סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
המחברת משתמשת בתשואות יומיות של ETF כדי להסביר כיצד מודלי GARCH לוכדים התקבצות תנודתיות והופכים אותה למאפיין המתעדכן בכל סשן. תחילה היא משתמשת באבחון חזותי ובמבחן ARCH-LM כדי לבדוק אם תשואות בריבוע תלויות בפיגורים שלהן. לאחר מכן מודל GARCH(1,1) מפריד בין…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות מחדש ספר פקודות הגבלה של NASDAQ עבור סמל יחיד מתוך נתוני הודעה לכל פקודה. היא מעבדת הוספות, ביצועים, ביטולים, מחיקות והחלפות, תוך מעקב אחר הכמות שנותרה בכל פקודה פעילה. החלפות דורשות טיפול מיוחד משום שהן מוציאות משימוש מזהה פקודה…
מודול מקור זה מספק טוענים למחירי מניות אמריקאיות, נתוני מדדים, אופציות, מיקרו-מבנה שוק, נתונים פיננסיים בסיסיים ואחזקות מוסדיות. הפרט המתודולוגי המשמעותי ביותר שלו נוגע לדגימה מחדש של נתוני עסקאות תוך-יומיים: פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח משתמשים בפעולות…
מחברת זו מסבירה כיצד לשחזר קטלוג ניסויי מודל מתוך מרשם של מקרי בוחן ולהשוות את תוכנו ל-MLflow. היא עוקבת אחר ניסויים דרך ריצות אימון, קבוצות תחזיות וריצות בקטסט, ומקשרת כל שלב לקודמו. מפרטים שעברו תקנון מקבלים גיבובים דטרמיניסטיים, המאפשרים לזהות ריצות…
ניתוח גישוש זה מאפיין נתוני OHLCV שעתיים של חוזים תמידיים בקריפטו לצד מדד פרמיה המתעדכן כל שמונה שעות. הוא בוחן כיסוי לפי סמל ותאריך, שינויים בחברות בחוזים, יחידות והתפלגות הפרמיה, תקינות OHLC, ערכים חסרים ויישור בין מחירים שעתיים לתצפיות פרמיה בתדירות נמוכה…
מחברת זו מדגימה ממשק OHLCV משותף בין Yahoo Finance, ארכיון מניות אמריקאיות עם היסטוריה ארוכה וסדרות מאקרו-כלכליות של FRED. היא בונה יקום ETF למקרה בוחן מאוחר יותר של רוטציה, מראה כיצד לשלב מקורות היסטוריים ועדכניים ומתארת גישת גיבוי בסדר עדיפויות. היא גם…
מחברת זו משווה ריבועים פחותים רגילים ל-Ridge, LASSO ו-Elastic Net לחיזוי תשואות עתידיות ביקום של ETF. כל המודלים משתמשים באותם קפלי ווק-פורוורד, עם פער טיהור התואם לאופק התווית, כך שאפשר לייחס הבדלים לשיטת הרגולריזציה ולא לחלוקות לא עקביות. בתוך כל קפל,…
מחברת זו מפתחת מסגרת המודעת ליחידות לאומדן עלויות מסחר במניות, תעודות סל, חוזים עתידיים, מטבע חוץ וחוזים תמידיים בקריפטו. תחילה היא מבחינה בין נפח מסחר לבין מדדי פעילות שאי אפשר להמיר למחזור כספי, ואז שומרת על המכנה של העמלה בכל זירת מסחר עד שפרטי העסקה…
פרק זה מתאר כיצד לבנות מחקר עקבי בזמן של נתונים פיננסיים בסיסיים ונתונים חלופיים עבור מניות, סדרות מאקרו-כלכליות, חוזים עתידיים, קריפטו ושווקי חיזוי. השיטות המרכזיות הן אחסון דו-זמני ושאילתות לפי מועד, תזמון פרסום המותאם למקור, מיפוי ישויות תקף בזמן וחילוץ…
מחברת זו בונה מסגרת ממוצע-שונות המושקעת במלואה ובלונג בלבד עבור יקום מגוון של ETF. היא יוצרת תיקים אפשריים וחזית יעילה, ואז פותרת עבור משקלים של שארפ מרבי ושונות מזערית באמצעות תשואות וקווריאציות משוערות. היא גם משווה תיקים שעברו אופטימיזציה לחלופות פשוטות…
מחברת זו מתמחרת מחדש תצורות הקצאה מובילות של ETF על פני שתי רשתות עלויות, תוך קיבוע התחזיות, הריכוזיות וכללי ההקצאה. היא משווה את מודל העמלה למניה ומחצית המרווח של מקרה הבוחן, המשקף את הקשר בין עלויות מסחר ב-ETF למספר המניות, לרשת נקודות בסיס המחייבת ביחס…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים העתידיים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא מקבעת את המודל, את נקודת הביקורת, את כלל הכניסה, את ההקצאה ואת בקרת הסיכון, ואז מריצה מחדש בקטסטים על פני רשת של עלויות הלוך ושוב ביחס לשווי הנקוב שנסחר. הפלט…
מחברת זו משתמשת בניתוח רכיבים עיקריים על תת־קבוצה נזילה של מניות US כדי לבנות תיקי ערך עצמי מנורמלים לפי חשיפה ברוטו ולבחון את תפקידם כגורמי סיכון חבויים. היא בוחנת את השונות המוסברת, מפרשת רכיבים באמצעות מתאמים עם קרנות סל מגזריות ETF, משווה ניתוח רכיבים…
מחברת זו משווה מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות ETF באמצעות מאפיינים חופפים שמופקים ממחירים. מאחר שכמה אופקי תשואה ומשפחות של אינדיקטורים עשויים לקודד מידע דומה, ריבועים פחותים רגילים עלולים להקצות מקדמים מנוגדים ולא יציבים למאפיינים כמעט זהים. הניסוי משנה את…
תצורה זו מתארת תיקי מניות US חודשיים בלונג ובשורט, המדורגים לפי מאפייני חברות. היא מגדירה יקום של תצפיות מלאות בלבד עם 46 מאפיינים, החלטות בסוף החודש, ביצוע בפתיחת המושב הבא, משקל שווה לרגלי הלונג והשורט ועלויות עסקה משמעותיות, לרבות עלות השאלת ניירות ערך.…
מדריך זה מתאים שאלות סיבתיות לספריות Python ומבהיר את ההבדל בין אומדן אפקטים בהינתן מבנה סיבתי משוער לבין גילוי מבנים אפשריים מתוך הנתונים. הוא מציג למידת מכונה כפולה לאפקטים מותאמים של טיפול, זיהוי והפרכה מבוססי גרפים באמצעות DoWhy, ושיטות גילוי לסדרות זמן…
מסגרת זו מדגימה בדיקות איכות נתונים על נתוני US של מניות יומיים מסוג OHLCV. בדיקות מבניות בוחנות קשרים בין מחירים, מחירים חיוביים, נפח לא שלילי, ערכים חסרים, תאריכים כפולים, סדר כרונולוגי, מחירים מיושנים ותשואות קיצוניות. המחברת בודקת שהאימות פועל באמצעות…
מחברת זו מציגה מודל של גורם היוון סטוכסטי לתמחור חתך רוחב של תעודות סל. במקום לאמוד בנפרד את חשיפות הקרנות ואת תשואות הגורמים, היא מאמנת רשתות למצוא סדרת גורמי היוון משותפת שהקווריאציה שלה עם תשואות הקרנות מסבירה את התשואות הממוצעות. מטרת האימון היא למזער…
מחברת זו בונה בקטסט רוטציה חודשי של ETF, מתשואות התיק ועד לעסקאות מדומות. היא מדרגת עשר קרנות לפי תשואות מותאמות סיכון בתקופה הנגררת, מחילה משטר של עקום תשואות האוצר כדי לבחור בין המובילות לבין הקצאה הגנתית לאג״ח, ומבצעת עסקאות בפתיחת המסחר של המושב הבא.…
מחברת זו מיישמת את TabM, אנסמבל עצבי עם שיתוף משקולות, על מערך של מאפייני חוזים עתידיים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. חברי האנסמבל חולקים עמוד שדרה עצבי אך משתמשים בווקטורי קנה מידה ובשכבות פלט נפרדים, וכך משלבים יצירת אנסמבל יעילה עם אינטראקציות לא…
מחברת זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומאפיינים הנגזרים ממודלים לפי יכולתם לדרג קרנות סל על פי תשואות בתקופות הבאות. היא מחשבת מקדם מידע לכל תאריך, באמצעות השוואת הדירוגים הבין-חתכיים של כל מאפיין לדירוגי התשואות העתידיות, ואז בוחנת את סדרת הזמן שנוצרה. הניתוח…
מחברת זו בונה דוח שניתן לבקר עבור אסטרטגיית ביטקוין לונג בלבד, שנכנסת ויוצאת לפי ספי RSI. היא משווה תוצאות ברוטו ונטו, ואז מודדת ביצועים מול אסטרטגיית קנייה והחזקה המשמשת כמדד ייחוס, שהורצה עם אותם נתונים, תקופת חימום, חשיפה, ביצועי הוראות ועלויות. התאמת…
מחברת זו מציגה בדיקה ממוקדת: האם ייצוג רצף שנלמד של מאפייני מימון בחוזים תמידיים משפר את הביצועים לעומת תקצירים שנבנו ידנית של הפרמיה, הפער בין מחירי החוזה התמידי למחירי הספוט. היא משווה את NLinear, שמחיל מיפוי ליניארי על שינויים בחלון התצפיות האחרון, ל-LSTM…
מחברת זו בוחנת אם ייחוסי מאפיינים של SHAP יציבים דיים כדי לתמוך בצמצום מודל, בהחלטות סיכון או בדיווח. במשימת חיזוי של ETF, היא מחפשת תחילה דוגמאות בדיקה שהתחזיות בהן קרובות אך פרופילי SHAP שלהן שונים. לאחר מכן היא משווה פרופילי ייחוס ממודלי LightGBM שאומנו…