סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
המסמך מסביר כיצד למידת מכונה כפולה (DML) מעריכה אם חלקם של קונים יוזמי מסחר בנפח משפיע על תשואות עתידיות לאחר הבאה בחשבון של מרווח, תנודתיות קצרת טווח ותשואות נגררות. היא מסירה את השפעתם של גורמי הבקרה הן מהטיפול והן מהתוצאה באמצעות התאמה צולבת, ואז מקשרת…
המחברת הופכת בקטסטים רשומים של מיקרו־מבנה NASDAQ-100 להערכת אסטרטגיה, ללא אימון מודלים או הרצה מחדש של בקטסטים. היא קוראת מדדים ותיעוד מקור נתונים מהמרשם, בונה לפי הצורך טבלאות עוקבה והשוואה מזווגת, ומשווה אסטרטגיות למדד ייחוס במשקל שווה בתאריכים משותפים.…
המחברת מחילה תצורת חוזים עתידיים CME שנבחרה קודם לכן על חיזויי holdout, תוך שימוש במקצה הנכסים, בלוח האיזון מחדש, בכללי הריכוז ובהנחות עלויות העסקה שנקבעו. הנקודה המתודולוגית המרכזית היא להקפיא את הבחירות האלה לפני הערכת ה-holdout: שינוי של פרמטר כלשהו לאחר…
המחברת מלמדת כיצד לפענח נתוני הודעות לפי פקודה של NASDAQ TotalView-ITCH מתבניתם הבינארית לרשומות מובְנות. היא מסבירה את מסגור ההודעות ואת הפריסות הייחודיות לכל סוג, מדגימה פירוק שדות וממירה חותמות זמן המבוטאות כננו־שניות מחצות הלילה ומחירים המאוחסנים כמספרים…
המחברת מסבירה כיצד מאגרי מאפיינים שומרים על התאמה בין נתוני אימון לקלטי מודל בזמן אמת. היא מתארת תצוגות מאפיינים באמצעות מפתח הישות, חותמת זמן של האירוע, זמן חיים ותכונות המאפיינים, ואז משווה צירופים לפי נקודת זמן לאימון היסטורי לשליפות של הערך האחרון הידוע…
המחברת מודדת כיצד אסטרטגיית FX שנבחרה באימות מגיבה לשינויים בעלויות עסקה יחסיות. עבור כל תווית חיזוי היא בוחרת אסטרטגיית אב מתוך תוצאות האות, ההקצאה ושכבת הסיכון, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח עלויות תוך שימור שאר שדות הזהות שלה. סריקת העלויות היא…
המחברת מתארת כיצד לבחור תצורה למקרה בוחן של חוזים עתידיים CME מתוך בקטסטים רשומים של אימות. היא מאגדת מועמדים משלבי האות, הקצאת הנכסים וניהול הסיכונים, ואז בוחרת את התצורה עם ה-Sharpe הגבוה ביותר באימות. שני אופקי התשואה נבחנים יחד, והרצות רגישות לעלויות…
המחברת מיישמת אסטרטגיית מומנטום חודשית אחת של ETF ומשטר עקום תשואות בשתי דרכים: חישוב תשואה וקטורי וסימולציה רציפה של חשבון. בשתיהן נעשה שימוש באותם משקלי יעד, נכסים, תאריכים ועלות מסחר כוללת, כך שההשוואה יכולה להתמקד בבחירות ביצוע כגון מועד כניסת היעדים…
המסמך מסביר תהליך בן חמישה שלבים להערכת תשעה מקרי בוחן של מסחר, מאיכות האות דרך אימות, עלויות עסקה וביצועי holdout ועד איכות הראיות. השלבים מצטברים, ולכן אסטרטגיה מגיעה לשלב האחרון רק אם עברה כל שלב קודם שחל עליה. שלבים שאינם חלים על מקרה בוחן נחשבים כשלבי…
המחברת מדגימה תרגול פריסה של מודל לכיוון שיעורי מימון בקריפטו. היא מאמנת מודל LightGBM תלת־מחלקתי על נתוני חוזים תמידיים היסטוריים שמקורם ב-Binance, ואז שולפת נרות שעתיים ושיעורי מימון בזמן אמת מ-OKX, מאגדת את הנתונים למחזוריות של שמונה שעות של האסטרטגיה,…
המחברת מתארת התאמה של רשת זיכרון ארוך־קצר־טווח למאפייני מיקרו־מבנה של NASDAQ-100 בתדירות של דקה אחת, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקי זמן. המודל מעבד רצף נגרר צעד אחר צעד ולומד אילו תצפיות קודמות לשמר. האימון משתמש בקפלי ווק-פורוורד, מתקנן מאפיינים על…
המחברת משווה מדידות תנודתיות, מתאימה מודל אוטורגרסיבי הטרוגני (HAR) ומעריכה חספוס באמצעות מעריכי Hurst. תחילה היא משווה שונות ממומשת תוך־יומית לאומדים יומיים, מפרידה בין תשואות לילה לפעילות במהלך המסחר ומדגישה מלכודות כגון מחירים שלא הותאמו, ימי מסחר חסרים…
המחברת מציגה מקודד אוטומטי מותנה המרחיב ניתוח רכיבים עיקריים ממכשירים, בכך שהוא מחליף את המיפוי הלינארי ממאפייני מניות לחשיפות לגורמים ברשת עצבית. הוא משמר את המבנה של חשיפה כפול תשואת גורם, ובמקביל מאפשר קשרים לא לינאריים בין מאפיינים לטעינויות. המודל מאומן…
מודול העזר הזה בונה טבלאות ואיורים להערכת מודלים חיזויים על פני נתוני אימות ו-holdout. האבחון כולל רווחי סמך למקדמי מידע, דעיכה מאימות ל-holdout, סטטיסטיקות בקטסט מתוקנות לבחירה, השוואות ברמת קפל, כיסוי משטרים וכיסוי של רווחי סמך קונפורמיים. הוא שולף רשומות…
מחברת זו מציגה תהליך לרכישה ולתחזוקה של סדרות זמן פיננסיות באמצעות מנהל אחיד, יקומי סמלים מוגדרים מראש או מותאמים אישית ואחסון Parquet מחולק למחיצות. היא מכסה שליפה של סמל יחיד ושל כמה סמלים במקביל, טעינת נתונים לאחסון, קריאת טווחי תאריכים נבחרים, עדכונים…
הפרק מסביר גישות קלאסיות ליצירת נתונים פיננסיים סינתטיים, ובהן תהליכי מחירים בזמן רציף, תנודתיות GARCH, דגימת Bootstrap מחדש והשוואת מודלים. הוא מתאר כיצד מודלים כגון תנועה בראונית גאומטרית, דיפוזיית קפיצות, חזרה לממוצע ו-Heston מקודדים הנחות שונות על…
המסמך מתאר ארכיטקטורה של רשת מדיניות עצבית הממפה סדרות זמן ברמת הנכס והקשר למשקלי סיכון מוגבלים בתיק. עמוד השדרה לכל נכס משלב הטמעות הקשר, אפנון לפי מאפיינים, בחירת משתנים, LSTM ותשומת לב זמנית סיבתית. לאחר מכן הוא מעבד קשרים בין נכסים באמצעות תשומת לב…
ניתוח גישוש זה בודק אם אות מומנטום של שנים־עשר חודשים, ללא החודש האחרון, קשור לתשואות בחודש הבא ביקום של 100-ETF. הוא בונה פאנל חודשי ממחירי סגירה מתואמים, מדרג תעודות סל זכאיות לחמישונים בכל חודש, ומשווה בין תשואות החמישונים במשקל שווה לבין היקום כולו במשקל…
מחברת זו משווה שיטות לקביעת גודל תיק עבור תצורות מובילות של אותות מניות S&P 500. תחילה היא בוחרת לכל תצורה את נקודת הביקורת החזקה ביותר עם כיסוי מלא, לפי שארפ באימות, ואז מחילה על אותן תחזיות מקצים חלופיים — לרבות שקלול לפי ציון, שקלול קונפורמי, תנודתיות…
מסמך זה מתעד תחזית רב־שלבית בשאלה אם הפדרל ריזרב יעלה את הריבית במהלך 2026. שלושה סוכנים מחפשים ראיות ומפיקים הסתברויות, ולאחר מכן מתקיימים דיון ועדכון של מפקח. דעותיהם שונות: שניים מעריכים שההסתברות להעלאה נמוכה, ואילו אחר רואה סיכון גבוה יותר, דבר הממחיש…
מחברת זו מריצה את מודל NLinear כחבר באוכלוסיית למידת רצפים מוגדרת של שלושה מודלים לאופציות S&P 500. היא פותרת את הבקשות ונקודות הביקורת של האוכלוסייה המלאה לפני התאמת החבר הזה, כך שמחברות מאוחרות יותר יוכלו להריץ את מודלי LSTM ו-PatchTST מול אותה תמונת מצב.…
מחברת זו מתארת את שלב התחזית לתקופת ההחזקה בצד במחקר מאפייני חברות US. היא לוקחת את תצורת המודל שנבחרה באמצעות תוצאות אימות, משחזרת את מפרט האימון ואת נקודת הביקורת שלה, ואז מתאימה אותה מחדש באמצעות נתונים שמסתיימים לפני חלון ההחזקה בצד. זהות אימון חדשה…
המחברת מתארת ניתוח למידת מכונה כפולה בחלון מתרחב, הבוחן אם מומנטום של 12-ל--2 חודשים מנבא תשואות של חברות US בחודש הבא, לאחר התאמה לבטא, תנודתיות אידיוסינקרטית, שווי שוק ושונות. היא מתאימה מודלי עזר באמצעות חודשים קודמים, מחילה תקופת חסימה בין האימון לבדיקה,…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לחילוץ אירועים תאגידיים מובנים מדיווחי SEC 8-K וטעינתם לגרף ידע Neo4j. מודל שפה מעבד דיווחים באצוות כדי להפיק רשומות אירוע הכוללות נושאים, יחסים, אובייקטים וחותמות זמן. תהליך העבודה משתמש בסכמות מפורשות לאירועים ולקשרים, מאמת את…