ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
65 مستندًا
تتنبأ الدراسة بتوزيعات الأسعار لفترات التداول الساعية في السوق الألمانية المستمرة للتداول خلال اليوم، مع التركيز على الساعات الثلاث الأخيرة قبل التسليم. وبدلاً من إصدار تنبؤات نقطية فقط، تحاكي مسارات الأسعار لإنشاء مجموعات من السيناريوهات تهدف إلى دعم…
تتعامل الورقة مع خيارات موثوقية الكهرباء بوصفها عقودًا شبيهة بخيارات الشراء يبيعها منتجو الكهرباء لمشغلي الأنظمة دعمًا لأمن الإمداد. وتشتق صيغ تقييم مغلقة في ظل افتراضات عدة بشأن أسعار الكهرباء وديناميكيات سعر التنفيذ، ثم تطبق معايرة على سوق حقيقية باستخدام…
تصوغ الدراسة العقود الآجلة للسلع في بنية هرمية: تشكل الأصول الأساسية مستوى، بينما تشكل العقود الفردية مستوى آخر. وتربط العلاقات الأصول داخل كل مستوى، كما تصل الروابط بين المستويات العقود بأسواقها الأساسية. ويستخدم نموذج تعلم الرسوم البيانية الهرمية هذه…
تعرض الورقة أفكارا للتداول بالمويجات في الأسهم والسلع، مع تركيزها الأساسي على أسهم بورصة نيويورك. وتحدد ثلاثة أهداف: تداول تقلبات الأسعار سعيا إلى تحقيق مكاسب من دون ارتفاع عام في الأسعار، والتفوق على السوق في نهاية المطاف، والتفوق على معيار الحركة البراونية…
تطور الورقة مقياس تسعير لأسواق الكهرباء ذات الأسعار الفورية المرتدة إلى المتوسط والقفزات الحادة في الأسعار. ويمثل نموذجها ذو العاملين التحركات الأصغر بعملية أورنشتاين-أولنبيك مدفوعة بحركة براونية، والقفزات بعملية ثانية مرتدة إلى المتوسط ومدفوعة بعملية ليفي…
تطبق هذه الدراسة الهندسة الكسورية والتحليل الإحصائي على عوائد بيتكوين لفحص الاستمرارية وقابلية التنبؤ وبنية السوق. وتقارن تسع عملات رقمية، تمثل مجتمعة ما يقارب ثلاثة أرباع القيمة السوقية، بأصول تقليدية تشمل السلع الفورية والآجلة والسندات الحكومية ومؤشرات…
يطور هذا البحث توقعات احتمالية لأسعار الكهرباء الفورية لليوم التالي باستخدام نماذج التقلب العشوائي. ويتعامل مع الأسعار كسلسلة زمنية غير مستقرة يتغير تباينها بمرور الوقت، حيث يُمثّل التقلب بعملية عشوائية كامنة في الزمن المتقطع. وتدرس الدراسة أولا نموذجا…
تختبر هذه الدراسة استراتيجية لعقود الذهب الآجلة مبنية على متغيرات حالة الاتجاه والزخم بعد تنعيمها. وتستخدم عملية اختبار التقدم المتحرك تدريبًا على بيانات عشر سنوات واختبارًا على فترات متعاقبة مدتها ستة أشهر خلال 2015–2025. وتُحوّل الإشارة إلى مراكز باستخدام…
تقدم هذه الوثيقة مؤشر القوة النسبية لرسوم الرؤية، وهو مؤشر قائم على السعر ومبني على علاقات الرؤية الخلفية في سلسلة أسعار الأداة. ويتدرج المؤشر من صفر إلى 100، ويُستخدم لتوليد إشارات في استراتيجية تداول آلي. ويستخدم التقييم تصميماً متحركاً بنافذة تحسين مدتها…
تصف الوثيقة إطار تحكم عشوائي لاختيار صفقات العقود الآجلة للسلع خلال أفق استثماري محدود. وتستند إلى نموذج Schwartz 1997، الذي يمثل أسعار السلع باستخدام عائد ملاءمة عشوائي، وتصوغ تعظيم المنفعة لمستثمر يتداول عقداً آجلاً ذا أجل استحقاق واحد أو عدة عقود. وتحلل…
تعرض الوثيقة استراتيجية تداول مقترحة لـUSDCHF تستخدم ديناميكيات سوق الذهب مرشحًا بين الأسواق. وتنمذج السوقين بنموذج ماركوف مخفي مترابط يربط سلوك حالتيهما بدلًا من تحليل زوج العملات بمعزل عن غيره. والمشاهدتان المذكورتان لتوليد إشارات التداول هما RSI وCCI. في…
يفحص هذا التحديث ما إذا كان الجفاف الشديد في الغرب الأوسط US قد يعجّل بأزمة أسعار الغذاء. ويستند إلى تحليل كمي سابق لأسعار الغذاء يعزو ديناميكيات الأسعار إلى تحويل الذرة إلى إيثانول والمضاربة المالية المتبعة للاتجاهات، لا إلى العرض والطلب وحدهما. ويذكر…
يصف المستند استراتيجية شهرية للشراء والبيع على المكشوف ترتب العقود السلعية الآجلة حسب أدائها خلال الأشهر 12 الماضية، وتشتري الخُمس الأقوى وتبيع الأضعف. وتجد الأبحاث المذكورة استراتيجيات استمرار مربحة، وتفيد بمتوسط عائد سنوي قدره 9.38% للاستراتيجيات المختبرة.…
يصف المستند استراتيجية فروق للعقود الآجلة تستند إلى فرق السعر بين نفط WTI ونفط برنت. ويوضح اختلاف النفطين في التركيب وخصائص الإنتاج والنقل، مع احتمال أن تؤدي الصدمات المؤقتة إلى ابتعاد فارق السعر عن توازنه الأطول أمدًا. ويتعامل النهج المقترح مع هذه…
يشرح هذا المستند استراتيجية تداول محمول للسلع عبر المقاطع العرضية، ترتب العقود الآجلة حسب عوائد التدوير، وتشتري العقود الأقوى وتبيع الأضعف. يوزع المثال الشهري البسيط الأوزان بالتساوي على الخُمس الأعلى والأدنى ويحتفظ بالمراكز شهرًا. ويربط التفسير شكل منحنى…
يشرح المستند كيف تغير الرافعة في عقود الفروقات على الذهب الهامش اللازم للاحتفاظ بمركز. ويقارن متطلبات الهامش التقريبية عند رافعة 100x و500x و800x، موضحًا كيف قد تترك الرافعة الأعلى قدرًا أكبر من رأس المال غير المخصص لاستخدامات أخرى أو كاحتياطي. كما يصف…
تصف الوثيقة تصميمًا وظيفيًا للتداول المدعوم بـAI في أسواق الكهرباء الأوروبية. وتتعامل مع أسواق العقود الآجلة واليوم السابق وداخل اليوم والموازنة على أنها طبقات مترابطة تشكلها اللوائح وقواعد البورصات وربط الأسواق وحدود النقل عبر الحدود وفيزياء الشبكة. وتشمل…