ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
56 مستندًا
تدرس هذه الدراسة كيفية تداول البنوك في سوق النقد الإيطالي باستخدام مجموعة بيانات تضم جميع المعاملات بين البنوك المشاركة. وتمثل استراتيجيات تداول البنوك وتطبق طريقة فورييه لحساب مصفوفة التباين والتغاير، ما يوفر وسيلة لتحليل صلات الاستراتيجيات بعضها ببعض. يجد…
تبحث هذه المذكرة في أسباب إمكانية تقريب العقود الآجلة الحسابية بمتوسطات مرجحة للعقود الآجلة لليلة واحدة. وتعرض صيغة يُعدّل فيها كل عقد آجل لليلة واحدة بعامل حسابي يعتمد على النموذج. ولأن هذه العوامل قد تكون مستقرة عدديًا وقريبة من الواحد في بعض ظروف السوق،…
يستخدم هذا العمل تحليل الموترات غير السالبة (NTF) لتحديد أنماط نشاط التداول عبر مقاييس زمنية متعددة في الأسواق المالية عبر الإنترنت. وتُعرض الطريقة أولًا باستخدام بيانات اصطناعية، ثم تُطبق على معاملات بين البنوك في السوق الإلكتروني الإيطالي e-MID. وتهدف إلى…
يقارن نموذج FED عائد أرباح الأسهم الإجمالي بعائد السندات الحكومية طويلة الأجل. وتقدّر هذه الاستراتيجية العائد الزائد لسوق الأسهم في الشهر التالي باستخدام انحدار تنبؤي متحرك يجعل فجوة العائد مدخلًا له. وعند كل قرار شهري، تستثمر بالكامل في الأسهم إذا كان…
تبحث الوثيقة في علاقة النسبة المئوية السنوية بالفائدة الاسمية والحقيقية والتضخم والرسوم والتكلفة الإجمالية للقرض. وتقترح حساباً مبسطاً يبدأ بمعدل سنوي اسمي، ويطرح منه التضخم، ثم يضرب المعدل الحقيقي الناتج في نسبة أصل القرض مضافاً إليه الرسوم إلى أصل القرض.…
تسأل الوثيقة عن سبب اختلاف فروق الائتمان على سندات المقترض نفسه بين العملات، مع USD وCHF مثالين. وتعزو إحدى الإجابات الفرق جزئياً إلى اختلاف احتمالات التخلف عن السداد ومعدلات الاسترداد بحسب العملة. ويؤطر ذلك مخاطر الائتمان باعتبارها قد تعتمد على سياق الدين…
توضح الوثيقة كيفية الحصول على عوامل الخصم لتواريخ تقع بين آجال الاستحقاق المقتبسة المستخدمة لبناء منحنى خصم QuantLib. فبعد إنشاء منحنى خصم لوغاريتمي خطي مقطعي من مدخلات أسعار المبادلة، ينشئ المثال سلسلة من التواريخ المستقبلية ويستدعي دالة الخصم في المنحنى…
يبحث المستند فيما إذا كانت ظروف أسعار الفائدة تساعد على تكييف مخصصات CTA عبر العقود الآجلة للدخل الثابت وقواعد التداول. ويقترح التنبؤ الفوقي: تصنيف عوائد الاستراتيجيات التاريخية حسب متغير النظام، ثم مقارنة الأداء بين تلك المجموعات. وتستخدم الأمثلة مستويات…