יש לכם אסטרטגיה קטנה לחוזים עתידיים בקריפטו שסוחרת בכמה חוזים, ורק עכשיו העברתם אותה מבדיקת עבר למסחר דמו. האיזון מחדש הראשון מבקש לקנות 0.037 BTC. הסימולטור מקבל את הכמות; הזירה דוחה אותה כי מדרגת הכמות של החוזה היא 0.001, ולאחר העיגול שווי הפקודה נמוך מערך המינימום. הפוזיציה שלכם נשארת ללא שינוי, בזמן שבדיקת העבר רושמת ביצוע.
קל לפטור את הפער הזה כתקלה בעיצוב הפורמט. אבל הוא גם יכול לשנות אילו נכסים אתם מחזיקים, מתי אתם מאזנים מחדש וכמה סיכון נותר אחרי שפקודה נכשלת. התייחסו למסנני המסחר של כל זירה כחלק מכללי הביצוע של האסטרטגיה, ודאגו שבדיקת העבר ומתאם המסחר בדמו יחילו את אותם הכללים, באותו סדר.
אילו מסנני בורסה עלולים לפסול פקודה?
התחילו בנתוני המכשיר שהפקודה שלכם באמת צריכה: מדרגת כמות, כמות מינימלית, ערך מינימלי, מדרגת מחיר, וכל מגבלה על גודל הפקודה או על טווח המחירים. השמות והתחולה משתנים בין זירות. לצמד מסחר בספוט עשוי להיות מינימום שונה מזה של החוזה התמידי שלו; מסנן עשוי להשתנות בזמן שהאסטרטגיה שלכם פועלת.
נניח שפוזיציית היעד שווה $12 בחוזה שערך הפקודה המינימלי בו הוא $10. אם עיגול לפי מדרגת הכמות מוריד את הפקודה ל-$9.80, היא אינה תקפה, אף שהיעד לפני העיגול עבר את הסף. עיגול כלפי מעלה ל-$10.20 עשוי להפוך אותה לתקפה, אך הוא גם חורג מהיעד ב-$0.20. ההפרש הזה עשוי להיות משמעותי כשהחשבון קטן או כשהאסטרטגיה סוחרת במכשירים רבים.
| כלל | על מה הוא מגביל | ההשלכה על בדיקת העבר |
|---|---|---|
| מדרגת כמות | השינויים המותרים בגודל הפקודה | הגודל המעוגל שונה מהיעד |
| כמות או ערך מינימליים | הפקודה הקטנה ביותר שאפשר לקבל | חלק מהעסקאות לא ישנו דבר או יחייבו עיגול כלפי מעלה |
| גודל טיק במחיר | מחירי לימיט ומחירי הפעלה מותרים | עיגול המחיר משנה את סיכויי ביצוע הפקודה |
| טווח מחיר או תקרת גודל | גבולות שהזירה קובעת לשדות הפקודה | פקודות עלולות להידחות בשוק תנודתי או באיזון מחדש גדול |
באיזה שלב בנתיב הפקודה כדאי לעגל?
עגלו את שדות הפקודה אחרי חישוב שינוי הפוזיציה הרצוי ולפני ההחלטה אם לשלוח אותה. שמרו את יעד הפוזיציה הלא מעוגל לצורך ניתוח, ואז גזרו ממנו פקודה שניתנת לביצוע לפי הפוזיציה הנוכחית, מכפיל החוזה ומדרגות הזירה. כשמדרגת הכמות למכירה היא 0.001, הפחתה רצויה של 0.0017 תהפוך ל-0.001 או ל-0.002, בהתאם לכלל שהגדרתם. כל בחירה משאירה פוזיציית שארית אחרת, ולכן ״עיגול לדיוק״ אינו מדיניות מלאה.
בכמויות, עיגול כלפי מטה לכיוון האפס מונע הגדלה מקרית של החשיפה מעבר לשינוי המבוקש, אך הוא עלול להשאיר שאריות זעירות שלא ייסחרו לעולם. עיגול לערך הקרוב ביותר מצמצם את השגיאה הממוצעת, אך עשוי לחרוג מהיעד. הטיפול בערך מינימלי דורש החלטה נפרדת: לדלג על העסקה, לצבור עד שתעבור את הסף, או להגדיל את הכמות ולקבל את החריגה. אל תעברו בשקט בין האפשרויות האלה.
ושמרו את הסיבה לכך שהפקודה לא בוצעה. ״לא נשלחה פקודה: מתחת לערך המינימלי״ פירושו משהו אחר מ״בוצע בהיקף אפס״. באיזון מחדש של תיק, דילוג על פקודה עלול להשאיר מזומן ללא שימוש או להשאיר את החשיפה בנכס הקודם; תעדו את התוצאה במצב החשבון.
איך שומרים על התאמה בין ביצוע בבדיקת עבר לביצוע בדמו?
השתמשו באותה פונקציה לאימות פקודות בשני המסלולים, ככל שמבנה המערכת מאפשר זאת. העבירו לה את אותם כללי מכשיר שהיו תקפים בזמן הרלוונטי, את הפקודה הרצויה ואת מצב החשבון. עליה להחזיר פקודה מנורמלת או סיבת דחייה ספציפית. כך הסימולטור יוכל להחיל את הנחות הביצוע שלו על פקודות מנורמלות, ומתאם הדמו ישלח לזירה שדות שקולים.
שמרו לצד כל ריצה תמונת מצב מתוארכת של נתוני המסננים. אם מדרגת כמות או ערך מינימלי משתנים, צריך לדעת באיזה כלל השתמשה בדיקת העבר. שליפת הנתונים של היום כדי לשחזר אסטרטגיה מלפני שנה עלולה לגרום לפקודות ישנות להיראות לא תקפות, או לפקודות היסטוריות להיראות אפשריות כשלא היו כאלה.
כשהזירה בדמו מדווחת על דחייה, השוו בין השדות שנשלחו לבין תמונת מצב המסננים לפני שאתם משנים את האות. אם מנרמל הפקודות בבדיקת העבר הפיק 0.037 BTC, בעוד שהזירה התירה מדרגות של 0.001 BTC, הפער נמצא במתאם או בנתונים. אם הפקודה שנשלחה הייתה תקפה אך לא בוצעה, מדובר בהתנהגות ביצוע כמו מחיר, נזילות או זמן בתוקף.
מה כדאי לבדוק לפני שסומכים על ההשוואה?
תעדו עבור כל איזון מחדש נתיב ביקורת קצר: פוזיציית יעד, פוזיציה נוכחית, פקודה גולמית, פקודה מנורמלת, גרסת המסננים הרלוונטית והסטטוס הסופי. לאחר מכן השוו בין רישומי הדמו והסימולציה עבור אותו מועד החלטה.
- האם שני המסלולים השתמשו באותו מכפיל חוזה ובאותן יחידות כמות?
- האם הם החילו אותו כיוון עיגול ואותה מדיניות לפקודה מינימלית?
- האם ערכי המסננים היו תקפים כשנוצרה הפקודה?
- האם פקודה שנדחתה או דולגה הותירה את אותה פוזיציה ואת אותו מזומן בשני החשבונות?
ייתכן שהאסטרטגיה שלכם עדיין טובה, גם אם האיזון מחדש הראשון בדמו נכשל. אבל עד שהסימולטור יוכל להסביר מדוע אותה פקודה הייתה מתקבלת, מתעגלת, נזנחת או נדחית, עקומת ההון שלו מתארת מערכת ביצוע שונה מזו שאתם מנסים להפעיל.
← כל הפוסטים
