ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
222 مستندًا
يستعرض هذا الدفتر التعليمي الخصائص المشتقة من الأسعار والأحجام المستخدمة في البحث الكمي. ويغطي العوائد البسيطة واللوغاريتمية عبر الآفاق، والزخم الذي يتجاوز جلسة واحدة، وعوائد الليل وخلال اليوم، والابتعاد عن المتوسط المتحرك، ومقاييس الاتجاه والانعكاس، وعدة…
يعرض هذا الدفتر سير عمل لدراسة ما إذا كان الزخم الذي يستثني أحدث ستة أشهر يؤثر في العوائد المستقبلية خلال 21 يومًا، وما إذا كان الأثر يتغير مع تقلب السوق. ويقدّر الآثار على بيانات التدريب باستخدام التعلم الآلي المزدوج، مع ضوابط للتقلب ومنحنى العائد، واستخدام…
يقارن هذا الدفتر نموذجي Chronos وTinyTimeMixer التأسيسيين المدرّبين مسبقًا للسلاسل الزمنية بنموذج LSTM وخط أساس خطي معاقب، على لوحة ETF. يتلقى كل نموذج سياقًا تاريخيًا أحادي المتغير؛ وتتنبأ النماذج المدرّبة مسبقًا بالسلسلة المدخلة وتستخدم متوسط مسار التنبؤ…
يعرض هذا المستند تحليلًا لحساسية التكلفة في استراتيجية زخم ثابتة لـ ETF. ويثبت مجموعة الأصول والأوزان والجدول الزمني والمحاكي، مع إعادة إجراء الاختبار التاريخي عبر نطاق من الرسوم لكل طرف. يوضح المنحنى كيف تتغير نسبة شارب والنمو المركب مع ارتفاع تكاليف…
تدرس هذه الدفترية نماذج التعزيز التدريجي للتنبؤ بالعوائد واتجاهها في العقود الدائمة للعملات الرقمية. وتغيّر شبكتها سعة الأشجار ودالة الخسارة، بما يشمل أهداف خطأ المربعات والخطأ المطلق وهوبر، مع تقييم النماذج في نقاط متعددة من التدريب. وتشرح كيف يمكن للأشجار…
تشرح هذه الوثيقة كيفية قياس العوائد حول أحداث مثل إطلاق الإشارات أو إعلانات الأرباح أو الإصدارات الاقتصادية الكلية. ويستخدم المثال العملي اختراقات الزخم في صناديق المؤشرات المتداولة السائلة. ويوفر نموذج السوق الملائم لنافذة تقدير سابقة للحدث عوائد متوقعة لكل…
يصف هذا الإعداد محافظ أسهم US شهرية طويلة وقصيرة، مرتبة وفق خصائص الشركات. ويحدد مجموعة أصول ذات بيانات مكتملة تضم 46 خاصية، وقرارات في نهاية الشهر، وتنفيذًا عند الافتتاح التالي، وأوزانًا متساوية في شقي المراكز الطويلة والقصيرة، وتكاليف معاملات جوهرية تشمل…
تنشئ هذه الدفترية اختبارًا تاريخيًا شهريًا لتناوب ETF، من عوائد المحفظة حتى الصفقات المُحاكاة. وترتب عشرة صناديق باستخدام العوائد المعدلة بحسب المخاطر خلال الفترة السابقة، وتطبق نظامًا يستند إلى منحنى عائدات سندات الخزانة للاختيار بين الصناديق المتصدرة…
توضح دراسة الحالة هذه كيفية إنشاء تسميات العوائد الآجلة لاستراتيجية صرف أجنبي مقطعية ترتب أزواج العملات وتشتري أو تبيع وفق ترتيبها النسبي. تبدأ بإسناد شموع الأسعار الفورية لأربع ساعات إلى جلسات التداول وفق توقيت إغلاق نيويورك، ثم تقيس عوائد الجلسة الواحدة…
يحدد هذا الإعداد كونًا أسبوعيًا لبحوث العقود الآجلة يشمل مؤشرات الأسهم والسندات الحكومية والطاقة والمعادن والعملات والزراعة والثروة الحيوانية. ويحدد تسوية يوم الجمعة كلقطة اتخاذ القرار وافتتاح يوم الاثنين كنقطة التنفيذ. ويرتب إطار الاستراتيجية المنتجات…
يعرض هذا الدفتر إطارًا للتحقق مما إذا كانت الجودة الظاهرية لإشارة الزخم تصمد أمام خيارات بحث معقولة. وباستخدام بيانات حقيقية لـETF قبل فترة الحجز المحددة، يغير معلمة رجوع واحدة في كل مرة ويقيس معاملات المعلومات المقطعية بإحصاءات معدلة بـHAC. وبدل اعتبار أفضل…
يقارن هذا الدفتر نماذج خطية على خصائص ETF المبنية من نوافذ عوائد متداخلة ومقاييس زخم وتقلب ومذبذبات مرتبطة بها. وهذه المتنبئات مترابطة خطيًا، ما يجعل معاملات المربعات الصغرى العادية غير مستقرة. ويلائم الاختبار تهيئات Ridge وLasso وElasticNet عبر طيات تحقق…
تعرض هذه الدفترية مشفّرًا تلقائيًا خاضعًا للإشراف للتنبؤ بعوائد ETF المستقبلية. تضغط الشبكة صف خصائص الصندوق في تمثيل منخفض الأبعاد، وتتنبأ بالعوائد مباشرةً من ذلك التمثيل. وعلى خلاف المشفّرات التلقائية الشرطية في عائلة النماذج نفسها، لا تفترض أن العوائد…
تشرح هذه الدفترية كيفية اختبار ما إذا كانت أحداث مثل إشارات التداول أو الإعلانات تتنبأ بعوائد تتجاوز معيارًا سوقيًا. وتعرض سير العمل باستخدام اختراقات الزخم في صناديق متداولة سائلة: تقدير نموذج سوق من عوائد ما قبل الحدث، وحساب العوائد غير العادية في نافذة…
تشرح هذه الوثيقة كيفية بناء تسميات العوائد المستقبلية اليومية لصناديق المؤشرات المتداولة باستخدام أسعار الإغلاق المعدلة في تاريخ الرصد وجلسة تداول لاحقة. وتنشئ تسمية أساسية بأفق شهري ونسخة أسبوعية أقصر، مع حساب التسميات من سجل الأسعار الكامل والمرتب لكل رمز…
توضح هذه المفكرة ربط واجهة مشتركة لاستراتيجية زخم ETF بمنصة Alpaca، مع مسار غير متصل ومحاكى متاح افتراضيًا. وتشرح كيف يمكن تبديل موائمات الوسيط وبيانات السوق مع الحفاظ على اتساق الاستراتيجية وسجل الأوامر وغلاف وضع الظل. وقبل الاتصال التجريبي المباشر، تتحقق…
تصف هذه الوثيقة مجموعة بيانات يومية لـETF مقصودة لتكون مجموعة مرشحين لأبحاث الزخم والأصول المتعددة. وتشمل تسع فئات، بينها US والأسهم الدولية والدخل الثابت والسلع والصناديق المتخصصة والعملات. مصدر البيانات Yahoo Finance، وسير العمل المرافق ينزّل السجلات…
تعرض هذه المفكرة تقييم عامل منفرد باستخدام بيانات ETF حقيقية ومثال زخم مستمد من الأسعار. وتقيس معاملات معلومات Spearman المقطعية مقابل العوائد المستقبلية، وتقارن الآفاق، وتشرح الفرق بين حساب متوسط معاملات المعلومات المقطعية اليومية وحساب ارتباط مجمع واحد.…
تقيّم هذه الدراسة محافظ الزخم المادي المكونة من أسهم NSE 500 عبر آفاق يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. وتفحص العوائد التاريخية وملامح المخاطر خلال 2014–2021، وتقارن المحفظة الأفضل أداءً في كل أفق بمحفظة NIFTY 50. ويفيد المؤلفون بأن كل محفظة زخم مختارة حققت…
يعرض هذا العمل معادلة تفاضلية عشوائية بسيطة لتفسير كيفية تكوّن الفقاعات في أسعار الأصول وانهيارها. ويجمع النموذج ثلاث قوى: العودة إلى المتوسط نحو قيمة مستقرة، والاستجابة الاجتماعية المضاربية المرتبطة باتباع الاتجاه، والتقلبات العشوائية. وقد ينتج عن تفاعلها…
توسع هذه الورقة البحثية مبرهنة التوقع الإيجابي المتين من سهم واحد إلى زوج من الأسهم. وتتعلق النتيجة الأصلية بدمج متحكمات تغذية راجعة خطية مصممة خصيصًا، أحدها لمركز طويل والآخر لمركز قصير، لإنتاج دالة مكاسب وخسائر ذات قيمة متوقعة موجبة على نحو متين عبر فئة…
تطبق الورقة فكرة كسر التناظر التلقائي على نمذجة المراجحة. وتتعامل مع استراتيجية المراجحة كما لو كانت تعمل في طور كسر التناظر، حيث تتحكم معلمة في الانتقال بين نظامي المراجحة وغيابها. ويقدر المؤلفون تلك المعلمة باستخدام بيانات تاريخية لاستراتيجية زخم، ثم…
تبحث هذه الدراسة ما إذا كان أداء زخم الأسعار في الأسهم الكورية يتغير عند تضييق مجموعة الأسهم المؤهلة إلى مجموعات فرعية من KOSPI 200. وتقارن عوائد الزخم عبر الأسواق الفرعية، وتتحقق من النمط بمقارنته بمحافظ مرتبة حسب حجم الشركة والسيولة. ويبرز التحليل أن نتائج…
تختبر هذه الدراسة ما إذا كان من الممكن استغلال أوجه القصور في سوق العملات الرقمية لتحقيق أرباح تداول غير عادية. وتقيّم استراتيجيات خوارزمية بسيطة مدعومة بالتعلم الآلي على مشاهدات يومية تغطي 1,681 عملة رقمية من نوفمبر 2015 حتى أبريل 2018. وتجد المقارنة المبلغ…