Periksa eksposur bersama
Matriks korelasi menunjukkan strategi yang bergerak bersama. Taruhan efektif membantu membedakan jumlah strategi dari jumlah eksposur independen.
Konstruksi portofolio
Bangun portofolio, bukan tumpukan strategi.
Agen portofolio AI meninjau kandidat dalam konteks kumpulan strategi yang sudah ada. Analitik portofolio membandingkan hubungan imbal hasil, pilihan alokasi, dan kontribusi risiko menggunakan riwayat yang saling tumpang tindih yang tersedia.
Di dalam konstruksi portofolio.
Jelajahi kontribusi tahap ini terhadap pabrik strategi trading AI.
Bandingkan skema alokasi
Jelajahi pembobotan sama rata, pembobotan berdasarkan volatilitas terbalik, dan paritas risiko. Masing-masing mengubah cara portofolio historis mendistribusikan modal dan risiko.
Tinjau seluruh portofolio
Baca Sharpe portofolio, drawdown, diversifikasi, dan kontribusi risiko secara terpadu. Promosi juga mempertimbangkan strategi yang sudah ada dan kapasitas paper trading yang tersedia.
Pertimbangkan kandidat bersama kumpulan strategi.
Analisis portofolio bergantung pada imbal hasil yang cukup dan saling tumpang tindih. Bukti yang tidak tersedia harus tetap terlihat, bukan berubah menjadi skor diversifikasi yang menenangkan.
Selaraskan riwayat
Bandingkan strategi dalam jendela observasi bersama.
Ukur tumpang tindih
Periksa korelasi dan taruhan independen efektif.
Bandingkan bobot
Pelajari alokasi dan kontribusi risiko secara terpadu.
Tinjau penerimaan
Gabungkan bukti dengan peninjauan portofolio AI dan pemeriksaan rilis.
Lebih banyak strategi tetap dapat berarti taruhan yang sama.
Baca hubungan antarstrategi sebelum menafsirkan imbal hasil gabungan. Korelasi dan kontribusi risiko menggambarkan bagian portofolio yang berbeda.
Bandingkan independensi dengan alokasi
A dan B dalam ilustrasi ini memiliki banyak kesamaan dalam perilaku imbal hasil. Menambahkan C mengubah campuran eksposur, tetapi bobot dan volatilitas masing-masing tetap menentukan seberapa besar kontribusi risiko setiap strategi.
Bobot yang berbeda menjawab pertanyaan yang berbeda.
Pemilih portofolio mengubah perbandingan analitis. Memilih skema tidak mengirimkan order ke bursa atau memberikan izin penggunaan modal riil.
Gulir secara horizontal untuk melihat semua kolom.
| Skema | Cara mengalokasikan | Interpretasi |
|---|---|---|
| Bobot sama rata | Memberikan bobot modal yang sama kepada setiap strategi. | Keseimbangan modal sederhana tidak berarti risiko yang sama. |
| Volatilitas terbalik | Memberikan bobot lebih besar kepada strategi dengan volatilitas lebih rendah. | Menggunakan volatilitas masing-masing strategi; korelasi tetap memengaruhi risiko gabungan. |
| Paritas risiko | Berupaya menyeimbangkan kontribusi terhadap varians portofolio. | Bergantung pada kovarians yang diperkirakan dan riwayat yang tersedia. |
Pertanyaan, terjawab.
Pertanyaan dan jawaban lainnyaDi mana saya dapat memeriksa portofolio saya?
Bagian Portofolio di ruang kerja setelah Anda masuk menganalisis strategi Anda yang telah lulus evaluasi. Bagian ini memerlukan riwayat imbal hasil yang cukup panjang pada periode yang saling beririsan untuk menghitung statistik portofolio yang bermakna.
Apakah mengubah pemilih alokasi akan menyeimbangkan kembali akun saya?
Tidak. Fitur ini menghitung ulang analisis historis portofolio. Fitur ini tidak mengubah akun bursa, mengirimkan order, atau memberikan izin alokasi dana riil.
Apa itu taruhan efektif?
Taruhan efektif merangkum seberapa besar variasi independen yang terdapat dalam matriks korelasi. Beberapa strategi yang sangat berkorelasi dapat berperilaku lebih seperti satu taruhan daripada beberapa taruhan independen.
Mengapa modal yang sama dapat menghasilkan risiko yang tidak sama?
Volatilitas dan korelasi menentukan kontribusi setiap strategi terhadap varians portofolio. Alokasi modal yang kecil tetap dapat menyumbang porsi risiko yang besar.
Apakah peninjauan portofolio menjamin diversifikasi?
Tidak. Fitur ini mengevaluasi bukti yang tersedia. Korelasi dan kerugian dapat berubah saat pasar mengalami tekanan, sehingga diversifikasi historis bukan jaminan perlindungan di masa depan.
Apa hubungannya dengan kumpulan sinyal?
Kumpulan sinyal menggabungkan prakiraan dalam satu strategi. Analisis portofolio menggabungkan imbal hasil dari beberapa strategi. Keduanya menangani tingkat eksposur yang berbeda dan sebaiknya ditinjau secara terpadu.
Jelajahi alur kerja yang saling terhubung.
Lihat bagaimana agen AI, engine pengujian, dan kontrol eksekusi bekerja bersama di seluruh pabrik strategi.
Stratmill adalah platform strategi trading berbasis AI, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading memiliki risiko kerugian.