סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
מחברת זו משווה חיפושי היפרפרמטרים של Optuna עבור XGBoost, LightGBM ו-CatBoost על מערך נתונים של מאפייני חברות. לכל ספרייה מוקדש מחקר חיפוש משלה, המשתמש באומד פרצן במבנה עץ, גיזום חציוני, עצירה מוקדמת ואחסון מתמשך של המחקר. הבחירה בין שגיאה ריבועית ממוצעת…
מחברת זו משווה בין חיקוי התנהגות ללמידת חיזוק הפוכה (IRL) באמצעות הדגמות מכלל ביצוע של מחיר ממוצע משוקלל בזמן (TWAP). חיקוי התנהגות ממפה ישירות מצבי שוק שנצפו לפעולות, ואילו IRL מתאימה תגמול ליניארי על מאפייני ביצוע וגוזרת מדיניות מתוך המטרה שהוסקה. TWAP…
מחברת זו מיישמת למידת מכונה כפולה כדי לבדוק אם הפער בין התנודתיות הגלומה לממומשת קשור לתשואות מניות בהמשך, לאחר התאמה לגורמים מערפלים שנצפו. היא מזהה תנודתיות ממומשת, מומנטום מניות והטיית סקיו של היפוך סיכון כבקרות רלוונטיות, ומשווה את האומדן המתואם לריבועים…
הדגמה זו בודקת אם מימוש אחד של חציית שני ממוצעים נעים מפיק אותות תואמים במנועי בקטסט ומסחר חי. שני המנועים מקבלים את אותם נרות ETF מוכנים ETF ומשתמשים באותם פרמטרים לאסטרטגיה ובאותה מוסכמת מילוי, כך שההשוואה מתמקדת בהבדלים בהתנהגות המנועים. האסטרטגיה קונה…
כלי אימון זה מתאר לולאת אופטימיזציה למודל בסגנון DeePM. הוא משתמש ב-AdamW לעדכון פרמטרי המודל על בסיס פונקציית הפסד עמידה המכוונת לשארפ, ומעביר תשואות קדימה, קנה מידה של תנודתיות, מסכות, עלויות עסקה ובקרות מוגדרות לחימום הדרגתי ולמינימום רך. הפסדים שאינם…
מחברת זו בוחנת נתוני עסקאות וציטוטים ברמת הטיק של AlgoSeek עבור AAPL במהלך מפולת השוק במרץ 16, 2020. היא מסננת לשעות המסחר הרגילות, מפרידה בין דיווחי עסקאות לעדכוני NBBO, ובוחנת פעילות תוך־יומית, מרווחים, גדלי מסחר, התפלגות לפי זירות ותנועת מחירים. עדכוני…
ניתוח זה משחזר הוראות לימיט בודדות של NASDAQ מתוך הודעות הוספה, מחיקה, ביטול חלקי, החלפה וביצוע של ITCH. הוא מודד אם הוראות בוטלו או מולאו וכמה זמן נדרש עד לאירועים אלה, באמצעות חותמות זמן מדויקות והתפלגויות אורך חיים בסולם לוגריתמי. השיטה מבחינה בין הוראות…
מקרה בוחן זה מתאים עצי הגברת גרדיאנט לתוויות תשואה של ETF ומשווה אותם לקו בסיס ליניארי שהציג ביצועים טובים תחת רגולריזציית רידג׳ חזקה. הוא מסביר מדוע עצים יכולים לגלות אינטראקציות, למשל כשמומנטום מתנהג אחרת במשטרי לחץ בשוק, בעוד שפיצולים חמדניים עלולים לבחור…
ניתוח גישוש זה בוחן מאגר היסטורי של מניות בארה״ב US, מסביר את שדות המחיר הגולמי והמתואם שלו, ובוחן את כיסוי הסימולים לאורך זמן. הוא משווה בין מספרי הסימולים הפעילים בכל שנה לבין התצפיות הראשונות והאחרונות, ומראה מדוע יש צורך בנתוני כניסות ויציאות כדי להבין…
מחברת זו בונה מאפייני תנודתיות מותנית עבור מחקר מניות ואופציות ב-S&P 500, באמצעות מודל GJR-GARCH. בניגוד לכללים קבועים המבוססים על מחירי עבר, מאפיינים מותאמים תלויים בחלון האמידה שלהם. לכן השיטה מגדירה לוח זמנים להתאמות מחדש, אומדת פרמטרים רק מתצפיות קודמות,…
מסמך זה מדגים מושגים של מאגר מאפיינים ישירות באמצעות נתוני Parquet ממקרי הבוחן. תצוגת מאפיינים מגדירה את מפתח הישות, חותמת הזמן של האירוע, משך השימוש האפשרי ועמודות המאפיינים. באימון מודל, ערכים היסטוריים מצורפים למועד ההחלטה שבו ניתן היה לדעת אותם; בשימוש…
מסמך זה מתאר מבחן ביצועים למנועי מסדי נתונים המשמשים לנתוני סדרות זמן פיננסיות. הוא משווה כתיבות בכמות גדולה, סריקות מלאות, שאילתות טווח זמן, צבירה של OHLCV וחיבורי as-of לנתוני עסקאות וציטוטים. המתודולוגיה מחשיבה המרת נתונים בצד הלקוח כחלק מעלות הכתיבה,…
מסמך זה מציג מערכי נתונים ציבוריים של תשואות גורמי Fama-French ו־AQR כקלט להשוואת ביצועים, לייחוס סיכון ולמחקר גורמים. הוא מתאר גורמי שוק, גודל, ערך, רווחיות, השקעה ומומנטום מספריית Fama-French, לצד סדרות AQR המכסות איכות, בטא נמוכה ומושגים חלופיים של ערך.…
מחברת זו מסבירה כיצד לחלץ סעיפים נרטיביים מדיווחי 10-K ו־10-Q לצורך ניתוח טקסט מאוחר יותר. היא ממפה מספרי פריטים ייחודיים לכל טופס, ממירה את קובץ ה־HTML של הדיווח תוך שמירה על גבולות פסקאות, מנקה רכיבי עמוד ומזהה את תחילת הסעיפים וסופם למרות הפניות חוזרות…
מקרה בוחן זה בונה מאפיינים כדי לבדוק אם השונות הגלומה בכסף עולה על השונות הממומשת לאחר מכן עבור מניות S&P 500, ואם ההפרש משתנה בין ניירות ערך. הוא משלב ציטוטי סטרדל עם מחירי נכס הבסיס כדי למדוד פרמיות שונות, תנודתיות, תנאי שוק האופציות ומאפייני סיכון קשורים.…
מחברת זו משחזרת את הצעת הקנייה והמכירה הטובה ביותר שהייתה בתוקף עבור כל עסקת AAPL במהלך סשן מסחר יחיד במרץ 2020, ואז מיישמת את שיטת Lee–Ready כדי להסיק אם הקונים או המוכרים יזמו את העסקאות. היא משלבת אירועי ציטוט ועסקה לפי סדר חותמות הזמן, מעבירה קדימה את…
מחברת זו מקשרת בין קביעת גודל פוזיציה לבין ניתוח התנועות השליליות והחיוביות המרביות. היא מדגימה קביעת גודל בשיעור קבוע, שבה מספר המניות נקבע לפי תקציב הסיכון של התיק והמרחק בין הכניסה לסטופ, עם תקרה לריכוז הפוזיציה. היא מציגה גם משקולות מנורמלות לפי תנודתיות…
מקרה בוחן זה בודק אסטרטגיות שבועיות לונג־שורט המדורגות לפי קארי, על פני מגוון חוזים עתידיים מסוג CME, תוך שימוש בנתונים יומיים, בהערכת מודל ווק-פורוורד ובעלויות עמלות, מרווחים וסליפג׳ בגלגול. הוא משווה את איכות האותות בין משפחות מודלים, ואז מעריך הקצאת תיק,…
מסמך זה מסביר כיצד לייצג מחזור חיים של פקודה חיה באמצעות קבוצה סופית של מצבים ומעברים תקפים המופעלים מאירועים. הוא מכסה שליחה, תגובת הברוקר, קבלה בבורסה, ביצועים חלקיים ומלאים, בקשות ביטול, דחייה, פקיעה והשעיה. טבלת מעברים מאפשרת לאמת תגובות חוזרות מהברוקר…
מחברת זו מדגימה תהליך אבחון ברמת העסקה, המקשר בין הפסדים ממומשים לבין הסברי SHAP של מודל. היא מאמנת מודל LightGBM על מאפייני מחיר ותנודתיות בפיגור, לצד קלטים מאקרו־כלכליים, כדי לחזות תשואות SPY במפגש הבא. סף תחזית קבוע קובע אילו עסקאות לונג למפגש אחד נפתחות;…
מחברת זו משווה שכפול התנהגות ללמידת חיזוק הפוכה (IRL) לצורך למידה מרישומי ביצוע. ההדגמות מבוססות על לוח ביצוע של TWAP, שמטרתו ניטרלית לסיכון וידועה: לפרוס את ביצוע העסקה באופן אחיד לאורך זמן כדי להגביל את ההשפעה, תוך קבלת חשיפה לסיכון עיתוי. שכפול התנהגות…
המחברת מציגה את מסגרת Almgren–Chriss לתזמון של חיסול פוזיציה גדולה. היא מודדת חסר ביצוע ביחס למחיר בעת ההגעה לשוק ומדגמנת שתי עלויות מתחרות: השפעת שוק, שעולה עם קצב המסחר, וסיכון עיתוי, שגדל כל עוד פוזיציה שלא נמכרה נותרת חשופה לתנועות מחיר. פרמטר סלידת…
מקרה בוחן זה מסביר כיצד לבנות תוויות של תשואה עתידית לאסטרטגיית מטבע חוץ בחתך רוחב, שמדרגת צמדי מטבעות וקונה או מוכרת בהתאם לדירוג היחסי שלהם. תחילה הוא ממפה נרות ספוט של ארבע שעות לסשני מסחר לפי מוסכמת סגירה בניו יורק, ואז מודד תשואות של סשן אחד ושל אופקים…
רשומה זו מתעדת הרצת תחזית אחת של LangGraph בשאלה אם הפדרל ריזרב יעלה את ריבית היעד שלו במהלך 2026. שלושה סוכנים הפיקו הסתברויות, ולאחר מכן נערכו דיון ועדכון של הסוכן המפקח. הפלטים שנרשמו כוללים הסתברות מצרפית, נקודת אמצע של הדיון והאומדן המתוקן של הסוכן…