סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
המחברת מריצה או משחזרת פאנל של סוכני מחקר זהים שעונים על שאלת תחזית משותפת, ואז בוחנת את התחזיות, פעילות החיפוש ועקבות השיחה שלהם. מעקב נפרד לכל סוכן שומר על ייחוס בתהליכים מקבילים. הדוגמה מראה שסוכנים עם אותה הנחיה ואותם כלים עדיין עשויים להחזיר תחזיות…
מחברת הנדסת מאפיינים זו בונה משתנים שדורשים מידע מעבר להיסטוריית המחיר של נכס יחיד. בחוזים עתידיים היא מחשבת תשואת גלגול שנתית מתוך רמות החוזים הקרובים והדחויים באותו זמן, וכן שיפוע ועקמומיות של מבנה הטווח משלושה מועדים לפדיון. היא מציגה גם מאפייני בטא בין…
המחברת מגדירה תוויות תשואה כוללת חודשית למחקר מאפייני חברות US בחתך רוחב, ובודקת כיצד התוצאות האלה מתיישבות עם שורות ספק הנתונים. הפאנל מצמיד מאפיינים מהחודש הקודם לתשואה שנצברה בחודש שלפיו מתוארכת כל שורה, כך שהזזת התשואה קדימה פעם נוספת תוסיף חודש שלא…
המחברת מראה כיצד עלויות ביצוע מפורשות עלולות לשחוק את התשואה הגולמית של אסטרטגיה תוך־יומית היפותטית. היא מעגנת את המרווח לחצייה במרווח המצוטט המשוקלל לפי נפח החציוני בקרב NASDAQ-100 המרכיבים, ואז בונה מקרי עלות לחצייה, לפקודות שבוצעו ולביצוע פסיבי באמצעות…
המחברת מסבירה כיצד רשת קונבולוציה זמנית (TCN) יכולה לחזות תשואות מנתונים פיננסיים מסודרים. קונבולוציות סיבתיות מבטיחות שפלט בכל זמן תלוי רק בקלט הנוכחי ובקלטים מוקדמים יותר. דילציות בקונבולוציה מרחיבות גאומטרית את שדה הקליטה בין שכבות, ומאפשרות לרשת לכסות…
מסמך זה מציג שיטה מבוססת אירועים להחזקת מספר מוגבל של פוזיציות תוך-יומיות. התחזיות מיושרות לנרות המחיר באמצעות הציון הזמין האחרון, בכפוף למגבלת עדכניות אופציונלית. אותות הכניסה משתמשים בקוונטיל מתגלגל המחושב בנפרד לכל נכס, כדי להתמודד עם הבדלים בהתפלגות…
מחקר מקרה זה הופך תחזיות מודל שמורות למניות US לתיקי לונג-שורט במשקל שווה. הוא בוחן כמה שיטות כניסה, שכל אחת בוחרת בשמות המדורגים בראש לפוזיציות לונג ובשמות שבתחתית לפוזיציות שורט, כדי לבדוק כיצד ריכוזיות התיק קשורה לדירוגי המודל. לפני הערכת ציוני המודל, הוא…
מסמך זה מתאר כמה דרכים להמיר ציוני תחזית לאותות מסחר: ספים קבועים, אחוזונים מתגלגלים לכל נכס ואחוזונים רוחביים. ספים קבועים משתמשים ברמת ציון שנבחרה; ספים מתגלגלים מסתגלים להתפלגות הציונים האחרונה של נכס; וספים רוחביים בוחרים נכסים יחסית לעמיתיהם בכל חותמת…
מחברת זו סוקרת אסטרטגיית מטבע חוץ נבחרת ואת שושלתה בתקופת המבחן באמצעות תוצרי מחקר רשומים. היא משחזרת את הבחירה מתוך קבוצת מועמדים קפואה מתקופת האימות, ומדרגת בקטסטים זכאים שאינם בקריסה לפי שארפ בתקופת האימות, תוך שימוש בשובר שוויון דטרמיניסטי. מודל תקופת…
הדגמת מסחר חי זו מתארת תהליך עבודה לאיזון מחדש יומי ביקום קבוע של US מניות גדולות. היא משווה פוזיציות המוחזקות אצל הברוקר ליעדי המודל, ממירה את ההפרשים לסל פקודות ומעבירה את הפקודות דרך שכבת בקרת סיכונים במסלול אופציונלי של מסחר מדומה. התהליך בודק גם את מצב…
מחברת זו בונה משטרי שוק תיאוריים מנתונים כלכליים חודשיים של הפדרל ריזרב: אבטלה, ריבית הקרנות הפדרליות, עקום תשואות האוצר ואינפלציה. היא מסבירה כיצד ליישר סדרות בתדירויות פרסום שונות, להפוך רמות בעלות מגמה לשיעורי שינוי ולהקצות שמות כלכליים לאשכולות חסרי שם.…
מסמך זה מתאר כלי עזר להשוואת אסטרטגיות מסחר רשומות ולבניית הערכות מובנות של מחקרי מקרה. שיטת דירוג מרכזית מגבילה את סדרות התשואה לחותמות הזמן המשותפות המדויקות לפני חישוב מדדי התיק, כך שכל מועמד נבחן על פני אותו בסיס נתונים. היא דוחה חותמות זמן כפולות וחפיפה…
מחברת זו בונה משימת עשיית שוק מדומה שבה סוכן אופטימיזציה של מדיניות קרובה בוחר הטיית ציטוט ורוחב מרווח. הסביבה משתמשת בתהליך תנודתיות GARCH המכויל לתשואות חוזים עתידיים תמידיים על קריפטו בתדירות שעתית, במחיר שמירה שמסיט ציטוטים נגד המלאי ובהסתברויות מילוי…
המחברת משווה בין sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM ו-CatBoost במשימת חיזוי תשואות של ETF. היא מודדת מקדם מידע רוחבי, זמן אימון וזיכרון תהליך בהרצות CPU ובמקרים הנתמכים גם GPU, תוך שימוש בהגדרות מודל קלות, בינוניות וכבדות. היא בוחנת גם אילוצים…
המחברת מאבחנת כיצד אסטרטגיית מומנטום חודשית קבועה של ETF פעלה בתנאי תנודתיות, מגמה ועקום תשואות. תוויות המשטר נועדו להיות ידועות לפני התשואה שהן מתארות: תנודתיות ומגמת המדד משתמשות בשערי סגירה קודמים ומושוות לחציונים היסטוריים מתרחבים, ואילו מרווח האוצר…
מחברת זו הופכת תחזיות מניות רוחביות לתיקי לונג-שורט באמצעות דירוג המניות בכל איזון מחדש, קניית המניות בראש הדירוג ומכירה בחסר של המניות בתחתיתו, תוך הקצאת הון שווה לכל פוזיציה. משקל שווה מספק בסיס להשוואה שמבודד הבדלי דירוג מהשפעתו של מקצה מורכב יותר. היא…
המחברת מציגה תצוגה מקדימה של נתוני דיווחי 10-K ו-8-K של S&P 100, המיועדים לבניית גרפי ידע פיננסיים. היא בודקת שלמות סכימה, מפתחות ייחודיים לחברה ולמספר גישה, עקביות סוגי הטפסים, שנת הדיווח ואורך הטקסט המתועד. דוחות שנתיים מספקים תיאורי פעילות, אזכורי ספקים…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לבחירת מאפיינים במחקר ETF, שמטרתו לצמצם מועמדים רבים של טרנספורמציות וחלונות מבט לאחור לקבוצה קטנה יותר לצורך מודלים בהמשך. היא מחשבת מקדמי מידע של ספירמן רוחביים בין מאפיינים לתשואות עתידיות, וממצעת את הקשרים ברמת התאריך במקום…
מחברת זו מעריכה תחזיות מודל כאסטרטגיות מסחר של NASDAQ-100 באמצעות מנוע בקטסט משותף. תחילה היא מריצה בדיקת תקינות עם אותות אקראיים: רווחים מתמשכים לאחר עלויות יצביעו על בעיות כגון שימוש במידע עתידי, נתונים שאינם מיושרים או עלויות שלא חויבו. לאחר מכן היא משווה…
מחברת זו בודקת אם אסטרטגיית דירוג מניות בחתך רוחב של חמש עשרה דקות ישימה לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא משתמשת בנתוני ציטוט של NASDAQ-100, בתשואות אמצע ובחלון פיתוח שקודם לתקופת המבחן, כדי לבחון את היקום הזכאי של האסטרטגיה, עלויות מסחר הלוך ושוב, אופקי…
הקוד מתאר כיצד נקבעות הגדרות בקטסט מתוך תצורת מחקר המקרה, וכיצד זהות הריצה מתחשבת בשינויים ביקום הנכסים הנסחרים ובגיל התחזיות. הלקח המרכזי הוא שיש לרשום במפרט האסטרטגיה כל מסנן שמשנה את התיק או את קבוצת התחזיות; אחרת ריצות שונות עלולות לחלוק אותו גיבוב…
המסמך מציג דרכים להשוות תשואות אסטרטגיה לשני מדדי ייחוס חיצוניים: תשואות כוללות יומיות של SPY ותשואות שוק של פמה-פרנץ׳, המחושבות באמצעות חיבור פרמיית הסיכון של השוק לריבית חסרת הסיכון. הוא מספק כלי עזר לסינון תאריכים ולהתאמת סדרות, לרבות צירוף לפי חודש עבור…
המסמך מתאר התאמה של מודל רצף ליניארי פשוט לתכונות ברזולוציה של דקה אחת במדד NASDAQ-100, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקים. כל קלט מכיל את השעה הקודמת עבור מניה אחת, כביטויים של שינויים ביחס לתצפית העדכנית ביותר, והמודל ממפה את החלון שנוצר לתחזית. הוא נועד…
המסמך מציג תהליך מחקר מסחר בלמידת מכונה, שמוביל רעיונות דרך נתונים ובניית תכונות, אימון מודלים, בקטסט, עלויות עסקה, החלטות תיק וסיכון, פריסה וניטור. הוא מדגיש גבול ראיות בין כיוונון חקרני להערכה סופית, אימות ווק-פורוורד ושיטות להתמודדות עם בדיקות מרובות,…