סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
996 מסמכים
מחברת זו בוחנת כיצד לכייל ברים של זמן, עסקאות, נפח, ערך כספי וחוסר איזון באמצעות כמה ימי מסחר של נתוני עסקאות מפיד market-by-order של NVDA. היא מסננת עסקאות לשעות המסחר הרגילות, משתמשת בתוויות צד היוזם של הפיד ובוחנת שינויים יומיים במספר העסקאות, בנפח…
פרק זה מציג מחקר אסטרטגיות כתכנון והערכה של תהליך החלטה שניתן לבצע, מהרעיון הכלכלי הראשוני ועד לקביעת גודל הפוזיציה, אילוצים, עלויות ובדיקות המדמות תנאי אמת. הוא ממליץ לסווג משפחות אסטרטגיה ומקורות אפשריים ליתרון לפני בניית מודלים, ואז להגדיר תצורה עם גרסאות…
מחברת זו מגדירה תוויות של תשואה עתידית לפאנל מניות US ומסבירה מדוע אופן בנייתן משפיע על כל מודל ובקטסט בהמשך. היא מגדירה חלונות תשואה לפי מחירים מתואמים ובימי מסחר, בודקת שלכל מניה יש תצפית עתידית נדרשת ומקצה סיבות מפורשות לשורות ללא תוויות תקפות. היא גם…
מחברת זו בונה מאפיינים מבוססי מודל למחקר אופציות S&P 500 מתוך תשואות נכס הבסיס. היא מתאימה את GJR-GARCH, המעניק משקל נוסף לזעזועי תשואה שליליים, וכן מודל תנודתיות סטוכסטית שבו השונות החבויה נאמדת באמצעות MCMC ונעקבת במסנן חלקיקים. הפרמטרים נאמדים רק על סמך…
מחברת זו מאמנת רשתות עצביות TabM לדירוג ETF באמצעות אותה טבלת מאפיינים שטוחה כמו מודלים ליניאריים ומודלי boosting. כל חבר באנסמבל משתף בסיס בן שתי שכבות, אך יש לו וקטור קנה מידה ושכבת פלט משלו. כך אפשר למצע תחזיות עם תוספת קטנה משמעותית לקיבולת המודל לעומת…
מחברת זו מסבירה כיצד לפרק תשואות וסיכון של ETF באמצעות CAPM ורגרסיות של גורמי פמה-פרנץ'. היא אומדת חשיפות על פני המדגם המלא עם שגיאות תקן חסינות להטרוסקדסטיות ולאוטוקורלציה, עוקבת אחר שינויים בבטא באמצעות חלונות מתגלגלים ומשתמשת בחשיפות בפיגור כדי לייחס…
מחברת זו מתאימה את Word2Vec מסוג skip-gram לאחזקות מוסדיות: כל תיק 13F נחשב למשפט, כל מזהה מניה לאסימון, ודירוג גודל הפוזיציה לסדר האסימונים. פוזיציות סמוכות יוצרות הקשר, כך שמניות שמוסדות מציבים בהקשרים דומים בתיקים עשויות לקבל וקטורים קרובים. התהליך בוחר…
מחברת זו מציגה מודל גנרטיבי בהשראת GT-GAN לסדרות פיננסיות שנדגמו במרווחים לא סדירים, כגון ברים של עסקאות, נפח או ערך כספי. המקודד, המחולל, המפלה והמפענח משתמשים בדינמיקה של Neural ODE בזמן רציף, כך שמצבים חבויים יכולים להתפתח לאורך פערי זמן משתנים ותומכים…
מחברת זו מתארת התאמת PatchTST לנתוני NASDAQ-100 בתדירות של דקה, כדי לחזות תשואות בכמה אופקים עתידיים. המודל מקבץ תצפיות עוקבות למקטעים ומפעיל עליהם מנגנון קשב, וכך מפחית את מספר הפריטים להשוואה ומאפשר לרשת לקשר בין חלקים נפרדים בחלון ההיסטוריה. הוא יוצר…
מחברת זו בודקת אם נתוני ETF היסטוריים יכולים לתמוך באסטרטגיית דירוג חודשית לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא בוחנת את היקום הסחיר לפי נזילות בשנה הקודמת, סופרת קרנות כשירות במועדי איזון מחדש, ממירה עמלות למניה ומרווחי חצי משוערים לעלויות ביחס למחיר, ומשווה…
מחברת זו משווה דרכים להקצות הון בין פוזיציות מניות של US, תוך קיבוע המודל, נקודת הביקורת, מועדי האיזון מחדש והמניות שנבחרו. היא בוחנת משקלים המבוססים על עוצמת התחזית, רוחב מרווח התחזית, תנודתיות של מניה יחידה ושיטות תיק המתחשבות בשונות משותפת. הגדרה זו…
מחברת זו משווה חוזי אירועים של Polymarket המסולקים בקריפטו עם הזירה המפוקחת Kalshi כמקורות לנתונים חלופיים. היא מסבירה כיצד כללי גישה, נכסי סליקה, מגבלות פוזיציה ומדיניות רישום מעצבים אילו משתתפים משפיעים על המחירים ואילו שאלות מופיעות בנתונים. לפני בניית…
מחברת זו מסבירה רשת Wasserstein GAN בלתי מותנית המבוססת על חתימות, ליצירת סדרות עתיות פיננסיות. היא הופכת תשואות למסלולים מורחבים, מחשבת חתימות מסלול קטומות ומאמנת מחולל LSTM המונע מרעש בראוני להתאים חתימות צפויות. מרחק החתימות מחליף מבחין נלמד; נרמול…
מדריך מערך נתונים זה מציג נתוני מחיר ונפח של חוזים עתידיים תמידיים ב־Binance לצד מדד פרמיה בן שמונה שעות. רשומות OHLCV שעתיות מתארות את פעילות השוק, ואילו הפרמיה מודדת את ההפרש בין מחיר החוזה התמידי למחיר הספוט ביחס למחיר הספוט. ערך חיובי מציין פרמיה וערך…
מחברת זו מעריכה פקודות סטופ־לוס, סטופים נגררים ויציאות לאחר משך קבוע באסטרטגיות מניות נבחרות של US. סטופ־לוס מגיב להפסדים מאז הכניסה, סטופ נגרר מגיב לירידות משיא הפוזיציה, ויציאה לפי זמן סוגרת לאחר תקופת החזקה מוגדרת בלי להתחשב במחיר. מכיוון ששכבות ההגנה…
מחברת זו מדגימה בדיקות סחיפת מאפיינים על מאפייני מומנטום וטכניים של ETF בתקופות רגועות ולחוצות, וכן על חוזים תמידיים בקריפטו עם נתוני מדד פרמיה במשטרי שוק שונים. היא משווה את מדד יציבות האוכלוסייה (PSI), כולל תרומות ברמת הסל, למרחק וסרשטיין, ומשתמשת במסווג…
מחברת זו מעריכה את TSMixer כמודל רצפים גלובלי לפאנל ETF. המודל משתף פרמטרים בין קרנות, תוך שימוש בהיסטוריה ובמשתני ההסבר של כל קרן; שכבות הערבוב שלו לומדות קשרים זמניים וקשרים בתוך סדרה, בלי לשלב תצפיות של קרן אחת בתחזית של קרן אחרת. המחברת מתאימה את…
מחברת זו מגדירה יעדי תשואה עתידית לאסטרטגיית חוזים עתידיים רוחבית, המדורגת מוצרים לפי מבנה טווח, קונה את אלה עם קארי חזק יותר ומוכרת בחסר את אלה עם קארי חלש יותר. היא מבחינה בין מחירים מותאמי גלגול, המתאימים למדידת תשואות לאורך גלגולי חוזים, לבין מחירי סליקה…
מחברת זו מסבירה כיצד לפרש את חוזי ריבית הקרנות הפדרליות של Kalshi ולהכין את מחיריהם למחקר כמותי. מחיר של חוזה בינארי מייצג הסתברות משתמעת לאירוע, אך הפיד מכיל את הצעת הקנייה הגבוהה ביותר מסוג YES שנותרה בספר ולא מחיר אמצע או עסקה, ולכן הוא עשוי להמעיט בהערכת…
מחברת זו מתארת שימוש ב־TSMixer לחיזוי תשואות מניות מתוך חלונות מסודרים של מאפייני כל מניה. כל דוגמה כוללת 60 מפגשים רצופים; חלונות שחוצים פערים בהיסטוריה של מניה מוחרגים, ולכן מספר הדוגמאות השמישות משתנה בין הקיפולים. המודל מחליף בין ערבוב לא־ליניארי לאורך…
מדריך זה מארגן מערכי נתוני מניות של US לנתוני שוק, נתוני יסוד של חברות, פוזיציות משקיעים ומאפייני חברות. הוא מפרט רכיבי טעינה לנתוני נרות יומיים ותוך־יומיים, לאופציות ולרשומות של מבנה השוק, וכן לטקסט דיווחים של SEC, לעובדות XBRL, לאחזקות מוסדיות, לעסקאות…
מחברת זו הופכת תחזיות אימות מכמה משפחות מודלים לתיקי לונג־שורט במשקל שווה. היא מדרגת מניות לפי התשואה החזויה, קונה את השמות המובילים ומוכרת בחסר את הנמוכים, ובוחנת כמה רמות ריכוז של תיק באמצעות שגרת בקטסט משותפת. דירוג אקראי עם זרע קבוע עובר באותו תהליך…
מחברת זו משווה מודלי עמלות למניות ולחוזים עתידיים לצד כמה מודלי סליפג׳, ומדגישה שהיחידות וההנחות שלהם שונות. עמלות באחוזים נשארות קבועות כחלק מהערך הנקוב, ואילו עמלות מינימום, חיובים קבועים, עמלות למניה וספי מדרגות משפיעים באופן שונה על פקודות קטנות וגדולות.…
מסמך זה מתאר אימון של סוכן Proximal Policy Optimization לחיסול פקודה קבועה לאורך אופק מוגדר. הוא מעריך את מדיניות קצב הביצוע שנלמדה מול TWAP ולוח זמנים של Almgren-Chriss, תוך שימוש באותם מסלולי שוק מדומים כדי לאפשר השוואות מזווגות של חסר ביצוע. הוא גם בוחן…