סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
852 מסמכים
המסמך שואל אם משקיע שסוחר במניה בלבד צריך להתעניין בייצוג תהליך המחיר שלה תחת מידת הסתברות ניטרלית לסיכון. התשובה מבחינה בין שאלות של ערך יחסי לבין החלטות השקעה מוחלטות. תמחור ניטרלי לסיכון מסייע לגזור את ערכו של נכס או של תביעה ביחס לנכס אחר, כאשר התמורה של…
המסמך מסביר כיצד להתאים נתוני מניות היסטוריים כך שאפשר יהיה להשוות מחירים ונפחי מסחר לפני פיצול מניות ואחריו. בפיצול מניות רגיל, התשובה המקובלת מחלקת את המחירים שלפני הפיצול במקדם הפיצול ומכפילה את הנפח שלפניו באותו מקדם. הדוגמה משתמשת בפיצול של שבע מניות…
המסמך מסביר כיצד כללי המרווח של הברוקר מגבילים משקלי תיק, במיוחד בתיקי מניות ניטרליים לדולר. הוא מקשר חשיפה ברוטו — סכום הערכים המוחלטים של משקלי התיק — להון הדרוש להחזקת פוזיציות לונג ושורט. לגבי חשבון Reg T סטנדרטי, התשובה מתארת דרישת מרווח של 50% בסוף יום…
אינדיקטור זה מחשב נתוני תשואה וסיכון מתגלגלים של מכשיר נסחר ומשווה את התשואות למדד ייחוס מנייתי שניתן לבחור. הקלטים שולטים במדד הייחוס, באורך תקופת המבט לאחור, בשיטת חישוב התשואה ובקבוצת המדדים המוצגת. הפלטים כוללים תשואה ממוצעת, סטיית תקן, שונות, מתאם, מתאם…
אסטרטגיה זו מחפשת תנועות בשעות המסחר הרגילות מעבר לשיא או לשפל של יום המסחר שלפני הפתיחה. היא משתמשת במדד התנועה הכיוונית הממוצעת (ADX) וברוחב רצועות בולינגר כדי לסנן תנאים חלשים או שקטים, ומחשבת רמות סטופ ויעד לפי טווח התנועה האמיתי הממוצע (ATR) או סטופ…
המאמר מציג כלים סטטיסטיים לבחינת השאלה אם סדרת מחירים נוטה לחזור לממוצע, מתנהגת כהליכה אקראית או נמצאת במגמה. הוא מסביר את מבחן Augmented Dickey-Fuller כמבחן לשורש יחידה: השערת האפס מייצגת הליכה אקראית, וסטטיסטי מבחן שלילי דיו ביחס לערכים הקריטיים תומך…
המדריך מסביר כיצד מחזיקים במניות אמריקאיות ובקרנות סל מטוקננות העומדות בתנאים יכולים לשעבד אותן כבטוחה להלוואות קריפטו, במקום למכור את החשיפה שלהם לנכסים אלה. הוא מתאר את שלבי ההלוואה, שימושים אפשריים בנכסים שנלוו ואת תפקיד היחס בין ההלוואה לשווי הבטוחה…
המסמך מתאר אסטרטגיית מניות US רבעונית, לונג בלבד, המבוססת על גורם הערך ETF. היא מתחילה במניות NYSE, מסירה חברות פיננסיות, ADRs ו-REITs, ואז מסננת לפי נזילות באמצעות מחזור דולר ממוצע בחלון של 90 ימים. מבין המניות העומדות בתנאים היא בוחרת את העשירית הזולה…
שיעור מבוא זה מסביר כיצד תרשימים נפוצים יכולים לסייע לחוקרים לבדוק נתונים פיננסיים ולזהות מבנה אפשרי או בעיות בנתונים. באמצעות מחירי יומיים של שתי מניות US כדוגמאות, הוא מדגים היסטוגרמות להתפלגויות אמפיריות, היסטוגרמות מצטברות לשכיחויות מצטברות, תרשימי פיזור…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות לחלון בדיקה עבור תצורת מודל מניות US שנבחרה קודם לכן. מכיוון שבחירות המודל והגדרות האסטרטגיה נעשו על סמך תוצאות אימות, אותן תוצאות אינן יכולות לבסס באופן עצמאי את איכות הבחירה. המחברת קוראת את תאריכי חלון הבדיקה מתצורת מקרה…
מחברת זו מציגה את GReaT, שיטה ליצירת טבלאות פיננסיות סינתטיות באמצעות מודל שפה. היא ממירה כל שורה לטקסט, מבצעת כוונון עדין למודל המבוסס על GPT בעזרת מאפייני ETF, ומנתחת את הטקסט שנוצר בחזרה לעמודות מספריות וקטגוריות מעורבות. מאפייני הדוגמה כוללים תשואות עבר,…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות מאפיינים המבוססים על מודל עבור פאנל מניות US, בלי שתצפיות עתידיות ישפיעו על ערכים היסטוריים. השיטה המרכזית היא לוח זמנים לאמידה: המודלים משתמשים בתקופת חימום, מותאמים רק לנתונים שקדמו לבלוק שאותו יתארו, מפיקים מאפיינים לאורך אותו…