Začněte hypotézou
Popište trh, časový horizont, logiku vstupu a výstupu a rizika. Výzkumný agent s AI převede vaše zadání na strukturovanou hypotézu.
Výzkum strategií
Proměňte nápad v testovatelnou strategii.
Rozvoj nápadu je první fází továrny. Výzkumní a kódovací agenti s AI převádějí hypotézu na kód strategie; testy a revize řídí pozdější úpravy.
Podívejte se, jak továrna strategií funguje v praxi.
Ilustrativní příklad · nikoli živý výsledek
Sledujte, jak agenti s AI vytvářejí a kontrolují strategii.
Agenti s AI rozvíjejí nápad, píší kód a vyhodnocují výsledky testů. Zjištění z kontroly mohou strategii vrátit k další iteraci.
Sledujte cestu, nejen cílový bod.
Ilustrativní křivka kapitálu odhaluje překážky na cestě. Před interpretací výsledku prozkoumejte propad (drawdown) a náklady na obchodování.
Mějte otevřené pozice stále na očích.
Porovnejte kapitál na účtu se zůstatkem z uzavřených obchodů. Otevřená pozice může změnit kapitál ještě před uzavřením obchodu.
- Popis
- Vývoj a ověření
- Backtest
- Zátěžový test
- Paper trading
KapitálZůstatek z uzavřených obchodůDrawdown
Čistý výnos—
Maximální drawdown—
Kontrolní bod—
Vytvářejte s kontextem
Kódovací agent s AI implementuje strategii pomocí dostupných dat a nakonfigurovaných pravidel obchodního místa. Automatizované ověření a agent QA s AI ji před zpětným testováním zkontrolují.
Učte se z každého běhu
Uchovávejte hypotézy, iterace, výsledky a rozhodnutí z revizí pohromadě. Váš pracovní prostor se učí z vlastních běhů; placené plány navíc využívají výzkumný korpus platformy.
Výzkumný brief s jasným dalším krokem.
Začněte důvodem, proč by strategie mohla fungovat. Definujte, co by ji vyvrátilo, jaká data potřebuje a jaké náklady musí překonat. Factory zaznamenává výslednou hypotézu a historii jejího vývoje.
Směr
Trh, instrument, časový rámec
Hypotéza
Očekávaný edge, pravidla, rizika
Práce připravená k revizi
Kód, kontroly, iterace
Zadejte výzkumnému agentovi s AI otázku, kterou může otestovat.
Konkrétní zadání usnadňuje posouzení implementace i výsledku. Definujte nápad dříve, než začnete hledat nejlichotivější výsledek.
Určete, jaký důkaz by vás přiměl přestat. I neúspěšný experiment může zodpovědět užitečnou otázku.
- Trh a horizont
- BTC spot, hodinové svíčky; studie krátkodobého návratu k průměru.
- Navrhovaný mechanismus
- Velké odchylky od klouzavého průměru se mohou částečně obrátit.
- Pravidla k definování
- Odchylka pro vstup, podmínka výstupu, velikost pozice a maximální doba držení.
- Co by ji mohlo vyvrátit
- Efekt zmizí po zohlednění nákladů, nebo závisí na jediném neobvyklém období.
Změňte jeden předpoklad. Zjistěte, na čem záleží.
Udržujte srovnání zaměřené, abyste dokázali vysvětlit, proč se výsledek změnil. Použijte historii běhů k propojení každé revize s jejími důkazy.
Posunutím vodorovně zobrazíte všechny sloupce.
| Experiment | Změna | Otázka |
|---|---|---|
| Základní varianta | Použijte původní pravidla pro vstup a výstup. | Existuje efekt po zohlednění modelovaných obchodních nákladů? |
| Kontrola robustnosti | Vyzkoušejte blízké vstupní prahy. | Přežije efekt malou změnu parametru? |
| Revize rizika | Přidejte maximální dobu držení pozice. | Omezuje to dlouhé ztrátové pozice, aniž by to odstranilo efekt? |
Příklad výzkumného návrhu; nejde o vykazované běhy. Opakovaný výběr nejlepšího výsledku může vést k přeučení na stejné historii.
Interaktivní ilustrace
Hledejte stabilitu kolem daného nastavení.
Široká odezva napříč blízkými nastaveními představuje jinou výzkumnou otázku než izolovaný vrchol. Posunutím nastavení lookbacku porovnejte oba vzorce.
Přečtěte si okolí vrcholu
Při 25 svíčkách vypadá izolovaný vrchol nejsilněji. Sousední nastavení však prudce oslabují. Ověřte, zda vybraný výsledek nezávisí jen na jedné šťastné volbě.
Široká odezvaIzolovaný vrchol
Ilustrativní Sharpe ratio
- Široká odezva
- Izolovaný vrchol
Otázky s odpověďmi.
Další otázky a odpovědiStane se z každého nápadu strategie?
Ne. Omezení dat, neúspěšné kontroly, špatná ekonomika nebo zjištění z revize mohou vést k iteraci nebo opuštění běhu.
Mohu si nejprve prohlédnout veřejné příklady?
Ano. Procházejte veřejné strategie a jejich dostupné zprávy, než otevřete vlastní pracovní prostor. Přístup ke kódu na marketplace závisí na vydavateli a vašich přístupových právech.
Co dělá myšlenku testovatelnou?
Testovatelná myšlenka pojmenovává očekávané tržní chování a poskytuje měřitelná pravidla pro vstup, velikost pozice a výstup z ní. Zároveň určuje potřebná data a důkazy, které by navrhovanou výhodu vyvrátily. Tyto předpoklady uveďte dříve, než začnete porovnávat výsledky.
Jak se vygenerovaná strategie kontroluje?
Ověřování zahrnuje kontroly kódu, deklarovaných nástrojů a podporovaného chování, po nichž následuje simulace a kontrola kvality (QA). Dostupné zprávy ukazují zjištění, kterým je třeba věnovat pozornost. Tyto kontroly pomáhají odhalit chyby v implementaci; nemohou potvrdit, že jsou správné všechny ekonomické předpoklady.
Mohu vidět, co se mezi jednotlivými pokusy změnilo?
Zpráva o strategii a historie iterací propojují jednotlivé pokusy s jejich výsledky a zpětnou vazbou z kontrol. Než začnete porovnávat výkonnost, přečtěte si, které předpoklady nebo parametry se změnily. Viditelnost zdrojového kódu se řídí pravidly přístupu platnými pro danou strategii.
Využívá výzkum poznatky z předchozích běhů?
Kontext výzkumu zahrnuje dřívější úspěchy a neúspěchy dostupné danému pracovnímu prostoru. Bezplatné plány využívají vlastní historii běhů; placené plány mohou navíc čerpat z celoplatformního výzkumného korpusu. Přístup k tomuto korpusu neuděluje přístup ke zdrojovému kódu soukromých strategií žádného jiného uživatele.
Začněte otázkou, kterou stojí za to otestovat.
Prozkoumejte zveřejněné strategie nebo otevřete pracovní prostor a s pomocí agentů s AI vytvořte, otestujte a monitorujte vlastní strategie.
Stratmill je platforma pro obchodní strategie s AI, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky zpětného testování a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.