סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
43 מסמכים
מחברת זו משווה חוזי אירועים של Polymarket המסולקים בקריפטו עם הזירה המפוקחת Kalshi כמקורות לנתונים חלופיים. היא מסבירה כיצד כללי גישה, נכסי סליקה, מגבלות פוזיציה ומדיניות רישום מעצבים אילו משתתפים משפיעים על המחירים ואילו שאלות מופיעות בנתונים. לפני בניית…
מחברת זו מנתחת קשרים מתוזמנים של אירועים פיננסיים בגרף ידע ומבחינה בין מועד התרחשות האירוע, פרסומו ויצירת הקשר בצינור החילוץ. היא מחשבת השהיות בין גילוי לחילוץ, בונה תמונות מצב לפי מועדי גילוי לציבור ועוקבת אחר צמיחת הגרף ושינויי קשרים לאורך זמן. גרף…
סקירת הפרק מתארת תהליך מבוסס השערה להגדרת אסטרטגיות מסחר לפני בקטסטינג. היא מקשרת הנחות נתונים מתועדות ותצורה בלתי משתנה לניתוח חקרני, למחקרי אירועים ולמסמך מפרט מובנה לאסטרטגיה. מסמך המפרט המוצע מתעד השערה הניתנת להפרכה, תכנון מימוש, דרישות היתכנות ותוכנית…
מקור עזר זה מתאר שני מקורות ציבוריים של דיווחי SEC לחקר פוזיציות במניות ופעילות בעלי עניין. דיווחי 13F רבעוניים מספקים אחזקות מוסדיות, לקבוצת מנהלים שנבחרה בקפידה או באמצעות נתוני Bulk המכסים חלון דיווח מלא. דיווחי Form 4 מתעדים עסקאות של בעלי עניין בטיקרים…
המחברת מסבירה כיצד לחלץ עסקאות בעלי עניין מקובצי SEC Form 4 XML גולמיים לצורכי מחקר כמותי במניות. היא משתמשת במנתח XML כדי לשמור את קוד העסקה, התאריך, מספר המניות, המחיר והכיוון של כל עסקה צמודים לבלוק העסקה שלה, ובמקביל לשמור בנפרד את פרטי המנפיק והבעלים…
המחברת מציגה תהליך עבודה להפיכת דיווחים שנתיים ורבעוניים של SEC לטקסט מובנה שמתאים לניתוחי סנטימנט, נושאים והטמעות בהמשך. היא ממפה סעיפים מבוקשים למספרי פריט ייחודיים לכל טופס, ומדגישה שדיון ההנהלה מופיע תחת מספור שונה בדוחות 10-K ובדוחות 10-Q. גישת החילוץ…
מודול זה מתאר ממשק חיפוש לסוכני מחקר, עם ספק חי וספק דמה דטרמיניסטי. החיפושים יכולים להגביל את מספר התוצאות ולהחיל תאריך סף לפרסום, כדי לתמוך במחקר נקודתי בזמן באמצעות הסרת תוצאות שתוארכו במועד הסף או אחריו. רשימות דומיינים מותרים וחסומים מסננות מקורות,…
המחברת מיישמת שיטות מחקר אירועים מסדרות זמן מבניות בייסיאניות כדי לאמוד את השפעת הודעות הפדרל ריזרב על ETF אג״ח. היא בונה תרחיש נגד עובדתי מתוך קשרים לפני האירוע בין תשואות הלוגריתם היומיות של נכס היעד לבין תשואות של משתני בקרה מסוג ETF בינלאומיים וסחורות.…
המחברת סוקרת את EdgarTools לחקירת דיווחי SEC ולהפקת נתוני חברות מובְנים. היא מסבירה כיצד לזהות מדווחים באמצעות CIK יציב, לאחזר דיווחים לפי טופס ולהפוך דוחות שנתיים המתויגים ב־XBRL לטבלאות דוחות כספיים. היא עוסקת גם בקריאת עסקאות Form 4 של בעלי עניין ובאחזקות…
מחברת זו מציגה כיצד לנתח גרף אירועים פיננסיים בלי לבלבל בין מועד התרחשות האירוע, מועד פרסומו לציבור ומועד חילוצו בצינור עיבוד הגרף. היא טוענת קשרי 8-K מתוזמנים, מודדת עיכובים בפרסום ובחילוץ, ובונה תמונות מצב של הגרף לפי מועדי סף של גילוי לציבור. המחברת גם…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לחילוץ אירועים תאגידיים מובנים מדיווחי SEC 8-K וטעינתם לגרף ידע Neo4j. מודל שפה מעבד דיווחים באצוות כדי להפיק רשומות אירוע הכוללות נושאים, יחסים, אובייקטים וחותמות זמן. תהליך העבודה משתמש בסכמות מפורשות לאירועים ולקשרים, מאמת את…
מחברת זו מסבירה כיצד לחלץ סעיפים נרטיביים מדיווחי 10-K ו־10-Q לצורך ניתוח טקסט מאוחר יותר. היא ממפה מספרי פריטים ייחודיים לכל טופס, ממירה את קובץ ה־HTML של הדיווח תוך שמירה על גבולות פסקאות, מנקה רכיבי עמוד ומזהה את תחילת הסעיפים וסופם למרות הפניות חוזרות…
המחברת מתארת מאפיינים הקשריים המשתנים לאט לצורך החלטות מסחר יומיות: יחסים חשבונאיים, תנאים מקרו-כלכליים וקידודי לוח שנה. היא מפרטת מדדי ערך ואיכות כגון תשואת רווחים, רווחיות, צבירות, מינוף ותשואות תזרים מזומנים, ומתאימה נתוני יסוד רבעוניים לתצפיות יומיות…
מסמך זה מסביר כיצד למדוד תשואות סביב אירועים כגון הפעלת אות, פרסום דוחות כספיים או פרסום נתונים מאקרו־כלכליים. הדוגמה המעשית משתמשת בפריצות מומנטום בקרנות סל סחירות. לכל אירוע, מודל שוק שהותאם בחלון אומדן שלפני האירוע מספק תשואות צפויות; החסרתן מהתשואות…
המחברת משווה חוזי אירועים של Polymarket המסולקים בקריפטו לחוזים מפוקחים של Kalshi, ומתמקדת באופן שבו כללי גישה ומדיניות רישום מעצבים את המחירים והשאלות שכל זירה מייצגת. היא בוחנת תמונת מצב קטנה של Polymarket, בודקת כמה שווקים ותאריכים היא מכסה, מזהה סולם…
כלי זה מתאר תהליך לאיסוף דיווחי SEC ציבוריים מסוג 10-Q, 10-K ו-8-K ולהמרתם למערך נתונים טבלאי אחיד למחקר בהמשך. הוא מחיל חילוץ טקסט ייחודי לכל סוג טופס: דיווחים רבעוניים מספקים את פרק הדיון של ההנהלה, דיווחים שנתיים נותנים עדיפות לטקסט הקשור לספקים עם קטע…
המסמך מתאר צינור עיבוד הממיר דיווחי SEC 8-K לאירועים תאגידיים מובְנים. מודל שפה מחלץ קשרים בין אירועים, בעוד שבדיקות סכמה מפורשות מאמתות שמות ישויות, סוגי קשרים, קטגוריות ותאריכים. נרמול דטרמיניסטי מתקן את עיצוב הישויות; רשומות עם ערכים שאינם נתמכים נשארות…
המחברת מסבירה כיצד לחלץ עסקאות בעלי עניין מקובצי XML גולמיים של טופס 4 של SEC לצורך מחקר מניות. היא מתייחסת לכל בלוק עסקה כיחידת הניתוח, ושומרת על הקשר בין קוד העסקה, התאריך, מספר המניות, המחיר והכיוון. מעבר בעץ XML מונע ערבוב שדות בין עסקאות או בין מקטעי…
מקרה הבוחן מתאים את ההיגיון של מסחר בזוגות לשווקי הימורים פוליטיים באמצעות מידול ההסתברות הגלומה המשולבת של מועמדי שתי המפלגות הגדולות. תהליך סמוי מסוג Ornstein-Uhlenbeck עם רמת חזרה לממוצע המשתנה לאורך זמן מייצג את ההסתברות הבסיסית, בעוד רעש אדיטיבי מביא…
המחקר בוחן כיצד מערכת האתגרים האוטומטית להחלטות כדור או סטרייק של ליגת הבייסבול האמריקאית השפיעה על החלטות השופטים ועל התנהגות השחקנים באתגרים. הוא מנתח זריקות שנקראו בשנים 2015–2026 ואת האתגרים בעונה הראשונה של המערכת, ומשווה את גבול אזור הסטרייק בפועל,…
המחקר בוחן כיצד אירועי פיצול במטבעות קריפטוגרפיים משפיעים על ביטקוין, המטבע המקורי. הוא משתמש במודל GARCH מעריכי מותאם לניתוח שינויים בתשואות ובתנודתיות, תוך התחשבות בהתקבצות תנודתיות ובהתפלגויות תשואה בעלות זנבות עבים. המודל מתחשב גם בדינמיקת השוק, אף…
המחקר בוחן פעילות מתואמת של ניפוח מחיר ומכירה בקריפטו, לרבות ניתוח מקרה וחקירת אירועים שאורגנו בערוצי Telegram בתקופה מוגדרת. הוא מחפש דפוסי שוק הקשורים לתוכניות אלה ובונה מודל לאמידת הסבירות שמטבעות רשומים יעברו ניפוח מחיר לפני אירוע. המחברים מציגים את…
המחקר מסביר מדוע אי אפשר להשוות בין הכרעות של חוזי אירועים ב-Polymarket וב-Kalshi באמצעות התאמת תוויות כמו „הוכרע” או „סופי”. הוא ממפה את התהליך בכל זירה לשלבים תפקודיים, ובהם פסיקה או קביעה, תיעוד בנקודת קצה ציבורית, זמינות תשלום ופדיון. לאחר מכן הוא מציע…
המאמר מיישם למידת מכונה מונחית על סחף לאחר פרסום דוחות רווח (PEAD), אנומליה במניות שבה התשואות ממשיכות לנוע לאחר חדשות על רווחים. המודל משתמש ב-XGBoost ובמאפיינים פונדמנטליים וטכניים שהונדסו מנתוני דיווח רבעוניים של 1,106 חברות Russell 1000 בשנים 1997 עד…