סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
תצורה זו מתארת אסטרטגיית מניות US יומית מסוג לונג-שורט, שמדרגת יקום מניות רחב לפי תחזיות מודל, קונה את מניות העשירון העליון ומוכרת בחסר את מניות העשירון התחתון, במשקולות שוות בתוך כל קבוצה. היא מפרטת ביצוע בפתיחת יום המסחר הבא, גודל פוזיציה במניות שלמות, הון…
מחברת זו מעריכה מאפיינים מועמדים עבור 20 צמדי מטבעות, אחד בכל פעם, מול תשואות בתקופות הבאות. היא מגבילה את הניתוח לתקופות אימות בווק-פורוורד, משייכת כל יום מסחר לקפל שלו ומשאירה פער חיץ לפני תקופת הבדיקה השמורה, כך שהתוויות אינן יכולות להיקבע בתוך התקופה…
מחברת זו מסבירה כיצד לשלב תחזיות הסתברות ממספר סוכנים וכיצד לכייל את ההסתברויות שנוצרות. היא מציגה את שיטת Neyman להקצנת התחזית, שמרחיקה את ממוצע התחזית משיעור בסיס בהתאם לגודל הפאנל ולמתאם זוגי משוער. מתאם משוער נמוך יותר מעניק לפאנל משקל רב יותר כמספר…
כלי נתונים זה תומך בעבודה עם מערך הנתונים לתמחור נכסים של Chen, Pelger ו-Zhu, הכולל תשואות מניות, מאפייני חברות, סדרות מאקרו-כלכליות וטנזורי מאפיינים מלפני הפיצול. שיטת ההמרה שלו יוצרת קובצי Parquet מטנזורי האימון, האימות והבדיקה שפורסמו. מכיוון שהארכיון…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקים פשוטים של חוזים תמידיים בקריפטו. בכל חותמת זמן של מימון, כלל כניסה בוחר חוזים מהחלק העליון או התחתון של הדירוג ומקצה להם משקולות שוות. שקלול שווה מספק נקודת ייחוס: כך אפשר לייחס את ההבדלים לדירוגים תוך קיבוע גודל…
מחברת זו בוחנת אם מאפיינים פיננסיים עוזרים להסביר תווית תשואה לאופציות מגודרות דלתא על פני 10 מפגשים. היא משווה מודלי Ridge המשתמשים במאפיין תנודתיות גלומה אחד, בקבוצות של מאפיינים התלויים בתנודתיות גלומה ועצמאיים ממנה, ובמערך המאפיינים המלא. כל ההשוואות…
מחברת זו מודדת כיצד שארפ האימות של סטרדלים באופציות S&P 500 בכסף משתנה על פני עלויות ביצוע משוערות ושני יקומי אופציות. היא מבטאת את עלות המרווח כשבר מתוך חצי המרווח המצוטט של האופציה, משום שפרמיית האופציה והשווי הנומינלי של נכס הבסיס שונים מאוד. היא מעריכה…
מודול זה מתאר דרך משותפת להכנת קפלי אימון ואימות בווק-פורוורד עבור משפחות מודלים שונות. הוא מפריד בין עבודה יקרה שאינה תלויה במודל — חיתוך חלונות זמן, חישוב מאפיינים מבוססי מודל בנפרד לכל קפל, הסרת שורות עם תוויות חסרות ודגימת נתוני אימון — לבין טרנספורמציות…
מחברת זו מעריכה מודלי רצף LSTM ו-NLinear לחיזוי חוזים עתידיים. בניגוד למודלים המשתמשים בשורת מאפיינים אחת לכל החלטה, מודלי רצף צורכים חלונות מסודרים של תצפיות עבר ועשויים ללמוד דפוסים שתקצירים קבועים מחמיצים. NLinear חוזה שינויים ביחס לערך האחרון בכל חלון;…
מחברת זו משווה תחזיות אימות של משפחות מודלים שונות למחקר על מימון חוזים עתידיים תמידיים. היא מסבירה שמקדם מידע מודד קשר דירוג בין תחזיות לתשואות עוקבות, AUC מודד דירוג עבור תוויות עלייה או ירידה, והפסד לוג מעריך דיוק הסתברותי עם ענישה חזקה על טעויות בטוחות.…
מימוש זה מתאר כיצד לבנות חלונות רצף באצוות לנתוני פאנל המשמשים במחקרי למידה עמוקה. החלונות עוקבים אחר לוח השנה הצפוי של הפאנל, במקום לדחוס את התצפיות של כל נכס לשורות עוקבות. ימי מסחר חסרים נותרים מיוצגים כתאים ללא תצפית, עם אינדיקטורים לתצפית ולזמן שחלף מאז…
מחברת זו מציגה שיטות מעשיות לניקוי נתוני שוק ונתוני חברות, כולל טיפול בכפילויות, סימון פערים, מסנני תחום, זיהוי קפיצות על בסיס היפוך, קיטום חריגים, קידוד קטגוריות והתאמה בין מערכי נתונים בתדירויות שונות. הלקח המרכזי הוא שכל פרמטרי עיבוד מקדים הנלמדים…
מחברת זו מסבירה כיצד להעריך אם אסטרטגיות שנבנו על פאנל מניות US יכולות לעמוד בחיכוך מסחר. היא מקבעת תצורה אחת לכל תווית באמצעות שארפ אימות, ואז מחשבת מחדש את תוצאותיה של אותה אסטרטגיה ברמות עלות מוגדרות. כך נמנעת בחירה בסריקה באסטרטגיה שבמקרה מתפקדת הכי טוב…
מחברת זו בוחנת אם ייחוסי SHAP נשארים יציבים כשהתחזיות דומות או כשהמודלים מותאמים מחדש עם זרעים אקראיים וארכיטקטורות שונות. באמצעות תשואות עתידיות של ETF, היא מחפשת זוגות מדגמים שהתחזיות עבורם קרובות אך פרופילי SHAP שלהם שונים, ואז משווה חשיבות מאפיינים מכמה…
מחברת זו מתאימה מודלי עצים עם הגברת גרדיאנט למאפייני שוק האופציות המקודדים תחזיות כגון תנודתיות גלומה, הטיה, מבנה לפי מועדי פקיעה ופרמיית סיכון שונות. היא משווה בין קיבולת העצים לבחירות של פונקציית הפסד ברגרסיה עבור תוויות של תשואה עתידית וכיוון, תוך שימוש…
המחברת משווה חוזי אירועים של Polymarket המסולקים בקריפטו לחוזים מפוקחים של Kalshi, ומתמקדת באופן שבו כללי גישה ומדיניות רישום מעצבים את המחירים והשאלות שכל זירה מייצגת. היא בוחנת תמונת מצב קטנה של Polymarket, בודקת כמה שווקים ותאריכים היא מכסה, מזהה סולם…
המחברת משווה ראיות ממודלים חזויים, מבניים וסיבתיים במחקר חתך רוחב של S&P 500, המשלב מאפייני מניות עם מדדים שמקורם באופציות, כגון תנודתיות גלומה, הטיה ומבנה טווח. היא מעריכה דירוגי תשואה עתידית שבועיים לצד אופקי תוויות חלופיים, תוצאות של גורמים חבויים,…
המחברת מראה כיצד להמיר תשואות ברוטו לביצועים נטו תחת הנחות מפורשות לגבי מסחר, מימון והוצאות קרן. מבנה העלויות כולל מרווח והשפעת שוק, עמלות ודמי בורסה, ריבית על מרווח, השאלת מניות, דמי ניהול והוצאות תפעול. חישובים עם פרמטרים מחילים ניכויים אלה על סדרות תשואה…
הקוד מחשב מדדי ביצועים תקניים מטבלאות תחזיות מחוץ למדגם, בנפרד לכל קיפול וגם כמדדים מצרפיים מרכזיים. הוא תומך ברגרסיה ובסיווג, לרבות מקדם מידע, מדדי שגיאה, מדדי הבחנה וספירת ישויות. בסיווג, הוא דורש עמודת תשואה רציפה לחישוב מקדם מידע, ובמקביל משתמש בתווית…
המחברת מרכיבה סוכן מחקר שמחפש ראיות ומחזיר הסתברות מובנית לשאלה בינארית. היא מתארת ניתוח ואימות של פעולות, תקציב תורות ותוצר תחזית שמור המתעד את ההנמקה ואת פרטי ההרצה התומכים בה. תשובות לא תקינות נשלחות לתיקון, ואילו סוכן שמסיים את התורות שלו בלי לחזות מובחן…
המחברת מסבירה את PCA כקו בסיס של גורמים חבויים, ללא מאפיינים, לחיזוי תשואות ETF. היא מפרקת את מטריצת התשואות בחלון האימון של כל תווית, ומשתמשת בעומס לכל קרן ובפרמיות גורמים משוערות כדי להרכיב תחזיות. מכיוון שאותה קרן נשארת עמודה לאורך כל החלון, השיטה מתאימה…
כלי זה מתאר תהליך לאיסוף דיווחי SEC ציבוריים מסוג 10-Q, 10-K ו-8-K ולהמרתם למערך נתונים טבלאי אחיד למחקר בהמשך. הוא מחיל חילוץ טקסט ייחודי לכל סוג טופס: דיווחים רבעוניים מספקים את פרק הדיון של ההנהלה, דיווחים שנתיים נותנים עדיפות לטקסט הקשור לספקים עם קטע…
מחקר זה מתמחר מחדש שילובים מובילים של הקצאת ETF ובקרת סיכונים בשתי רשתות עלויות, תוך השארת כל תצורת אסטרטגיה רשומה קבועה. רשת אחת משתמשת בנקודות בסיס לכל עסקה; השנייה משתמשת בעמלה למניה ובמחצית המרווח, בהתאם לשיטת העלויות שהוגדרה למחקר המקרה. מכיוון שמרווח…
מודול זה מתאר שני רכיבים בצינור עיבוד לחיזוי מרובה סוכנים. סוכן דיון מחליף בין טיעונים שוריים ודוביים, ומחייב כל צד להתייחס לטענות הצד השני ולספק אומדן הסתברותי עם ראיות תומכות. הוא מתעד כל סבב ויכול לעצור מוקדם כאשר שני האומדנים נמצאים בטווח הסכמה מוגדר,…