Našli jste čistý výsledek: vaše krypto strategie dosahuje většiny výnosu mezi 13:00 a 14:00 UTC. Prověřili jste poplatky, backtest spustili znovu a signál testovali na papírovém účtu. Teď připravujete variantu pro americké akcie a nejsilnější hodina se zdá být 09:30–10:30 newyorského času.
Než začnete věřit jednomu nebo druhému výsledku, ověřte, co udělaly hodiny. Přechod USA na letní čas posouvá otevření trhu v New Yorku o hodinu vůči UTC. Pokud vaše příznaky, označení seancí a příkazy používají různé pojetí času, strategie může těžit z kalendářní hranice místo z opakovatelného vzorce na trhu.
Výzkum denní doby nemusíte zahazovat. Musíte určit, kterých hodin se vaše hypotéza týká, a pak zajistit, aby je všechny části backtestu používaly stejně.
Nejprve si ujasněte, co ta hodina znamená
„První hodina“ zní přesně, dokud neurčíte, podle kterých hodin se řídíte. Může jít o prvních 60 minut po otevření NYSE, dobu 09:30–10:30 podle místního času v New Yorku nebo pevný interval UTC. Po část roku se tyto definice shodují, při změně letního času se však rozejdou.
U akciové hypotézy použijte místní čas seance na burze: 09:30 newyorského času znamená 09:30 bez ohledu na to, zda v New Yorku platí EST, nebo EDT. U krypto hypotézy může být zamýšlenou proměnnou pevná hodina UTC. Krypto se obchoduje nepřetržitě, takže tu není otevření burzy, o které byste mohli opřít tvrzení.
Než začnete ladit strategii, definici si zapište. „Obchodovat první hodinu po otevření běžné seance“ lze otestovat. „Obchodovat hodinu, kdy signál funguje nejlépe“ svádí optimalizátor k tomu, aby spolu se strategií vybral i způsob měření času.
Kde se nesoulad hodin nenápadně vloudí
Představte si, že máte akciová data uložená v UTC, váš kód pro příznaky seskupuje řádky podle hodiny UTC a pravidla pro realizaci obchodů otevírají pozice v 09:30 newyorského času. Po změně na letní čas se otevření trhu posune ze 14:30 UTC na 13:30 UTC. Příznak označený podle hodinového bloku UTC jako „první hodina“ teď pokrývá jinou část seance.
Podobná past číhá při vytváření svíček z časových razítek. Pokud data převzorkujete v UTC a pak převedete popisky na newyorský čas, mohou vzniknout nečekané hranice, zejména při jarním přechodu, kdy jedna místní hodina neexistuje, a při podzimním přechodu, kdy se jedna místní hodina opakuje dvakrát. Časové razítko jako 01:30 místního času je onu podzimní neděli nejednoznačné, pokud neobsahuje posun vůči UTC nebo není vyjádřené v UTC.
U vašeho krypto výsledku může stále záležet na kalendáři. Strategie založená na hodině UTC se může celé měsíce časově překrývat s aktivitou na americkém trhu a pak se zdánlivě posunout, když se v USA změní čas. To strategii nezneplatňuje, ale mění to, co můžete tvrdit. Možná jste naměřili vzorec vázaný na pevnou hodinu UTC, který se někdy překrývá s otevřením amerického trhu, nikoli efekt související s tímto otevřením.
Zahrňte čas seance do testu
Časová razítka událostí uchovávejte jako kanonický záznam v UTC. Místní údaje o seanci odvozujte z pojmenovaného časového pásma, například America/New_York, a použijte databázi časových pásem, která zohledňuje historické změny pravidel. Nezadávejte napevno „UTC minus pět“ ani „UTC minus čtyři“: žádný z těchto posunů nedefinuje newyorský čas po celý rok.
| Rozhodnutí | Příklad s akciemi | Příklad s kryptem |
|---|---|---|
| Čas použitý v hypotéze | Minuty od otevření běžné seance | Hodina dne v UTC |
| Zdroj seance | Kalendář burzy včetně svátků a zkrácených obchodních dnů | Průběžný kalendář UTC |
| Načasování příkazu | Nejbližší proveditelná událost po signálu | Nejbližší proveditelná událost po signálu |
Potom otestujte zvlášť týdny kolem změny času. Porovnejte výkonnost před každou změnou na letní čas a po ní a ověřte, zda vítězný interval zůstává navázaný na tržní seanci, nebo pevně na UTC. Pokud jste pro nejlepší výsledek prohledali mnoho hodin, dat a posunů, započítejte toto hledání do výpočtu míry přeučení; volba času byla dalším pokusem.
Časové pásmo je soubor pravidel, ne počet hodin, které je třeba odečíst. Události ukládejte v UTC a místní čas trhu odvozujte až tehdy, když ho potřebujete.
Co má potvrdit test na papírovém účtu
Když strategii spustíte na papírovém účtu, zaznamenávejte časové razítko události v UTC i minutu vzhledem k seanci. Snadno tak odhalíte strategii, která si myslí, že trh otevírá v 09:30, ale ve skutečnosti zadává příkaz v 10:30 místního času. Kontrolujte také svátky a zkrácené obchodní dny; běžný rozvrh seance zkopírovaný na každý všední den bez problému vymyslí obchody na dny, kdy je burza zavřená.
Až se změní čas, odolejte pokušení „opravit“ výsledek posunutím signálu, dokud křivka kapitálu nebude vypadat jako dřív. Nejprve ověřte stanovenou hypotézu, kalendář a načasování příkazů. Pokud se výsledek posouvá spolu s tržní seancí, zjistili jste něco o chování seance. Pokud zůstává ve stejné hodině UTC, zjistili jste něco jiného. Váš backtest by měl tento rozdíl zachovat.
← Všechny články
