סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
המסמך מתאר מחקר אבלציה שבודק אם הטמעות גרף שנלמדו משפרות תחזיות תשואת מניות מעבר למאפיינים טבלאיים רגילים. הוא בונה רשת מקורלציות היסטוריות של תשואות מניות, יוצר מאפייני מומנטום, תנודתיות ומגמה תוך שימוש במידע שהיה זמין לפני חלון התחזית, וחוזה את תשואת כל…
ההגדרה מתארת אסטרטגיית לונג־שורט יומית על פני 20 צמדי FX. היא קובעת זמן החלטה בסגירת ניו יורק, ביצוע בנר הבא, הקצאה במשקל שווה ואותות דירוג המבוססים על מומנטום או Carry. היא מפרטת גם עלויות מרווח ונקודות Swap, ספי איזון מחדש, גדלים אפשריים של תיק, שיטות…
מסמך זה מתאר רכיב ליצירת השוואות ביצועים מזווגות בין שלבי בחירת אסטרטגיה. הוא משווה בין בחירת אותות לאמות מידה במשקל שווה, בין בחירות בקבוצת ההחזקה ובקבוצת האימות, וכן בין שלבי מעבר בהקצאה, ברגישות לעלויות ובשכבת סיכון. רוב ההשוואות משתמשות ב־Bootstrap מזווג…
המחברת משווה בין Bagging של יער אקראי לבין XGBoost, LightGBM ו־CatBoost בחיזוי תשואות מניות מתוך מאפייני חברות שעברו אנונימיזציה. היא משתמשת בחלוקות אימון, אימות ובדיקה זמניות שהוגדרו מראש, מודדת מקדם מידע של דירוג ספירמן כמדד העיקרי ומוסיפה R-squared…
המחברת מציגה ביצוע של הוראת־אב כבעיית בקרה באופק סופי. סוכן למידת Q טבלאית בוחר מכפיל לקצב מסחר המבוסס על VWAP, לפי הזמן שנותר, המלאי שנותר ומשטרי המרווח והתנודתיות של המרווח שהושלם לאחרונה. פונקציית התגמול מענישה על עלויות ביצוע ועל חשיפה למלאי, בעוד שמגבלת…
סקירת הפרק ממפה את שלבי המחקר שבין נתוני שוק מאומתים להערכת מודלים. היא עוסקת בעיבוד מקדים המותאם לחלוקה למקטעים, בהחלטות קידוד וטיפול בנתונים חסרים, ולאחר מכן בבניית יעדים התואמת לביצוע, לרבות תוויות בעלות אופק קבוע ותוויות מבוססות אירועים. חפיפת תוויות,…
המחברת משווה בין נשירת מונטה קרלו לאנסמבלים עמוקים כשיטות לאמידת אי־ודאות בתחזיות תשואה יומיות של ETF. נשירה נשארת פעילה לאורך תחזיות חוזרות, ואילו חברי האנסמבל מאומנים בנפרד; הפיזור בין התחזיות של כל אחת מהשיטות אומד את אי־הוודאות של המודל, אך כשלעצמו אינו…
מסמך זה מתאר כיצד לבחור קבוצה קפואה של מניות לבקטסטים של אימות ולבדיקות היסטוריות על קבוצת ההחזקה, תוך שימוש בעלות מסחר משוערת הלוך ושוב. המדד החלופי משלב עלויות משוערות למניה ביחס למחיר המניה הממוצע עם פי שניים מהחציון של חצי המרווח, כששניהם מבוטאים בנקודות…
מסמך זה מסביר מדוע סדרת אופציות יומית בעלת מועד לפדיון קבוע אינה סדרת תשואות של פוזיציה שהוחזקה בפועל. הוא בוחר רגלי אופציות רכש ומכר בעלות אותו מחיר מימוש ואותה פקיעה, שעוברות מסנני נזילות, מועד לפדיון, אומדן תנודתיות ודלתא, ואז מדרג אוכפים מועמדים לפי…
מחקר NASDAQ-100 זה בוחן כיצד עלויות עסקה משפיעות על אסטרטגיית מניות שמאזנת מחדש בתדירות גבוהה. הוא מפריד בין שתי תגובות אפשריות לעלויות: הגבלת היקום הנסחר לשמות נזילים יותר ובעלות נמוכה יותר, והפחתת תדירות האיזון מחדש. הפרדת השינויים מסייעת לזהות אם שיפור…
מחברת זו מציגה את PCMCI כשיטה לגילוי קשרים בפיגור בסדרות זמן פיננסיות רב־משתניות, ללא הגדרה מראש של גרף סיבתי. היא מיישמת את השיטה על תשואות של ETF ושל מדד תנודתיות, משווה את הניתוח המותנה שלה למבחני גריינג׳ר זוגיים ומסבירה כיצד לפרש קשרים בפיגור. תהליך…
מחברת זו משחזרת את מחירי הקנייה והמכירה הטובים ביותר בשוק, NBBO, עבור כל עסקת מניה AAPL במהלך המסחר הרגיל ב-16, 2020. היא משלבת אירועי ציטוט ועסקה לפי סדר כרונולוגי, מעבירה קדימה את מחירי הקנייה והמכירה האחרונים ומסירה עסקאות ללא מרווח תקף וחיובי. סטטיסטיקות…
מחברת זו בוחנת רשומות עסקאות וציטוטים של AAPL במהלך מפולת השוק במרץ 16, 2020, כדי להראות כיצד מיקרו־מבנה השוק משתנה תחת לחץ. היא מסננת את סרט הנתונים לשעות המסחר הרגילות, מבחינה בין רישומי עסקאות לעדכוני מחירי הקנייה והמכירה הטובים ביותר בשוק, ומודדת את…
מסמך זה מסביר כיצד ממשק חיפוש של סוכן תחזיות יכול להגביל את הראיות שלו ולאפשר ביקורת על פעילותו. פרוטוקול שאינו תלוי בספק מחזיר תוצאות מטיפוסים מוגדרים, עם מקור, תאריך פרסום, ציון רלוונטיות ותוכן, ואילו מסנן סף החיתוך מסיר תוצאות מתוארכות שפורסמו במועד גבול…
מודול זה מגדיר סביבת סימולציה נקודתית בזמן לביצוע פקודת מכירה גדולה בחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו. התצפיות בו משלבות מלאי שנותר וזמן עם תנודתיות השוק, מדד הפרמיה, נפח יחסי, השעה ביום והזמן עד למימון. פעולה מתאימה את הקצב סביב לוח זמנים ייחוס, בכפוף לתקרות…
ניתוח זה בודק אם נתוני אופציות יומיים יכולים לתמוך באסטרטגיה שבועית שמוכרת אוכפים במחיר מימוש קרוב למחיר השוק על מרכיבי S&P 500, מגדרת מניות לפי דלתא ומחזיקה בחוזים עד לפקיעה. הוא מסביר כיצד אופציות רכש ומכר יוצרות אוכף, כיצד תנודתיות משתמעת וממומשת קשורות…
מקרה מבחן זה מתאר צינור מחקר לחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו, ומתייחס לתשלומי המימון המועברים בין פוזיציות לונג ושורט במועדי סליקה קבועים כמקור תשואה אפשרי. הוא מתאר שלבי נתונים ומודלים, מבניית תוויות ומאפיינים פיננסיים ועד למודלים סטטיסטיים ולמידת מכונה,…
מחברת זו בוחנת פאנל נתונים כלכליים הבנוי מסדרות של Federal Reserve Economic Data. היא מראה שהפאנל שסופק משתמש בתאריכים קלנדריים, כולל סופי שבוע וחגים, וכי המטא־נתונים הנלווים מזהים את משמעות כל סדרה, את תדירות המקור ואת הנוסחה הנגזרת, אם קיימת. מכיוון…
מחברת זו בודקת אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים שבועית בחתך רוחב לפני התאמת מודל כלשהו. היא מתארת תכנון שמדרג מוצרי CME, פותח פוזיציות לונג בחוזים המדורגים בראש הרשימה ושורט בחוזים שבתחתיתה, ובוחן אם מספיק מוצרים מצוטטים במועדי האיזון מחדש…
סקריפט ההוכחה מפעיל תהליך מחקר מצומצם בחוזים עתידיים של CME, מתחזיות המודל ועד למשקולות תיק ולבקטסטינג. הוא בודק שהתחזיות מכסות בדיוק את מפתחות המוצר, חותמת הזמן והקיפול הצפויים, שהמצבים המותאמים וקובצי התחזיות תואמים לגיבובים המתועדים, ושהרצת הבקשה מחדש…
המאמר מציג דרך לבדוק אם הוספת ניירות ערך או הקלה במגבלות השקעה מרחיבות את האפשרויות הזמינות למשקיעים המעריכים תוצאות לפי העדפות פרוספקט. הוא מנסח מבחן להכלה לפי פרוספקט בין קבוצות תיקי השקעות מקוננות, באמצעות דגימת משנה ותכנון ליניארי. המחברים מיישמים את…
מדריך זה מסביר כיצד לארגן נתוני שוק מעבר להורדות חד-פעמיות. הוא מציג מנהל מאוחד לשליפת סימולים יחידים או קבוצות, יקומי סימולים מוגדרים מראש ומותאמים אישית, ואחסון Parquet המחולק לפי Hive. הוא עוסק גם בשליפת טווחי תאריכים, בעדכון נתונים שמורים באופן מצטבר,…
מחברת זו בוחנת כללי סיכון ברמת הפוזיציה וברמת התיק על שילובי הקצאת ETF מובילים באסטרטגיה חודשית. היא מקבעת כל תחזית רשומה, ריכוזיות ומקצה, ואז משווה את התוצאות עם שכבת הסיכון לבסיסי ההקצאה המקוריים שלהן. הסריקה כוללת הוראות סטופ-לוס קבועות, סטופים נגררים…
המחברת מתייחסת לכל חלון תשואות כהתפלגות אמפירית ומקבצת חלונות לפי מרחק וסרשטיין חד-ממדי. במדגמים שווי גודל, מיון נותן את ההתאמה האופטימלית בין הכמויות; לכן המרחק משקף הבדלים ברחבי התפלגות התשואות, כולל מיקום הזנבות, שהממוצע והשונות עלולים להחמיץ. מרכזי…