ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
222 مستندًا
يعرض المستند المحوّل الزخمي، وهو نموذج يجمع آلية الانتباه وLSTM للتداول اعتمادًا على بيانات السلاسل الزمنية. تربط آلية الانتباه النموذج بخطوات زمنية سابقة، بينما يمكن لرؤوس الانتباه المتعددة تمثيل ديناميكيات السوق التي تعمل على مقاييس زمنية مختلفة. يقارنه…
تجمع استراتيجية Bitcoin هذه بين توافق المتوسطات المتحركة الأسية المحلية وتصويت الاتجاه من أربعة أطر زمنية أعلى. وتسمح بصفقات الشراء عندما تكون المتوسطات المحلية صعودية وتتفق ثلاثة أطر أعلى على الأقل، وتطبق المنطق المعكوس للبيع. ويمكن أن تأتي إشارات الدخول من…
تجمع هذه الاستراتيجية بين Connors RSI وRSI سريع واتجاه الشموع للبحث عن دخول عكس الاتجاه عندما تبدو الأسعار في ذروة شراء أو بيع. ويحسب Connors RSI متوسط RSI للسعر، وRSI مطبقًا على طول سلسلة التغيرات، ومقياسًا يستند إلى ترتيب العوائد الأخيرة. ويهدف RSI السريع…
تبني هذه الاستراتيجية اليومية لـNifty نطاق الافتتاح من الشموع 10 الأولى كل يوم، مع إمكانية تعديل عدد الشموع. وبعد اكتمال النطاق، تدخل شراءً عندما يتجاوز الإغلاق أعلى النطاق، أو بيعًا عندما ينخفض دون أدناه. وتناوب قاعدة الاتجاه اليومية الصفقات: بعد صفقة شراء…
تسعى الاستراتيجية إلى تقليل تغير تعرض الزخم التقليدي لعوامل الأسهم الواسعة. وتقدّر العوائد الشهرية المتبقية لكل سهم من انحدار على عوامل فاما–فرنش الثلاثة، ثم ترتب الأسهم حسب أدائها المتبقي المعياري خلال السنة السابقة، مع تجاوز الشهر الأحدث. وتشتري المحفظة…
تصف الوثيقة استراتيجية شهرية للأسهم طويلة وقصيرة المراكز تسعى إلى استغلال الزخم لدى الشركات الكبيرة بالتركيز على الأسهم مرتفعة التقلب مؤخرًا. وتقتصر على الأسهم المدرجة في البورصات التي يزيد سعرها على $5، وتقسم الأسهم حسب القيمة السوقية وتستخدم النصف الأكبر…
تصف الوثيقة استراتيجية شهرية طويلة وقصيرة المراكز ترتب ست محافظ لأسهم راسل حسب النمط: أسهم القيمة والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتقيس عوائدها كل شهر خلال الأشهر 12 السابقة، وتشتري النمط الأفضل أداءً وتبيع الأضعف. وتعرض التناوب بين الأنماط كوسيلة…
تصف الوثيقة استراتيجية لأسهم الدول تستند إلى فكرة أن قيود الرافعة المالية أو الهامش قد تدفع المستثمرين إلى رفع أسعار الأصول ذات بيتا المرتفعة. ويمكن للممارس تقدير بيتا صندوق كل دولة ETF مقابل مؤشر الأسهم US خلال نافذة متحركة لسنة، وترتيب الصناديق وإنشاء…
تصف الوثيقة استراتيجية معاكسة للاتجاه تستخدم 16 صندوقًا متداولًا للأسهم، يختص كل منها بدولة واحدة. رتّب الدول حسب عوائد الأشهر 36 السابقة، واشترِ أضعف أربعة أداءً وبِع على المكشوف أقوى أربعة؛ وأعد التوازن كل ثلاث سنوات. وتشير الأبحاث المذكورة إلى أن انعكاسات…
ترتب الاستراتيجية صناديق الأسهم المشتركة غير المحملة برسوم مبيعات حسب عوائد الأشهر الستة السابقة، وتختار أعلى شريحة عشرية، وتوزع الأوزان بالتساوي، وتحتفظ بالمحفظة ثلاثة أشهر. وتناقش الوثيقة أيضًا إشارتين بديلتين: قرب صافي قيمة أصول الصندوق من أعلى مستوى لها…
تشرح الوثيقة كيف يمكن للمستثمرين ذوي رأس المال المحدود تطبيق زخم الأسهم من دون الاحتفاظ بمئات الأسهم. ويصنّف المثال الشركات المدرجة في UK وفق عوائدها خلال 12 شهرًا سابقًا، ويستبعد أصغر ربع من الشركات لأسباب تتعلق بالسيولة، ثم ينشئ محفظة متساوية الأوزان تشتري…
يصف المستند استراتيجية شهرية للشراء والبيع على المكشوف ترتب العقود السلعية الآجلة حسب أدائها خلال الأشهر 12 الماضية، وتشتري الخُمس الأقوى وتبيع الأضعف. وتجد الأبحاث المذكورة استراتيجيات استمرار مربحة، وتفيد بمتوسط عائد سنوي قدره 9.38% للاستراتيجيات المختبرة.…
يصف المستند استراتيجية زخم للمقاطع العرضية لصناديق الاستثمار العقاري الأمريكية. ويرتب كل شهر صناديق REIT المدرجة حسب عوائد الأشهر 11 السابقة، مع استبعاد الشهر الأحدث، ثم يقسمها إلى مجموعات متساوية الأوزان. تحتفظ الاستراتيجية بالثلث الأفضل أداءً ثلاثة أشهر،…
يصف هذا المستند استراتيجية شهرية للشراء فقط تجمع زخم الأسهم بدرجات البيئة والمجتمع والحوكمة. ويصوغ اختيار المحفظة كمسألة حقيبة ظهر: تكون إحدى السمات قيدًا على المحفظة والأخرى قيمة ينبغي تعظيمها. وتفضل النسخة المعروضة الأسهم ذات درجات ESG المرتفعة والزخم…
يصف هذا المستند قاعدة تخصيص تكتيكي تستخدم متوسطًا متحركًا بسيطًا لعشرة أشهر لتوقيت التعرض عبر فئات الأصول. ويحتفظ مثاله بخمسة صناديق ETF متساوية الأوزان تشمل أسهم US والأسهم الأجنبية والسندات والعقارات والسلع عندما يكون كل منها أعلى من متوسطه المتحرك؛ وإلا…
يصف هذا المنشور فلترًا للأسهم ينتقي أسهمًا بمعدل دوران بين 3% و12%، وسنة إدراج 2021، وشرطًا يوصف بأنه بداية اتجاه صاعد قوي. ويحول مرجع المؤشر شرط الاتجاه إلى علاقات بين المتوسطات المتحركة ومقياس شبيه بـRSI يتراوح بين 60 و80. ولا يقدم المنشور عينة أو سلسلة…
يعرض هذا المنشور الصيني قاعدة لفرز الأسهم تجمع نطاق معدل دوران من 3% إلى 12%، ومكسبًا إيجابيًا لعشرة أيام دون 35%، وشرط عتبة يتضمن حاصل ضرب تغير السعر في صافي حجم الأوامر الكبيرة جدًا. ويعرض القاعدة وسيلة للعثور على أسهم نشطة التداول ذات حركة سعرية قوية.…
يبحث هذا الفلتر عن أسهم بمدى يومي يتجاوز 1، وأقصى تراجع معلن بين 4% و5%، وعائد يومي إيجابي. ويعامل المدى والتراجع كمقياسين لحركة السعر، بينما يهدف العائد اليومي الإيجابي إلى تحديد سهم يتعافى رغم الهبوط الحاد. يقدم المستند أمثلة لمنطق المؤشر وPython، لكنه لا…
يشرح المستند مؤشر قوة اتجاه الترند (TDFI) الذي يجمع بين تباعد المتوسطات المتحركة والاندفاع الاتجاهي المشترك بينها، ثم يرفع الاندفاع إلى قوة لتقليل تأثير الحركات الصغيرة. تستخدم ثلاث نسخ فترات سريعة ومتوسطة وبطيئة؛ وتمزج إشاراتها مع منح الفترة المتوسطة الوزن…
يشرح هذا الدليل التمهيدي المؤشرات الفنية بوصفها ملخصات رياضية للأسعار ونشاط التداول، يستخدمها المتداولون لتقييم سياق السوق. ويصنف المؤشرات إلى فئات الحجم والزخم والاتجاه والتقلب، ويشير إلى أن الإشارات واسعة المتابعة قد تؤثر في سلوك التداول بقدر ما تصفه.…
تجمع استراتيجية TradingView هذه بين قراءة اتجاهية مرجّحة لتغيرات الأسعار الأخيرة ومرشحات الاتجاه والزخم والحجم والتقلب. كما تقيّم الميل الصعودي والهبوطي باستخدام VWAP وRSI وMACD ومحاذاة EMA وADX والحجم وقراءة مؤكدة لـRSI على إطار خمس دقائق. تتحكم العتبات…
يثير هذا المقتطف الموجز سؤال كيفية معرفة المتداول ما إذا كانت للاستراتيجية ميزة. ويشير أولاً إلى وضع توقعات معقولة لتوزيع الأرباح والخسائر، ثم إلى تقييم النتائج بعد بدء التداول. كما يقترح أن الخبرة قد تدفع المتداول إلى تعديل سلوكه، مثل الاحتفاظ بالمركز مدة…
يبحث المستند فيما إذا كانت ظروف أسعار الفائدة تساعد على تكييف مخصصات CTA عبر العقود الآجلة للدخل الثابت وقواعد التداول. ويقترح التنبؤ الفوقي: تصنيف عوائد الاستراتيجيات التاريخية حسب متغير النظام، ثم مقارنة الأداء بين تلك المجموعات. وتستخدم الأمثلة مستويات…
يقدم المستند Spark Protocol بوصفه منظومة للإقراض والادخار في التمويل اللامركزي مرتبطة بـMakerDAO، ويصف SparkLend وsDAI وتوافرها عبر سلاسل متعددة. ويعرض SPK رمزًا للحوكمة والحوافز، ويذكر تخصيص 37.5% من المعروض للتوزيع المجتمعي والتوزيعات المجانية ومبادرات…