סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
המחברת מדגימה חיבור של ממשק משותף לאסטרטגיית מומנטום של ETF ל־Alpaca, עם מסלול לא מקוון מדומה הזמין כברירת מחדל. היא מסבירה כיצד ניתן להחליף מתאמי ברוקר ונתוני שוק, תוך שמירה על עקביות של האסטרטגיה, יומן ההוראות ועטיפת מצב הצל. לפני חיבור פעיל לחשבון למסחר…
מודול Python זה מתאר שיטות לכימות אי־ודאות בבדיקות היסטוריות של אסטרטגיות באמצעות תשואות יומיות מחוץ למדגם. הוא משלב רווחי סמך המבוססים על בוטסטרפ בלוקים סטציונרי לסטטיסטיקות של סדרות תשואה, שגיאת תקן של יחס שארפ המותאמת לאוטוקורלציה ולאי־נורמליות, ושגיאות…
המסמך מתאר כיצד מחקר חוזים עתידיים של CME מפיק תחזיות לתקופת בדיקה שמורה לאחר בחירת תצורת מודל על סמך נתוני אימות. התצורה ונקודת השמירה שנבחרו משוחזרות מתוצאות האימות, ואז המודל מותאם מחדש באמצעות היסטוריה בלבד, הזמינה לפני תחילת תקופת הבדיקה השמורה. מרווח…
המאמר חוזה תנודתיות ממומשת לטווח קצר בביטקוין באמצעות קידוד תמונות מצב של נתוני זרם הפקודות כתמונות. גודל העסקה, כיוונה ומידע מספר הפקודות המוגבלות ממופים לערוצי צבע ומשמשים לאימון רשת עצבית קונבולוציונית בת שלוש שכבות, ResNet-18 ו־ConvMixer. המחקר בודק גם…
מדריך זה סוקר מאפיינים הנבנים מהיסטוריות של מחירי נכסים ונפחי מסחר, ובהם תשואות באופקים שונים, מדדי מגמה והיפוך, מספר אומדי תנודתיות, משטרי תנודתיות, נזילות, סיכון זנב ונרמול חתכי-רוחב. הוא מסביר בחירות מעשיות כגון דילוג על התצפית העדכנית ביותר באותות…
מחברת זו מודדת כיצד ביצועי האימות של אסטרטגיית אופציות S&P 500 משתנים תחת הנחות שונות לגבי החלק מהמרווח המצוטט שמשולם. היא בוחרת אסטרטגיית בסיס אחת לכל משפחת מודלים, ואז מריצה כל אחת מחדש תחת הנחות על עלות המרווח וביקום מלא של סטרדלים בכסף ובתת-קבוצה נזילה…
מסמך זה מציג מכונת מצבים רב-פעמית לעצירות מסחר אוטומטיות, עם המצבים סגור, פתוח וחצי-פתוח. היא מחילה את אותו היגיון מעבר על ארבעה סיכונים: דרואודאון בחשבון, הפסד יומי, רצף של ימי מסחר מפסידים והשהיית מערכת. לאחר פסק זמן להתאוששות, המפסק עובר למצב חצי-פתוח…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים עיקריים מותאם למאפיינים (IPCA) עבור לוח מניות עם מאפייני משטח אופציות. בניגוד ל-PCA רגיל, שאומד את החשיפות של כל מניה מתוך היסטוריית התשואות שלה, IPCA ממדל חשיפות כפונקציה ליניארית משותפת של מאפייני כל מניה בתאריך נתון, כגון…
מחברת זו מפיקה תחזיות לחלון החזקה בצד של ETF שלא נחשף קודם, באמצעות התצורה שנבחרה בנתוני האימות. היא בונה מחדש את מפרט האימון כך שיסתיים אופק תווית אחד לפני פתיחת החלון, מתאימה מחדש את המודל, משמרת את נקודת הביקורת שנבחרה ומוודאת שזהות האימון שהתקבלה שונה…
מחברת זו מתווה צינור לחילוץ קשרים בין ספקים, לקוחות ומתחרים מדיווחי 10-K של חברות ולאחסונם כגרף ידע ב-Neo4j. מודל שפה מקומי מציע שלשות מובנות של נושא-נשוא-מושא, ולאחר מכן התאמת ישויות מבוססת מחרוזות מנרמלת שמות וממפה אזכורים בדיווחים לחברות קנוניות. כתיבה…
מדריך מערך נתונים זה משווה שני מקורות לנתוני עסקאות במניות US למחקר ספר הפקודות ומיקרו-מבנה השוק. רשומות שוק לפי הוראה של Databento מספקות אירועי הוספה, שינוי, ביטול ועסקה שעובדו מראש, ואילו NASDAQ ITCH מספקת זרם בורסה גולמי שצריך לנתח ולנרמל. תהליך העבודה…
מסמך זה מתאר בדיקות מרשם להחלטה אם להשתמש שוב באימון מודל ובבקטסט או להריץ אותם מחדש. ריצות מזוהות באמצעות גיבובים הנגזרים מהמפרטים שלהן; אפשר להשתמש בריצה שוב רק כאשר התוצרים הצפויים שלה קיימים. חלקים חסרים מסמנים ריצה כחלקית ומפעילים אימון או הרצה מחדש,…
מחברת זו מסבירה מדוע שכבת סיכון כללית המבוססת על משקלי יעד אינה יכולה לשלוט באסטרטגיית סטרדל שורט המתוארת על S&P 500. מנוע האופציות מקצה שיעורי הון קבועים לקבוצות שבועיות ומנרמל משקלים בכל קבוצה; נרמול זה מבטל את שינוי המשקלים ואינו משאיר הקצאת מזומן שהשכבה…
מחברת זו מדגימה כוונון עדין של טרנספורמר לזיהוי ישויות פיננסיות, והמרת מקטעי טקסט לשדות מובנים של ארגון, אדם, כסף, תאריך ואחוז. היא מציגה תוויות גבול BIO ומסבירה כיצד ליישר תיוגים ברמת מילה לאסימוני תת-מילים: תת-המילה הראשונה מקבלת את תווית המילה, ואילו…
מחברת זו בוחנת חיזוק גרדיאנט לחיזוי חתכי-רוחב של תשואות חוזים עתידיים CME. היא משנה את קיבולת העצים באמצעות פרופילים של מספר עלים ומשווה מטרות שגיאה ריבועית, שגיאה מוחלטת ו-Huber, הנבדלות בעוצמת ההשפעה של שאריות קיצוניות על ההתאמה. כל מודל מוערך במספר נקודות…
מחברת זו מוסיפה רשת קונבולוציה זמנית (TCN) להשוואה בין מודלי רצף לחיזוי פרמיות מימון בחוזים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. ריפוד סיבתי מבטיח שכל מיקום משתמש רק בתצפיות עכשוויות וקודמות, בעוד שקונבולוציות מורחבות מגדילות ביעילות את שדה הקליטה. המבנה שנבחר…
מחברת זו משווה ארבע דרכים לשלוף קטעים מאוסף טקסט של דיווחי חברות: BM25, הטמעות צפופות, איחוד הדירוגים ההדדיים (RRF) ומדרג מחדש מסוג מקודד חוצה. RRF משלב רשימות מדורגות ולא ציונים גולמיים, ולכן יכול לחבר מערכות לקסיקליות וסמנטיות בלי לכייל את סולמות הציונים…
מסמך זה מציג ארכיטקטורת חיזוי מקצה לקצה המשלבת פאנל מחקר, תחזית מצרפית, דיון ביקורתי ומפקח. המפקח מזהה חילוקי דעות, מחפש ראיות מבהירות ומציע הסתברות עם תווית ביטחון. כלל המבוסס על רמת הביטחון קובע אם ההסתברות גוברת על התחזית המצרפית, משתלבת בה או אינה משנה…
מקרה מחקר זה מעריך אותות חתכי-רוחב יומיים על פני יקום רחב של מניות US ומציג צינור מחקר מקיף, מנתונים בנקודת זמן וממאפיינים הנדסיים ועד להשוואת מודלים, בניית תיק, עלויות והערכת החזקה בצד. הוא משתמש באימות ווק-פורוורד, באופקי תשואה עתידית מרובים, במודלים…
מודול זה אומד פרמטרים לשווקי קריפטו מדומים המשמשים בסביבות למידת חיזוק. הוא טוען נתוני שוק תמידי שעתיים לסמל נבחר, מחשב תשואות לוגריתמיות מסגירה לסגירה ומתאים מודל תנודתיות GARCH(1,1). אם ספריית האמידה אינה זמינה או שהאופטימיזציה נכשלת, הוא עובר לאומדנים…
מחברת זו מארגנת השוואות בין מקרי מחקר של מודלי LightGBM, ומשתמשת במודלים ליניאריים וב-TabM כמשפחות ייחוס כאשר הנתונים זמינים. היא בוחנת תצורות לפי גדלי עצים, פונקציות הפסד לרגרסיה, נקודות ביקורת ומטרות סיווג. מדד האות העיקרי הוא מקדם מתאם מידע ספירמן…
מסמך זה מתאר סביבת Gymnasium לאימון סוכן לחיסול פוזיציה לאורך אופק זמן קבוע. התצפית משלבת מלאי שנותר וזמן עם מרווח קנייה-מכירה, עומק שוק, תנודתיות ומשטר רגיל או לחוץ. פעולה רציפה קובעת את קצב הביצוע ביחס ללוח זמנים ייחוסי, בעוד שמגבלות השתתפות ולוח זמנים…
מחברת זו משווה בין LightGBM לבין MLP, TabM, וכאשר הוא זמין גם TabPFN, לצורך חיזוי תשואות עתידיות של ETF על סמך מאפיינים טבלאיים. המודלים נבחנים בקיפולי ווק-פורוורד כרונולוגיים משותפים, כאשר מקדם מתאם מידע דירוגי וזמן האימון הם מדדי השוואה מרכזיים. הגישות…
המסמך מתאר השוואה בשלב האימות בין כללי סטופ קבועים ונגררים לאסטרטגיות FX. לכל תווית תשואה הוא בוחר אסטרטגיית אב מתוך מחזור קבוע וסגור של תוצאות אות והקצאה, ואז משנה את בקרת הסיכון המוצהרת ברמת הפוזיציה תוך שמירה על זהות אסטרטגיית האב. סטופים מגיבים למסלול…