סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
852 מסמכים
פרק זה מתאר מסלול ממחקר לביצוע חי, המבוסס על לוגיקת אסטרטגיה שיכולה לפעול בבקטסט, במסחר נייר ובמסחר חי. הוא עוסק באינטגרציות עם ברוקרים ופלטפורמות, מחזורי פריסה, בדיקות התאמה בין נתונים ותכונות, טיפול במחזור חיי פקודה ומוכנות תפעולית. תהליך העבודה של הפקודה…
מחברת זו מתארת מודל LSTM החוזה תשואות מתוך חלונות מסודרים של תכונות מניות בפאנל מניות US. בניגוד למודל טבלאי שטוח, LSTM מעבד ימי מסחר ברצף ונושא מצב חבוי לאורך כל חלון. שערים נלמדים שולטים במידע החדש שנכנס למצב, במידע הקודם שנזרק ובמידע שנחשף לצעד הבא.…
מחברת זו מציגה את TimeGAN, מודל גנרטיבי חוזר ואדברסרי ליצירת רצפים פיננסיים סינתטיים. חמשת הרכיבים שלו לומדים הטמעה ושחזור, חוזים מצבים חבויים עוקבים, מייצרים רצפים מרעש ומבחינים בין רצפים שנוצרו לרצפים אמיתיים. האימון מתקדם דרך למידת ייצוג, פיקוח זמני…
מחברת זו מיישמת שני גלאים סדרתיים על שגיאות תחזית אמיתיות מנתוני אימות של שתי תצורות מודל ליניארי למניות US, לאורך שנה קלנדרית. גלאי שינוי ממוצע בשני חלונות מחפש שינויים בגודל השגיאה, ואילו צג תדירות ימים גרועים עוקב אחר תדירות התחזיות הכיווניות השגויות. כל…
מחברת זו מציגה מקודד אוטומטי מפוקח לחיזוי תשואות עתידיות של ETF. הרשת דוחסת את שורת התכונות של קרן לייצוג בעל ממד נמוך, וחוזה תשואות ישירות מתוך הייצוג הזה. בניגוד למקודדים אוטומטיים מותנים באותה משפחת מודלים, היא אינה מניחה שהתשואות נוצרות ממספר קטן של…
המחברת מסבירה כיצד לבדוק אם אירועים כגון אותות מסחר או הכרזות חוזים תשואות מעבר למדד ייחוס של השוק. היא מדגימה את תהליך העבודה באמצעות פריצות מומנטום ב-ETF נזילים: אומדים מודל שוק מתשואות שלפני האירוע, מחשבים תשואות חריגות בחלון האירוע, ואז מצרפים ממוצעים…
ניתוח ההיתכנות בוחן אם נתוני ציטוטים יכולים לתמוך באסטרטגיה ניטרלית לשוק וחתכית לרוחב, שמדרגת את מרכיבי NASDAQ-100 כל רבע שעה ומחזיקה את שני קצות הדירוג. הוא בודק אם יש מספיק סימולים זכאים עם ציטוטים, משווה תנועות במחיר האמצע לעלויות הלוך ושוב ייחודיות…
המחברת מסבירה כיצד לחלץ עסקאות בעלי עניין מקובצי XML גולמיים של טופס 4 של SEC לצורך מחקר מניות. היא מתייחסת לכל בלוק עסקה כיחידת הניתוח, ושומרת על הקשר בין קוד העסקה, התאריך, מספר המניות, המחיר והכיוון. מעבר בעץ XML מונע ערבוב שדות בין עסקאות או בין מקטעי…
המחברת משווה שכבות של הוראת סטופ-לוס, סטופ נגרר ויציאה לפי זמן בבקטסטים קבועים של מיקרו-מבנה ב-NASDAQ-100. האסטרטגיה מקבלת החלטות מדי חמש עשרה דקות, בעוד שכללי הסיכון עוקבים אחר המחירים מדי דקה, כך ששכבה יכולה לצאת מפוזיציה בין עדכוני אותות. היא מעריכה כיצד…
המחברת משווה בין חיזוי קונפורמי מפוצל, רגרסיית קוונטילים קונפורמית והסקה קונפורמית אדפטיבית לצורך חיזוי תשואות עתידיות של ETF. בקיפולי ווק-פורוורד היא מאמנת על תת-קבוצה אחת, מכיילת שגיאות רווחים על אחרת ומעריכה תצפיות מאוחרות יותר. חיזוי קונפורמי מפוצל משתמש…
המחברת מעריכה תחזיות תיקוף כתיקי מניות לונג בלבד, באמצעות בחירה שוות משקל של K המובילות ולוח החלטות שנקבע לפי התדירות של כל תווית. היא בודקת את סדר האירועים מסגירה לפתיחה הבאה באמצעות הרצת אות אקראי עם זרע קבוע, ואז סורקת אפשרויות לריכוז התיק באותו תהליך…
מקרה הבוחן משווה מודלים רציפים על לוח מאפיינים של מניות ואופציות ב-S&P 500. הוא משלב LSTM, ששומר מצב באמצעות שערים לאורך חלון הסתכלות לאחור, עם קו בסיס N-Linear שמסיר את הרמה האחרונה ומתאים מיפוי ליניארי. קו הבסיס בוחן אם זיכרון חוזר מוסיף ערך מעבר למיפוי…
המחברת מסבירה את הארכיטקטורה בת חמשת החלקים של TimeGAN: רשת הטמעה ורשת שחזור ממפות בין תצפיות גולמיות למרחב חבוי, רשת מפקחת לומדת מעברים בזמן, ורשת מחוללת ורשת מבחינה מאומנות באופן יריבי. היא מתארת אימון בשלבים ומיישמת את המודל על תשואות לוגריתמיות יומיות של…
המחקר מעריך תיקי מומנטום פיזי שנבנו ממניות NSE 500 בטווחים יומיים, שבועיים, חודשיים ושנתיים. הוא בוחן תשואות היסטוריות ופרופילי סיכון בשנים 2014–2021, ומשווה את התיק בעל הביצועים הטובים ביותר בכל טווח לתיק NIFTY 50. המחברים מדווחים שכל תיק מומנטום שנבחר השיג…
מחברת זו ממירה חלונות תשואה מתגלגלים של ETF לתמונות דו-ערוציות עבור רשת עצבית קונבולוציונית. שדה הסכימה הזוויתית של Gramian משנה את קנה המידה של הערכים בכל חלון, ממפה אותם לזוויות ומתעד קשרים טריגונומטריים בין זוגות של נקודות זמן. שדה המעבר של מרקוב מחלק את…
המאמר מתאר גישה למסחר אוטומטי במניות המשלבת שלושה אלגוריתמי למידת חיזוק מסוג שחקן-מבקר: אופטימיזציה של מדיניות פרוקסימלית, שחקן-מבקר יתרון וגרדיאנט מדיניות דטרמיניסטי עמוק. הסוכנים מאומנים ללמוד החלטות מסחר במטרה למקסם תשואות השקעה, ויתרונותיהם משולבים…
המסמך מציג מודל רב-נכסי עם שני סוגי משקיעים: משקיעים פונדמנטליסטים, המגיבים להבדלים נתפסים בין מחירי מניות לערכים פונדמנטליים, ומנתחי גרפים, המשתמשים במגמות מחירים. שתי הקבוצות מקבלות החלטות השקעה באמצעות מקסום תועלת של שנאת סיכון יחסית קבועה. המחברים…
המחברת מודדת כיצד ביצועי האימות של אסטרטגיה נבחרת המבוססת על מאפייני חברות US משתנים כאשר עמלות והחלקת מחיר משוערות משתנות. היא מריצה מחדש את אותה תצורה לאורך טווח עלויות מוגדר, ומחלקת כל חיוב כולל שווה בשווה בין עמלה להחלקת מחיר. השארת האסטרטגיה קבועה…
תצורה זו מתארת מחקר תוך־יומי של איתותי זרימת פקודות ביקום NASDAQ-100 בנקודת זמן נתונה. היא מגדירה תת־קבוצה שסוננה לפי עלויות, באמצעות מידע נזילות שהיה זמין לפני כל תקופת הערכה, מפרטת לוחות זמנים להחלטות בכמה אופקי תחזית ומבחינה בינם לבין הזנת המחירים בתדירות…
מחברת הנדסת מאפיינים זו מסבירה כיצד מידע איטי יותר יכול להתנות איתותי מסחר מהירים באמצעות נתונים פונדמנטליים, נתונים מאקרו־כלכליים והקשר לוח השנה. היא מתארת יחסי ערך כגון מכפיל הון לשווי שוק ותשואת רווח, מדדי איכות כגון תשואה על ההון וצבירות, מדדי מאקרו…
מחברת זו מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת החזקה עבור תצורת מיקרו־מבנה של NASDAQ-100, לאחר בחירת המודל והאסטרטגיה בקפלי אימות. היא משחזרת את מפרט האימון שנבחר, גוזרת קפל החזקה מתוך החלון שהוגדר למקרה הבוחן ומתאימה מחדש את המודל באמצעות נתונים מוקדמים בלבד.…
מחברת זו מסבירה כיצד מגבלת השתתפות בנפח מגבילה את הכמות מתוך הוראת־אב שאפשר לבצע בכל פרק זמן בשוק. ברוקר מחשב את המנה המותרת לפי נפח המסחר שנצפה ומעביר את היתרה שלא בוצעה לפרק הזמן הבא. תקרות השתתפות נמוכות יותר מצמצמות את טביעת הרגל בשוק אך מאריכות את זמן…
מסמך זה מתאר מערך נתונים יומי של ETF, המיועד למאגר מועמדות למחקר מומנטום ונכסים שונים. הוא מכסה תשע קטגוריות, ובהן מניות בארה״ב ובשווקים בינלאומיים, US, הכנסה קבועה, סחורות, קרנות ייעודיות ומטבעות. הנתונים מגיעים מ-Yahoo Finance, ותהליך העבודה הנלווה מוריד,…
מחברת זו מדגימה הערכה של גורם יחיד באמצעות נתוני ETF אמיתיים ודוגמה למומנטום הנגזר ממחירים. היא מודדת מקדמי מידע של Spearman בחתך רוחבי מול תשואות עתידיות, משווה אופקים ומסבירה את ההבדל בין ממוצע של מקדמי מידע רוחביים יומיים לבין חישוב מתאם מאוחד אחד. היא…