Backteszt, optimalizálás és továbblépési feltételek
Hogyan készülnek az eredmények valós költségekkel, és hogyan érdemli ki egy stratégia az előléptetést.
Tényleges tőzsdei díjak és költségek
A visszatesztek alkalmazzák az egyes kereskedési helyszínek közzétett maker- és taker-díjait, a perpetual futures finanszírozási kifizetéseit, valamint minden teljesülésnél a piaci hatás modelljét. A saját tőke gyertyáról gyertyára piaci értéken kerül meghatározásra, a tőkeáttételes pozíciókat pedig a kereskedési helyszín fenntartási fedezeti szintjén felszámolhatják. Semmit sem közlünk költségek előtti értékként.
Pozícióméretezés és tőkeáttétel
A stratégiák a pozíciók méretét a számla saját tőkéjéhez viszonyítva határozzák meg, nem rögzített összegek alapján. A kért tőkeáttétel bekerül a motorba, amely a kereskedési helyszín felső korlátjára korlátozza: a spot- és opciós kereskedési helyszíneken egy, a futures helyszíneken ennél magasabb lehet. A spot számlákon nem lehet shortolni, ezt az alaposztály érvényesíti.
Háromfázisú optimalizálás
Az érzékenységelemzés paraméterenként húsz százalékkal változtatja az értékeket, hogy feltárja a hirtelen visszaeséseket. A gördülő ablakokon végzett walk-forward optimalizálás bayesi keresést futtat, és külön követi a mintán belüli, illetve a mintán kívüli eredményeket. A végső ellenőrző mintát, az adatok utolsó ötödét, egyszer teszteljük; az eredményének helyt kell állnia a walk-forward mintán kívüli eredményével szemben.
Túltanulás felismerése
Egy stratégiát elutasítunk, ha mintán kívüli teljesítménye negatív, ha a mintán belüli és a mintán kívüli eredmény aránya túl magas, ha a visszateszt-túltanulás valószínűsége meghaladja az egy felet, vagy ha a deflált Sharpe-mutató — amely figyelembe veszi a futtatott próbák számát — már nem támasztja alá az eredményt.
Továbblépési kapuk
A promóciós minimumokat a kódban egy közzétett kritériumfájl alapján érvényesítjük. A kemény feltételek közé tartozik a túlillesztés, a nem pozitív mintán kívüli eredmény, a sikertelen holdout teszt és a nulla ügylet; ezek alól nem lehet felmentést adni. A puha feltételek közé tartozik a Sharpe-mutató, a profitfaktor, a visszaesés és a nyerési arány; ezek alól csak naplózott indoklással lehet felmentést adni, amelyet a kockázati tisztviselő jóváhagy vagy elutasít.
A visszateszt őszinte értelmezése
Hasonlítsa össze a sajáttőke-görbét a visszaeséssel, ellenőrizze, hány ügyletre épül az eredmény, és vesse össze az átlagos ügyletenkénti hozamot az oda-vissza költséggel. Ha néhány ügylet hoz magas eredményt, vagy a Sharpe-mutató mintán kívül eltűnik, az figyelmeztetés, nem pedig eredmény.