول المعتادة $41.12. أما $41.86 فكانت صفقة لـ800 سهم عند 7:41 PM بتوقيت الساحل الشرقي، وسط فارق سعري يبلغ 22 سنتًا. أشارت استراتيجيتك إلى قمة جديدة لـ20 يومًا وأدرجت أمر شراء عند الافتتاح التالي. أما جلسة التداول الورقي، التي نشغّلها من 9:30 إلى 16:00 بتوقيت الساحل الشرقي ما لم تغيّر إعدادها، فلم ترَ الاختراق قط. لم يكن هناك ما يمكن شراؤه.
أي قمة تظهر في ذلك الصف؟
في الأسهم الأمريكية، «اليومي» خيار يسهّل عمل مزود البيانات. قد تتلقى ما لا يقل عن ثلاثة أنواع مختلفة من الشموع للتاريخ نفسه، ومعظم ملفات CSV المُصدّرة لن تخبرك أي نوع حصلت عليه.
| الشمعة | التوقيت | مصدر القمة/القاع | ما الذي كانت تعنيه صفقة عند تلك القمة؟ |
|---|---|---|---|
| ساعات التداول المعتادة | 9:30-16:00 بتوقيت الساحل الشرقي، إضافة إلى مزادي الافتتاح والإغلاق | دفتر الأوامر المستمر وتقاطعَا الافتتاح والإغلاق | أن تكون في الجلسة المعتادة، وغالبًا ضمن مزاد |
| ممتدة | تقريبًا 4:00-9:30 و16:00-20:00، بحسب الوسيط | صفقات ما قبل السوق وما بعده قليلة السيولة | جلسة قد لا يكون حسابك النقدي مخولًا بالتداول فيها أصلًا |
| مركّبة | ما جمعه مزود البيانات كيفما اتفق | مزيج مما سبق، وأحيانًا صفقات بحصص فردية وطبعات TRF | صفقة ربما كانت لـ80 سهمًا عند عرض سعري واسع |
علّمتك العملات المشفرة أن تعتبر منتصف الليل بتوقيت UTC بداية يوم التداول. أما الأسهم فلا تدين لك بذلك. محرك المطابقة الذي يمكنك الوصول إليه فعلًا عبر حساب نقدي يقتصر على الشراء هو ست ساعات ونصف من المطابقة المستمرة ومزادان تقاطعيان. أما بقية الوقت، فله متداولون مختلفون وفارق سعري مختلف، وغالبًا سعر إغلاق مختلف.
ما زال لدي مجلد من ملفات Yahoo CSV تعود إلى 2015، حين كنت واثقًا أن لدي استراتيجية Donchian رائعة لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة. كانت القمم صفقات بعد ساعات التداول عقب أحداث ثنائية النتيجة. كنت أختبر ذعر الآخرين على 200 سهم وأسميه قناة سعرية. أنت تفعل الشيء نفسه بصيغة أكثر احترافًا، وباستخدام تغذية بيانات مدفوعة.
إذا طلب وكيل البحث لديك من مزود البيانات OHLCV يوميًا ولم يسأله عن الجلسة، فافترض أن البيانات مركّبة. تختار الوكلاء الإعداد الافتراضي المريح. ومن هذا الإعداد ينتهي الأمر بصفقة 7:41 PM داخل اختراق سعري.
لماذا يبدو التداول الورقي معطّلًا في الاتجاهين
حين تختلف الجلسة في الملف عن الجلسة على الحساب، لن تحصل على نقص بسيط في عدد الصفقات. ستحصل على ثلاثة أنواع من الانحراف، وقد واجهتها جميعًا.
- اختراق عند قمة خلال ساعات التداول الممتدة. يدخل الاختبار التاريخي عند الافتتاح المعتاد التالي. أما التداول الورقي فلم يرَ إشارة أصلًا. وهذه هي الإدخالات الثمانية التي افتقدتها.
- إيقاف خسارة تحت قاع الأمس، حيث أُخذ قاع الأمس من الشمعة المركّبة. كان الاختبار التاريخي قد خرج بالفعل عند ذيل سعري بعد ساعات التداول. أما التداول الورقي، الذي يعتمد أسعار ساعات التداول المعتادة فقط، فيحتفظ بالصفقة إلى يوم يظهر فيه الاختبار التاريخي أنه بلا مراكز.
- والعكس مع إيقاف الخسارة: يعتمد التداول الورقي آخر سعر، بما فيه تداول ما قبل السوق، فتُخرجك صفقة عند 5:10 AM، بينما يظل اختبار ساعات التداول المعتادة في الصفقة لأن تلك الصفقة غير موجودة في شمعته.
حالة إيقاف الخسارة أسوأ من فوات الاختراق. تظهر الإدخالات الفائتة على شكل صفقات أقل. أما أوامر الإيقاف التي تُفعّل في سوق لا يضم سوى سبعة أشخاص فتظهر كاختلاف في قيمة الصفقات التي نفذتها فعلًا، ولهذا ألقيت اللوم على بوابة التداول.
في شموع 1-minute، يكون الخطأ نفسه أقل وضوحًا. صفِّ البيانات بحسب الجلسة في America/New_York. إن لم يتضمن الملف وسمًا للجلسة، فالتصفية مجرد تمثيل.
ثبّت الجلسة قبل إعادة ضبط فترة الاسترجاع
أعدت اختبار قمة 20 يومًا لديك على شموع يومية لساعات التداول المعتادة، وبالأسماء والتواريخ نفسها. بقيت ستة اختراقات. هذا هو حساب التداول الورقي. أما الاختراقات الثمانية الأخرى فكانت نتيجة صفقة عند 7:41 PM لـ800 سهم، وكان عليك تنفيذها. لا تقضِ أسبوعًا في ضبط معامل انزلاق التداول الورقي للتعويض عن اختلاف الجلسة.
لكل سلسلة أسهم، أضف ثلاث قيم منطقية إلى عقد البحث: includes_premarket، includes_afterhours، includes_odd_lots. ثم اختر جلسة التداول المؤهلة للاستراتيجية واجعل نموذج التنفيذ يعمل ضمن تلك الجلسة. إذا كنت تريد فعلًا التداول في الساعات الممتدة، فاذكر ذلك، وحدد حجم الصفقة بما يلائم 7:41 PM: فروق سعرية أوسع، وإلغاء أبطأ، ودفتر أوامر يبدو كسعر معروض لكنه في الحقيقة حصة واحدة.
إذا لم يستطع مزود البيانات إخبارك بالجلسة التي استُخدمت لصف يومي، فاعتبره مركّبًا إلى أن يتمكن من ذلك. اسأله كتابةً. لن يجيبك رسم بياني على الويب. وإذا قررت لاحقًا أن الاستراتيجية ينبغي أن تتداول عند الإغلاق، فهذه رسالة مختلفة: الإغلاق الرسمي مزاد عليك الانضمام إليه.
أعِد تشغيلها بعد تثبيت الجلسة. ثم يمكننا الحديث عن الستة.
→ جميع المقالات
