Mulai dengan sebuah hipotesis
Jelaskan pasar, jangka waktu, logika masuk dan keluar, serta risikonya. Agen riset AI mengubah arahan Anda menjadi hipotesis terstruktur.
Riset strategi
Ubah sebuah ide menjadi strategi yang dapat diuji.
Pengembangan ide adalah tahap pertama dalam pabrik. Agen riset dan coding AI mengubah hipotesis menjadi kode strategi; pengujian dan peninjauan mengarahkan revisi selanjutnya.
Lihat pabrik strategi bekerja.
Contoh ilustratif · bukan hasil langsung
Saksikan agen AI membangun dan meninjau strategi.
Agen AI mengembangkan ide, menulis kode, dan menilai hasil pengujian. Temuan peninjauan dapat mengembalikan strategi untuk iterasi berikutnya.
Amati jalurnya, bukan hanya titik akhirnya.
Kurva ekuitas ilustratif menunjukkan hambatan di sepanjang jalan. Periksa drawdown dan biaya transaksi sebelum menafsirkan suatu hasil.
Sertakan posisi terbuka dalam gambaran.
Bandingkan ekuitas akun dengan saldo transaksi yang telah ditutup. Posisi terbuka dapat mengubah ekuitas sebelum transaksi ditutup.
- Jelaskan
- Bangun & verifikasi
- Backtest
- Uji ketahanan
- Paper trading
EkuitasSaldo transaksi tertutupDrawdown
Return bersih—
Drawdown maks—
Checkpoint—
Bangun dengan konteks
Agen coding AI menerapkan strategi menggunakan data yang tersedia dan aturan venue yang dikonfigurasi. Verifikasi otomatis dan agen QA AI memeriksanya sebelum backtesting.
Belajar dari setiap eksekusi
Simpan hipotesis, iterasi, hasil, dan keputusan tinjauan dalam satu tempat. Workspace Anda belajar dari eksekusinya sendiri; paket berbayar juga menggunakan korpus riset platform.
Ringkasan riset dengan langkah selanjutnya yang jelas.
Mulai dengan alasan mengapa suatu strategi mungkin berhasil. Tentukan apa yang dapat membuktikannya salah, data apa yang dibutuhkan, dan biaya apa yang harus diatasi. Factory mencatat hipotesis yang dihasilkan beserta riwayat pengembangannya.
Arahan
Pasar, instrumen, kerangka waktu
Hipotesis
Keunggulan, aturan, dan risiko yang diharapkan
Pekerjaan yang dapat ditinjau
Kode, pemeriksaan, iterasi
Berikan agen riset AI pertanyaan yang dapat diuji.
Ringkasan (brief) yang spesifik memudahkan penilaian, baik terhadap implementasi maupun hasilnya. Definisikan idenya terlebih dahulu sebelum mencari hasil yang paling menguntungkan.
Tentukan bukti yang akan membuat Anda berhenti. Eksperimen yang tidak berhasil pun tetap bisa menjawab pertanyaan yang berguna.
- Pasar & horizon
- BTC spot, bar per jam; mempelajari mean reversion jangka pendek.
- Mekanisme yang diusulkan
- Deviasi besar dari rata-rata bergerak mungkin sebagian akan berbalik.
- Aturan yang perlu didefinisikan
- Deviasi masuk, kondisi keluar, ukuran posisi, dan waktu penahanan maksimum.
- Apa yang bisa membantahnya
- Efeknya hilang setelah memperhitungkan biaya, atau hanya bergantung pada satu periode yang tidak biasa.
Ubah satu asumsi. Pelajari apa yang penting.
Jaga agar perbandingan tetap fokus sehingga Anda dapat menjelaskan mengapa suatu hasil berubah. Gunakan riwayat proses untuk menghubungkan setiap revisi dengan buktinya.
Gulir secara horizontal untuk melihat semua kolom.
| Eksperimen | Perubahan | Pertanyaan |
|---|---|---|
| Baseline | Gunakan aturan masuk dan keluar yang asli. | Apakah ada efek setelah biaya transaksi dimodelkan? |
| Pemeriksaan ketahanan (robustness) | Coba ambang batas masuk yang berdekatan. | Apakah efeknya bertahan terhadap perubahan parameter kecil? |
| Revisi risiko | Tambahkan periode penahanan maksimum. | Apakah ini membatasi posisi merugi yang berkepanjangan tanpa menghilangkan efeknya? |
Contoh desain riset; ini bukan proses yang dilaporkan. Berulang kali memilih hasil terbaik dapat menyebabkan overfitting pada data historis yang sama.
Ilustrasi interaktif
Cari kestabilan di sekitar suatu pengaturan.
Respons yang luas pada pengaturan-pengaturan yang berdekatan memberi Anda pertanyaan riset yang berbeda dibandingkan puncak yang terisolasi. Geser pengaturan lookback untuk membandingkan kedua pola tersebut.
Baca lingkungan sekitarnya
Pada 25 bar, puncak terisolasi tampak paling kuat. Pengaturan-pengaturan di sekitarnya melemah secara tajam. Periksa apakah hasil yang dipilih bergantung pada satu pilihan yang kebetulan menguntungkan.
Respons luasPuncak terisolasi
Rasio Sharpe ilustratif
- Respons luas
- Puncak terisolasi
Pertanyaan, terjawab.
Pertanyaan dan jawaban lainnyaApakah setiap ide menjadi strategi?
Tidak. Keterbatasan data, pemeriksaan yang gagal, ekonomi yang buruk, atau temuan tinjauan dapat menyebabkan suatu eksekusi diiterasi ulang atau dihentikan.
Bisakah saya memeriksa contoh publik terlebih dahulu?
Ya. Jelajahi strategi publik dan laporan yang tersedia sebelum membuka workspace Anda sendiri. Akses kode di marketplace bergantung pada penerbit dan hak akses Anda.
Apa yang membuat sebuah ide dapat diuji?
Ide yang dapat diuji menyebutkan perilaku pasar yang diharapkan dan memberikan aturan terukur untuk masuk, menentukan ukuran, dan keluar dari suatu posisi. Ide tersebut juga mengidentifikasi data yang dibutuhkan dan bukti yang akan menyanggah keunggulan yang diajukan. Nyatakan asumsi tersebut sebelum membandingkan hasil.
Bagaimana strategi yang dihasilkan diperiksa?
Verifikasi mencakup pemeriksaan pada kode, instrumen yang dideklarasikan dan perilaku yang didukung, diikuti dengan simulasi dan tinjauan QA. Laporan yang tersedia menunjukkan temuan yang perlu diperhatikan. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi masalah implementasi; pemeriksaan ini tidak dapat memastikan bahwa setiap asumsi ekonomi sudah benar.
Bisakah saya melihat apa yang berubah antar percobaan?
Laporan strategi dan riwayat iterasi menghubungkan percobaan dengan hasil dan umpan balik peninjauannya. Baca asumsi atau parameter mana yang berubah sebelum membandingkan kinerja. Visibilitas kode sumber mengikuti aturan akses untuk strategi tersebut.
Apakah riset menggunakan pelajaran dari run-run sebelumnya?
Konteks riset mencakup keberhasilan dan kegagalan sebelumnya yang tersedia untuk workspace tersebut. Paket gratis menggunakan riwayat run miliknya sendiri; paket berbayar juga dapat menggunakan korpus riset platform. Akses ke korpus tersebut tidak memberikan akses ke kode strategi privat milik pengguna lain.
Mulai dengan pertanyaan yang layak diuji.
Jelajahi strategi yang telah dipublikasikan, atau buka workspace untuk membangun, menguji, dan memantau strategi Anda sendiri dengan agen AI.
Stratmill adalah platform strategi trading berbasis AI, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading memiliki risiko kerugian.