סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
מסמך זה מתאר תהליך עבודה משותף לאימון רשתות קונבולוציה זמניות על נתונים יומיים של צמדי FX. המודל מקבל רצף באורך קבוע, ויום צפוי שחסר הופך כל חלון שחוצה את הפער לבלתי כשיר. מנגנון ההרצה גוזר את רשת נקודות הסיום התקפה, משתמש רק בשורות מוקדמות יותר שניתן היה…
מחברת זו מסבירה מודל לימודי של מרחב מצבים סלקטיבי המבוסס על Mamba, ומעריכה אותו לחיזוי תשואות ETF. בניגוד למודל מרחב מצבים עם פרמטרים קבועים, הוא גוזר מהקלט הנוכחי את האיבר מקלט למצב, את האיבר ממצב לפלט ואת גודל הצעד. גודל הצעד קובע באיזו מהירות המצב הקודם…
כלי זה בונה מטריצת סמיכות בוליאנית בין נכסים, על סמך תוויות קבוצת נכסים וקישורים אופציונליים בין קבוצות. נכסים המשויכים לאותה קבוצת מאקרו מקושרים זה לזה, וכל קשת שסופקה בין קבוצות מקשרת את כל חברי שתי הקבוצות בשני הכיוונים. קישורים עצמיים אופציונליים מאפשרים…
מחברת זו מציגה מענה לשאלות על גרף Neo4j של החזקות מוסדיות מסוג 13F. היא מנתבת שאלה לאחת משלוש תבניות Cypher שנכתבו מראש, במקום ליצור שאילתה מתוך השאלה, ומשתמשת בפרמטרים קבועים, במדיניות סכימה לקריאה בלבד, במגבלות שורות ובמגבלת זמן. התבניות מכסות מוסדות…
מחברת זו בונה צינור אחזור על קטעים מדוחות 10-K של חברות. היא טוענת קבוצה יציבה של דוחות, מחלקת את הטקסט לחלונות משפטים, יוצרת הטמעות מקומיות ומוסיפה את המקטעים לאינדקס במסד נתונים וקטורי. ההרצה שנמדדה מתמקדת באחזור, משום שיצירה חיה באמצעות מודל שפה מושבתת.…
ניתוח זה מסביר כיצד מדד הפרמיה של Binance בחוזים עתידיים תמידיים קשור למחירי הספוט וכיצד הבורסה ממירה את הפרמיה למימון תקופתי. המדד משתמש במחירי קנייה ומכירה ישימים בעלי השפעה ביחס למדד מחיר בסיס, ויוצר אזור מת שבו הפרמיה הנמדדת היא בדיוק אפס. כיוון המימון…
מחברת זו מתארת כיצד להעריך אסטרטגיית מימון נבחרת בחוזים תמידיים של קריפטו בתקופת בדיקה חיצונית מאוחרת יותר. היא משתמשת מחדש בתחזיות שנוצרו מנתוני אימון המסתיימים לפני תקופת הבדיקה החיצונית, ממשיכה עם האות, שיטת הקצאת הנכסים ושכבת היציאה שנבחרו, וכוללת עלויות…
הערת תצורה זו מסבירה מדוע רגרסיה לוגיסטית לשלוש מחלקות עם ענישת L1 משתמשת ב-SAGA עם סבילות שהוחמרה במפורש. היא משווה את SAGA ל-liblinear בפאנל לחיזוי מיקרו-מבנה של Nasdaq 100, ומדווחת שבהרצות שנמדדו, ההתאמה של SAGA הייתה מהירה יותר והציגה log loss ודיוק…
מחברת זו מציגה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע, המשמרים את סדר התצפיות ואת הגאומטריה המשותפת שלהן בתוך חלון של סדרה עתית. הרמה הראשונה מתעדת את השינוי הכולל בכל קואורדינטה; השנייה לוכדת שטח חתום בין זוגות קואורדינטות, וחושפת את סדר התנועה שנתונים סטטיסטיים…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות ולבדוק פאנל רבעוני של נתוני יסוד למניות US מנתוני SEC XBRL, תוך שמירה גם על התקופה שהנתון מתאר וגם על התאריך שבו הוא הפך לציבורי. לבקטסט תקף היסטורית, תאריך ההגשה או ההכרזה קובע מתי ניתן להשתמש בערך; סוף הרבעון הפיסקלי הוא התקופה…
המחברת מתארת ניתוח למידת מכונה כפולה בחלון מתרחב, הבוחן אם מומנטום של 12 עד -2 חודשים מנבא תשואות של חברות US בחודש הבא, לאחר התניה ב-Beta, IdioVol, LME ו-Variance. מודלי העזר מאומנים על חודשי החלטה מוקדמים יותר, תוך שמירה על חברות יחד מעבר לגבולות הקיפולים…
המסמך מתאר שיטה דו-שלבית לחילוץ תצפיות מקור המשמשות במחקר סטרדל אופציות של S&P 500. בשלב הראשון מזהים חוזי קול ופוט שעומדים בסינון מועמדים קרובים לכסף, על סמך ימים עד לפקיעה, דלתא מוחלטת, התכנסות תנודתיות גלומה, מינימום ציטוטים ומרווח יחסי בין מחיר הקנייה…
המסמך מדגים תהליך עבודה ב-VectorBT עבור כלל חזרה לממוצע בכיוון לונג בלבד על ביטקוין RSI. הוא מחשב RSI ממחירי הסגירה היומיים, נכנס כאשר הקריאה של היום הקודם יורדת מתחת לסף תחתון, ויוצא כשהיא עולה מעל סף עליון. הזזת האותות ביום אחד מאפשרת להגיש פקודות בפתיחת…
מחברת זו בונה את N-BEATS כדי לחזות מחירי סגירה של SPY. בלוקים מחוברים במלואם מעבדים חלון מלא של נתוני עבר, וכל אחד מפיק שחזור לאחור שמחסירים לפני הבלוק הבא, וכן תחזית לטווח העתידי. בלוקים מוגבלים משתמשים בבסיסים פולינומיים ובסיסי פורייה, כך שניתן להציג את…
המסמך מתאר צינורות עבודה מקצה לקצה לשילוב נתוני מניות היסטוריים ועדכניים ולהכנת נתוני קריפטו תמידי לפי שעה. הדוגמה המרכזית מחברת תצפיות של WikiPrices ושל Yahoo בנקודת הגבול של הכיסוי שלהן, מאמתת נתוני OHLC ופערי חותמות זמן, מתעדת את מקור כל שורה ושומרת את…
מחברת זו מציגה רשומת מצב מובנית לסוכני מחקר, המשמרת את שאלת ההרצה, מועד החיתוך, הראיות, השאלות שטרם נפתרו, היסטוריית הכלים, תוצאות שערי האיכות ומצב הסינתזה. היא מבחינה בין מצב זה לבין תיעוד שיחה: התיעוד רושם מה קרה, ואילו המצב לוכד את הידע שהסוכן הסיק, בצורה…
המדריך מסביר כיצד לזהות ולמנוע הטיית מבט לעתיד בנתוני ETF ובנתונים מקרו־כלכליים. הוא מראה שממוצעים נעים ממורכזים משתמשים בתצפיות עתידיות, בעוד שמתאם פשוט בין רמתו של מאפיין לתשואה בתקופה הבאה עלול להחמיץ דליפת מידע — אפילו כשהמאפיין כולל ישירות את מחיר המחר.…
המסמך מעריך כיצד עלויות מסחר משנות את ביצועי האימות של הקצאה אחת למניות ולאופציות ב-S&P 500, שנבחרה קודם לכן. הוא סורק חיובים חד־כיווניים כחלק יחסי מהשווי הנסחר ומשווה אותם לעמלה קבועה למניה ולחצי מרווח. צירי העלויות האלה מייצגים הנחות שונות ואין לקרוא אותם…
המחברת מאמנת מקודד אוטומטי בסיסי על תשואות שעתיות מתוקננות עבור קבוצת שווקים של חוזים תמידיים בקריפטו. המקודד שלו מכווץ את וקטור התשואות בין הנכסים לייצוג חבוי דו־ממדי, והמפענח משחזר את הקלט. ההפרש בין התשואות שנצפו לאלה ששוחזרו, הנמדד באמצעות שגיאה ריבועית…
המחברת משתמשת בניתוח רכיבים ראשיים המבוסס על מתאמים בתשואות ETF מגזריות כדי לתאר גורמי סיכון משותפים ורוטציה בין מגזרים. תקנון התשואות מעניק לכל מגזר שונות יחידה לפני הפירוק, ומצמצם את הסיכוי שמגזר תנודתי יותר ישלוט ברכיבים. שיעורי השונות ותרשים המרפק…
ביקורת זו משווה כמה מנועי בקטסטינג על נתונים היסטוריים משותפים להקצאת ETF, לחוזים עתידיים של CME, לחוזים תמידיים בקריפטו עם מימון, למטבע חוץ ולמניות US. כל זוג נתמך מקבל את אותם נתוני שוק המזוהים לפי תוכנם ואותם יעדי מודל קפואים, וכך מבודדת התנהגות הביצוע…
המחברת סוקרת שיטות לזיהוי שינויים בסדרת זמן פיננסית, באמצעות SPY כדוגמה. היא משווה את מבחן Zivot–Andrews, שאומד שבר אחד תוך בדיקת השערת שורש יחידה, ל-PELT ולחלוקה בינארית למקטעים, שמחלקות סדרה לפי עלות ועונש שנבחרו או לפי מספר השברים. תוצאות החלוקה שונות…
המחברת מעריכה מודל סנטימנט פיננסי שאומן מראש על כותרות, באמצעות כותרות FinMarBa, ומסבירה מדוע התוצאה אינה בדיקה נקייה של העברת סנטימנט. FinBERT אומן מול שיפוטים אנושיים על סנטימנט בטקסט, ואילו התוויות השליליות, הניטרליות והחיוביות של FinMarBa נגזרות מתנועות…
המחברת מממשת כלל חזרה לממוצע מסוג RSI בלבד עבור חוזים תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסטינג מונחה אירועים. היא מאגדת נרות תוך־יומיים לנתוני OHLCV יומיים לפי UTC, מחשבת RSI מתגלגל של רווח והפסד, נכנסת כשהמדד יורד מתחת לסף התחתון ויוצאת כשהוא עולה מעל הסף…