ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
918 مستندًا
يستخدم النظام المقترح علاقات التقلب بين الأسهم الكبيرة لتوليد إشارات الاتجاه. ويبدأ باستكشاف بيانات الأسعار عبر تحليلات الارتباط والارتباط الذاتي والمؤشرات الفنية واختبارات الفرضيات والنماذج الإحصائية واختيار المتغيرات. ثم يطبق k-means++ لتجميع متوسط التقلب…
تعرض الوثيقة QTMRL، وهو وكيل تعلم معزز صُمم لاتخاذ قرارات تداول الأسهم باستخدام المؤشرات الفنية. تجمع مجموعة بيانات الإدخال بين بيانات الأسعار والأحجام اليومية لأسهم ممثلة لمؤشر S&P 500 عبر قطاعات مختلفة، مع سمات تهدف إلى رصد الاتجاهات والتقلب والزخم. ويربط…
تقترح الدراسة إطارًا آليًا لتداول البيتكوين عالي التردد يجمع بين نموذج أسعار يستخدم الذاكرة طويلة وقصيرة الأمد (LSTM) والتحسين بسياسة المنطقة القريبة (PPO). ويمثل الأسعار حالات الوكيل، والتداولات أفعالًا، والعوائد مكافآت. وبالنسبة إلى مكوّن التنبؤ بالأسعار،…
تبحث هذه الدراسة ما إذا كانت أرشيفات عقود باينانس BTCUSDT الدائمة العامة تدعم أبحاث عوامل سليمة زمنياً باستخدام بيانات متاحة حينها. وتميز بين أوقات الحدث والنشر والتوافر، وتفصل مراحل الاقتراح والتدقيق والتقييم والاختبار المحجوز. وقد أخفق الشرط الأولي الذي…
تقترح الورقة عملية لاختيار الاستراتيجيات تُسمى الاختبار الاستشرافي DNN. وبدلاً من اختيار استراتيجية تداول استناداً حصراً إلى نتائجها على الأسعار التاريخية، تتنبأ أولاً بمسار سعري مستقبلي محتمل باستخدام شبكة عصبية عميقة ذات تغذية أمامية، ثم تقيّم المؤشرات…
تعرض الورقة شبكات الزخم العميقة، التي تجمع التعلم العميق بإطار تحجيم التقلب المستخدم في زخم السلاسل الزمنية. وتتعلم شبكة عصبية تقديرات الاتجاه وأحجام المراكز معاً، مع تدريب معلماتها لتحسين نسبة شارب للإشارة. وهذا يلغي الحاجة إلى تحديد هذين المكونين يدوياً…
تقترح الورقة نموذج Mid-LSTM للتعلم العميق، يهدف إلى التنبؤ بأسعار الأسهم على أفق متوسط الأجل مع مراعاة شذوذات السوق. ويمثل تصميمه اتجاهات السوق بوصفها حالات خفية. ويصوغ النهج الموصوف أولًا نموذج ARMA متوسط الأجل يدمج الحالات الخفية وCAPM، ثم يجمع بين LSTM…
تطور الورقة إطارًا للمحافظ قائمًا على إشارات اتباع الاتجاه. وتجمع بين نموذج للارتباط الذاتي وتغاير الاتجاهات وعلاوات المخاطر، وتحدد نماذج لمصفوفة تغاير الاتجاهات. وتُحلل المحفظة المثلى الناتجة إلى أربعة مكونات تقابل تخصيص ماركويتز، وتكافؤ المخاطر، وتكافؤ…
تختبر هذه الدراسة الادعاءات بأن سعر بيتكوين يتبع قانون قوة بمرور الوقت، وتبحث في متانة هذا النمط البنيوية وفائدته للتنبؤ. وتطبق بروتوكول كلوسيت-شاليزي-نيومان على التوزيعات المرتبطة بذيل بيتكوين، وتطور ثلاثة تكييفات في المجال الزمني. وترفض الاختبارات…
تعرض الوثيقة سير عمل عامًّا لتصميم استراتيجيات التداول الخوارزمي وتنفيذها وتقييمها في أسواق الأسهم والعملات الرقمية. وتستخدم أربعة أمثلة: تقاطع المتوسطات المتحركة، ونهج تنفيذ مرجح بالحجم، والتداول القائم على المعنويات، والمراجحة الإحصائية. والهدف جعل تطوير…
تقيّم هذه الدراسة استراتيجية تداول أزواج ديناميكية للعملات المشفرة، تختار الأصول وتكيف نافذة النظر إلى الوراء باستخدام اختبارات التكامل المشترك وتقدير سرعة الارتداد إلى المتوسط. وتطبق اختبارات إنجل-غرانجر وكابيتانيوس-سنيل-شين ويوهانسن في سيناريوهات مختلفة.…
يقترح E-TRENDS إطارًا للتنبؤ باستخدام LSTM بالتغيرات في اتجاهات الأسهم لليوم التالي. ويركز على أكبر 30 سهمًا في S&P 500، ويصف التحقق عبر دورات السوق من 2005 إلى 2025. وبدلًا من التنبؤ بمستوى الاتجاه مباشرة، تتنبأ الطريقة بتغيره اليومي، وهو ما يرى المؤلفون…
تصوغ الورقة مسألة تصميم محفظة للمراجحة الإحصائية، بحثًا عن توليفات من الأصول الأساسية ذات سلوك قوي في الارتداد إلى المتوسط. ويوازن هدفها بين معيار يقيس قوة الارتداد إلى المتوسط وتباين المحفظة، مع فرض قيد على ميزانية الاستثمار. ثم تطور عدة صيغ محددة وتقترح…
تختبر هذه الدراسة ما إذا كان نموذج لغوي كبير يستطيع استخدام أخبار الشركات لتحسين استراتيجية زخم مقطعية. وتجمع بين العوائد اليومية لمكونات مؤشر إس آند بي 500 والأخبار عالية التواتر، ثم تطلب من ChatGPT تقييم ما إذا كانت الأخبار الحديثة تدعم استمرار الأداء…
تقيّم هذه المراجعة تطبيقات AI في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة وأسواق العملات الرقمية المركزية والعقود الآجلة الدائمة والنشاط على السلسلة. وتعرض مسار تحقيق العوائد الاستثمارية كسلسلة من الخطوات: يجب أن تدعم البيانات المتاحة في وقتها إشارة موثوقة، ومراكز…
تقدم الورقة وكيلاً للتعلم المعزز العميق لإدارة المحافظ، يوازن بين السعي إلى العائد والحد من المخاطر. وتعدّل سياسته المستهدفة مدى تفضيل الوكيل للفعل الأمثل، باستخدام معامل قابل للضبط للجشع لتشجيع الخيارات الأقل خطراً. ويقيّم المؤلفون النهج على بيانات سوق…
تتناول هذه الدراسة متداولاً يبيع عبر دفتر أوامر محددة، ثم يعدّل المخزون المتبقي باستخدام جداول لكميات ذات إشارات موجبة أو سالبة في مزاد الإغلاق. ويربط بين المرحلتين توقع سعر الإقفال في المزاد والتغذية الراجعة أثناء المزاد. ويقارن المؤلفون بين شبكات كيو…
تستخدم الورقة التحسين التطوري لحساب استراتيجيات تداول قائمة على قواعد انطلاقًا من بيانات المعنويات المالية. وتمثل إشارة المعنويات نظرة مجتمع التداول عبر الإنترنت إلى أسهم منفردة، سواء كانت متفائلة أو متشائمة، وتُستمد من StockTwits. ويعرض المؤلفون نتائج رقمية…
تختبر الدراسة بنية التنبؤ Informer أساسًا لاستراتيجيات آلية على بيانات Bitcoin عالية التردد. وتدرّب نماذج تستخدم RMSE وخسارة الاتجاه المطلقة المعممة المتوسطة (GMADL) وخسارة الكميات، ثم تحوّل العوائد المستقبلية المتوقعة إلى استراتيجيات تداول. وتشمل المقارنات…
تقارن الدراسة 41 نموذجًا للتعلم الآلي، موزعة بين نماذج التصنيف والانحدار، للتنبؤ بأسعار Bitcoin وتقييم استخدامها في التداول الخوارزمي. وتجمع بين مقاييس التنبؤ، مثل الخطأ المطلق والمربّع، ومقاييس التداول، ومنها الربح والخسارة ونسبة شارب. ويوصف التقييم بأنه…
تصوغ هذه الورقة التداول الآلي في ظل تغير ظروف السوق بوصفه مسألة باندت ذات أذرع متصلة وغير ثابتة إحصائيًا بمرور الزمن. وتقترح PRBO، التي تجمع بين التحسين البايزي ونهج باندت فوق باندت لتعديل معلمات الاستراتيجية مع تغير الظروف. وتُقيَّم الطريقة في محاكاة بورصة…
تستكشف هذه الدراسة الأولية إمكانية التنبؤ بتحركات سعر بيتكوين عبر الجمع بين معنويات السوق والتحليل الفني. ومدخل المعنويات فيها هو مؤشر الخوف والطمع، المستخدم مع المؤشرات الفنية وخوارزميات التعلم الآلي. ويتمثل الدافع المعلن في ارتباط المعنويات بتقلبات…
تشرح هذه المناقشة أسباب تعرض الاستراتيجيات الكمية المحايدة للدولار، ومنها المراجحة الإحصائية في الأسهم، لتراجعات كبيرة خلال هبوط السوق في COVID-19. وتوضح أسباب نجاح هذه الاستراتيجيات في الظروف العادية، وتحدد أنظمة السوق التي تميل إلى العمل فيها على أفضل نحو،…
يطور هذا البحث نهجًا لتداول الأزواج المتكاملة مشتركًا من العملات المشفرة، مستخدمًا الكوبولا لنمذجة الاعتماد وتحديد التسعير الخاطئ النسبي. ويجمع اختيار الأزواج بين اختبارات التكامل المشترك الخطية وغير الخطية ومقياس للارتباط. وتلائم الاستراتيجية عائلات مختلفة…