סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
מחברת זו משווה ריבועים פחותים רגילים ל-Ridge, ל-LASSO ול-Elastic Net לחיזוי תשואות עתידיות של 21 יום בקרנות סל. המודלים משתמשים באותם קפלי ווק-פורוורד שהוגדרו, עם פער טיהור התואם לאופק התווית. בכל קפל נחתכים ערכי הקיצון של המאפיינים לפי אחוזונים של קבוצת…
המסמך בוחן את אתגר גילוי הסיבתיות של ADIA Lab כהסקה מונחית בתוך משפחה ידועה של נתונים סינתטיים. המשימה משייכת משתנים לשמונה תפקידים סביב טיפול ותוצאה, באמצעות זוגות רבים של מערכי נתונים וגרפים מתויגים. הוא מסביר מדוע מודלים מונחים עשויים להצליח יותר משיטות…
מודול זה בונה אנסמבל תחזיות ממוצע מתוך קבוצות חיזוי רשומות, תוך תשומת לב מיוחדת לשחזור תוצאות ולהימנעות מהטיית בחירה. הוא מאתר תצורות מודל מתאימות במרשם במקום לתחזק רשימת מודלים משתתפים שנכתבה ידנית, מסנן תחזיות לא שלמות או שהוצאו משימוש ובוחר לכל תצורה את…
מחברת זו מפרידה בין שינוי רציף במחיר לבין קפיצות בדידות בתשואות מניות תוך־יומיות. היא אומדת שונות ממומשת יומית מריבועי תשואות לוגריתמיות ומשתמשת בשונות דו־חזקה כאומדן של הרכיב הרציף העמיד לקפיצות; ההפרש הלא־שלילי ביניהן אומד את שונות הקפיצות. לאחר מכן מבחן…
מחברת זו משתמשת בניתוח רכיבים עיקריים על תת־קבוצה נזילה של מניות US כדי לחלץ גורמים חבויים ולבנות תיקי מניות המבוססים על וקטורים עצמיים, לונג־שורט. היא מסבירה כיצד ממירים וקטורי PCA מתוקננים למשקולות המבוססות על תשואות גולמיות ומנרמלים אותן לפי החשיפה ברוטו,…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לחיזוי בארבעה שלבים באמצעות תזמור Python רגיל, CrewAI ו-LangGraph. היא משווה היכן נשמר המצב, כיצד בודקים או משחזרים כשלים, אילו תלויות מוסיפה כל גישה וכיצד פועל מעקב הביצוע. גרסאות native ו-LangGraph מרכיבות את אותן מחלקות מומחים,…
מחברת זו בוחנת רגולריזציה של מודלים ליניאריים ביקום זוגות מטבעות שתשואותיהם קשורות, משום שכל זוג הוא שער חליפין בין מטבעות משותפים. היא מבחינה בין קוליניאריות של מאפיינים, שבה יכולים לטפל ridge, lasso ו-elastic net, לבין תלות בין הנכסים המדורגים, שקנסות…
מחברת זו בוחנת אם פרמיה קיצונית בחוזים עתידיים תמידיים משפיעה על תשואות BTC הבאות או על חזרת הפרמיה. היא מגדירה את הטיפול כמצב של פרמיה גבוהה ומשווה בין תוצאת שוק רחבה, שעשויה להיות מושפעת מכוחות רבים, לבין שינוי בפרמיה, הקשור באופן ישיר יותר ללחצי מימון…
פרק זה סוקר דרכים להפוך הליכים סטטיסטיים מותאמים למאפיינים עבור מודלי מסחר. הוא עוסק באבחונים ובסטציונריות, בשברים מבניים, בהפרשים שבריים, בסינון Kalman, בשיטות ספקטרליות ובחתימות מסלול, בתנודתיות ARIMA ו-GARCH, במדדי HAR ותנודתיות מחוספסת, באומדני אי־ודאות,…
מחברת זו בונה תוויות לתשואות עתידיות של מניות עבור אסטרטגיה שקוראת נתוני אופציות רשומות כדי לדרג מניות ולאחר מכן מחזיקה בהן. היא יוצרת סדרת מחירים מתואמת המביאה בחשבון פעולות תאגידיות ועוקבת אחר זהות ניירות הערך באמצעות מזהים מתמשכים, ואז בודקת שכל חלון…
מחברת זו מנסחת הוראת אם כבעיית בקרה באופק סופי. בכל מרווח, Q-learning טבלאי בוחר מכפיל לפרוסת עסקה המבוססת על VWAP, תוך התניה בזמן ובכמות שנותרה לביצוע, וכן במשטרי המרווח והתנודתיות שנצפו לאחרונה. התגמול מאזן בין עלות ביצוע, לרבות מרווח והשפעת שוק לפי תרחיש,…
מחברת זו משתמשת בתשואות היסטוריות של מניות US כדי לבנות רשת מתאמים ולבחון בניית תיק. היא בוחרת יקום נזיל באמצעות נתוני חלון האמידה, ממירה מתאמים זוגיים למרחקים ומחלצת עץ פורש מינימלי (MST) כדי להקל על בחינת מבנה התלות הצפוף. מרכזיות דרגה, מרכזיות ביניים…
מחברת זו מתארת סינון של אותות מועמדים, מאפיין אחד בכל פעם, על פני 20 זוגות מטבעות. היא מחשבת את מידת ההסכמה היומית בין דירוג חתכי של כל מאפיין לבין תשואת יום המסחר הבא, תוך שימוש בחלונות אימות ווק-פורוורד בלבד. פאנל ההערכה נחתך מספיק מוקדם לפני קבוצת ההחזקה…
מחברת זו מציגה ניתוח רכיבים עיקריים כבסיס גורמים חבויים בלתי מותנה לחיזוי תשואות מניות במחקר ניתוח אופציות. PCA משתמש בפאנל התשואות ההיסטוריות כדי לאמוד תנועות משותפות ואת החשיפה של כל מניה אליהן, ולאחר מכן מפיק תחזיות מממוצעי הגורמים שאומדו בחלון האימון.…
מחברת זו משווה חיפוש רשת ממצה לדוגם TPE של Optuna לצורך כיול מודל LightGBM לחיזוי תשואות. תחילה היא מעניקה לשתי השיטות אותו תקציב ניסויים על פני אותה רשת פרמטרים בדידה: מיצוי עובר על כל הצירופים, ואילו דגימה עשויה לבקר שוב בנקודות שכבר נבדקו. לאחר מכן היא…
מחברת זו מעריכה גורם מומנטום חתכי באמצעות מקדמי מידע, תשואות כמותונים, מרווחים מהגבוה לנמוך ואבחוני סיווג. היא מציגה את Spearman IC כמתאם הדירוג, המחושב לכל תאריך, בין אות לתשואות הבאות, ומבחינה בינו לבין מתאם מאוגם על פני כל התצפיות של תאריך ונכס. שתי…
מקרה בוחן זה בודק אם מידע מאופציות רשומות יכול לסייע בבחירת מניות S&P 500. הוא משלב מחירי מניות יומיים עם רמות תנודתיות משתמעת מאופציות, הטיה, מבנה טווח ופרמיית סיכון שונות, עבור 633 מניות בשנים 2017–2021. מאפייני האופציות מוזזים בפיגור; בחירות התיק נעשות…
תצורה זו מציינת מערך נתונים היסטורי מאקרו־כלכלי של FRED לסינון משטרים ולניתוח בין־נכסי. היא מארגנת סדרות לפי תדירות יומית, שבועית, חודשית ורבעונית, לרבות תשואות אג״ח ממשלתיות, ריבית הקרנות הפדרליות, VIX, מדדי תעסוקה, מדדי אינפלציה, ייצור תעשייתי, היצע הכסף…
מודול זה מגדיר תהליך עבודה המיועד לקוראים למחקר בחוזים עתידיים של CME, הכולל בקשות למודלים, ביצוע תחזיות ובקטסטים, מאגרי מועמדים ובחירה סופית. הוא קורא את סריקת התוויות שהוגדרה מתוך הצהרת הגדרות משותפת, משמר את סדרה ובודק שתצורות המודל המבוקשות קיימות בכל…
מחברת זו משתמשת בתנועה המיטיבה המרבית (MFE) ובתנועה הנגדית המרבית (MAE) כדי לבסס את רוחב התוויות של מחסום משולש על מסלולי מחירים שנצפו. עבור פוזיציה שנכנסים אליה בסגירת נר, היא מודדת את התנועה המיטיבה ביותר ואת התנועה הנגדית ביותר לאורך חלון החזקה קדימה, החל…
מחברת זו מדגימה מחזור תפעולי לאסטרטגיית מניות ETF: רענון נתוני שוק, חישוב מאפיינים פיננסיים, אימון מחדש של מודל Ridge, הפקת תחזיות נוכחיות בחתך רוחב, הרצתן מחדש דרך מנוע בקטסט והכנת סל המדורג גבוה לברוקר מסחר מדומה. היא משתמשת בהגדרת הרגולריזציה ממרשם המחקר…
המסמך מתאר סריקת הקצאות לתיק FX, שנועדה לבודד את גודל הפוזיציה מבחירת האות. היא מתחילה ממועמדי קו בסיס במשקל שווה שהוקפאו ודורגו לפי ביצועי בקטסט באימות, ואז מעבירה את התצורות לשלבים הבאים בתהליך תוך שמירה על נקודת השמירה של כל מודל ועל מיפוי האותות. הסריקה…
המסמך מתאר בקטסט ייעודי לאסטרטגיית אופציות שבועית על S&P 500. כל מחזור בוחר רכיבים המדורגים גבוה, מוכר אופציות קול ופוט קרובות למחיר המימוש, עם כחודש עד לפקיעה, ומגדר דלתא באמצעות מניות כאשר הדלתא נטו חוצה סף. הפוזיציות מסולקות לפי הערך הפנימי בפקיעה; חוזים…
המסמך מציג את GReaT, מסגרת שממירה שורות של נתונים פיננסיים מספריים וקטגוריים מעורבים לטקסט, מכווננת מודל שפה על הרשומות ומפענחת את הטקסט שנוצר בחזרה לטבלאות. הדוגמה בונה מאפייני ETF מתשואות היסטוריות, תנודתיות, נפח ותוויות קטגוריות של כיוון או משטר, עם יעד…