ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
104 مستندًا
تبحث هذه الورقة في إمكانية ربط معاملات العملات المشفرة عبر دفاتر سلاسل كتل منفصلة، موسعةً دراسة تتبع النشاط ضمن عملة واحدة. وتركز على خدمات التبادل التي تحول عملة مشفرة إلى أخرى، ما قد ينشئ صلة بين سجلات معاملات مختلفة. ويطور العمل أساليب استدلالية لتحديد…
تحلل الدراسة استراتيجية ضمن إطار Black–Scholes تقترض بسعر الفائدة الخالي من المخاطر وتحتفظ بمركز شراء في السهم إلى أن يبلغ السعر حاجزًا حتميًا. وتشتق صيغًا تحليلية للقيمة المتوقعة لأرباح التداول التراكمية المخصومة وتباينها واحتمال خسارتها. وتصف هذه المقادير…
يجمع النهج المقترح بين التنبؤ بأسعار الصرف والمراجحة الإحصائية، مع مراعاة التأخير بين رصد الأسعار وتنفيذ التداولات. وتمثل مرحلته الأولى التنبؤ بأسعار الصرف كانحدار على مستوى الحواف في رسم بياني زماني مكاني ذي زمن متقطع: العملات عقد، وأسعار الصرف ميزات…
يصوغ هذا المستند مسألة تعظيم المنفعة المتوقعة للثروة النهائية لمستثمر يتداول العقود الآجلة في زمن متقطع. ويضع المسألة ضمن إطار سوق براوني، ويعرض مفاهيم عملية للعقود الآجلة، منها الهامش والرافعة والانزلاق السعري. وتُمثّل تغيرات الأسعار كسلسلة عشوائية متقطعة،…
يوسّع نموذج الانتظام العشوائي الكسري إطار بلاك–شولز لتمثيل سلوك الأسعار متعدد الكسور. ويستخدم عملية متعددة الكسور يتغير انتظامها مع الزمن، ويُعبّر عنه بأس هيرست عشوائي تحركه عملية أورنشتاين–أولنبيك كسرية. وتدرس الورقة خصائص العملية المحركة وتسأل عما إذا كان…
يسعى تداول التشتت إلى الاستفادة من الفرق بين علاوات مخاطر التقلب لخيارات المؤشرات وخيارات الأسهم الفردية. ويبيع مركز أساسي خيارات المؤشرات ويشتري خيارات الأسهم المكوّنة لها. ولأن الصفقة معرضة للارتباط، فإنها تميل إلى الاستفادة عندما تتحرك الأسهم الفردية…
يشرح المستند استراتيجية قيمة نسبية تجمع الأسهم ذات المسارات السعرية التاريخية المتشابهة في أزواج. توحّد الاستراتيجية سلاسل العائد الإجمالي، وتختار التطابقات القريبة باستخدام مجموع مربعات فروق الأسعار، ثم تتداول الأزواج المختارة في فترة لاحقة. عندما يتحرك…
تستعرض هذه المقتطفات من رسالة موجة بيع العملات المشفرة في 2022 وسلسلة الإخفاقات التي شملت العملة المستقرة الخوارزمية Terra UST، ورمز LUNA، وشركة Three Arrows Capital، ومقرضي العملات المشفرة. وتشرح آلية السك والحرق ثنائية الاتجاه في UST، وكيف يمكن لردود الفعل…