예측과 주문을 분리하세요
신호는 방향과 확신을 나타냅니다. 포지션 규모 조정, 리밸런싱 및 실행에 따라 해당 예측이 트레이딩 전략으로 전환됩니다.
알파 및 신호
전략의 기반이 된 예측을 찾아보세요.
AI 에이전트는 트레이딩 가설과 전략 코드를 개발합니다. Stratmill에는 예측을 평가하고, 회전율과 비용을 반영하며, 공유 위험 모델 아래에서 신호를 결합하는 신호 연구 구성요소도 포함되어 있습니다.
신호 평가와 호가창은 엔진 기능입니다. 전용 워크스페이스 관리자는 아직 제공되지 않습니다.
인터랙티브 예시
예측을 결과까지 따라가 보세요.
AI가 생성한 아이디어에는 측정 가능한 근거가 필요합니다. 연속된 관측값을 확인하여 예측 점수와 그 이후에 발생한 수익률을 비교해 보세요.
관계는 출발점일 뿐입니다.
이 작은 예시에서 나타난 양의 상관관계만으로는 거래 가능한 우위를 입증할 수 없습니다. 신호를 결합하기 전에 예측 기간, 독립 표본, 회전율 및 비용을 확인하세요.
예측과 이후 결과선택한 관측값
다음 봉 수익률 (%)
예측 점수
- 관측값
- 표본 상관관계 (IC)
- 최근 수익률
초기 관측값만으로는 추정치가 매우 불안정합니다.
새로운 관측값은 겉보기 관계를 약화할 수 있습니다.
결론을 내리기 전에 전체 표본과 그 불확실성을 검토하세요.
알파 및 신호의 내부 구조
이 단계가 AI 트레이딩 전략 팩토리에 어떻게 기여하는지 살펴보세요.
비용을 감안하고도 남는 효과를 측정하세요
신호 평가는 정보계수, 통계적 근거, 회전율, 비용 차감 후 수익 우위, 기존 예측과의 상관관계를 고려합니다.
기각된 아이디어도 보관하세요
신호 라이브러리는 평가 결과와 이전 평가 내용을 기록합니다. 비용을 반영한 뒤 사라지는 예측도 유용한 연구 결과입니다.
효과 분석에서 통합 포트폴리오 구성까지.
예측 자체로는 유용하더라도 이미 동일한 익스포저를 보유한 북에는 거의 기여하지 않을 수 있습니다. 예측의 정보성과 기여도를 모두 평가하세요.
가설
제안된 효과와 예측 기간을 정의합니다.
평가
정보력, 회전율, 비용 차감 후 수익 우위를 측정하세요.
결합
예측에 가중치를 부여하고 결합 익스포저의 규모를 조정합니다.
기여도 분석
기여도를 확인하고 신호를 제거한 경우와 비교합니다.
신호의 근거를 종합적으로 확인하세요.
어떤 단일 통계도 예측을 승인된 전략으로 바꿔주지는 않습니다. 신호 평가는 전략 검증, 백테스팅 및 출시 검토에 앞선 단계입니다.
모든 열을 보려면 가로로 스크롤하세요.
| 측정 항목 | 답을 제공하는 질문 | 확인할 사항 |
|---|---|---|
| 정보계수 | 예측이 이후 수익률과 일치하는가? | 표본 크기, 불확실성 및 예측 기간 |
| 회전율 및 비용 차감 후 수익 우위 | 추정된 효과가 이를 따르는 비용을 감안하고도 유지되는가? | 거래 비용과 예측 변화가 총 엣지를 잠식할 수 있습니다. |
| 상관관계 | 이 예측은 이미 북에 포함된 예측과 유사한가? | 이름이 달라도 동일한 기저 베팅을 나타낼 수 있습니다. |
| 기여도 | 결합된 북의 결과는 각 신호에 어떻게 배분되는가? | 기록된 기여도는 배분 결과입니다. 신호의 한계 효과를 분석하려면 신호가 없는 실행 결과와 비교하세요. |
질문에 답해 드립니다.
추가 질문과 답변여기서 알파란 무엇인가요?
알파 연구는 기존 익스포저나 벤치마크를 넘어 수익에 기여할 수 있는 예측 효과를 탐색합니다. 알파 가설은 검증해야 할 주장이지 초과 수익을 약속하는 것이 아닙니다.
현재 대시보드에서 신호 라이브러리를 관리할 수 있나요?
현재 워크스페이스의 작업 흐름은 전략을 중심으로 구성되어 있습니다. 신호 평가, 라이브러리 저장 및 결합 신호 북은 엔진에 존재하지만, 아직 전용 대시보드 신호 라이브러리 관리자는 없습니다.
실시간 시장 지표와 같은 것인가요?
아닙니다. 실시간 시장 지표는 현재 시장 상황을 설명합니다. 연구 신호는 이후 결과를 기준으로 평가된 예측이며, 지표만으로는 거래 가능한 엣지의 근거가 되지 않습니다.
여러 신호가 하나의 전략을 공유할 수 있나요?
신호 북 구성요소는 변동성 타기팅, 레버리지 한도 및 리밸런싱을 적용해 가중 예측을 하나의 목표 익스포저로 결합합니다. 이는 조합 가능한 엔진 기능이며, 각 신호에 별도의 페이퍼 슬롯을 제공하는 기능은 아닙니다.
승인된 신호는 바로 실거래에 사용되나요?
아니요. 신호 승인은 연구 차원의 판단입니다. 해당 신호로 구성한 전략은 여전히 검증, 테스트, 검토 및 모의거래 도입 승인을 거쳐야 합니다. 실거래 실행에는 계좌별 승인과 운영 점검도 추가로 필요합니다.
기여도 분석으로 신호가 수익을 발생시켰다는 사실을 입증할 수 있나요?
아닙니다. 북은 손익을 비중에 따라 배분한 결과를 기록합니다. 신호가 있는 경우와 없는 경우를 비교하면 기여도를 다른 관점에서 볼 수 있지만, 어느 방법도 미래 행태에 대한 불확실성을 없애지는 못합니다.
연결된 작업 흐름을 살펴보세요.
AI 에이전트, 테스트 엔진 및 실행 제어 기능이 전략 팩토리 전반에서 어떻게 함께 작동하는지 확인하세요.
Stratmill은 AI 트레이딩 전략 플랫폼이며, 금융 자문이나 브로커가 아닙니다. 백테스트 및 페이퍼 트레이딩 결과는 가상의 결과입니다. 트레이딩에는 손실 위험이 따릅니다.