Что нового в Stratmill.
Новые возможности, полезные улучшения и исправления в исследовательском конвейере, торговле, маркетплейсе и на платформе — неделя за неделей.
Публикуется каждый понедельник и охватывает предыдущий понедельник–воскресенье.
30 weeks shown
Нет обновлений, соответствующих вашему поиску. Попробуйте другой запрос или выберите «Все».
Backtest Lab, согласие на частный импорт, заданный контроль риска и более понятные результаты оптимизации
Изменения этой недели охватывают страницу Backtest Lab, активное согласие на импорт частных стратегий, правило заданного контроля риска, более понятные результаты оптимизации, автоматическое одобрение бесплатных источников данных, исправление доступа к экспорту и более быстрые страницы.
Backtest Lab для запуска и оптимизации ваших собственных стратегий
Новая страница Lab позволяет выбрать принадлежащую вам стратегию, а затем задать окно, капитал, комиссии, плечо и параметры. Для оптимизации вы также задаёте диапазоны поиска. Вы видите цену до запуска и можете отслеживать задания в списке. Результаты используют ту же вёрстку отчёта, что и страница стратегии. На страницах стратегий появляется кнопка только для владельца, открывающая Lab.
Согласие на импорт частных стратегий теперь активно
Шаг согласия при импорте собственной стратегии для частного перевода теперь включён. Раньше область импорта удерживалась, и импорт отвечал, что недоступен. Lab, Import и несколько новых карточек также теперь используют собственные выпадающие списки сайта, зоны перетаскивания файлов и поля форм вместо нативных элементов управления браузера.
Заданный контроль риска заменяет фиксированный лимит стопа в 5%
Старое правило требовало стоп в пределах 5% дистанции, что блокировало обоснованные стратегии, например порты с выходом по сигналу. Каждая стратегия теперь нуждается в заданном контроле риска. Это либо стоп, при котором теряется не более 2% эквити, либо правило выхода плюс лимит на размер одной позиции. Правило проверяется при обзоре риска и повышении, а бумажные и живые запуски пересчитываются по нему.
Результаты оптимизации сами себя объясняют на странице стратегии
Исходы оптимизации показывают короткую метку простым языком и объяснение в одном предложении вместо внутренних кодов. Запуски со слишком малым числом сделок для walk-forward валидации теперь получают панель, объясняющую почему, с использованием собственных чисел запуска. Доказательства стабильности параметров и, когда эти инструменты запускались, доказательства окна доходности и кросс-рыночной широты также появляются на странице стратегии.
Data Scout одобряет бесплатные источники и добавляет обработку спотового золота
Для новых потребностей в данных Data Scout теперь одобряет бесплатные источники, которые покрывают потребность. Раньше каждый новый источник ждал ручного нажатия. К оператору попадают только платные источники или те, которым нужны учётные данные, которых нет у платформы. Добавлен источник 1-минутных баров акций США Alpaca. Для спотового золота минута сессии без котировки теперь считается отсутствием сделки, а более длинные разрывы по-прежнему помечаются для проверки.
Блокировка экспорта, более быстрые страницы и заголовки чата на вашем языке
Экспорт и скачивание стратегии теперь соблюдают блокировку кода маркетплейса, поэтому подписчик с истёкшей подпиской больше не может получить порт, вызвав API напрямую. Тяжёлая фоновая работа вынесена из основного цикла веб-сервера, а списки библиотеки кэшируются, благодаря чему страницы должны ощущаться быстрее. Заголовки чата теперь следуют языку вашего первого сообщения для каждого языка, а лишняя разметка удаляется.
Доработка живой торговли, публичная Knowledge Library и более понятный статус стратегии
На этой неделе: более стабильные элементы управления живой торговлей, две новые публичные страницы руководств со ссылками с домашней страницы, уведомления о запусках в приложении и по электронной почте со статусом простым языком, видимые доказательства низкой уверенности бумажной торговли и история восстановления инфраструктуры на страницах стратегий.
Кнопки живой торговли показывают прогресс; «Добавить стратегию» перечисляет все совместимые стратегии
Переход стратегии в живую торговлю или добавление её на живой счёт раньше не давали обратной связи, пока запрос обрабатывался, и владельцы не были уверены, происходит ли что-то. Выбор «Добавить стратегию» на живом счёте также показывал только ограниченное недавнее подмножество стратегий со всех площадок, а не все стратегии, способные торговать на площадке этого счёта, поэтому многие подходящие стратегии отсутствовали в списке. Кнопки «Запустить вживую» и «Добавить стратегию» теперь показывают индикатор загрузки на всё время ожидания, а выбор на живом счёте перечисляет все стратегии, которые могут торговать на площадке этого счёта.
Новые публичные руководства Knowledge Library и Automations, теперь со ссылками с домашней страницы
Запущены две новые публичные страницы: Knowledge Library с локализованной страницей-сводкой для каждого исходного документа, который читают исследовательские агенты, включая ключевые идеи, теги, ссылки на связанные публичные исследования и оригинальный источник; и руководство Automations, охватывающее оповещения webhook TradingView и правила бумажной и живой автоматизированной торговли. Страницы библиотеки содержат адаптированные под рынок заголовки и описания для поиска, а домашняя страница теперь ведёт напрямую к Knowledge Library, руководству Automations и страницам исследования стратегий.
Уведомления в приложении и по электронной почте плюс статус запуска простым языком
Владельцы теперь могут получать уведомления в приложении и по электронной почте, когда стратегия заброшена, допущена к бумажной торговле, становится готовой к живой торговле, выходит в живую торговлю или выводится из эксплуатации. Страницы стратегий также теперь объясняют простым языком, почему запуск сейчас ожидает, например из-за восстановления данных или проблемы платформы, или как он завершился, вместо внутренних технических кодов.
Допуски к бумажной торговле с низкой уверенностью теперь показывают свои доказательства
Стратегии, допущенные к бумажной торговле по итогам неубедительного исследования, теперь несут на своей странице явную метку низкой уверенности вместе со статистическими доказательствами этого допуска. Повышение такой стратегии до реальных денег теперь требует либо её собственных доказательств форвардной торговли, либо информированного согласия владельца. Форвардная доходность, используемая для переоценки этих доказательств со временем, теперь пересобирается из журнала сделок и закрытий баров, а не опирается на снимки, которые могли отсутствовать после перезапуска.
Страницы стратегий показывают историю восстановления инфраструктуры и возвраты итераций
Стратегии, заброшенные из-за сбоя инфраструктуры платформы и позже восстановленные командой, теперь показывают эту историю на своей странице стратегии, включая сколько итераций было возвращено. Счётчик итераций теперь отражает настоящие попытки кодирования, а не уменьшается из-за перезапусков по вине платформы.
Страницы стратегий показывают, какой ИИ-агент их закодировал
Стратегии теперь несут значок с именем ИИ-агента, написавшего их текущий код, с подсказкой, перечисляющей любого другого агента, который кодировал более раннюю версию той же стратегии. Стратегии, закодированные до начала этого отслеживания, не показывают значок вместо догадки.
Торговля Bybit Spot, рыночные данные OKX, паритет бэктеста и живой торговли и библиотека знаний
Новая торговля Bybit Spot от начала до конца, сбор рыночных данных OKX, точные комиссии Polymarket, зеркалирование стратегии на несколько счетов, ежедневные проверки паритета живой торговли и бэктеста, библиотека знаний с автоматизированным обзором стратегий и исправления интерфейса счетов и живой торговли.
Более плавное управление биржевыми счетами
Добавление нового биржевого счёта больше не показывает заглушку загрузки перед переходом к полной форме; всплывающее окно теперь открывается полностью уже на первом кадре, с повторной попыткой, если список площадок не загрузился. Введённые API-ключи и переключатель testnet теперь сохраняются при автоматическом 30-секундном обновлении страницы счёта, а не молча очищаются в процессе ввода. Только что добавленный счёт сразу появляется в списке счетов, в том числе если он был добавлен из другой открытой вкладки браузера.
Статус торговли и элементы управления остаются точными
Включение или отключение живой торговли теперь обновляет значок статуса сразу по завершении действия, а не иногда показывает устаревший статус до нажатия, пока страница не будет перезагружена. Аварийный выключатель теперь подписан «Аварийная остановка» по всему интерфейсу с пояснением, что новые позиции блокируются, а существующие выходы по-прежнему обрабатываются, а счета testnet явно подписаны «Live — тестовый счёт», а не выглядят как счета с реальными деньгами.
Одна стратегия теперь может зеркалироваться на несколько счетов
Стратегия, торгующая на одной бирже, теперь может зеркалировать свои живые сделки на более чем один счёт на этой бирже одновременно — например, на счёт mainnet плюс счёт testnet или на несколько счетов команды, — вместо того чтобы в живом режиме оставался только последний подключённый счёт.
Сбор рыночных данных OKX; сквозная живая торговля Bybit Spot
USDT-маржинальные бессрочные свопы OKX теперь имеют сбор исторических данных, встроенный в слой данных платформы наряду с существующими площадками. Торговля Bybit Spot теперь поддерживается сквозным образом: сбор данных, бэктест, бумажная торговля и живое исполнение. Бэктесты и бумажные сделки Polymarket теперь начисляют собственную комиссию тейкера каждого рынка исходя из его категории и актуального тарифного расписания площадки, а не плоскую заглушку, а нижний порог стоимости в шлюзе продвижения стратегии обновлён, чтобы отражать эти реальные комиссии.
Ежедневные проверки паритета живой торговли и бэктеста
Каждый подключённый счёт живой торговли теперь автоматически сверяется с повтором исходного бэктеста его стратегии: живые исполнения сопоставляются с бумажной сделкой, которая их вызвала, и измеряются задержка исполнения и ценовые расхождения. Новые разделы «Бумага vs бэктест» и «Живая торговля vs бэктест — ежедневный паритет повтора» на странице сведений о живой стратегии показывают эти сравнения, а повтор теперь также запускается в течение примерно 90 секунд после любой живой сделки или бумажного исполнения, а не только по ежедневному расписанию.
Библиотека знаний и автоматизированное ревью стратегии
Новая поисковая библиотека знаний загружает книги, статьи, ноутбуки курсов и код, сохраняя их графики и рисунки, а агент Library Refiner читает страницы, относящиеся к стратегии, и предлагает до пяти цитируемых предложений по улучшению — их можно запросить со страницы стратегии, и они включаются в каждую итерацию разработки. Библиотека также опирается на страницы, собранные из учебных центров бирж, TradingView, MQL5, ProRealCode и Quantpedia, а стратегии, импортированные с платформ с открытым исходным кодом, теперь переносятся на платформу с записью исходного автора, источника и лицензии для атрибуции.
Надёжные рыночные панели акций США
Рыночные панели страницы акций США теперь загружаются независимо друг от друга, поэтому один медленный запрос больше не блокирует остальную страницу. Одновременные запросы одних и тех же данных теперь используются совместно, а не дублируются, а зависшие запросы истекают по тайм-ауту через 20 секунд вместо того, чтобы висеть бесконечно.
Еженедельное обновление Stratmill: 14–20 сентября 2026
Живая торговля получила догон позиций и конвертацию площадок; новый монитор соответствия применяет номинальные лимиты. AI Center теперь поддерживает модели для каждого агента, файлы знаний и личные API-ключи. Также вышли новые публичные страницы документации и журнала изменений.
Живая торговля догоняет позиции, которые зеркало никогда не несло
Страница живой торговли теперь выполняет синхронизацию-догон (/api/live/sync), чтобы бумажные позиции, открытые до появления живого зеркала счёта или пока торговля на нём была отключена, обнаруживались и открывались вживую, а не оставались невидимыми в кокпите. Элемент управления на странице живой торговли позволяет запустить синхронизацию вручную.
Ускоренная конвертация площадки для проверенных стратегий
Перенос проверенной стратегии на новую биржевую площадку теперь может обойти повторное прохождение каждого слоя валидации: ускоренный путь «Конвертировать» сохраняет настроенные параметры исходной стратегии, запускает один бэктест паритета по данным целевой площадки и переносит отчёт об оптимизации дальше, когда время и направление сделок совпадают достаточно близко. Полный путь повторной оптимизации по-прежнему доступен как раньше.
Программа Live Fidelity: мониторинг паритета, канареечный сайзинг, калибровка издержек, номинальные лимиты
Живые ордера теперь несут бумажное решение, из которого они произошли, что позволяет платформе отслеживать паритет и издержки живой торговли относительно бэктеста. Новый монитор следит за каждой живой стратегией относительно её исследовательского профиля, постепенно наращивает новые авторизации в канареечном режиме и может сократить или приостановить размер позиций, когда живые результаты отклоняются от ожиданий. Модель издержек исполнения периодически перекалибровывается по реальным исполнениям, бумажные сессии можно воспроизвести, чтобы изолировать проблемы исполнения, а утверждение Go-live теперь принимает необязательный максимальный номинальный лимит, который движок применяет к каждому ордеру.
AI Center: модели для каждого агента, файлы знаний и навыки, собственные API-ключи
В настройках теперь есть страница моделей ИИ, где рабочее пространство может сохранить собственные API-ключи провайдера, которые имеют приоритет над общими учётными данными платформы для этого движка. AI Center группирует агентов в карточки с назначенной моделью и вложениями, а модальное окно «Настроить» позволяет выбрать модель для каждого агента и прикрепить повторно используемые файлы знаний и навыки, которые автоматически включаются в каждый вызов этого агента.
Новый раздел документации и еженедельный журнал изменений
Раздел документации по адресу /docs/ теперь включает двенадцать руководств: начало работы, превращение идей в стратегии, конвейер агентов, валидация, бумажная и живая торговля, маркетплейс и другое, — с поисковой боковой панелью и навигационной рейкой на странице. Также добавлены страница еженедельного журнала изменений и RSS-лента, а ссылка «Документация» в подвале сайта теперь ведёт сюда.
Ассистент на лендинге теперь совпадает с чатом дашборда, а сессии сохраняются при навигации
Виджет ИИ-ассистента на публичных лендинговых страницах пересобран, чтобы соответствовать чат-доку дашборда для вошедших пользователей: сворачиваемая рейка сессий, такие же элементы развёртывания и шеврона и то же оформление пузырей сообщений. Сессии чата и незавершённые ответы теперь сохраняются при навигации по страницам и переключении между чатами, а не теряются.
Страница рыночных данных получает интерактивный количественный hero
Публичная страница рыночных данных теперь показывает интерактивный hero-визуал и диаграммы возможностей, иллюстрирующие покрытие данных и оценку, заменяя статичные маркетинговые изображения нативными количественными визуализациями.
Своя биржа, более строгие шлюзы продвижения, полная дозагрузка истории рынка
На этой неделе: живая торговля с вашими собственными биржевыми счетами, перенос стратегий на новые площадки, более строгие доказательства для продвижения, полные дозагрузки исторических данных с журналом покрытия, ответы Ask-AI в очереди по электронной почте и переработанный локализованный публичный сайт.
Подключайте собственные биржевые счета и торгуйте вживую на любой поддерживаемой площадке
Пользователи теперь могут добавлять собственные API-ключи биржи со страницы аккаунта вместо того, чтобы полагаться на один общий операторский счёт. Каждый подключённый счёт запускает изолированный живой движок с собственным журналом ордеров, отслеживанием позиций и сверкой, а живое исполнение теперь работает на всех поддерживаемых площадках, а не на одной.
Кокпит живой торговли переработан вокруг нескольких ключевых вопросов
Страница живой торговли заменила стены инженерного текста и почти пустые плитки на компактную строку состояния, краткую сводку готовности простым языком, чек-лист того, чего ещё не хватает перед запуском вживую, и риск со сверкой бок о бок. Элемент управления «Включить торговлю» теперь активируется только когда движок исправен и аварийный выключатель выключен.
Перенесите проверенную стратегию на другую биржу
Стратегию теперь можно клонировать на другую площадку с переназначением инструмента, типов баров и лимитов плеча под соглашения этой площадки. Клон заново входит в верификацию и должен заработать собственные результаты бэктеста, оптимизации и ревью на реальных ценах, комиссиях и фондировании новой площадки, прежде чем на ней можно будет вести бумажную или живую торговлю.
Для продвижения стратегии требуются более строгие доказательства
Окно холдаута вне выборки каждой идеи теперь фиксируется один раз и повторно используется везде, где её оценивают; результаты пробного периода и холдаута теперь используют одну согласованную серию прибыли и убытков вместо двух разных, а кросс-валидация жёстко отклоняет прогон с отсутствующими доказательствами walk-forward или холдаута вместо того, чтобы пропускать его. Офицер по рискам теперь проверяет исходные числа независимо от отчёта аналитика, пороги продвижения перегруппированы в проверки валидности, экономики и качества, и каждое бумажное или живое развёртывание теперь несёт подписанную запись релиза с указанием утвердившего человека и его лимитов.
Дозагрузка полной истории данных, спотовая площадка Hyperliquid и отслеживание покрытия
Новая программа дозагрузки собирает полную историю цен и финансирования для каждого символа с даты листинга на Binance, Bybit и Hyperliquid, устраняя внутренние пробелы, оставшиеся после более ранних частичных прогонов, а новый журнал покрытия отслеживает ожидаемый и фактический диапазон по каждой серии. Спотовые рынки Hyperliquid теперь поддерживаются как отдельная площадка с корректными ценами и комиссиями, а mark-цены и oracle-цены Hyperliquid теперь записываются в историю, а не доступны только в реальном времени. Верифицированный кэш хранит загруженные архивы до подтверждения на диске, а опционные цепочки получили ежедневные экспирации и более быстрое параллельное обнаружение.
Ask-AI ставит ваш вопрос в очередь при занятости и присылает ответ по электронной почте
Когда все места ИИ заняты, вопрос в чате больше не теряется с общим сообщением о занятости. Он ставится в очередь, на него отвечают, как только освобождается мощность, и спрашивающий получает письмо с ответом и ссылкой обратно к разговору — или уведомление, если срок истекает без ответа. Оператор получает оповещение, если вопрос в очереди ждёт слишком долго. Ассистент также придерживается более строгого правила: оценивать стратегию только по данным её собственной площадки. Исправление отрисовки не даёт длинным таблицам и графикам в чате растягивать переписку за край экрана на телефонах.
Публичный сайт переработан, локализован, добавлен бизнес-дашборд
Публичный маркетинговый сайт, включая главную страницу, пояснения по рабочим процессам, FAQ и блог, переработан: общая навигация и подвал на всех страницах, а также интерактивные примеры анализа затрат и рабочих процессов. Весь публичный сайт и сценарий входа и регистрации теперь опубликованы на 39 языках с URL, учитывающими язык. Административный бизнес-дашборд теперь показывает постраничную историю регистраций и выручки вместе с зафиксированными сведениями об использовании ИИ.
Продвижение в бумажную торговлю, более умный приём документов и улучшения точности торговли
Владельцы стратегий теперь могут продвинуть прогон сразу в бумажную торговлю; приём исследований читает отсканированные PDF и встроенные графики; точность бумажной торговли и бэктестов, строгость проверки и надёжность диспетчеризации пайплайна — всё улучшено.
Продвигайте стратегию сразу в бумажную торговлю
Владельцы стратегий теперь могут нажать «Продвинуть» на странице сведений о стратегии, чтобы сразу перевести её в бумажную торговлю, даже если сам пайплайн отказался от прогона, — если владелец по-прежнему считает её достойной наблюдения. Система проверяет, что у стратегии действительно есть исполняемый код, конфигурация и завершённый бэктест, прежде чем разрешить это, и даёт понятную причину, когда нельзя; продвинутые стратегии получают видимый значок «Продвинуто вручную», чтобы никто не принял это за прохождение пайплайна.
Приём исследований читает отсканированные PDF и встроенные графики
Приём исследований стал умнее работать с документами. Отсканированные PDF без текстового слоя теперь читаются с помощью OCR, а не пропускаются, а графики или диаграммы, встроенные в PDF — будь то растровые изображения или векторные рисунки — автоматически извлекаются и прикрепляются как изображения, чтобы исследовательские агенты могли их действительно видеть, а не только окружающий текст. Загрузки в чат в рабочем пространстве тенанта тоже получают описания графиков.
Стилизованные диалоги заменяют системные всплывающие окна браузера на странице стратегии
Подтверждения «Создать на основе», остановки и продвижения на странице сведений о стратегии использовали системные окна prompt и alert браузера, которые выглядят и ведут себя по-разному в разных браузерах и не поддаются стилизации. Теперь открывается стилизованный диалог внутри приложения, который соответствует остальному сайту, поддерживает клавиатуру с Escape и Enter и работает с программами чтения с экрана.
Бумажная торговля больше не фиксирует фантомный P&L при перезапуске
Исправлены две ошибки точности бумажной торговли. Обычный перезапуск, например развёртывание или повторный запуск процесса, раньше принудительно закрывал каждую открытую позицию и открывал её заново, фиксируя фантомную прибыль или убыток и каждый раз оплачивая дополнительный полный круг комиссий; теперь позиции сохраняются при перезапусках без изменений. Платежи финансирования, зачисленные на бумажный счёт, раньше никогда не попадали на кривую капитала счёта; теперь попадают. Живые ценовые бары, поступающие на пару миллисекунд раньше времени закрытия, также привязываются к правильной границе.
Бэктесты и проверка стратегий стали строже и реалистичнее
Бэктесты и проверка стратегий стали строже. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые стратегии видели ещё не опубликованную ставку финансирования. Результаты теперь проверяются на статистическую значимость относительно предыдущих тестов по тому же инструменту, а не только прогона, который их дал, а переход от бумажной торговли к реальной теперь требует выполнения явных порогов по результатам и доказательствам. Управляющие портфелем, рассматривающие кандидата, теперь видят его влияние на существующую книгу. Бэктесты также начисляют стоимость заимствования по коротким позициям в акциях, применяют задержку ордеров для каждой площадки и последовательно видят каждый ценовой бар с меткой времени его закрытия.
Более справедливая и устойчивая диспетчеризация пайплайна между рабочими пространствами пользователей
Диспетчер пайплайна переработан ради справедливости. Рабочее пространство каждого пользователя теперь получает собственную очередь из восьми слотов для кодирования, проверки и бэктестирования вместо общего пула с фоновыми исследованиями платформы, поэтому загруженный аккаунт не может задерживать прогоны другого пользователя; собственные прогоны пользователя также имеют приоритет над работой платформы. Новый сторожевой процесс каждую минуту проверяет застрявший или стоящий в очереди пользовательский прогон и автоматически возобновляет его. Отдельное исправление не даёт параллельным вызовам агентов иногда читать ответы друг друга — из-за этого ошибочно отбрасывалось несколько стратегий при проверке не той стратегии.
Более надёжный сбор данных по опционам и ставкам финансирования
Исправлены несколько сбоев сбора данных, которые могли незаметно исказить бэктест. Запросы опционных цепочек Deribit теперь повторяются при временных сетевых ошибках, а не сразу завершаются неудачей. Сбои загрузки от поставщиков рыночных данных больше не принимаются за «данные отсутствуют» и не используются, чтобы заполнять бэктесты пробелами. История ставок финансирования Hyperliquid теперь узнаёт дату появления каждого рынка одним запросом вместо длительной повторной загрузки, которая упиралась в лимиты частоты и оставляла данные о финансировании недоступными.
Новые глобальные рынки, кросс-рыночная аналитика, более богатые сведения по опционам и новостям
Акции теперь охватывают 15 международных рынков с новым селектором, запущена кросс-рыночная страница «Аналитика», покрытие опционов и новостей расширилось, исправлены ошибки интерфейса мобильной версии и бумажной торговли.
Страница «Акции» теперь охватывает 15 международных рынков акций
Страница «Акции» расширена с только США до 15 рынков — США, Гонконг, китайские A-акции, Япония, Южная Корея, Тайвань, Индия, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Швейцария и Сингапур — у каждого свой торговый календарь и время сессий. Селектор рынка с поддержкой прямых ссылок переключает всю вселенную страницы, обзор, лидеров движения и котировки, а «Лидеры рынка» теперь могут фильтровать или объединять растущие/падающие/самые активные по всем рынкам, опираясь на полную исследовательскую вселенную каждого рынка, а не на ограниченную выборку.
Кросс-рыночная страница «Аналитика»: инструменты корреляции, доходности и секторов
Новая страница «Аналитика» добавляет кросс-рыночные исследовательские инструменты на основе рядов мировых бенчмарков, макроэкономических данных и ставок FRED и профилей компаний: тепловую карту корреляций по настраиваемым вселенным и временным окнам (с пометкой, когда ряды исключены из-за слишком малого числа точек данных), кросс-активную таблицу доходности, древовидную карту доходности и представления ротации секторов. Сверху расположена живая панель «Мировые бенчмарки» с плитками индексов/FX/сырья/ставок, а вселенные корреляций теперь включают ведущие криптосимволы Binance и Hyperliquid.
Покрытие опционов растёт до 66 базовых активов с кросс-аналитикой по базовым активам
Покрытие опционов выросло с 18 до 66 базовых активов: добавлены страновые и региональные ETF наряду с группами секторов, сырьевых товаров, ставок/кредита и FX. Новая кросс-аналитика по базовым активам показывает подразумеваемую волатильность ATM, наклон временной структуры, перекос put/call, коэффициенты put/call и max pain по каждому базовому активу, позволяя сравнивать волатильность между рынками в одном представлении.
Страница «Новости» добавляет кластеризацию сюжетов и расширенное международное покрытие
На странице News появился раздел Story Clusters & Insights, который группирует связанные статьи в сюжеты со взвешенным сентиментом, количеством источников и измеренными последующими реакциями цены; он отображается как прокручиваемая таблица плюс точечная диаграмма «сентимент против реакции» в отдельной строке на всю ширину. Охват новостных источников расширился: добавлено 19 международных лент, а также региональные корзины сентимента для Китая, Японии, Европы, Индии и развивающихся рынков, сопоставленные с соответствующими региональными ETF.
Исправлены ошибки таблиц и вёрстки на мобильных устройствах на нескольких страницах
Таблицы фиксированной ширины на страницах movers, sector и options больше не сжимают столбцы до нечитаемых полосок на телефонах — вместо этого они прокручиваются горизонтально с разумными минимальными ширинами. Обложки блога и hero-изображения перестали растягиваться за пределы задуманных пропорций 3:2, а подзаголовки заголовков карточек и метки статуса теперь выравниваются единообразно на маленьких экранах, а не переносятся неловко под другой контент.
Список paper trading больше не прыгает вверх; длинные названия стратегий переносятся
В Paper Trading список запущенных стратегий раньше прыгал обратно вверх каждые несколько секунд во время опроса статуса; теперь позиция прокрутки сохраняется. Длинные названия стратегий в панели деталей теперь переносятся на несколько строк, а не выходят за край экрана на телефонах.
Пропуски исторических данных Deribit теперь заполняются, а не зависают
Пропущенные бары в истории бессрочных фьючерсов Deribit раньше вызывали бесконечные повторные попытки каждые 20 секунд без прогресса. Заполнение пропусков теперь повторно запрашивает недостающую серию напрямую из endpoint полной истории Deribit, закрывая пробелы, которые раньше оставались открытыми бесконечно, и улучшая полноту данных, доступных для бэктестинга.
История данных по опционам, новый блог и более широкие переводы
На этой неделе: начался сбор рыночных данных по опционам США на перспективу, запущены ежедневный многоязычный блог, новая страница Data и страница Contact, расширены переводы сайта, обновлена визуальная часть лендинга и исправлена ошибка графика paper trading.
Сбор исторических данных рынка опционов США
Stratmill теперь непрерывно фиксирует снимки цепочек опционов США, включая bid/ask, подразумеваемую волатильность, открытый интерес, объём и полные греки, для определённого набора символов, опрашивая примерно каждые 30 минут в часы работы рынка. Поскольку пригодные лицензированные исторические данные по опционам иным образом недоступны, это формирует внутреннюю историю point-in-time с этой точки вперёд для будущих исследований стратегий.
Ежедневный блог с поддержкой нескольких языков
На публичном сайте добавлен новый блог, публикующий статью на темы квант-трейдинга и бэктестинга примерно раз в день. Посты и индекс блога переведены более чем на тридцать языков, используют ту же навигацию и футер, что и остальной сайт, и на них есть ссылки в навигации сайта и карте сайта.
Новые публичные страницы Data и Contact
Посетители теперь могут просматривать отдельную страницу Data, описывающую рыночные данные, которые собирает Stratmill, и связаться с командой через новую страницу Contact с каналом поддержки. Обе страницы используют ту же навигацию, футер и переключатель языка, что и остальной публичный сайт.
Расширенные переводы по всему сайту
Юридические страницы, страница Data, блог и экраны в приложении для новостей, опционов, акций США и торгового дашборда теперь имеют более полные переводы на поддерживаемые языки платформы, закрывая пробелы, где метки или примечания раньше отображались только на английском или, в нескольких местах, становились пустыми из-за конфликта скриптов, который теперь исправлен.
Единообразная навигация и состояние входа повсюду
Меню аккаунта для вошедших пользователей и ссылка Dashboard теперь корректно отображаются на каждой публичной странице, которая использует навигацию лендинга, включая все страницы блога, страницу Data и юридические страницы, а не только на главной. Кэшированные файлы словаря также обновлены, чтобы языковые обновления доходили до посетителей надёжно, а не показывали устаревший текст.
Визуальное обновление лендинга и удобство дашборда
Hero-терминал главной страницы, карточки функций и тарифов перешли к более плоскому виду без рамок, а финальная панель призыва к действию теперь использует сплошной акцентный цвет для выделения. В дашборде связанные страницы стратегий теперь сгруппированы в одном сворачиваемом разделе меню, а таблица стратегий сохраняет фильтры и заголовок видимыми при прокрутке. Также исправлены несколько обзорных карточек, у которых были невидимые фоны или выходящий за границы текст на некоторых языках.
На графике просадки paper trading отсутствовала линия воспроизведения
При переключении между стратегиями на странице paper trading пунктирное наложение воспроизведения бэктеста могло исчезать с графика просадки, при этом корректно отображаясь на графике капитала. График теперь сбрасывает ссылку на старую серию при переключении стратегий, поэтому линия воспроизведения стабильно появляется на обоих графиках.
Прогнозные рынки, акции США и более широкая рыночная аналитика
Прогнозные рынки Polymarket получили пригодное для бэктеста ценообразование с реальными спредами, акции США стали полностью поддерживаемым рынком от начала до конца, охват новостей и обзора рынка значительно расширился, а графики стратегий и перезапуски paper trading стали точнее.
Прогнозные рынки теперь можно бэктестить с реальными спредами и расчётом
Прогнозные рынки на базе Polymarket теперь можно бэктестить как бинарные опционы, которые рассчитываются по цене разрешённого исхода, используя реальные спреды bid/ask, воспроизводимые из собранных котировок книги заявок, вместо предполагаемой константы. Страница Prediction Markets также теперь показывает реальные названия рынков вместо сырых slug, плюс сортируемые столбцы и фильтры по типу и поиску.
Отдельная страница Market News с более широким охватом источников и сентиментом
Новая страница Market News собирает заголовки из десятков источников, включая Reuters, Bloomberg, WSJ и полный охват разделов Google News, с настоящими логотипами издателей, поиском и фильтрами по темам и активам. Графики сентимента теперь вычисляют ряд для каждого помеченного актива в новостном окне вместо фиксированного набора корзин, а категории PREDICTION/OPTIONS добавлены в словарь скоринга.
Акции США: бэктестинг с учётом сессии и полноценная страница живого рынка
Акции США теперь можно исследовать и бэктестить по реальному календарю сессий NYSE с историческими данными из Yahoo. Живая страница US Stocks получила ту же глубину, что и страница Live Market для крипто: потоковая книга заявок и лента сделок с отметками китов, все стандартные таймфреймы, кумулятивная дельта объёма и топ movers по всему рынку.
Карточки обзора рынка для крипто, акций США и опционов
Новые обзорные карточки суммируют каждый рынок с первого взгляда: общая капитализация крипторынка, доминирование, Fear & Greed и трендовые монеты на странице крипто; индексы, VIX, доходности, золото, нефть и динамика секторов на странице US Stocks; и совокупный открытый интерес, коэффициент put/call и объём за 24 часа на странице Options Chain.
OKX и Bybit добавлены как площадки цепочек опционов
Страница Options Chain теперь загружает живые цепочки с OKX и Bybit наряду с существующей площадкой, добавляя охват опционов BTC, ETH и SOL. Таблицы цепочки, обзора экспираций и most-active также перешли на панели с фиксированным заголовком и независимой прокруткой, чтобы длинные таблицы больше не искажали вёрстку страницы.
График стратегии теперь всегда показывает собственный таймфрейм баров стратегии
График Price & Trades на страницах деталей стратегии раньше мог подставлять более грубый таймфрейм, например дневные свечи для 2-часовой стратегии, чтобы уменьшить размер больших payloads, что рисковало исказить внутридневные входы. Теперь он всегда отображает нативные бары, а более старая история подгружается лениво при прокрутке влево, устраняя любой риск вводящего в заблуждение графика.
Позиции paper trading теперь сохраняются при перезапусках без сброса базиса стоимости
Перезапуск ноды paper trading раньше оформлял синтетическую пару закрытие-затем-открытие для каждой открытой позиции, сбрасывая базис стоимости и дробя историю сделок. Позиции теперь сохраняются при перезапусках по исходной цене входа, поэтому нереализованный P&L и итоговое закрытие читаются как одна непрерывная сделка при любом числе перезапусков.
Переработка аналитики paper trading и ограждения надёжности пайплайна
Бумажная торговля получает полноценный аналитический дашборд с наложением воспроизведения бэктеста, а также исправления сбоев и расчёта PnL. Защитные ограничения пайплайна предотвращают ложные сбои и ложные остановки. Исправлены отчётность о покрытии данных и учёт в бэктестах COIN-M.
Бумажная торговля получает полноценный аналитический дашборд с наложением воспроизведения бэктеста
На странице бумажной торговли теперь отображается статистика с учётом стороны сделки (число лонгов и шортов, винрейты, средний выигрыш/проигрыш, серии), графики лонг против шорт и влияния комиссий, а также график доходности по каждой сделке — всё сгруппировано в подписанные разделы. Строки учёта перезапусков отделены от реальных исполнений, чтобы количество сделок сходилось. Пунктирная линия теперь накладывает кривые капитала и просадки ежедневного воспроизведения бэктеста на живые кривые бумажной торговли, показывая, следует ли бумажная торговля тому, что предсказал бэктест.
Исправлены сбои страницы бумажной торговли и ошибки процента PnL
Открытие панели деталей стратегии на странице бумажной торговли могло завершаться ошибкой из-за бага с неизменяемой строкой при сопоставлении входов с выходами; это исправлено. Процент PnL по сделке считался по неверной формуле для лонга/шорта и искажал доходность шортовых сделок; теперь используется корректный номинал входа с учётом стороны. Также исправлен баг, из-за которого последующие графики могли становиться пустыми, если у более раннего не было данных.
Отчётность о покрытии данных теперь отражает то, что действительно можно получить из источников выше по цепочке
В представлении покрытия данных рядом со столбцом «Ср. покрытие» добавлен столбец «Получаемо»: пробелы, подтверждённо отсутствующие в источниках выше по цепочке, учитываются как полные, а не как отсутствующие. Связанное исправление скорректировало дополнительное заполнение пробелов в свечах kline: запрашивался неверный интервал свечей, и более тысячи строк ошибочно помечались как незаполняемые.
Защитные ограничения не дают исследовательскому пайплайну фиксировать ложные сбои
Несколько защитных механизмов теперь перехватывают застрявшие или неверно оценённые прогоны: прогон, застывший на одном и том же этапе и при этом продолжающий списывать токены, теперь приостанавливается, а не сжигает весь бюджет; сбой после платного вызова агента больше не уничтожает прогресс и не лишает ресурсы другие прогоны на том же этапе; некорректный вывод агента больше не роняет обработчики; результаты NaN теперь проваливают проверки, а не проходят их молча; стратегия, которая даёт ноль сделок на данных, слишком разреженных для оценки, теперь ставится на паузу и перепроверяется, а не записывается как неудачная идея.
Настройка watchdog и таймаутов не даёт преждевременно останавливать здоровые прогоны
Watchdog живучести срабатывал на здоровых проходах пайплайна, которые просто обрабатывали несколько прогонов подряд, без необходимости перезапуская всю фабрику; теперь он отслеживает прогресс по каждому прогону. Допуск heartbeat бэктеста увеличен и сделан настраиваемым, чтобы всплески нагрузки на общем хосте перестали убивать живые бэктесты, а агент-разработчик теперь получает более длинный таймаут под более тяжёлую нагрузку, что сокращает ложные сбои верификации.
Исправлен учёт инверсных контрактов COIN-M в бэктестах
Издержки рыночного воздействия и начисление финансирования для инверсных контрактов COIN-M считались в неверной валюте: издержки умножались на цену монеты, и каждая сделка COIN-M выглядела убыточной. Теперь и то и другое списывается в корректной расчётной валюте, поэтому бэктесты стратегий COIN-M показывают точные винрейты и PnL.
Оптимизатор соблюдает объявленные границы параметров; оценка паритета использует скользящее окно
Стратегии теперь могут объявлять жёсткие границы параметров, чтобы оптимизатор искал только те значения, которые сгенерированный код действительно выполнит, а не проверял значения, которые молча обрезаются и затем сообщаются так, будто выполнялись без изменений. Отдельно ежедневная проверка паритета бумажной торговли и бэктеста теперь оценивает только недавнее скользящее окно, поэтому одна неудачная неделя или перезапуск больше не оставляют стратегию навсегда помеченной к проверке.
Движок исполнения живой торговли, отслеживание паритета бумажной торговли и исправления данных
Живая торговля получила полноценный движок исполнения с реальными лимитами просадки и проверками целостности зеркала, бумажная торговля теперь показывает ежедневный паритет с бэктестами, исправлены ошибки издержек инверсных контрактов, а у панели чата Ask-AI исправлена вёрстка.
Движок исполнения живой торговли с защитой от просадки и проверками целостности зеркала
Построен движок живого исполнения, который зеркалирует исполнения каждой бумажной стратегии на биржевой счёт владельца в размере, масштабированном по капиталу. Каждый ордер проходит проверки на дубликаты, устаревание и риски, прежде чем попасть в журнал. Реальные лимиты просадки применяются от сохраняемой отметки максимума капитала, а новая проверка целостности включает аварийный выключатель, если живая позиция расходится с тем, что бумажная торговля уже закрыла. В кокпите теперь отображаются капитал счёта, просадка относительно максимума капитала и этот статус достоверности зеркала.
Страница бумажной торговли: ежедневное отслеживание паритета и более быстрый просмотр
Новая ежедневная таблица сравнивает решения бумажной торговли каждой прошедшей отбор стратегии с воспроизведением её бэктеста, показывая совпавшие и несовпавшие сделки и сдвиг времени входа/выхода со статусом OK или REVIEW для каждой стратегии. Список стратегий теперь автоматически открывается на первой стратегии вместо пустой панели и остаётся видимым при прокрутке длинного списка.
Новые данные бэктеста: открытый интерес по каждой ноге и дисбаланс стакана заявок
Кросс-секционные и корзинные стратегии теперь могут использовать открытый интерес, отслеживаемый отдельно для каждой ноги сделки, так же как уже отслеживаются ставки финансирования. Новый сигнал дисбаланса стакана заявок, полученный из данных глубины покоящихся заявок bid/ask, также доступен как входные данные бэктеста.
Бэктесты инверсных контрактов больше не завышают торговые издержки
Бэктесты инверсных контрактов, таких как ETHUSD_PERP, неверно считали номинал сделки, завышая смоделированные издержки рыночного воздействия примерно в 200 раз на некоторых парах и доводя эти бэктесты до принудительной ликвидации. Номинал теперь рассчитывается из корректного фиксированного размера контракта, что восстанавливает реалистичные оценки издержек.
Исправлен сбор ставок финансирования Hyperliquid
Сборщик ставок финансирования Hyperliquid обращался к бирже один раз на каждый символ и использовал правило сопоставления символов, которое никогда не совпадало с соглашением об именовании Hyperliquid, поэтому молча не собирал данные о финансировании, при этом упираясь в лимиты запросов. Теперь он запрашивает весь рынок одним вызовом и корректно сопоставляет монеты, включая символы с особой обработкой.
Панель чата Ask-AI: исправления вёрстки и надёжности
Широкие таблицы и графики могли выходить за пределы небольшой панели ассистента и вылезать за её края; теперь и те и другие прокручиваются внутри собственной рамки, а графики сохраняют полный читаемый размер вместо сжатия. Удалён лишний артефакт стрелки в спиннере размышления, а ответы, которые ещё транслируются, когда пользователь переключает страницы или разделы, больше не исчезают — они продолжаются с того места, где остановились.
Более быстрый поиск символов на странице «Данные»
Ввод в фильтр символов на странице «Данные» раньше сканировал более миллиона строк базы данных на каждое нажатие клавиши и часто занимал более трёх секунд, прежде чем появлялись какие-либо варианты. Сопоставление символов теперь выполняется по обновляемому в фоне списку в памяти, сокращая типичное время отклика с секунд до нескольких миллисекунд.
Живой рынок расширяется до четырёх бирж, новая цепочка опционов и задел по безопасности торговли
Живой рынок теперь охватывает четыре биржи, выпущена новая страница цепочки опционов, публичные страницы загружаются быстрее, исправлены ошибка планирования бумажной торговли и ошибка графика бэктеста, а также заложена ранняя основа безопасности живой торговли (исполнения ордеров пока нет).
Страница «Живой рынок» теперь охватывает Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit и Deribit
Живой рынок расширен с одних только фьючерсов Binance USD-M и теперь также включает бессрочные контракты Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (линейные, инверсные и спот) и бессрочные контракты Deribit. Одноуровневый плоский выбор рынка заменён двухуровневым селектором «Биржа», затем «Рынок», чтобы было ясно, с какой биржи поступают живая цена и данные стакана символа, прежде чем их использовать.
Новая страница цепочки опционов для европейских опционов Deribit и Binance
Добавлена страница Options Chain, охватывающая Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP и другие базовые активы с расчётом в USDC) и европейские опционы Binance: таблица колов/путов с bid, ask, открытым интересом и подразумеваемой волатильностью, график улыбки IV, график временной структуры ATM IV, открытый интерес по страйкам, переключатель греков и сводные таблицы по экспирации и наиболее активным. Исправлены ранние ошибки, из-за которых колонки bid/ask путов были перепутаны, цепочки альткоинов загружались пустыми, а плитки статистики перекрывали соседние.
Публичные страницы загружаются быстрее и больше не показывают посетителям оболочку дашборда
Анонимные посетители, открывающие Live Market или Options Chain с публичной посадочной страницы, теперь видят представление только с контентом вместо полной оболочки дашборда для авторизованных пользователей с навигационными ссылками приложения, которые все перенаправляли на вход. Отдельно страницы, которые раньше загружали шрифты и JS-библиотеки со сторонних CDN, теперь размещают их у себя, поэтому первая отрисовка больше не зависает и не становится пустой, когда эти CDN медленные или недоступны.
Многоногие бумажные стратегии больше не работают по постоянно смещённому расписанию
Многоногим стратегиям бумажной торговли бары прогрева подавались по одной ноге за раз (вся история одного актива, затем следующего), поэтому стратегия, читающая состояние между ногами во время прогрева, видела остальные ноги пустыми и начинала ребалансировку только после своего первого живого бара, смещая расписание относительно соответствующего бэктеста на дни. Бары прогрева теперь чередуются хронологически по ногам, чтобы совпадать с порядком бэктеста.
Графики бэктеста больше не показывают фантомные сделки после ликвидации
Бэктест, который был ликвидирован, переставал обновлять кривую капитала в точке краха, но продолжал генерировать маркеры сделок по остальным данным, поэтому график цены мог показывать годы сделок по счёту, который уже был обнулён; списки сделок и маркеры на графике теперь останавливаются в точке ликвидации. Копии подписок Marketplace, которые остаются на месте и никогда не меняют стадии, были ошибочно подписаны «Бэктест», а теперь отображаются как «Копия Marketplace»; кнопка «Опубликовать в Marketplace» также получила более ясный стиль.
Исправления надёжности страницы операций Agents и переключения при исчерпании квоты
Страница операций Agents читала состояние паузы и ошибок из неверного ключа и всегда сообщала, что каждый агент активен с нулём ошибок, даже во время многочасовых пауз из-за квоты; теперь она отражает реальное состояние паузы и сбоев. Отдельно ошибка в том, как охлаждались счета с исчерпанной квотой, заставляла агентов продолжать повторять попытки к одному ограниченному счёту вместо переключения на здоровые, что способствовало длительному простою агентов; охлаждение теперь работает корректно.
Заложена ранняя основа живой торговли: защитный шлюз, шлюз риска и страница кокпита
Начато создание инфраструктуры, необходимой до того, как любой счёт сможет торговать вживую: отказобезопасный торговый шлюз, который по умолчанию держит торговлю выключенной и трактует отсутствующее или нечитаемое состояние безопасности как включённый аварийный выключатель, предторговый шлюз риска и сверка позиций, а также страница кокпита живой торговли и контракт API для проверки владельцем. Этот шаг намеренно пока не позволяет системе выставлять или отменять какие-либо живые ордера.
Еженедельное обновление: бумажная торговля с точным фандингом, запуск SaaS и шлюзы качества пайплайна
На этой неделе: бумажная торговля теперь совпадает с фандингом и плечом бэктеста, запущены публичное SaaS-приложение и второй платёжный провайдер, улучшены потоковая передача и вложения в чате ассистента, а исследовательский пайплайн применяет шлюзы качества с меньшим числом зависаний.
Бумажная торговля теперь в точности отражает фандинг и плечо бэктеста
Раньше выплаты фандинга и плечо не отражались на счёте песочницы бумажной торговли, поэтому кривая капитала стратегии в бумажном режиме не учитывала доход от фандинга до закрытия позиции, а стратегии с плечом молча работали с маржой 1x. Теперь фандинг бессрочных контрактов начисляется напрямую на счёт песочницы в каждом окне фандинга по живым ставкам с резервным источником, когда база данных отстаёт, а бумажные площадки маржируются с тем же ограниченным плечом, которое использовал бэктест. Ежедневное задание также сравнивает бумажные сделки каждой стратегии со свежим воспроизведением бэктеста, чтобы выявлять расхождение, а сделки, связанные с перезапуском, теперь получают точные метки времени и подписи.
Исправлены повреждение графиков бумажной торговли и сбои цветов
Снимки капитала с дублирующимися метками времени из сверки при перезапуске могли нарушить допущение графиков о возрастающем времени, создавая горизонтальную полосу на всю ширину на видах капитала и просадки; графики также могли отображаться пустыми, когда данные загружались поздно. То же повреждение затрагивало графики kline и сигналов. Все четыре теперь нормализуют и дедуплицируют данные перед отрисовкой, корректно перестраиваются после восстановления страницы и используют стандартный синий цвет платформы вместо устаревшего фиолетового.
Чат ассистента получает более быструю потоковую передачу, работающие вложения и более безопасный вывод
Встроенный чат ассистента теперь начинает потоковую передачу ответов сразу вместо буферизации первого ответа, автоматически создаёт короткое название беседы после вашего первого сообщения и позволяет остановить ответ посреди потока. Файловые вложения теперь действительно читаются и используются в ответах, а не игнорируются. Учётные данные чата ротируются в общем пуле, поэтому в загруженные периоды происходит переключение, а не зависание, а внутренние операционные уведомления, например сообщения о лимите частоты запросов, фильтруются и никогда не появляются как искажённый текст в пузыре чата.
Stratmill запускается как устанавливаемое SaaS-приложение с несколькими провайдерами
Полноценное публичное веб-приложение, включая страницы лендинга, входа, аккаунта, Marketplace и тарифов с поддержкой нескольких языков, а также его бэкенд для аккаунтов, биллинга и кредитов, теперь запущено и находится под контролем версий. Сайт можно установить как приложение на телефоны и компьютеры с офлайн-резервом. Платежи теперь поддерживают второго провайдера оформления оплаты наряду с существующим, а крайние случаи биллинга, включая двойное списание при повышении тарифа и гонку при покупке на Marketplace, исправлены.
Исправлена поломка вёрстки посадочной страницы на маленьких экранах телефонов
Таблица сравнения тарифов, таблица комиссий и сетка строгости функций на посадочной странице выходили за границы или обрезали содержимое на узких экранах телефонов шириной около 390px, скрывая колонки вместо того, чтобы дать пользователям прокрутить их. Все три теперь помещаются и корректно прокручиваются на мобильных устройствах.
Пайплайн исследования стратегий теперь применяет шлюзы качества и учится на неудачах
Проверки качества, такие как флаги переобучения, результаты вне выборки и статистическая значимость, раньше носили только рекомендательный характер, поэтому стратегия, которая их не прошла, всё равно могла быть продвинута; жёсткие и мягкие нижние пороги качества теперь применяются перед продвижением. Неудачные и заброшенные попытки стратегий теперь записываются в историю с возможностью поиска, чтобы исследование не повторяло почти дублирующие неудачные идеи. Исправлена ошибка ёмкости, из-за которой ожидающие стратегии блокировали все новые исследования на недели, а также несколько исправлений корректности базовой логики решений и отслеживания задач.
Исправлены пропуски при разборе исторических рыночных данных
Две ошибки разбора в импортёре исторических данных теряли информацию: дробные уровни глубины стакана вблизи цены отбрасывались при округлении, теряя примерно один из двенадцати уровней на снимок, а самые ранние архивные файлы данных за 2022-2023 полностью пропускались из-за несовпадения формата даты. И то и другое теперь разбирается корректно, повышая полноту исторических данных, используемых для исследований и бэктестинга.
Поддержка инверсных фьючерсов COIN-M и исправления бумажной торговли
На этой неделе добавлена поддержка торговли инверсными бессрочными фьючерсами Binance COIN-M в бумажной торговле и бэктестинге с корректным учётом, расчётом размера позиции с учётом инверсии и исправлением времени исполнения в бумажной торговле Hyperliquid.
Бумажная торговля теперь поддерживает бессрочные (инверсные) фьючерсы Binance COIN-M
Инверсные бессрочные контракты COIN-M Binance раньше нельзя было торговать в бумажном режиме, потому что внутренние имена символов не совпадали с тем, что ожидают ленты рыночных данных Binance, из-за чего соединение не запускалось или не получало обновлений цен. Обработка символов исправлена, так что инструменты COIN-M загружаются корректно и получают живые котировки и данные баров наряду с существующими рынками USD-M и спота.
Исправлен учёт номинала, комиссий и PnL для контрактов COIN-M
Обратные контракты COIN-M оценивались так, как если бы это были стандартные линейные контракты, что давало сильно завышенные номинальные стоимости и комиссии. Бумажная торговля и бэктесты теперь обрабатывают эти инструменты как обратные контракты с корректной USD-стоимостью за контракт, поэтому размер позиций, комиссии и PnL для стратегий COIN-M точны и согласованы между бэктестами и бумажной торговлей.
Расчёт размера позиции стратегии теперь учитывает инструменты с обратными контрактами
Стратегии, торгующие обратными контрактами (например, COIN-M), ранее использовали формулу расчёта размера, предназначенную для линейных инструментов, из-за чего позиции могли быть неверно масштабированы на большие коэффициенты либо пропускались ордера ниже задуманного минимального размера. Стратегии теперь корректно вычисляют минимальный размер ордера и размер позиции для обратных инструментов, задавая размер целыми контрактами вместо ошибочного применения линейной арифметики в единицах монеты.
Исправлены ранние выходы по тайм-стопу в бумажных сделках Hyperliquid
На Hyperliquid позиции в бумажной торговле могли фиксировать время открытия чуть позже бара, на котором они фактически были открыты, из-за чего выходы по стоп-лоссу по времени срабатывали на один бар позже, чем в бэктесте той же стратегии. Временные метки исполнений теперь выравниваются по точному бару, на котором было принято решение о входе, поэтому поведение тайм-стопа совпадает с результатами бэктеста.
Графики TradingView, улучшения бумажной торговли и исправления исполнения
Страницы деталей стратегий получили интерактивные графики в стиле TradingView, бумажная торговля — отслеживание эффективности, фандинга и многоногих позиций, а также поддержку Hyperliquid; внесены исправления паритета исполнения ордеров и надёжности, приведены в порядок покрытие данных и кэширование страниц.
Страницы деталей стратегий получают интерактивные графики цены и эффективности
Результаты бэктеста теперь отображаются интерактивными графиками в стиле TradingView: кривая капитала, просадка, накопленная доходность, скользящий Sharpe и греки/IV опционов, плюс ценовой график с маркерами входа и выхода сделок на свечах. Мультиинструментальные стратегии получают селектор ноги, опционные стратегии показывают маркеры сделок на цене базового актива, а одноинструментальные стратегии с несколькими таймфреймами теперь поддерживаются вместо скрытия графика.
Дашборд бумажной торговли добавляет метрики эффективности, фандинг и многоногие позиции
Детальный вид бумажной торговли теперь показывает карточки эффективности (доходность, винрейт, профит-фактор, средняя сделка, матожидание, максимальная просадка, Sharpe/Sortino), восстанавливает стоимость фандинга по каждой закрытой сделке так же, как это делают бэктесты, и отображает опционные сделки с колонками страйка/экспирации и премиями в USD. Корзинные и парные стратегии теперь отслеживают каждую открытую ногу, а не только одну, и бессрочные контракты Hyperliquid теперь поддерживаются в бумажной торговле.
Улучшены таблицы бумажной торговли и портфеля
Таблицы сделок на страницах бумажной торговли и деталей стратегии теперь поддерживают фильтрацию по инструменту (с указанием типа рынка, например Perpetual vs Spot) и пагинацию для больших историй сделок. Список тегов гипотезы сворачивается в одну строку с раскрывателем «+N more». Страница портфеля теперь показывает график капитализированной кривой капитала, колонку стадии для каждой стратегии и метку времени актуальности данных.
Исправлены исполнения ордеров бумажной торговли и надёжность перезапуска
Рыночные ордера в бумажной торговле ранее исполнялись только на объём совпадающего тика живой сделки, оставляя позиции значительно ниже задуманного размера; ордера теперь исполняются полностью, как в бэктестах, с использованием ленты реального стакана, а временные метки исполнений привязываются к той же сетке баров, что используют бэктесты, чтобы выходы по времени срабатывали на правильном баре. Стратегия, продвинутая во время работы торгового узла, больше не вызывает сбой узла, если её инструмент ещё не был загружен. Спотовые стратегии больше не могут открыть короткую позицию, когда ордер на продажу превышает удерживаемый баланс.
Исправлены начисление фандинга и верификация опционных стратегий
Бэктесты теперь корректно начисляют фандинг по бессрочным позициям, которые остаются открытыми на момент окончания тестового периода, вместо записи нулевого фандинга, несмотря на удержание через расчёты. Автоматическая верификация также больше не отклоняет опционные стратегии, опционные ноги которых генерируются только во время бэктеста; эти ноги теперь разворачиваются до запуска верификации, поэтому опционные стратегии могут пройти верификацию.
Приведена в порядок таблица покрытия данных
Спотовые символы Hyperliquid в представлении покрытия данных больше не показывают внутренний префикс spot_ (например, PURRUSD вместо spot_PURRUSD), а неиспользуемая колонка Refill удалена, чтобы упростить таблицу.
Исправлены устаревшее кэширование страниц и зазор отрисовки полосы прокрутки
Страницы иногда отдавались без заголовков cache-control, поэтому обновления интерфейса могли не появляться без жёсткого обновления; HTML-страницы теперь отправляют no-cache так же, как уже делали файлы JS/CSS. Также исправлен видимый зазор рядом с полосой прокрутки в заголовках таблицы сделок, наиболее заметный в светлой теме.
Еженедельное обновление: цикл Self-Heal, расширенный учёт затрат и полноценный браузер каталога данных
На этой неделе добавлен автономный цикл самоисправления кода с дашбордом ревью, расширен учёт затрат ИИ с новыми графиками использования, страница «Данные» переработана в полноценный браузер наборов данных, и внесены несколько исправлений согласованности интерфейса и надёжности.
Автономный цикл self-heal расследует и готовит исправления ошибок бэктеста
Если несогласованность движка бэктеста сохраняется после повторного запуска со свежими данными, платформа теперь может автономно расследовать первопричину, подготовить исправление кода и проверить его на наборе тестов плюс выборке незатронутых стратегий, прежде чем отправить исправление как ветку на ревью. Новая страница Self-Heal показывает находки каждой попытки исправления, анализ первопричины, diff и вердикт верификации, оставляя слияния под человеческим контролем в качестве поверхности ревью.
Учёт затрат ИИ теперь охватывает каждого агента, с новыми графиками использования
Учёт затрат на токены теперь охватывает всех ИИ-агентов на платформе, включая новый цикл self-heal, семантический аудитор, чат-ассистент и ассистент Telegram, а не только основных агентов исследовательского пайплайна. Дашборд также получил график использования во времени и график затрат по агентам, оба с селектором агента и переключателем между затратами, числом вызовов и числом токенов.
Страница «Данные» теперь позволяет просматривать полный каталог наборов данных, а не только сводку худшего покрытия
Страница «Данные» ранее показывала только сводку худшего покрытия; теперь она перечисляет каждый набор данных, собранный платформой, с серверной пагинацией, колонками «Биржа» и «Площадка» с фильтрами, полем поиска символа и читаемыми именами источников. Каждую строку можно открыть для предпросмотра исходных данных, а таблица покрытия теперь также показывает число дубликатов и статус refill.
Таблица стратегий заменяет четыре колонки верификации одной компактной колонкой «Проверка»
Таблица стратегий ранее показывала четыре отдельные колонки слоёв верификации (static, synthetic, sandbox, QA). Теперь они объединены в одну колонку «Проверка» с небольшими цветными индикаторами pass/fail/skip и подсказками для каждого слоя, освобождая место в таблице для метрик вроде доходности и винрейта.
Исправлены оставшиеся несоответствия темы; больше выпадающих списков используют тематическое меню с поиском
Несколько страниц, где оставались несовпадающие фиолетовый акцентный цвет и фон, теперь соответствуют теме остального сайта. Последние обычные выпадающие меню на сайте — селекторы символа, интервала и рынка в Live Market, селектор запуска аудита, селектор схемы портфеля и селектор окна затрат на дашборде — теперь используют то же тематическое меню с поиском, что и остальные фильтры.
Более наглядная индикация состояния фабрики и новый график времени по стадиям пайплайна
Полоса использования памяти фабрики на дашборде была невидима в светлой теме; теперь она чётко отображается в обеих темах с подсказкой, объясняющей показание. Новый график «Время на стадию пайплайна» показывает, сколько времени стратегии проводят на каждой стадии исследовательского пайплайна, например кодирование, верификация, бэктестирование и оптимизация.
Исправлен сбой запуска бэкенда и ускорен повторный сбор исторических данных
Исправлен отсутствующий импорт, который мог вызывать сбой веб-бэкенда при запуске в определённых условиях. Также ускорен сбор исторических данных: повторная синхронизация символа теперь загружает и каталогизирует только действительно новые даты вместо повторной обработки всей истории при каждом запуске.
Аналитика опционов, портфельные инсайты и автоматизированный аудит пайплайна
Добавлены аналитика опционов и представление корреляции портфеля, введён почасовой аудит пайплайна с отслеживанием затрат по агентам, повышена точность бэктестов за счёт кривых капитала mark-to-market, метрик робастности и исправлений фандинга.
Специализированная аналитика опционов на странице деталей стратегии
Стратегии на опционах теперь показывают отдельное аналитическое представление вместо общего макета: чистые греки (дельта, тета, вега) на входе, винрейт роллов, процент контрактов, истёкших без стоимости, подразумеваемая и реализованная волатильность, структура ног и таблица расписания по роллам. Страницы спотовых и фьючерсных стратегий не изменились.
Новое представление «Портфель» с разбивкой по корреляции и вкладу в риск
Новая страница «Портфель» показывает общий Sharpe книги прошедших отбор стратегий в сравнении со средневзвешенным, коэффициент диверсификации, эффективное число независимых ставок и тепловую карту корреляции между живыми стратегиями. Кандидатские стратегии, сильно коррелирующие с текущей книгой, теперь учитываются при рассмотрении продвижения, чтобы книга не концентрировала риск в похожих стратегиях.
Почасовой аудитор пайплайна и отслеживание затрат по агентам
Новая страница «Аудит» показывает почасовые проверки состояния пайплайна: проблемы целостности данных по отдельным стратегиям, зависшие или сбойные агенты и инфраструктурные проблемы — с селектором истории запусков для просмотра прошлых аудиторских прогонов. На дашборде также появилась карточка «Стоимость токенов» с разбивкой вызовов, токенов и расходов каждого агента по выбираемым временным окнам, а также пагинация ленты «Недавняя активность».
Более строгие метрики риска и робастности в результатах стратегий
Кривые капитала бэктеста теперь переоцениваются по рынку, выявляя внутрисделочные ликвидации, когда позиции с плечом достигают реалистичных уровней поддерживающей маржи, а не отражают только реализованный PnL на выходе. На страницах деталей стратегии также отображаются статистики хвостового риска (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), альфа, бета и information ratio относительно бенчмарка, дефлированные/вероятностные коэффициенты Sharpe, корректирующие тестирование множества комбинаций параметров, и бейдж плеча, показывающий эффективную экспозицию на сделку.
Исправлены кривые капитала опционов и расчёты фандинга
Исправлено отображение сильно завышенных кривых капитала в нативных бэктестах опционов, вызванное оценкой расчётного обеспечения по спотовой цене, а также отображение нулевого PnL у исполненных или истёкших опционных сделок при ненулевой доходности. Платежи фандинга теперь оцениваются по реальной mark-цене, а не по закрытию бара; сбор фандинга бессрочных контрактов COIN-M, который раньше полностью не работал, теперь выполняется корректно.
Более широкий охват опционных данных Deribit, стратегии с роллированием опционов и точные затраты на фандинг
Расширены рыночные данные Bybit и Deribit, добавлены стратегии с роллированием опционов с греками на уровне сделки, бэктесты теперь учитывают реальные затраты на фандинг, улучшен интерфейс «Источники данных» и внесены несколько исправлений надёжности.
Сбор данных Bybit по запросу и полное покрытие данных Deribit
Сбор данных по запросу теперь охватывает Bybit (ранее завершался ошибками «no collector available») и полный набор инструментов Deribit: спот, бессрочные, срочные фьючерсы и опционы. Бэктесты также могут использовать форвардный индекс подразумеваемой волатильности DVOL Deribit и историю ставок фандинга бессрочных контрактов в качестве сигналов.
Стратегии с роллированием опционов и греками по каждой сделке
Опционные стратегии теперь можно задавать как повторяющиеся структуры, например недельные короткие стренглы или покрытые коллы, которые автоматически роллируются в новые контракты по истечении; полная развёрнутая цепочка контрактов отображается в «Источниках данных» стратегии. Каждая опционная сделка теперь фиксирует страйк и тип, а также греки на входе при наличии; они агрегируются в сводку по опционам на уровне стратегии.
Фандинг бессрочных контрактов теперь зачисляется/списывается в бэктестах
Бэктесты теперь восстанавливают платежи фандинга, которые позиция по бессрочным фьючерсам фактически платит или получает на каждом интервале фандинга, и включают их в баланс счёта, а не игнорируют этот расход/доход. Это теперь применяется к каждой линейной бессрочной позиции, а не только к стратегиям, которые явно читают данные фандинга; в корзинах из нескольких ног для каждой ноги начисляется собственная ставка фандинга её инструмента, а не ставка одной ноги для всех.
Улучшения «Источников данных» и таблицы сделок
В таблице сделок теперь отдельный столбец «Ценовой PnL» рядом с фандингом и чистым PnL. Панель «Источники данных» показывает все дополнительные и подписные данные, которые использует стратегия (включая греки/IV Deribit и ленты фандинга), корректно указывает рынок для инструментов Deribit, COIN-M и опционов вместо «Unknown», отображает накопленный фандинг для бессрочных стратегий и показывает длинные таблицы в прокручиваемом блоке с рамкой, как в представлении сделок.
Исправления надёжности агентов и дашборда
Исправлена ошибка, из-за которой большие истории сделок превышали лимит длины промпта агента сводок, что приводило к повторным сбоям генерации сводок стратегий. Добавлен повтор попытки в проверку состояния базы данных, которая при нагрузке выдавала ложные оповещения «unreachable»; ускорен поиск инструментов при сборе данных, зависавший на больших каталогах; многословные статус-бейджи остаются в одну строку; фильтр стадий стратегии дополнен всеми стадиями пайплайна.
Бумажная торговля теперь ждёт все ноги перед сигналом
Мультиинструментальные стратегии бумажной торговли могли выдать сигнал входа или выхода до получения бара более медленной вторичной ноги и торговать по устаревшей цене этой ноги. Бумажная торговля теперь в пределах ограниченного окна ждёт, пока каждая нога того же таймфрейма доставит свой бар, и только затем оценивает сигнал — как эквивалентная защита, уже используемая в бэктестах.
Поддержка Hyperliquid в бумажной торговле, сводки исходов стратегий и исправления данных
На этой неделе добавлены поддержка бумажной торговли Hyperliquid, новая функция сводки исхода стратегии, путь спасения через пересмотр гипотезы и ряд исправлений отображения страницы стратегии и надёжности сбора рыночных данных.
Бумажная торговля теперь поддерживает ноги Hyperliquid, стратегии с заявками внутри сигнала и ограничение риска позиции
Воркеры бумажной торговли раньше работали только с рыночными данными Binance и одним стилем отправки заявок, поэтому ноги Hyperliquid и стратегии, отправляющие заявки прямо внутри логики сигнала, молча не торговали. Бумажная торговля теперь стримит рыночные данные Hyperliquid для дополнительных ног, исполняет оба стиля отправки заявок и ограничивает любую отдельную позицию настраиваемой долей покупательной способности, чтобы не допускать чрезмерных исполнений.
Новая карточка «Сводка исхода» объясняет, чем завершился путь каждой стратегии
Новый агент сводок формирует краткое фактическое описание того, чем была стратегия, как она отработала и почему достигла финальной стадии пайплайна. Сводка создаётся на ключевых вехах (отказ, продвижение, бумажная торговля, live, вывод из эксплуатации) и теперь отображается на странице деталей стратегии как карточка «Сводка исхода».
Ошибочные гипотезы теперь можно переформулировать, а не только итерировать или отбрасывать
Раньше гипотезу без реального преимущества можно было только перекодировать на той же тупиковой предпосылке или сразу отбросить. Новый путь пересмотра гипотезы отправляет спасаемые, но ошибочные идеи обратно в исследование для переформулирования (другой инструмент, таймфрейм, порог или механизм), прежде чем отказаться, а страница стратегии теперь показывает этот исход и сколько раз идея пересматривалась.
Страница деталей стратегии показывает более точную и читаемую историю пайплайна
Страница деталей стратегии теперь показывает ревью риск-офицера, собственный результат бэктеста каждой итерации и истинную причину сбоя вместо устаревшей причины на уровне прогона, более спокойный сворачиваемый баннер причины отказа и форматирует текст гипотезы и анализа в подписанные читаемые разделы.
Исправлены несколько причин, из-за которых стратегии ошибочно отбрасывались из-за отсутствия данных
Исправлена маршрутизация, чтобы данные фьючерсов COIN-M запрашивались из правильного источника, исправлен сбор дополнительных ног инструментов в парных и кросс-площадочных стратегиях, события ликвидации и данные прогнозируемого фандинга Hyperliquid подключены к автоматическому сбору, ограничено слишком большое окно сбора тиковых данных, которое могло обрушить пайплайн, и прекращены бесконечные повторные попытки для окон данных, которых действительно нет на стороне источника.
Агент-разработчик получает более понятную диагностику сбоев и собственный предыдущий код
Обратная связь по проверке теперь точно указывает, почему стратегия не совершила ни одной сделки (вход так и не сработал, размер позиции отклонён или ниже минимального номинала), а агент-разработчик на каждой итерации получает предыдущую версию своего кода вместо того, чтобы выводить её заново с нуля, что снижает повторные регрессии и лишние циклы правок. Потребление памяти аудитором также сглажено, чтобы избежать перезапусков в середине прогона.
Добавлены история сигналов бумажной торговли и управление сессиями чата
Добавлены представление истории сигналов для стратегий бумажной торговли и боковая панель сессий чата с эндпоинтами бэкенда для получения списка и удаления сессий, что даёт более наглядную запись активности бумажной торговли и предыдущих разговоров.
Более быстрая диспетчеризация пайплайна, более понятные колонки торговых площадок и исправления загрузки данных
Изменения этой недели сосредоточены на внутренней надёжности платформы: более быстрая и справедливая обработка стратегий, а также исправления отображения таблицы сделок и ошибки загрузки предпросмотра данных.
Этап кодирования теперь запускает стратегии параллельно и справедливо обрабатывает очередь
Этап кодирования стратегий раньше обрабатывал стратегии по одной и мог многократно заново выбирать одну и ту же партию, из-за чего большая очередь ожидающих стратегий зависала, пока они не истекали по тайм-ауту, так и не будучи взятыми в работу. Прогоны кодирования теперь запускаются параллельно (до 6 одновременно, раньше было 3), очередь обрабатывает в первую очередь стратегии, которые ждут дольше всех, а стратегия, которую агент фактически так и не взял, больше не истекает по тайм-ауту и не отбрасывается. Вместе эти изменения позволяют большим очередям стратегий проходить кодирование быстрее и предсказуемее, а не застревать.
Временные паузы из-за квоты больше не перерастают снова и снова в многочасовые простои
Когда квота использования агента кодирования временно исчерпывалась, система воспринимала это как серию обычных сбоев и наращивала всё более длинные паузы охлаждения, поэтому обработка могла оставаться на паузе ещё долго после фактического сброса квоты. Паузы теперь заканчиваются в фактическое время сброса подписки, а не по общему расписанию охлаждения, что избавляет от ненужных затянутых простоев.
Цикл аудита больше не зависает бесконечно из-за одной зависшей сетевой задачи
Фоновый процесс аудитора мог выглядеть живым, но полностью переставал продвигаться, потому что одна зависшая сетевая или дисковая задача блокировала завершение всего цикла. Ограничения времени на задачу и на цикл в целом теперь заставляют медленные или застрявшие задачи завершаться с ошибкой и освобождать слот, чтобы цикл аудита продолжал идти, а не замирал.
Большие загрузки данных о сделках больше не рискуют обрушить процесс сбора
Запрос данных на уровне сделок для стратегии мог запускать загрузку истории за годы, целиком помещаемую в память сразу, что грозило сбоем на символах с большим объёмом. Загрузки теперь идут потоком и записываются постепенно, а запрашиваемое окно ограничено последними 30 днями, поэтому потребление памяти остаётся ограниченным независимо от того, сколько истории было запрошено.
Запросы на заполнение пропусков теперь пробуют прямое подключение раньше прокси
Дозаполнение отсутствующих рыночных данных раньше всегда сначала пыталось подключиться через прокси и лишь затем пробовало прямое соединение, тратя время на хостах, которые могли достучаться до источника напрямую. Теперь сначала выполняется прямая попытка, а к прокси система переходит только при неудаче, ускоряя заполнение пропусков на хостах с прямым доступом.
Страница предпросмотра данных больше не зависает на индикаторе загрузки после неудачной первой загрузки
Данные графика на странице предпросмотра декодировались в неверном двоичном формате, из-за чего каждый запрос завершался ошибкой; при первой загрузке страницы эту ошибку было негде показать, поэтому индикатор загрузки оставался на экране бесконечно. Бэкенд теперь декодирует данные баров в правильном формате, а фронтенд корректно показывает ошибки загрузки, так что индикатор скрывается даже при сбое первой загрузки.
Таблица сделок теперь показывает биржу и тип инструмента отдельными колонками
Таблица сделок стратегии раньше показывала только символ, из-за чего было трудно понять, на какой бирже и с каким типом инструмента (спот, бессрочный, фьючерс или опцион) исполнена конкретная сделка, особенно для стратегий на нескольких площадках. Теперь таблица разделяет это на отдельные колонки «Символ», «Биржа» и «Тип» для более ясной детализации по каждой сделке.
Еженедельное обновление: исправления надёжности пайплайна данных и доработка интерфейса
Исправления надёжности пайплайна данных (зависания аудитора, лимиты частоты запросов Bybit, отсутствующая недельная/месячная и COIN-M история) плюс два исправления фронтенда: пагинация списка стратегий и полная точность цен сделок.
Восстановлены остановившиеся аудит рыночных данных и дозаполнение
В автоматизированный аудитор данных проникло несколько регрессий: ошибка порядка запросов приводила к тому, что очистка дубликатов никогда не запускалась, пока пропуски продолжали расти, несовпадение при записи каталога беззвучно убивало каждое дозаполнение, а отсутствующий сигнал жизнеспособности приводил к отклонению бэктестов как выполняемых на устаревших данных. Блокирующая запись в базу в основном цикле аудитора также вызывала ложные тайм-ауты соединения во время дозаполнения. Всё исправлено: восстановлены заполнение пропусков, очистка дубликатов и надёжные проверки свежести данных бэктеста.
Дозаполнение данных Bybit ограничено, чтобы избежать ошибок лимита частоты запросов
Массовое дозаполнение исторических данных с Bybit превышало лимит частоты API, порождая большие пачки неудачных попыток с бесполезными пустыми сообщениями об ошибках. Дозаполнение с Bybit теперь идёт через отдельный, более низкий лимит параллелизма, тогда как остальные источники биржевых данных продолжают работать на полной скорости, а сообщения о сбоях теперь включают тип исходной ошибки, чтобы проблемы было проще диагностировать.
Потребление памяти аудитором теперь настраивается для каждого развёртывания
Фоновый процесс аудитора данных использовал фиксированные настройки параллелизма, которые могли исчерпать память и прервать проверки качества данных на менее мощных серверах. Параллелизм и размеры пакетов теперь настраиваются для каждого развёртывания, позволяя процессу безопасно укладываться в бюджет памяти конкретного сервера без изменений кода.
Недельная и месячная история цен теперь остаётся актуальной
История 3-дневных, недельных и месячных свечей перестала обновляться после того, как апстрим-архив, который её питал, был закрыт в прошлом году, поэтому у символов с более низкой частотой не хватало свежих данных. Эти интервалы теперь запрашиваются напрямую из API биржи, так что исторические ценовые данные для стратегий с более длинными таймфреймами остаются актуальными.
Исправлена отсутствующая загрузка цен фьючерсов COIN-M
Загрузки исторических свечей для фьючерсных контрактов с маржой COIN беззвучно возвращали пустые данные, потому что процедура загрузки использовала неверный путь к данным. Обычные загрузки свечей для этих контрактов теперь разрешаются корректно, в соответствии со связанными ценовыми лентами, которые уже работали.
Список стратегий сохраняет вашу страницу после обновления
Перезагрузка страницы стратегий при просмотре дальше первой страницы сбрасывала вид обратно на страницу один, и вы теряли место в длинном списке стратегий. Позиция страницы теперь запоминается и восстанавливается при перезагрузке.
Цены сделок теперь отображаются с полной точностью
Таблица истории сделок всегда округляла цены входа и выхода до двух знаков после запятой, скрывая значащие цифры для более дешёвых активов. Цены теперь отображаются с полной исходной точностью, а расчёты бэктеста и оптимизатора не затронуты, поскольку внутри они и раньше использовали полную точность.
Поддержка кредитного плеча, расширенная маршрутизация площадок и исправления надёжности пайплайна данных
На этой неделе в бэктесты стратегий добавлены кредитное плечо и маршрутизация по семи площадкам, новые библиотеки сигналов и шаблонов стратегий, более разнообразный таргетинг исследований, а также исправления данных Live Market, ленты ликвидаций и повторяющихся циклов сбоев пайплайна данных.
В бэктесты стратегий добавлены поддержка кредитного плеча и полная маршрутизация по нескольким площадкам
Движок бэктестинга теперь применяет настраиваемое плечо для каждой стратегии с ограничениями по площадкам (до 20x на фьючерсах, ограничение 1x на споте и опционах, поскольку на них нельзя занимать средства в долг). Маршрутизация стратегий также расширена с фактически только Binance до всех семи поддерживаемых площадок, включая Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options и Deribit, а также добавлены рекомендации по выбору подходящей площадки для стратегий на основе опционов.
Новые библиотеки индикаторов и шаблонов стратегий для исследований
Агентам по созданию стратегий стали доступны две новые справочные библиотеки: библиотека сигналов с более чем 50 техническими, специфичными для крипторынка и межбиржевыми индикаторами, а также каталог архетипов стратегий со сквозными шаблонами для следования за трендом, возврата к среднему, сеточной торговли, арбитража базиса и ставок финансирования, парной торговли, покрытых коллов, стратегий на основе микроструктуры рынка и каскадных ликвидаций. В комплект также входит вспомогательный код для расчёта цен опционов.
Исследование стратегий теперь охватывает больше площадок, направлений и сроков удержания
Предложения стратегий стали чрезмерно концентрироваться на одной площадке и одном направлении. Теперь целевые показатели разнообразия направляют предложения к более широкому набору площадок (в том числе недавно добавленной Bybit), длинных и коротких позиций, стратегий с одним или несколькими символами и сроков удержания. Эти показатели теперь рассчитываются по текущему портфелю в реальном времени, а не по фиксированному снимку, который мог устареть.
Исправлена проблема, из-за которой стратегии ошибочно прекращали работу или застревали на этапах написания кода и проверки данных
Из-за ошибки постановки в очередь конвейер принимал обычное ожидание в очереди за зависшего агента программирования. В результате стратегии прекращали работу, хотя агент корректно завершил задачу. Проверка качества данных также больше не блокирует стратегию навсегда, если подтверждено, что пробел в данных невозможно устранить. Кроме того, пополнение данных Hyperliquid теперь завершается успешно и не прерывается по тайм-ауту при запросе больших объёмов истории.
Исправлено отсутствие данных на фьючерсных панелях Live Market и в ленте ликвидаций
На странице Live Market книги ордеров, сделки, тикеры и лента ликвидаций для фьючерсов незаметно оставались пустыми из-за устаревшего адреса Binance WebSocket; панели спотового рынка не затрагивались. Тот же адрес исправлен для серверного сборщика данных о ликвидациях. Его также перевели на отдельный выделенный процесс, чтобы он не терял соединение при высокой нагрузке.
Повышена надёжность конвейера сбора и аудита данных
Исправлено несколько проблем, из-за которых службы сбора и аудита данных циклически перезапускались или незаметно зависали в контейнерах. Среди них — некорректная обработка блокировок при перезапуске контейнеров и проверка сигналов активности, которая могла не обнаруживать зависший процесс в течение нескольких дней. Аудит исторических данных также расширен на дополнительные типы данных, используемые в исследованиях и бэктестинге.
Конвейер проверки целостности данных, исправление рыночных данных COIN-M и повышение надёжности агентов
На этой неделе добавлены автоматические проверки целостности данных, которые допускают к бэктестам только полные данные, исправлен сбор фьючерсных данных COIN-M и устранены две ошибки, вызывавшие ложные приостановки агентов и ошибочные сбои бэктестов.
Автоматические проверки целостности данных теперь контролируют запуск бэктестов
Новый процесс аудита непрерывно проверяет исторические рыночные данные на пропуски, дублирующиеся строки и устаревшие записи, сохраняя результаты для каждого набора данных. Бэктесты теперь не запускаются на данных, не прошедших эти проверки. Дополняющий его процесс пополнения автоматически загружает недостающие данные из исходных источников, чтобы устранить обнаруженные пробелы. Это снижает риск проверки стратегий на неполной истории цен.
Исправлен сбор рыночных данных по фьючерсам COIN-M
Данные свечей фьючерсов COIN-M (обычные свечи, маркировочная цена, индексная цена и индекс премии) по расчётным квартальным контрактам, таким как ADAUSD и BCHUSD, и активным бессрочным контрактам, таким как BTCUSD_PERP и ETHUSD_PERP, не загружались, так как запросы отправлялись на неверный эндпоинт фьючерсов, из-за чего эти пробелы никогда не заполнялись. Теперь данные корректно загружаются и заполняют пропуски.
Исправлены ложные приостановки агента вскоре после запуска платформы
Агент программирования, используемый для исследований стратегий, мог уже через несколько минут после запуска платформы начать давать сбой при каждом запросе и в итоге приостанавливать свою работу после серии последовательных сбоев. Причиной был конфликт конфигурации внутреннего цикла событий, возникавший при фоновой повторной инициализации других компонентов. Теперь этого конфликта удаётся избежать, и агент доступен сразу после запуска без ручного вмешательства.
Бэктесты больше не завершаются с ошибкой из-за неиспользуемых вспомогательных данных
При проверке полноты данных для бэктестов и оптимизации учитывались все дополнительные наборы данных, загруженные для инструмента, а не только поля, которые стратегия действительно использует. Из-за этого стратегии, которые в остальном были корректны, могли завершаться с ошибкой из-за неиспользуемых ими данных. Теперь перед бэктестом или оптимизацией проверяются только дополнительные поля, на которые ссылается код стратегии.
Еженедельное обновление: внутренняя очистка репозитория
На этой неделе зафиксировано только внутреннее исправление системы контроля версий, которое никак не повлияло на продукт для пользователей. Новые функции, улучшения и исправления не публикуются.
Спокойная неделя
На этой неделе изменений продукта не зафиксировано.
Бумажная торговля, данные рынка в реальном времени, ИИ-ассистент в чате и безопасность платформы
На этой неделе добавлены исполнение сделок в режиме бумажной торговли, страница данных рынка в реальном времени, чат-ассистент для генерации гипотез и аутентификация HTTP, а также исправления сбора данных по опционам и сканирования каталога.
Движок исполнения бумажной торговли
Стратегии теперь можно запускать в режиме имитации бумажной торговли. Процесс-супервизор управляет рабочими процессами для каждой стратегии, а симуляция брокера применяет комиссии, характерные для бирж, при исполнении ордеров, что позволяет провести пробный прогон эффективности стратегии до любой торговли в реальном режиме.
Страница Live Market
Новая страница Live Market показывает графики свечей в реальном времени, глубину книги ордеров, ленту сделок, сигналы стратегий и метрики фьючерсов для отслеживаемых инструментов. Она объединяет текущую рыночную ситуацию и активность стратегий в одном представлении.
Чат-ассистент для генерации гипотез
На новой странице «Чат» пользователи могут обсуждать идеи с ИИ-ассистентом и прорабатывать торговые гипотезы, прежде чем превращать их в стратегии с кодом. Это добавляет интерактивную отправную точку перед автоматизированным конвейером исследований.
Базовая HTTP-аутентификация на веб-сервере
Теперь веб-сервер требует базовую HTTP-аутентификацию на каждом маршруте, включая подключения WebSocket. Это закрывает неаутентифицированный доступ к панели управления и её потокам данных в реальном времени.
Повышена надёжность сбора данных по опционам и Deribit
Исправлен парсер свечей Binance Options, чтобы он корректно обрабатывал оба формата ответов, добавлен недостающий параметр срока экспирации, необходимый для получения открытого интереса по опционам Binance, а сборщик Deribit переключён на прямое подключение. Это устранило ошибки 407, мешавшие сбору данных.
Сканирование каталога больше не приводит к исчерпанию памяти
Теперь для проверки наличия инструмента используется лёгкий поиск по файловой системе вместо загрузки полных метаданных каталога. Это устранило ошибку нехватки памяти, возникавшую при сканировании каталогов с десятками тысяч файлов данных по опционам.
Еженедельное обновление Stratmill: новая панель стратегий, чат-ассистент и исправления надёжности конвейера
На этой неделе добавлена панель мониторинга стратегий с ИИ-чат-ассистентом, расширен сбор исторических данных и исправлен ряд проблем с надёжностью, включая ошибки точности данных бэктестинга и утечки памяти в службах сбора данных.
Панель стратегий с подробным просмотром и чат-ассистентом
Теперь панель включает страницу подробной информации о стратегии с разделом анализа и показателями проверки результатов бэктеста, а при необходимости использует данные предыдущей итерации. На новой странице чата пользователи могут обсуждать идеи стратегий с ассистентом. Ответы выводятся в реальном времени, отправленные идеи отображаются в формате Markdown, а названия этапов стали понятнее.
Более надёжное выполнение конвейера и поддержка нескольких платформ
Теперь конвейер исследований считает некоторые сбои инициализации подпроцессов временными и автоматически повторяет попытку вместо того, чтобы прекращать запуск; системные ошибки отслеживаются, а не приводят к немедленному сбою стратегии. При тайм-ауте приостановленные агенты теперь корректно пропускаются, повторное создание задач предотвращено, а состояние подпроцессов отслеживается с помощью сигналов активности. Проверки работоспособности процессов теперь используют кроссплатформенную библиотеку вместо запасного решения, рассчитанного только на Windows, что улучшает совместимость с разными операционными системами.
Расширенный сбор и проверка исторических данных
Автоматический сбор данных теперь загружает максимально доступную историю с поддерживаемых бирж, а проверки охвата данных теперь оценивают фактическое покрытие календарных дней, а не только количество баров, выявляя пропуски, которые нельзя обнаружить по одному лишь числу баров. Результаты скользящей оптимизации теперь сохраняют коэффициенты Шарпа для обучающей и тестовой выборок по каждому окну для последующего анализа.
Бэктесты больше не завершаются с ошибкой из-за несовпадения точности цены и объёма
Исторические бары, тики сделок, тики котировок, изменения стакана ордеров и обновления цен могли иметь точность после запятой, отличную от настроенной для торгового инструмента, из-за чего движок бэктестов отклонял данные во время выполнения. Теперь перед запуском бэктестов данные проверяются и автоматически приводятся к точности инструмента, что предотвращает ошибки бэктестов, которых можно избежать.
Устранены утечки памяти и проблемы с дублирующимися процессами в сервисах данных
Сервисы сбора данных и бэктестов постепенно расходовали память, поскольку при каждом вызове создавали новые подключения к базе данных вместо повторного использования общего подключения, из-за чего потребление ресурсов постоянно росло. Теперь блокировка также предотвращает одновременный запуск нескольких экземпляров сборщика данных, а после использования запуски бэктестов явно освобождают дополнительные данные.
Спокойная неделя
На этой неделе изменений продукта не зафиксировано.
Спокойная неделя
На этой неделе изменений продукта не зафиксировано.
Автоматическая проверка и оптимизация стратегий, а также конвейер с несколькими агентами
На этой неделе добавлены автоматические этапы проверки и оптимизации стратегий, конвейер исследований и продвижения с шестью агентами, новые сборщики рыночных данных, исправленный расчёт коэффициента Шарпа, API для мониторинга конвейера и исправления стабильности.
Автоматическая многоуровневая проверка стратегии перед продвижением
Новые стратегии перед продвижением проходят автоматическую проверку: статический анализ кода, тесты на синтетических рыночных сценариях, бэктест в изолированной среде и проверку QA-агентом. Каждый этап выдаёт конкретные замечания, чтобы стратегии, не прошедшие проверку, можно было доработать, а не сразу отправлять на бэктест без предварительной проверки.
Проверки скользящей оптимизации и отложенной выборки для выявления переобучения
Теперь стратегии проходят анализ чувствительности параметров, выявляющий настройки, работающие только при строго определённых значениях, а затем тестирование методом скользящего окна и на отложенных данных, которых стратегия ранее не видела. Стратегии, чьи результаты на тестовых данных слишком сильно ухудшаются или которые чувствительны к небольшим изменениям параметров, автоматически отбрасываются вместо продвижения.
Полный конвейер из шести агентов: от исследовательской идеи до решения о продвижении
Торговые идеи теперь проходят через цепочку специализированных агентов: руководитель исследований и разработчик стратегий превращают гипотезу в код, QA-агент и аналитик стратегий проверяют и оценивают результаты, а риск-менеджер и портфельный управляющий принимают окончательное решение о продвижении или распределении капитала. Сессии агентов сохраняются, поэтому работу можно продолжить после перерыва.
Расширенные рыночные данные: ставки финансирования, открытый интерес и ликвидации
Теперь конвейер данных собирает наряду с данными о ценах ставки финансирования, открытый интерес и данные о ликвидациях, предоставляя исследовательским агентам более полный рыночный контекст. В сборщики данных также добавлена поддержка ротации прокси, чтобы сбор данных продолжался надёжно.
Теперь коэффициент Шарпа рассчитывается по дневной доходности
Ранее коэффициенты Шарпа в бэктестах рассчитывались по прибыли и убытку отдельных сделок, что могло завышать оценку доходности с учётом риска у стратегий с большим количеством мелких сделок. Теперь расчёт ведётся по дневной доходности, благодаря чему отчёты бэктестов точнее отражают результаты.
API мониторинга состояния и работоспособности конвейера
Новое API мониторинга предоставляет конечные точки для проверки работоспособности системы, состояния конвейера, активных запусков и зарегистрированных ошибок, а также конечную точку для переопределения. Это позволяет проверять ход текущих исследований стратегий и при необходимости вручную переопределять этапы.
Исправления надёжности конвейера: зависшие этапы и разбор ответов агентов
Исправлена ошибка, из-за которой стратегия, застрявшая на этапе написания кода после перезапуска, больше никогда не обрабатывалась; теперь оркестратор проверяет все активные этапы в каждом цикле. Ответы агентов, обёрнутые в разметку Markdown или окружённые дополнительным текстом, теперь надёжно разбираются, а значения перечислений в базе данных записываются единообразно.