סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
111 מסמכים
המסמך מציג תהליך עבודה כללי לתכנון, ליישום ולהערכה של אסטרטגיות מסחר אלגוריתמי בשוקי המניות והקריפטו. הוא משתמש בארבע דוגמאות: חצייה של ממוצעים נעים, גישת ביצוע משוקללת לפי נפח, מסחר מבוסס סנטימנט וארביטראז׳ סטטיסטי. המטרה היא להפוך את פיתוח האסטרטגיות…
המחקר בודק אם מודל שפה גדול יכול להשתמש בחדשות על חברות כדי לשפר אסטרטגיית מומנטום רוחבית. הוא משלב תשואות יומיות של מניות במדד S&P 500 עם חדשות בתדירות גבוהה, ואז מבקש מ־ChatGPT להעריך אם החדשות האחרונות תומכות בהמשך ביצועי העבר של המניה. הציונים המתקבלים…
WebCryptoAgent היא מסגרת למסחר בקריפטו בטווח קצר, המשלבת תוכן מהאינטרנט, סנטימנט ברשתות חברתיות ונתוני שוק OHLCV. היא מקצה סוכנים ייעודיים לפי סוג מידע לניתוח מקורות שונים, ואז מאחדת את הערכותיהם למסמך ראיות לצורך החלטות המותאמות לרמת הביטחון. התכנון נועד…
המחקר בוחן כיצד מסחר Wash ב-Bitcoin משתנה עם תנאי השוק, באמצעות מערך נתונים של 18 מיליון עסקאות Mt. Gox. הוא מדווח שמסחר Wash עולה כאשר הנפח הלגיטימי נמוך ויורד כאשר הוא גבוה, בהתאם לאפשרות שמניפולטורים בוחרים תקופות שקטות יותר כדי להגביר את השפעת פעילותם.…
המחקר בודק אם מדדי מסחר ורשתות חברתיות משפרים סיווג של שינויי מחירים במטבעות קריפטוגרפיים מעבר למדדים טכניים בלבד. הוא מעריך נתונים שעתיים ויומיים של Bitcoin ו-Ethereum מינואר 2017 עד ינואר 2021, ומשווה בין קבוצת מאפיינים מצומצמת של מדדים טכניים לבין קבוצה…
המאמר משתמש באופטימיזציה אבולוציונית כדי לחשב אסטרטגיות מסחר מבוססות כללים מתוך נתוני סנטימנט פיננסי. אות הסנטימנט מייצג את התפיסה השורית או הדובית של קהילת המסחר המקוונת לגבי מניות מסוימות, ומקורו ב־StockTwits. המחברים מדווחים על תוצאות מספריות למניות במדד…
המחקר מציג רכיב מרחבי מבוסס גרפים עבור מודל רחב היקף של שוקי דיור עירוניים המבוסס על סוכנים. הוא מייצג כיצד מאפיינים חברתיים וכלכליים — ובהם חשש להחמיץ הזדמנות, נטייה לעקוב אחר מגמות והיקף הפעילות של סוכן בתת־שוק — משפיעים על החלטות קנייה ומכירה במיקומים…
מחקר ראשוני זה בוחן אם אפשר לחזות תנועות במחיר הביטקוין באמצעות שילוב סנטימנט השוק עם ניתוח טכני. נתון הסנטימנט שבו הוא משתמש הוא מדד הפחד והחמדנות, לצד מדדים טכניים ואלגוריתמים של למידת מכונה. המניע המוצהר הוא שסנטימנט נקשר לתנודות מחירים, ואילו שילוב מדדי…
מחקר זה משתמש בגישת מחקר אירועים כדי לבחון כיצד הודעות SEC המסווגות נכסי קריפטו כניירות ערך משפיעות על התשואות ועל היקפי המסחר של נכסים הנקובים בשמם. הוא מדווח על תשואות שליליות ניכרות לאחר ההודעות, כאשר הירידה נמשכת מעבר לחלון האירוע המיידי. הניתוח בוחן גם…
מחקר זה בוחן אם סנטימנט יומי בטוויטר יכול לסייע בחיזוי תשואות מניות ובתמיכה בהחלטות מסחר. הוא משלב למידת מכונה להערכת אות הסנטימנט עם למידת חיזוק, ובפרט למידת Q, כדי לגזור מדיניות מסחר מאות זה. התוצאות המדווחות מצביעות על כך שלסנטימנט יכולת חיזוי חזקה יותר…
מחקר זה בוחן גורמים הקשורים לפעילות המסחר בביטקוין. הוא מתייחס לפופולריות של חיפושים מקוונים, לנפח המסחר בשוקי מניות שאינם קשורים ולסנטימנט בחדשות פיננסיות רלוונטיות כגורמים אפשריים המשפיעים על נפח הביטקוין. הקטע מדווח שפופולריות גבוהה יותר של חיפושים קשורה…
מחקר זה בודק אם הקשר ברמת המשפט משפר מודלים של נושאי חדשות המשמשים לבניית גורמי תמחור נכסים שיטתיים. הוא משווה הקצאת דיריכלה לטנטית (LDA) למודל Sentence Transformer שקובעו משקולותיו ולאחריו אשכולות k-means, תוך שימוש באותו אוסף של 394,661 כתבות ובאותו תהליך…
המחקר מתייחס לערכו של ביטקוין כתוצר של מאפייני מידע והאינטראקציות ביניהם, לרבות ביזור, אמון בקונצנזוס, סדר קריפטוגרפי ונרטיבים חברתיים. הוא מייצג ממדים אלה באמצעות ארבעה מדדים: תפקיד כאמצעי לשמירת ערך, אוטונומיה, ערך של אות חברתי וסנטימנט הדוני, ואז משתמש…
המחקר בוחן אם ציוצים אינפורמטיביים מערוצים רשמיים של קרנות מטבעות קריפטוגרפיים קשורים לשינויי מחירים במהלך 15 הדקות שלאחר פרסומם. הוא משווה תשואות ותשואות עודפות לאחר הפרסום, תוך התחשבות בקיטוב הסנטימנט וכן במאפייני ההודעות, ובהם הניסוח והיקף הציוצים.…
המאמר בוחן אם תשומת הלב הציבורית ל־COVID-19 מסייעת להסביר תשואות ביטקוין, ואם הקשר שונה בין מדינות עם מסורות אינדיבידואליסטיות וקולקטיביסטיות. הוא מנתח שמונה כלכלות גדולות בתקופה שבין 11 בפברואר 2020 ל־9 במאי 2022. המחקר משתמש בהליכים מתגלגלים…
המאמר משווה התנהגות סוחרים בבורסות מרכזיות ומבוזרות לחוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין, ומארגן את הבורסות לפי שלושה מודלים ארכיטקטוניים. הוא בוחן נפח מסחר, ריבית פתוחה, חיסולים, מינוף ותנודתיות מחירים. בזירות מבוזרות המשתמשות ביצירת שוק אוטומטית וירטואלית,…
מחקר זה בוחן בניסוי אם התנהגות מסחר גלויה יכולה להשפיע על פעילות מאוחרת יותר בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים. החוקרים הפעילו בוטים שביצעו עסקאות בעלות נמוכה ב־217 מטבעות קריפטוגרפיים במשך שישה חודשים, וביצעו יותר ממאה אלף עסקאות. הם מדווחים שלאחר פעולות קנייה…
מחקר זה משלב מדדי שוק של ביטקוין עם אותות חברתיים והתנהגותיים כדי לבחון מסחר אלגוריתמי. הקלטים כוללים מחיר ונפח בבורסות, אימוץ טכנולוגי ונפח עסקאות בביטקוין, לצד פעילות חיפוש, היקף המלצות מפה לאוזן, סנטימנט בציוצים וקיטוב דעות. הניתוח מכסה יותר משלוש שנים של…
מחקר זה בוחן כיצד אמצעי תקשורת ומשאבי לימוד קשורים להשתתפות של יחידים בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים. הוא מתאר פלטפורמות חברתיות, משפיענים ופרשנים פיננסיים כמקורות חשיפה שעשויים לעורר עניין, בעוד חומרי לימוד נגישים עשויים לסייע לאנשים לקבל החלטות מושכלות יותר…
המאמר בוחן אם ניתן לחזות תנודתיות משתמעת בביטקוין באופק של חמש דקות מתוך התנהגות שוק עדכנית ונתונים חלופיים. המודל משתמש במחירי עבר של מדד ביטקוין ובתנועות תנודתיות, וכך לוכד מידע על המחיר ועל מומנטום התנודתיות. הוא משלב גם מדדי סנטימנט ומעורבות, ובהם Google…
PrivySense מציעה לאמוד סנטימנט בחדשות פיננסיות באמצעות תנודתיות המחירים הנצפית. גישה זו הופכת את הסדר המקובל המתואר במאמר, שבו מסווגי סנטימנט מאומנים על טקסט שתויג בידי בני אדם ומשמשים לאחר מכן להכוונת מסחר בניירות ערך. העבודה בוחנת גם מסווגי סנטימנט קיימים…
מאמר זה בוחן אם ניתן לחזות תגובות־יתר במחירי מניות אפל במהלך היום ולסחור בהן כאותות מומנטום. הוא משלב תשואות מנורמלות לתנודתיות עם מאפייני רגש שהופקו מהודעות בטוויטר, מגדיר תגובות־יתר ביחס לתנודתיות העכשווית ולעלויות העסקה, ומנסח את החיזוי כמשימת סיווג לשלוש…
המאמר מתאר מערכת מסחר במניות המשלבת אותות מגמה ומומנטום מממוצעים נעים מעריכיים ומ־MACD, עם אותות חזרה לממוצע מ־RSI ומרצועות Bollinger. היא מוסיפה אומדני סנטימנט פיננסי מ־FinBERT, משתמשת ב־XGBoost ליצירת אותות ומסננת או מתאימה את החשיפה לפי תנודתיות ותנאי…
המאמר בוחן אם מדדי סנטימנט ותשומת לב ברשתות החברתיות יכולים לסייע בחיזוי תשואות לוגריתמיות יומיות של עשרה מטבעות קריפטוגרפיים. המשתנים המנבאים כוללים סנטימנט ב-Twitter וב-Reddit, מדדי Google Trends ומחזורי מסחר. שיטת החיזוי היא רגרסיה וקטורית אוטורגרסיבית עם…