סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
מחברת זו מציגה מודל עצבי של גורם היוון סטוכסטי עבור פאנל של חוזים עתידיים מסוג CME. המודל משתמש הן בתשואות המוצרים והן במאפיינים נצפים, כגון קארי, מומנטום ותנודתיות, כדי לבנות גורמים חבויים ולהפיק תחזיות לאופקי תשואה עתידיים שהוגדרו מראש. הוא מנוגד ל־PCA,…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות מאפיינים מנתונים שמעבר להיסטוריית המחירים של נכס יחיד. היא גוזרת תשואת גלגול שנתית של חוזים עתידיים ממחירי החוזים הקרובים והדחויים הנצפים באותו זמן, ומשתמשת בשלוש תקופות לפדיון כדי לחשב שיפוע מנורמל של העקום ועקמומיות בצורת פרפר.…
המחברת בוחנת תוצאות שנשמרו מביקורת אסטרטגיות אמיתיות, המשווה את מנוע LEAN לפרופילי Backtest תואמים של ML4T. היא מזהה את עומסי העבודה לפי מחלקת נכסים הנתמכים על ידי הקלטים שהוקפאו, ומדווחת על ראיות להתאמה בין מילויים, הערכות שווי, חותמות זמן של הערכות השווי,…
דיפרנציאציה מסדר שברי מפעילה חזקה שברית של אופרטור הפרש ההשהיה על לוגריתמי המחירים. משקלי הבינום שלה דועכים לאורך תצפיות עבר, ולכן התוצאה משלבת שינויי מחיר עם חלק ממידע רמת המחיר שנשמר. הסדר השברי קובע את הפשרה: סדרים נמוכים משמרים יותר זיכרון, אך נוטים לספק…
המסמך מסביר שיטה משותפת ליצירת חלוקות אימות ווק-פורוורד מתוך הגדרות הערכת מקרי בוחן. הוא מעביר את בניית הקפלים למחלק חלוקה המתחשב בלוח השנה, עובד עם חותמות זמן ייחודיות כדי לשמור על יישור שורות הפאנל, ומתקדם לאחור מגבול מוגדר של תקופת ה-holdout. חלונות אימון…
המחברת מתארת מאפיינים הקשריים המשתנים לאט לצורך החלטות מסחר יומיות: יחסים חשבונאיים, תנאים מקרו-כלכליים וקידודי לוח שנה. היא מפרטת מדדי ערך ואיכות כגון תשואת רווחים, רווחיות, צבירות, מינוף ותשואות תזרים מזומנים, ומתאימה נתוני יסוד רבעוניים לתצפיות יומיות…
המסמך מסביר כיצד לבנות תוויות יומיות לתשואות עתידיות של ETF באמצעות מחירי סגירה מתוקנים במועד התצפית ובמועד מסחר מאוחר יותר. הוא יוצר תווית ראשית לאופק חודשי וגרסה קצרה יותר לאופק שבועי, ומחשב תוויות על היסטוריית מחירים מלאה וממוינת של כל סימול לפני החלת…
המחברת בוחנת אם פעילות בספר הפקודות מנבאת תשואות בטווח הקרוב עבור NVDA. היא בונה מדד לחץ בספר המשוקלל לפי מרחק, מתוך הוספות, ביטולים ומילויים לפי פקודה בשוק, ואז מחליקה את הפעילות החתומה כדי לייצג שינויים בנזילות סמוך לנקודת האמצע. היא מעריכה חוסר איזון…
המחברת מסבירה מדוע שכבת סיכון כללית המבוססת על משקלי יעד אינה מתאימה למנוע המרווח הקצר של S&P 500 המתואר. המנוע מקצה נתחי הון קבועים לקבוצות שבועיות ומנרמל את המשקלים בכל קבוצה כך שסכומם יהיה אחד. לכן, הקטנת המשקלים מתבטלת בעקבות הנרמול, ולא נשארת הקצאת…
המחברת מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת holdout שטרם נחשפה, לאחר בחירת תצורה לפי נתוני אימות. היא מאתרת את התצורה שנבחרה, בונה מחדש את מפרט האימון שלה עבור תקופת ה-holdout, וגוזרת את חלון האימון מציר הזמן הזמין ומאופק התווית שנבחרה. המאגר שנוצר מונע מתוצאות…
המחקר משתמש בלמידת חיזוק עמוקה כדי להפוך תחזית מסחר לטווח קצר להחלטות על הצבת פקודות מוגבלות ועל מלאי בספר פקודות מוגבלות. הוא מאמן סוכן בסביבת מניות מדומה של NASDAQ, שנבנתה מתוך הודעות היסטוריות של ספר הפקודות, באמצעות הסימולטור ABIDES. הסוכן צופה בספר…
המאמר ממדל את פער המחירים בין שני נכסים כמצב חבוי שעוקב אחר תהליך של חזרה לממוצע. המודל מאפשר לחידושי הפער להיות לא גאוסיים והטרוסקדסטיים, ובו בזמן מתאר חזרה לא ליניארית לממוצע. הוא משתמש באומדן המסונן של הפער כאות מסחר ומציג אסטרטגיה שכלל המסחר שלה נבחר…
המאמר מרחיב עשיית שוק אופטימלית לחוזים תמידיים שבהם שיעורי המימון משתנים באופן סטוכסטי. מכיוון שמלאי של עושה שוק משפיע הן על החשיפה למחיר והן על תזרימי המזומנים ממימון, המחברים מנסחים בעיית בקרה משותפת למלאי ולמימון. הם פותרים אותה בשיטת הפרשים סופיים…
מחברת זו הופכת דיווחי 13F מוסדיים לגרף דו-צדדי המקשר מנהלים למניות, ואז גוזרת מאפייני בעלות ברמת המניה. היא מאגדת פוזיציות כפולות של מנהל-מניה, מתקננת תוויות מנפיק, מחריגה שורות אופציות ומשתמשת ברבעוני דיווח מלאים כדי שדיווחים חסרים לא ייתפסו בטעות כיציאה.…
מסמך זה מתאר כיצד לצמצם שרשראות אופציות גדולות של S&P 500 למערכי נתונים יומיים לכל סימול עבור מחקר. סיכום המשטח בוחר אופציות הקרובות ביותר לדלתות מוחלטות יעד בתוך קבוצות מועדים לפקיעה, ואז גוזר תנודתיות גלומה בכסף בכמה טווחי זמן, הטיית פוט-קול של 25-דלתא,…
מחברת זו מדגימה גבול פריסה בין צינור למידת מכונה לא מקוון לבין מנוע LEAN של QuantConnect. היא בוחרת מערך תחזיות דרך מרשם מקרי הבוחן של ETF, מאמתת את מקור נתוני האימון והתחזיות ומייצאת תחזיות הולדאאוט מחוץ למדגם במבנה JSON שהפלטפורמה יכולה לצרוך. האלגוריתם…
מחברת זו בוחנת אם נתוני חוזים עתידיים תמידיים של Binance יכולים לתמוך באסטרטגיית חתך רוחב שמדרגת חוזים לפי פרמיה ונוקטת פוזיציות לונג ושורט. היא אינה מתאימה מודל או מפיקה תחזיות. במקום זאת, היא בודקת את יקום המסחר המוצהר במועדי סליקת מימון, משווה את רוחב…
מחברת זו משווה את השפעתן של עלויות מסחר משוערות על אסטרטגיות שנלקחו ממקרי בוחן שונים. היא קוראת בקטסטים של רגישות לעלויות עבור כל תצורת אסטרטגיה שנפרסה, משווה שארפ ברוטו לשארפ נטו בעלות המשוערת של מקרה הבוחן ומעריכה את העלות שבה שארפ יורד לאפס. שארפ נטו עובר…
מחברת זו מסבירה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע המשמרים את סדר התצפיות ואת צורתן המשותפת בסדרה עתית. היא מתארת כיצד הרמה הראשונה של החתימה מתעדת שינויים כוללים, בעוד שאיברים ברמה השנייה לוכדים שטחים מכוונים בין זוגות קואורדינטות. הוספת זמן כקואורדינטה של…
מחברת זו מדווחת על השוואות התאמה בין Backtrader, Zipline Reloaded ומסגרת מסחר פנימית באסטרטגיות נבחרות ממקרי בוחן אמיתיים. היא כוללת השוואות של ETF ושל פאנל מניות US בשני המנועים החיצוניים, וכן השוואות של חוזי CME ושל FX המצוטטים ב-USD עבור Backtrader.…
מודול זה מגדיר קו בסיס להקצאה חודשית של ETF באמצעות ציון מומנטום מותאם סיכון: תשואה מצטברת נגררת חלקי תנודתיות ממומשת שנתית. הוא בוחר בנכסים המדורגים גבוה ביותר כאשר שיפוע עקום התשואות של 10 שנים פחות 2 שנים עולה על סף; אחרת הוא מקצה באופן הגנתי בין אג״ח…
מסמך זה מסביר מערכת יומן ריצות לתיעוד אימון מודלים, תחזיות, אומדנים סיבתיים ובקטסטים במקרי בוחן של מסחר. הוא מתאר כיצד תצורות עוברות מהגדרות מקרה הבוחן דרך תפריטי אימון וקביעות מודל, ואז הופכות למפרטים פתורים הכוללים קובצי נתונים, עמודות מאפיינים, תאריכי…
תצורה זו מגדירה תהליך מחקר לאסטרטגיית לונג-שורט בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. היא מגדירה יקום נכסים 19 שנבחר לפי נפח, החלטות המותאמות לסליקות מימון כל שמונה שעות וביצוע במועד המימון. יעד הליבה הוא תשואה קדימה לשמונה שעות, עם וריאציות של תשואה וכיוון; המערך…
מחברת זו הופכת אחזקות 13F מוסדיות לגרף המקשר בין מנהלים למניות, עם קשרים ענפיים וקשתות אחזקה הכוללות מניות, שווי, תקופת דיווח ותאריך הגשת דיווח ציבורי. היא מדגימה שאילתות גרף לבעלות משותפת ולקשרים מרובי שלבים, ומשתמשת בדמיון Jaccard להשוואת אחזקות מנהלים.…