סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
מחברת זו מחילה כללי סטופ־לוס, סטופ נגרר ויציאה לפי זמן שהוגדרו מראש על אות או אסטרטגיית הקצאה בעלי הדירוג הגבוה ביותר בתיקוף עבור כל אופק תשואה של חוזים עתידיים. כל כלל נבחן בפני עצמו מול אסטרטגיית הבסיס שלו, עם פרמטרים שנקבעו מראש ולא כווננו לפי מסלול המחיר…
מחברת זו מריצה תצורת מניות US שנבחרה קודם על תחזיות לתקופת הבדיקה השמורה. המודל, התחזיות, המקצה, הריכוזיות, שכבת הסיכון, תדירות האיזון מחדש והנחות עלויות העסקה שנבחרו עוברים משלבים קודמים. השיטה המרכזית היא לגזור את קבוצת התחזיות המתאימה לתקופת הבדיקה השמורה…
מחברת זו מתארת התאמה של Diffusion-TS ליצירת סדרות תשואה סינתטיות של ETF. מודל הסרת הרעש חוזה את הסדרה הנקייה כסכום של מגמה פולינומית, רכיב עונתי של פורייה ורכיב שארית, בעוד פונקציית הפסד משולבת בתחום הזמן ובתחום פורייה מעודדת נאמנות הן ברמת נקודה והן…
מסמך זה מציג ניתוח רגישות לעלויות עבור אסטרטגיית מומנטום קבועה של ETF. הוא משאיר את היקום, המשקולות, לוח הזמנים והסימולטור קבועים, תוך הרצה חוזרת של הבקטסט על פני טווח עמלות לכל צד של עסקה. העקומה המתקבלת מראה כיצד יחס שארפ והצמיחה המצטברת משתנים כשהנחות…
המסמך מסביר מדוע משתמשים ב־TabM למידול נתוני פאנל של מימון בחוזים תמידיים: התשתית העצבית המשותפת שלו משלבת את כל תכונות הקלט, ואילו שכבות לא־ליניאריות יכולות לייצג אינטראקציות. בניגוד לעץ שבוחר תכונה אחת בכל פיצול, תכנון זה יכול להשתמש יחד בעמודות מתואמות.…
מחברת זו מיישמת תצורת ETF שנבחרה קודם על חלון הבדיקה השמור שלה. היא גוזרת את תחזיות הבדיקה השמורה התואמות לזהות האימון ולנקודת הביקורת שנבחרו, ואז משתמשת בריכוזיות, בהקצאה, בשכבת הסיכון, בתדירות האיזון מחדש ובהנחות העלות הקיימות של האסטרטגיה, בלי לכוונן אותן…
תהליך הערכה זה מסנן תכונות פיננסיות ותכונות מבוססות מודל מול תשואות עתידיות בפאנל תוך־יומי של NASDAQ-100. תחילה הוא שומר את תקופת הבדיקה הסופית ומוציא תצפיות שתוויות התשואה העתידית שלהן היו מתממשות בתוך חלון זה. לכל תכונה הוא מודד מקדם מידע (IC) של דירוג…
ניתוח זה אומד אם מומנטום ללא התקופה האחרונה קשור לשינוי סיבתי בתשואות העתידיות של קרנות סל, במקום לשאול עד כמה מומנטום חוזה תשואות. למידת מכונה כפולה ממדלת את התוצאה ואת הטיפול באמצעות משתנים מבלבלים מוצהרים, ואז אומדת את הקשר מתוך החלקים שהמודלים האלה אינם…
שיטה זו ליצירת מדד ייחוס מפיקה סדרת תשואות יומית שוות־משקל מהנכסים שהוגדרו במקרה הבוחן. תחילה היא לוקחת את מחיר הסגירה האחרון של כל סמל בכל סשן, ואז מחשבת תשואות מסגירה לסגירה וממוצעת את התשואות הזמינות בין הסמלים. סמל נכלל רק כאשר יש לו מחירים בסשנים…
מסמך זה מתאר מערך יומי של מניות US, שמקורו בארכיון Wiki Prices של NASDAQ Data Link. הוא מכסה אלפי חברות משנת 1962 ועד מרץ 2018 וכולל חברות שנמחקו מהמסחר, ולכן הוא שימושי למחקר היסטורי שמטרתו לצמצם הטיית הישרדות. המחירים מתואמים לפיצולים ולדיבידנדים, ואילו…
ניתוח זה מאפיין יקום קבוע של 100 קרנות סל בתשע קבוצות נכסים. הוא בודק כיסוי לפי קרן ושנה, מוודא שפאנל המחירים תואם לתצורת הקבוצות, בוחן ערכים חסרים וסדר OHLC, ומשווה נפחי מסחר בין הקבוצות. הוא גם מסביר שמחירי הסגירה כבר מתואמים לפיצולים ולדיבידנדים, ולכן…
מחברת זו בוחנת מודלים מסוג Gradient Boosting לחיזוי תשואות וכיוון בחוזים תמידיים בקריפטו. רשת החיפוש משנה את קיבולת העצים ואת פונקציית ההפסד, לרבות מטרות של שגיאה בריבוע, שגיאה מוחלטת ו־Huber, תוך ניקוד המודלים בנקודות שונות במהלך האימון. היא מסבירה כיצד…
מסמך זה מציג את תשתית הרשת העצבית PatchTST לחיזוי סדרות זמן רב־משתניות. היא מחלקת כל סדרת קלט למקטעים חופפים, מקרינה כל מקטע למרחב תכונות נלמד, מוסיפה קידודי מיקום ומעבדת את הרצף שנוצר באמצעות שכבות מקודד Transformer מוערמות. המקודד מטפל בכל משתנה קלט בנפרד…
מחברת זו מסבירה כיצד לשחזר קטלוג ניסויי מודל מתוך מרשם של מקרי בוחן ולהשוות את תוכנו ל-MLflow. היא עוקבת אחר ניסויים דרך ריצות אימון, קבוצות תחזיות וריצות בקטסט, ומקשרת כל שלב לקודמו. מפרטים שעברו תקנון מקבלים גיבובים דטרמיניסטיים, המאפשרים לזהות ריצות…
מחברת זו משווה ריבועים פחותים רגילים ל-Ridge, LASSO ו-Elastic Net לחיזוי תשואות עתידיות ביקום של ETF. כל המודלים משתמשים באותם קפלי ווק-פורוורד, עם פער טיהור התואם לאופק התווית, כך שאפשר לייחס הבדלים לשיטת הרגולריזציה ולא לחלוקות לא עקביות. בתוך כל קפל,…
פרק זה מתאר כיצד לבנות מחקר עקבי בזמן של נתונים פיננסיים בסיסיים ונתונים חלופיים עבור מניות, סדרות מאקרו-כלכליות, חוזים עתידיים, קריפטו ושווקי חיזוי. השיטות המרכזיות הן אחסון דו-זמני ושאילתות לפי מועד, תזמון פרסום המותאם למקור, מיפוי ישויות תקף בזמן וחילוץ…
מחברת זו בונה מסגרת ממוצע-שונות המושקעת במלואה ובלונג בלבד עבור יקום מגוון של ETF. היא יוצרת תיקים אפשריים וחזית יעילה, ואז פותרת עבור משקלים של שארפ מרבי ושונות מזערית באמצעות תשואות וקווריאציות משוערות. היא גם משווה תיקים שעברו אופטימיזציה לחלופות פשוטות…
מחברת זו מתמחרת מחדש תצורות הקצאה מובילות של ETF על פני שתי רשתות עלויות, תוך קיבוע התחזיות, הריכוזיות וכללי ההקצאה. היא משווה את מודל העמלה למניה ומחצית המרווח של מקרה הבוחן, המשקף את הקשר בין עלויות מסחר ב-ETF למספר המניות, לרשת נקודות בסיס המחייבת ביחס…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים העתידיים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא מקבעת את המודל, את נקודת הביקורת, את כלל הכניסה, את ההקצאה ואת בקרת הסיכון, ואז מריצה מחדש בקטסטים על פני רשת של עלויות הלוך ושוב ביחס לשווי הנקוב שנסחר. הפלט…
מחברת זו משווה מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות ETF באמצעות מאפיינים חופפים שמופקים ממחירים. מאחר שכמה אופקי תשואה ומשפחות של אינדיקטורים עשויים לקודד מידע דומה, ריבועים פחותים רגילים עלולים להקצות מקדמים מנוגדים ולא יציבים למאפיינים כמעט זהים. הניסוי משנה את…
תצורה זו מתארת תיקי מניות US חודשיים בלונג ובשורט, המדורגים לפי מאפייני חברות. היא מגדירה יקום של תצפיות מלאות בלבד עם 46 מאפיינים, החלטות בסוף החודש, ביצוע בפתיחת המושב הבא, משקל שווה לרגלי הלונג והשורט ועלויות עסקה משמעותיות, לרבות עלות השאלת ניירות ערך.…
מחברת זו מציגה מודל של גורם היוון סטוכסטי לתמחור חתך רוחב של תעודות סל. במקום לאמוד בנפרד את חשיפות הקרנות ואת תשואות הגורמים, היא מאמנת רשתות למצוא סדרת גורמי היוון משותפת שהקווריאציה שלה עם תשואות הקרנות מסבירה את התשואות הממוצעות. מטרת האימון היא למזער…
מחברת זו בונה בקטסט רוטציה חודשי של ETF, מתשואות התיק ועד לעסקאות מדומות. היא מדרגת עשר קרנות לפי תשואות מותאמות סיכון בתקופה הנגררת, מחילה משטר של עקום תשואות האוצר כדי לבחור בין המובילות לבין הקצאה הגנתית לאג״ח, ומבצעת עסקאות בפתיחת המסחר של המושב הבא.…
מחברת זו מיישמת את TabM, אנסמבל עצבי עם שיתוף משקולות, על מערך של מאפייני חוזים עתידיים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. חברי האנסמבל חולקים עמוד שדרה עצבי אך משתמשים בווקטורי קנה מידה ובשכבות פלט נפרדים, וכך משלבים יצירת אנסמבל יעילה עם אינטראקציות לא…