Blog
Catatan dari pabrik strategi
Dolar di Backtest Anda Adalah USDC. Pada 11 Maret Harganya 87 Sen.
Kami menandai kurva ekuitas dalam dolar. Akunnya dalam USDC, dan Sabtu itu USDC bukan dolar.
Baca artikel →
Bagaimana cara memanaskan backtest tanpa menghitung lookback sebagai kinerja?
Indikator yang belum selesai, kurva yang dipotong tetapi posisinya tetap, dan warmup 30 hari pada fitur 8 jam. Pemeriksaan restart yang menangkapnya.
Baca artikel →
Kami Backtest di Binance dan Paper Trade di Bybit. Edgenya Ada di Lag-nya.
Kami riset BTC di Binance dan paper trade di Bybit. Backtestnya bukan terlalu optimis. Ia sedang menonton tape yang lebih cepat.
Baca artikel →
Lindung Nilai yang Menggandakan Biaya Trading dalam Backtest Kami
Transaksi opsi jarang terjadi. Lindung nilainya ditradingkan setiap kali aset acuannya bergerak sedikit. Begini cara kami menemukan biaya yang hilang dalam backtest opsi.
Baca artikel →
Short Anda di Backtest Sedang Menguntungkan. Auto-Deleveraging Menutupnya Juga.
Likuidasi terjadi saat margin Anda habis. ADL terjadi saat margin mereka habis, sementara Anda yang sedang meraup untung.
Baca artikel →
Sinyalnya Benar. Backtest Opsi Kami Membeli Kontrak dengan Tanggal Kedaluwarsa yang Salah.
Sinyalnya mengarah ke call spread. Backtest memilih tanggal kedaluwarsa yang tampak likuid jika dilihat dari belakang. Kami menelusuri ketidakcocokan itu hingga ke satu penggabungan kalender yang nyaris tak terlihat.
Baca artikel →
Backtest Opsi Anda Menggunakan Midprice yang Tidak Pernah Diperdagangkan
Midpoint bisa menjadi perkiraan nilai yang masuk akal sekaligus asumsi eksekusi yang buruk. Berikut tiga cara perbedaan itu diam-diam menciptakan kinerja backtest opsi.
Baca artikel →
Mengapa Backtest Saya Terus Mengganti Data Opsi?
Strategi opsi yang sama dapat menghasilkan hasil berbeda dari riwayat yang “sama”. Berikut cara mengetahui apakah data pasar dalam arsip Anda berubah, dan apa yang perlu disimpan agar proses berikutnya bisa dijelaskan.
Baca artikel →
Sharpe Backtest Anda Bisa Naik Saat Menambah Lebih Banyak Pasar
Universe pasar yang lebih luas tampak seperti diversifikasi. Saat mencari strategi, itu juga bisa menjadi satu batch uji coba tambahan. Begini cara membedakannya.
Baca artikel →
Mengapa Backtest Saya Tampak Lebih Baik dengan Rebalancing yang Lebih Sering?
Rebalancing harian bisa menangkap sinyal lebih cepat, tetapi keunggulannya mungkin habis untuk biaya. Begini cara mengukur apakah tambahan transaksi sepadan.
Baca artikel →
Rasio Sharpe Strategi Anda Bisa Membaik Saat Datanya Memburuk
Tick yang mencurigakan bisa jadi cetakan harga yang keliru, atau justru satu observasi yang mengungkap kerapuhan strategi Anda. Pembersihan data perlu jejak audit, bukan sekadar kurva ekuitas yang lebih enak dilihat.
Baca artikel →
Kami Membangun Ulang Backtest Setelah Vendor Data Mengubah Riwayatnya
Kode strategi dan rentang tanggal yang sama menghasilkan kurva ekuitas berbeda enam minggu kemudian. Kami menelusuri pergeseran itu hingga ke revisi data pasar, lalu membangun ulang eksperimennya agar kami bisa mengetahui apa yang berubah.
Baca artikel →
Strategi Anda Menjalani 240 Uji Coba. Berapa Banyak Backtest yang Sebenarnya Anda Jalankan?
Anda mencoba 240 set parameter dan mempertahankan yang terbaik. Sharpe-nya 2.1. Pertanyaan pentingnya: berapa kali Anda memberi noise kesempatan untuk tampak seperti keunggulan?
Baca artikel →
Strategi Ini Berhasil Sampai Kami Menghitung Biaya Roll Posisi Futures
Calendar spread kami tampak mulus sampai kontrak terdepan kedaluwarsa. Lalu backtest me-roll posisi pada harga yang mustahil dieksekusi.
Baca artikel →
Rebalance Terlihat Murah Sampai Kami Menghitung Spread
Backtest mencatat biaya 4 basis poin. Spread dan dampak pasar membuat biaya rebalance melampaui 20. Begini cara kami menemukan biaya yang terlewat.
Baca artikel →
Bagaimana cara melakukan backtest strategi yang berdagang berdasarkan sinyal harian?
Candle harian memberi Anda harga dan tanggal, tetapi tidak memberi tahu kapan strategi Anda mengetahui harga penutupan. Berikut cara melakukan backtest sinyal harian tanpa mengasumsikan eksekusi yang mustahil.
Baca artikel →
Kami Membiarkan Agen Riset AI Mengoptimalkan Strategi. Catatan Hariannya Kurang Mengesankan.
Agen itu menemukan strategi dengan Sharpe 4.1. Lalu kami menghitung jumlah percobaan, menghentikan pencarian, dan melihat hasilnya menyusut menjadi sesuatu yang benar-benar bisa kami evaluasi.
Baca artikel →
Agen Riset AI Anda Telah Melihat Set Uji: 3 Cara Skor Tercemar
Set uji bukan lagi set uji ketika hasilnya mengarahkan eksperimen berikutnya. Berikut 3 cara agen riset diam-diam belajar darinya, serta cara menjaga agar skornya tetap jujur.
Baca artikel →
Bagaimana menguji apakah keunggulan strategi tetap bertahan saat biaya trading meningkat?
Jangan hanya bertanya apakah strategi Anda bertahan dengan “biaya yang realistis”. Ukur seberapa besar biaya yang bisa ditanggungnya, asumsi mana yang berpengaruh, dan kapan keunggulannya hilang.
Baca artikel →
Mengapa Backtest Anda Membutuhkan Buku Besar Delisting
Jika sebuah perusahaan menghilang dari backtest Anda, imbal hasil akhirnya mungkin ikut menghilang. Tiga jalan pintas umum mengubah saham yang sudah mati menjadi pemenang yang tak terlihat.
Baca artikel →
Backtest Anda Menemukan Keunggulan 20%. Berapa Banyak yang Berasal dari Satu Timestamp Keliru?
Keunggulan backtest 20% bisa berasal dari angka yang tak seorang pun bisa ketahui saat itu. Berikut cara mengetahui apakah revisi, rilis terlambat, atau pengisian data historis oleh vendor yang sebenarnya menjalankan strategi Anda.
Baca artikel →
Kami Membongkar Backtest Pasar Prediksi yang Membeli Kontrak Keliru
Backtest membeli “Apakah RUU ini akan disahkan?” Namun, RUU yang mana, sampai tenggat kapan, dan menurut keputusan siapa? Kami mengurai kegagalan identitas kontrak yang mengubah replay pasar prediksi yang rapi menjadi taruhan yang berbeda.
Baca artikel →
Pembayaran Funding yang Membuat Perdagangan Perp yang Untung Menjadi Rugi
Transaksi perpetual BTC ini mengambil arah yang tepat, tetapi tetap merugi. Berikut buku besar transaksinya, pembayaran demi pembayaran, beserta pemeriksaan akuntansi yang menjelaskan penyebabnya.
Baca artikel →
Bagaimana mengetahui apakah keunggulan strategi bertahan di rezim pasar yang berbeda?
Rata-rata imbal hasil strategi bisa menyembunyikan kesepakatan rapuh dengan satu jenis pasar. Begini cara mencari tahu apakah keunggulannya bertahan lintas rezim.
Baca artikel →
Backtest yang Lebih Baik Bisa Memperburuk Riset Strategi Anda
Backtest dapat membantu Anda menolak gagasan yang buruk. Gunakan untuk memilih yang terbaik dari 500 gagasan, dan pemenangnya mungkin hanya yang paling beruntung. Berikut cara menjaga proses riset tetap jujur.
Baca artikel →
Mengapa Limit Order Saya Terisi dalam Backtest Padahal Pasar Tidak Pernah Mencapainya?
Harga limit Anda tampak berada di dalam rentang candle, jadi backtest menandai order terisi. Itu hanya sentuhan harga, bukan bukti bahwa Anda mendapat transaksi.
Baca artikel →
Strategi Anda Lolos Uji Walk-Forward. Mengapa Hasil Paper Trading Menyimpang?
Sebuah strategi lolos validasi walk-forward, lalu hasil paper trading menyimpang. Tersangka pertama mungkin adalah serah terima antara riset dan eksekusi, bukan pasar.
Baca artikel →
Mengapa backtest saya bertransaksi pada harga yang tak pernah ditampilkan pasar?
Jika simulasi pengisian Anda lebih baik daripada semua harga di bar, masalahnya mungkin ada pada asumsi eksekusi, bukan sinyalnya. Begini cara melacak asal harga tersebut.
Baca artikel →
Backtest Mencatat Turnover Tahunan 12%. Akun Bertransaksi 38%.
Backtest bisa mencatat turnover tahunan 12%, sementara akun bertransaksi 38%. Selisihnya sering bermula dari arti “turnover” di dalam kode.
Baca artikel →
Bagaimana menjaga agar agen strategi AI tidak membocorkan informasi besok ke hari ini?
Strategi bisa lolos dari semua pemeriksaan sintaks, tetapi tetap mengetahui masa depan. Berikut cara-cara tersembunyi agen riset membocorkan informasi, beserta pemeriksaan untuk mendeteksinya.
Baca artikel →
Bagaimana cara melakukan backtest strategi yang bertransaksi saat pasar dihentikan sementara?
Penghentian perdagangan bukanlah bar dengan volume nol. Ini mengubah apa yang boleh dilakukan strategi Anda di pasar, sementara lelang pembukaan kembali dapat mengubah harga yang Anda kira akan menjadi harga transaksi.
Baca artikel →
Keunggulan Anda lenyap setelah tingkat biaya berubah. Apakah strateginya yang bermasalah, atau akunnya?
Transaksi bruto strategi Anda tetap sama, tetapi tingkat biayanya berubah mengikuti volume akun. Begini cara mengetahui apakah keunggulannya yang berubah atau kondisi akunnya.
Baca artikel →
Rebalancing yang Menjual Aset Unggulan Esok Hari: Bedah Tuntas Turnover
Tabel peringkat belum menjadi strategi trading sampai Anda mengubahnya menjadi order. Ikuti satu rebalance bulanan dari bobot target hingga turnover, biaya, dan asumsi yang bisa membuat hasil backtest tampak terlalu mulus.
Baca artikel →
Backtest Anda Menyukai Jam Terbaik. Bisakah Anda Memperdagangkannya Setelah Jam Berubah?
Strategi Anda menghasilkan uang pada jam pertama—sampai jam itu bergeser. Panduan praktis untuk menguji pola musiman intrahari saat perubahan waktu musim panas dan perubahan jadwal bursa.
Baca artikel →
Backtest Anda Membelanjakan Uang yang Sama Dua Kali: Panduan Akuntansi Portofolio
Sebuah posisi bisa tampak menguntungkan di atas kertas, tetapi tetap membuat Anda tak punya dana untuk order berikutnya. Tiga jalan pintas akuntansi yang umum menjelaskan bagaimana backtest diam-diam membelanjakan uang yang sama dua kali.
Baca artikel →
Strategi Paper Anda Dimulai Ulang dengan Posisi Berbeda: Surat tentang Pemulihan State
Prosesnya sudah Anda mulai ulang, tetapi apakah strateginya juga melanjutkan dari kondisi sebelumnya? Berikut cara memastikan apakah ingatan strategi tentang posisi, order tertunda, dan sinyal sesuai dengan akun paper.
Baca artikel →
Backtest Lolos. Strategi Paper Melewatkan 37% Ordernya.
Strategi paper kami mengirimkan 100 order dan mendapat 63 fill. Backtest menghitung 91. Kesenjangan ini berasal dari status order, waktu, dan asumsi yang tak terlihat dari rasio Sharpe.
Baca artikel →
Kami Mencoba Mereproduksi Backtest Sebuah Strategi. Di Sinilah Angkanya Bergeser.
Kami menjalankan ulang strategi tersimpan dan mendapatkan kurva ekuitas yang berbeda. Dalam beberapa hari, kami menelusuri pergeseran itu melalui revisi data, versi dependensi, dan sebuah pengaturan default yang ternyata sangat kecil.
Baca artikel →
Bagaimana mengetahui apakah data pasar dalam backtest benar-benar bisa diperdagangkan?
Harga yang benar belum menjamin backtest yang jujur. Periksa kapan setiap observasi mulai bisa digunakan, pasar mana yang diwakilinya, dan apakah strategi Anda bisa bertindak berdasarkan data itu.
Baca artikel →
Kami Memutar Ulang Strategi Paper Setelah Restart. Order-nya Berubah.
Kami me-restart strategi paper di tengah posisi dan mendapatkan urutan order yang berbeda. Sinyalnya baik-baik saja. Ingatannya yang bermasalah.
Baca artikel →
Apa yang sebenarnya terjadi dalam backtest opsi saat kedaluwarsa?
Saat kedaluwarsa, kuotasi opsi terakhir sering kali menjadi angka yang paling tidak berguna dalam P&L Anda. Berikut cara memodelkan penyelesaian, exercise, dan penyerahan tanpa mengada-adakan fill.
Baca artikel →
Grafik futures kontinu Anda adalah kontrak yang tak bisa diperdagangkan siapa pun
Pada 20 April 2020, dua kontrak WTI ditutup dengan selisih $58.06. Sambungkan keduanya begitu saja, dan backtest Anda mencatat $58,060 yang tidak pernah diperoleh posisi mana pun.
Baca artikel →
Mulai ulang strategi di tengah backtest. Apakah ia ingat apa yang dimilikinya?
Strategi bisa bertahan melewati seluruh kondisi pasar dalam dataset Anda, tetapi tetap bermasalah saat prosesnya dimulai ulang. Hentikan replay di tengah jalan dan cari tahu apa yang terlupakan.
Baca artikel →
Akun Paper Trading Anda Menolak Fill Backtest: Surat tentang Filter Bursa
Ukuran order sudah tepat di backtest, tetapi bursa paper trading menolaknya. Berikut cara memasukkan aturan presisi ke dalam model eksekusi strategi.
Baca artikel →
Data tick tidak akan menyelamatkan backtest Anda — untuk sebagian besar strategi, justru membuatnya lebih buruk
Resolusi lebih tinggi bukan berarti lebih benar. Untuk sebagian besar strategi, data tick menukar masalah nyata — asumsi fill dan biaya yang buruk — dengan masalah semu: ilusi bahwa data yang lebih terperinci menghasilkan backtest yang lebih jujur.
Baca artikel →
Rebalancing yang Menggerus Sinyal: Langkah Pertama Strategi di Pasar Nyata
Sinyalnya tepat memprediksi arah. Namun, portofolio tetap kehilangan keunggulannya saat rebalancing, satu order besar dan satu order book yang dangkal demi satu.
Baca artikel →
Bagaimana cara melakukan backtest pada inverse perpetual tanpa mencampuradukkan BTC dan dolar?
Satu trade menghasilkan $10,000. Akun bertambah $15,000. Kedua angka itu benar. Backtest Anda perlu menjelaskan $5,000 yang hilang.
Baca artikel →
Backtest ekuitas Anda menemukan posisi short. Bisakah Anda benar-benar meminjam sahamnya?
Strategi gap-fade Anda melakukan short pada setiap saham yang dipilihnya. Broker Anda punya pilihan yang lebih terbatas. Berikut catatan tentang transaksi yang hilang sebelum Anda masuk posisi.
Baca artikel →
Model Slippage Backtest Anda Sengaja Harus Keliru
Tujuan model slippage bukan menebak harga fill yang akan Anda dapatkan. Tujuannya adalah mencari tahu apakah strategi Anda tetap bertahan pada harga fill yang masuk akal tetapi tak bisa diketahui dari bar historis.
Baca artikel →
Backtest makro Anda memperdagangkan laporan ketenagakerjaan yang direvisi
Anda mengunduh seri historis ketenagakerjaan dengan benar. Strategi Anda tetap memperdagangkan angka yang baru tersedia dua bulan kemudian. Begini cara menyusun ulang informasi yang dimilikinya.
Baca artikel →
Berapa latensi yang perlu Anda tambahkan ke backtest? Kami mengukur setiap milidetiknya
Median 195 ms. 2,970 ms pada persentil ke-99. Median 840 ms pada menit-menit ketika sinyal Anda benar-benar terpicu. Hanya satu dari angka itu yang menarik.
Baca artikel →
5 aturan sizing, 1 sinyal: bagian backtest yang benar-benar bekerja
Sebagian besar variasi hasil backtest berasal dari seberapa besar posisi yang Anda pegang, bukan kapan Anda masuk. Berikut sinyal yang sama dengan 6 aturan sizing, termasuk tagihan fee dan leverage puncak yang lupa dicantumkan laporan.
Baca artikel →
Kode sama, data sama, dua nilai Sharpe berbeda: audit nondeterminisme yang dibutuhkan backtest Anda
11,205 bar identik hingga bit terakhir, lalu ada nilai seri dalam pemeringkatan, kemudian selisih Sharpe 0.15. Jika Anda tidak tahu rentang jitter backtest Anda, Anda tidak tahu apakah set parameter terbaik Anda benar-benar unggul.
Baca artikel →
Rasio Sharpe Anda Lulus Semua Pengujian. Namun, Bisa Jadi Itu Hanya Kebetulan.
Sharpe sebesar 2 bisa tampak luar biasa setelah seribu percobaan. Yang mengejutkan adalah banyaknya cara yang Anda coba untuk mencapainya.
Baca artikel →
Mengapa Target Volatilitas Backtest Anda Meleset dari Risiko yang Seharusnya Dikendalikan
Target volatilitas 10% adalah instruksi sizing, bukan jaminan risiko. Mari kita bedah satu strategi BTC perpetual dan lihat di mana angka itu berhenti menggambarkan kerugian yang mungkin dialami akun.
Baca artikel →
Funding rate tampak murah. Posisi tetap merugi.
Kontrak perpetual membayar funding 0.01% setiap delapan jam. Namun, trading ini tetap merugi. Inilah yang terjadi pada carry menarik dalam backtest.
Baca artikel →
Baris yang menjadi dasar backtest opsi Anda: satu call BTC Deribit, diurai per field
Ticker ini punya sekitar dua puluh field. Dua di antaranya adalah harga yang tak pernah diperdagangkan, tiga memakai satuan yang mungkin salah dibaca backtest Anda, dan angka yang menggagalkan sebagian besar strategi opsi sama sekali tidak ada di payload.
Baca artikel →
Anda menguji strategi dengan $2,000 per transaksi dan kini ingin memakai $50,000: surat tentang kapasitas
Edge kotor Anda 22 bps per transaksi. Pada $2,000, biaya dampaknya sekitar 2 bps. Pada $50,000, biayanya 11. Perhitungan berikut menentukan apakah Anda punya strategi atau sekadar tangkapan layar.
Baca artikel →
Backtest Anda tak pernah dilikuidasi: margin, mark price, dan batas leverage yang Anda abaikan
Kurva ekuitas turun 63% pada April lalu pulih pada Juni. Di bursa, akun ditutup pada hari ke-41 dan tak ada lagi yang tersisa untuk dipulihkan.
Baca artikel →
Stop dan target Anda sama-sama berada di bar yang sama. Mana yang dipilih backtest Anda?
Low bar berada di bawah stop Anda. High-nya berada di atas target Anda. Salah satunya terjadi lebih dulu, tetapi bar tidak menunjukkan yang mana, sementara suatu bagian dalam kode Anda tetap memutuskan.
Baca artikel →
Menit yang tidak ada: celah, penghentian, dan bar bervolume nol dalam riwayat OHLCV
Bar yang hilang tidak tersebar secara acak dalam riwayat data Anda. Bar-bar itu mengelompok tepat pada menit-menit yang penting bagi strategi Anda, dan perbaikan standar membuat dampaknya tak terlihat.
Baca artikel →
Limit order Anda tidak terisi: sepucuk surat tentang posisi antrean, backtest maker, dan Sharpe yang Anda karang
Aturan fill Anda hanya satu baris: jika low bar sama dengan atau di bawah limit saya, berarti order saya terisi. Baris itu bekerja lebih keras daripada seluruh alpha Anda, dan hasilnya keliru.
Baca artikel →
Data yang disesuaikan untuk pemecahan saham, dibedah: dampak pemecahan saham NVDA 10 banding 1 pada setiap baris di baliknya
Baris ini menyebut harga penutupan $120.8781. Data transaksi hari itu menunjukkan $1,208.88. Enam kolom memisahkan kedua angka itu, dan sebagian besar backtest salah membaca setidaknya tiga di antaranya.
Baca artikel →
Apa yang rusak saat Anda melakukan backtest pasar prediksi: catatan harian delapan hari
Instrumennya berakhir. Pembayarannya satu dolar atau nihil, satu kali, pada tanggal yang tidak Anda kendalikan. Hampir semua asumsi yang tertanam dalam backtester berbasis return keliru di sini, dan inilah urutan kami menyadarinya.
Baca artikel →
Berapa banyak trade yang dibutuhkan backtest sebelum Sharpe berarti?
Standard error Sharpe yang dianualisasi kira-kira 1 dibagi akar kuadrat jumlah tahun data Anda. Semua hal yang tidak nyaman berawal dari satu baris itu.
Baca artikel →
Anda membuat strategi yang hanya trading pada 00:00 UTC — sepucuk surat tentang artefak waktu funding
Sharpe Anda 2.9 dan setiap dolarnya diperoleh dalam empat menit menjelang penyelesaian funding. Saya mungkin sudah melihat hasil persis seperti ini belasan kali. Begini cara mengetahui jenis hasil yang Anda dapatkan.
Baca artikel →
Mengapa Backtest Anda Menganggap Lonjakan Volatilitas sebagai Rezim Baru
Penargetan volatilitas terdengar adaptif. Estimasi yang kedaluwarsa, batas bawah yang keliru, atau aturan rebalance tersembunyi dapat mengubah satu pekan yang bergejolak menjadi berbulan-bulan kehilangan eksposur. Begini cara mendeteksi dampaknya.
Baca artikel →
Universe simbol Anda adalah mesin waktu: bias survivorship dalam backtest perpetual kripto
Anda membangun universe dengan memanggil exchangeInfo sekali, hari ini, lalu memfilter status == TRADING. Satu baris itu diam-diam menghapus semua koin yang sudah mati.
Baca artikel →
Anatomi satu bar 1 menit: semua yang tidak diberitahu OHLCV kepada backtest Anda
Dua belas nilai dalam satu array JSON. Setidaknya empat di antaranya punya arti yang berbeda dari yang diasumsikan fill engine Anda. Inilah keseluruhan bar itu, dibedah tuntas.
Baca artikel →
Backtest Anda memiliki 100 trade. Mengapa harga rata-rata eksekusi masih sekadar tebakan?
100 trade, biaya 0.04%, dan asumsi slippage 0.02% bisa terlihat presisi. Namun, harga eksekusi tetap tebakan sampai Anda mempertimbangkan seberapa besar order yang dapat diserap pasar.
Baca artikel →
Mengapa Backtest Saya Melakukan Lebih Banyak Transaksi daripada Strategi Paper Trading?
Sinyal bisa mengatakan “beli” sekali, sementara sistem order mencoba tiga kali dan terisi dua kali. Berikut cara memodelkan kesenjangan antara transaksi dalam backtest dan riwayat order akun paper.
Baca artikel →
Backtest Anda Bermasalah dengan Waktu, Meski Semua Timestamp Tepat
Quote dan sinyal bisa memiliki timestamp yang sama, tetapi tiba dalam urutan berbeda. Ambiguitas kecil itu bisa menentukan apakah strategi Anda sempat bertransaksi.
Baca artikel →
Mengapa Order Terbuka dalam Backtest Membutuhkan Batas Waktu
Limit order bisa tetap aktif setelah sinyal yang memicunya sudah berlalu. Berikut 3 cara umum backtest kehilangan jejak order terbuka, serta model praktis untuk memastikan pencatatannya akurat.
Baca artikel →
Mengapa Backtest Anda Keliru Menghitung Dividen
Dividen bisa tampak seperti kerugian mendadak, imbal hasil gratis, atau saldo tunai yang tak pernah diterima strategi Anda. Tiga kesalahan pemodelan umum menjelaskan penyebabnya.
Baca artikel →
Tiga cara gagal dalam walk-forward optimization tanpa Anda sadari
Pengujian walk-forward dijual sebagai penawar overfitting. Kalau dikerjakan asal-asalan, ia hanya overfitting dengan dokumentasi yang lebih rapi. Tiga mode kegagalan dan tanda-tandanya.
Baca artikel →
Bagaimana tim agen AI membawa sebuah ide trading dari satu kalimat sampai uang paper
Sepuluh agen, satu pipeline, dan sebuah corong yang memang dirancang untuk membunuh ide. Sebuah penelusuran tentang apa yang sebenarnya terjadi antara "momentum funding" dan node paper yang berjalan live.
Baca artikel →
Paper trading adalah satu-satunya tolok ukur yang harus dipertanggungjawabkan backtest Anda
Setiap hari kami memutar ulang jendela waktu tiap strategi paper melalui mesin backtest lalu membandingkan transaksinya. Inilah yang terus ditangkap ritual itu.
Baca artikel →
Berapa biaya sebenarnya satu putaran transaksi di sembilan venue
Halaman biaya itu materi pemasaran. Ini aritmetika dua arah yang menentukan apakah strategi Anda sebuah bisnis atau sekadar sumbangan, venue demi venue.
Baca artikel →
Mengapa sebagian besar backtest berbohong, dan empat pos biaya yang membenahinya
Strategi yang di backtest menghasilkan +40% setahun tapi merugi saat live bukanlah korban nasib buruk. Ia diukur dengan cara yang keliru. Empat pos biaya inilah yang memisahkan kedua angka itu.
Baca artikel →