Alex — bạn gửi cho tôi hai đường cong vốn và một lời phàn nàn. Chiến lược đột phá đỉnh 20 ngày trông rất ổn trong kiểm thử ngược. Tài khoản mô phỏng chạy cùng mã trên cùng các mã cổ phiếu chỉ khớp khoảng một nửa số lệnh vào, rồi bị dừng lỗ vào những ngày mà kiểm thử ngược chẳng hề chớp mắt. Bạn hỏi liệu cổng mô phỏng của chúng tôi có làm rơi lệnh không. Không phải vậy. Các nến ngày của bạn đang dính hai phiên lại với nhau rồi gắn nhãn kết quả là một ngày.
Tôi kiểm tra mã vốn hóa trung bình bạn khoanh tròn từ ngày 22 tháng 10. Giá cao nhất theo dữ liệu ngày của nhà cung cấp là $41.86. Trong giờ giao dịch chính, giá chưa bao giờ vượt $41.12. Mức $41.86 đó đến từ một giao dịch 800 cổ phiếu lúc 7:41 PM theo giờ miền Đông, trong lúc chênh lệch giá mua bán là 22 xu. Tín hiệu của bạn đánh dấu mức cao nhất 20 ngày mới và xếp lệnh mua vào lúc mở cửa phiên tiếp theo. Phiên mô phỏng, chúng tôi đặt mặc định từ 9:30 đến 16:00 theo giờ miền Đông trừ khi bạn đổi cài đặt, chưa bao giờ thấy cú đột phá đó. Chẳng có gì để mua cả.
Mức cao nào được ghi ở dòng đó?
Với cổ phiếu Mỹ, dữ liệu ngày là một tiện ích do nhà cung cấp đưa ra. Cùng một ngày dương lịch, bạn có thể nhận được ít nhất ba loại nến khác nhau, mà hầu hết tệp CSV xuất ra đều không cho biết bạn đang có loại nào.
| Nến | Khung giờ | Mức cao/thấp được lấy từ đâu | Giao dịch ở mức cao đó đồng nghĩa với việc |
|---|---|---|---|
| Giờ giao dịch chính | 9:30-16:00 ET, cộng thêm hai phiên đấu giá | Sổ lệnh liên tục và các giao dịch khớp lệnh lúc mở cửa/đóng cửa | Bạn đang ở trong phiên chính, thường là tham gia đấu giá |
| Ngoài giờ | Khoảng 4:00-9:30 và 16:00-20:00, tùy nhà môi giới | Các giao dịch thưa thớt trước giờ mở cửa và sau giờ đóng cửa | Một phiên mà tài khoản tiền mặt của bạn có thể còn không được cấp quyền giao dịch |
| Tổng hợp | Bất cứ thứ gì nhà cung cấp ghép lại | Trộn lẫn các loại trên, đôi khi có lô lẻ và giao dịch TRF | Một giao dịch có thể chỉ gồm 80 cổ phiếu với báo giá chênh lệch rộng |
Crypto khiến bạn quen xem nửa đêm UTC là thời điểm bắt đầu ngày giao dịch. Cổ phiếu không có nghĩa vụ phải theo cách đó. Công cụ khớp lệnh mà tài khoản tiền mặt chỉ mua có thể thực sự tiếp cận gồm sáu tiếng rưỡi khớp lệnh liên tục và hai phiên khớp chéo. Thời gian còn lại có nhóm người tham gia khác, mức chênh lệch khác và thường cả mức giá cuối cùng khác.
Tôi vẫn còn một thư mục chứa các tệp CSV của Yahoo từ năm 2015, khi tôi tin chắc mình đã tìm ra chiến lược Donchian tuyệt vời cho cổ phiếu công nghệ sinh học vốn hóa nhỏ. Các mức cao nhất đều đến từ những giao dịch ngoài giờ quanh sự kiện nhị phân. Tôi đã kiểm thử ngược những lệnh hoảng loạn 200 cổ phiếu của người khác rồi gọi đó là kênh giá. Bạn đang làm điều tương tự theo cách chỉn chu hơn, với nguồn dữ liệu trả phí.
Nếu agent nghiên cứu của bạn yêu cầu nhà cung cấp dữ liệu OHLCV ngày mà không hỏi rõ phiên nào, hãy mặc định đó là dữ liệu tổng hợp. Agent sẽ chọn thiết lập mặc định tiện nhất. Chính sự tiện lợi khiến giao dịch lúc 7:41 PM lọt vào tín hiệu đột phá.
Vì sao giao dịch mô phỏng trông như sai lệch theo cả hai chiều
Khi phiên trong tệp dữ liệu không khớp với phiên trên tài khoản, bạn không chỉ bị thiếu lệnh đơn thuần. Bạn gặp ba kiểu sai lệch, và bạn đã gặp đủ cả ba.
- Đột phá dựa trên mức cao ngoài giờ. Kiểm thử ngược vào lệnh ở phiên mở cửa chính tiếp theo. Tài khoản mô phỏng không hề có tín hiệu. Đó là 8 lệnh vào còn thiếu của bạn.
- Lệnh dừng lỗ đặt dưới mức thấp của ngày hôm trước, trong khi mức thấp đó lấy từ nến tổng hợp. Kiểm thử ngược đã thoát lệnh vì một nhịp giá rơi ngoài giờ. Tài khoản mô phỏng, chỉ ghi nhận giá trong giờ chính, vẫn giữ vị thế đến một ngày mà kiểm thử ngược cho thấy đã thoát hết.
- Trường hợp ngược lại: tài khoản mô phỏng ghi nhận giá gần nhất, kể cả trước giờ mở cửa; một giao dịch lúc 5:10 AM khiến bạn bị thoát lệnh, trong khi kiểm thử ngược giờ chính vẫn giữ vị thế vì giao dịch đó không xuất hiện trong nến của nó.
Trường hợp dừng lỗ còn khó chịu hơn cú đột phá bị bỏ lỡ. Lệnh vào bị thiếu thể hiện qua số giao dịch ít hơn. Lệnh dừng lỗ khớp trong một căn phòng chỉ có 7 người lại làm thay đổi số tiền của những giao dịch bạn đã thực hiện, nên bạn mới đổ lỗi cho cổng kết nối.
Trên nến 1-minute, cùng lỗi đó khó nhận ra hơn. Lọc theo phiên trong America/New_York. Nếu tệp không có thẻ phiên, bộ lọc chỉ là hình thức.
Cố định phiên trước khi điều chỉnh khoảng nhìn lại
Tôi chạy lại chiến lược đỉnh 20 ngày của bạn trên nến ngày chỉ tính giờ giao dịch chính, với cùng mã và cùng ngày. Còn lại 6 cú đột phá. Đó là những gì tài khoản mô phỏng thấy. 8 cú còn lại đều đến từ một giao dịch mà bạn sẽ phải khớp lúc 7:41 PM với 800 cổ phiếu. Đừng mất cả tuần tinh chỉnh tham số trượt giá của giao dịch mô phỏng cho một sai lệch phiên dữ liệu.
Với mỗi chuỗi dữ liệu cổ phiếu, hãy ghi 3 giá trị boolean vào hợp đồng nghiên cứu: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots. Sau đó chọn phiên mà chiến lược được phép giao dịch và đặt mô hình khớp lệnh trong phiên đó. Nếu bạn thực sự muốn giao dịch ngoài giờ, hãy nói rõ và đặt quy mô vị thế theo điều kiện lúc 7:41 PM: chênh lệch rộng hơn, lệnh hủy chậm hơn, sổ lệnh trông như có báo giá nhưng thực tế chỉ có một lô.
Nếu nhà cung cấp không cho bạn biết dòng dữ liệu ngày dùng phiên nào, hãy xem đó là dữ liệu tổng hợp cho đến khi họ xác nhận. Hãy hỏi họ bằng văn bản. Biểu đồ trên web không thể trả lời. Và nếu sau này bạn quyết định chiến lược nên giao dịch lúc đóng cửa, đó là một lá thư khác: giá đóng cửa chính thức hình thành qua phiên đấu giá mà bạn phải tham gia.
Chạy lại với phiên đã được cố định. Rồi chúng ta sẽ bàn về 6 cú đột phá đó.
← Tất cả bài viết
