סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
30 מסמכים
מחברת זו מתייחסת לערך הכולל הנעול כאל נתון חלופי ובוחנת את ההשערה שתנאי ההון ב־DeFi יכולים לסייע בחיזוי תשואות אתר. היא מגדירה TVL כשווי הדולרי של נכסי קריפטו שהופקדו בפרוטוקולים, ומדגישה שמדובר במלאי שערכו משתנה גם בעקבות הפקדות וגם בעקבות מחירי השוק של…
המחברת מעריכה סדרת ערך כולל נעול של DeFi כנתוני עזר למסחר באת׳ר. הסקירה מאורגנת סביב ארבע שאלות: האם הסדרה קשורה לתשואות עתידיות, האם הנתונים תקינים וניתנים לשחזור, האם השימוש בהם מותר מבחינה משפטית, והאם ערכם מצדיק את עלויות האינטגרציה והתחזוקה. ניתוח האות…
חקר מקרה זה בוחן נתוני שווי כולל נעול של DeFi Llama כקלט אפשרי לצינור מחקר מסחר ב-Ether. הוא מפריד בין עוצמת האות, איכות הנתונים, התאמה משפטית וערך מסחרי, ומתייחס לסוגיות משפטיות ולהיעדר גרסאות היסטוריות שניתנות לשחזור כתנאי סף מחייבים. שלוש טרנספורמציות של…
הפרק טוען שמשמעת מחקרית שניתן לחזור עליה היא מקור עמיד יותר ליתרון במסחר מכל אסטרטגיה יחידה. הוא מציג תהליך עבודה המבוסס על השערות הניתנות להפרכה, הערכה מחוץ למדגם ותיקונים לבדיקות מרובות, כדי לצמצם הטיה. הדיון סוקר לאחר מכן תפקידים ומוסדות בקריירה כמותית,…
פרק זה מתאר כיצד לבנות מחקר עקבי בזמן של נתונים פיננסיים בסיסיים ונתונים חלופיים עבור מניות, סדרות מאקרו-כלכליות, חוזים עתידיים, קריפטו ושווקי חיזוי. השיטות המרכזיות הן אחסון דו-זמני ושאילתות לפי מועד, תזמון פרסום המותאם למקור, מיפוי ישויות תקף בזמן וחילוץ…
המסמך בוחן כיצד תשואות נכסי קריפטו בחמש מערכות אקולוגיות של בלוקצ'יין נעות ביחס זו לזו. לפי הדיווח, עליות חדות בשרשרת אחת מלוות לעיתים קרובות בהפסדים באחרות, דפוס השונה מהתנועה המשותפת החיובית שנראית לעיתים קרובות במניות. הניתוח משתמש בתצפיות על השרשרת…
המסמך מתאר את CryptoTrade, סוכן מסחר בקריפטו המבוסס על מודל שפה גדול. הגישה משלבת מידע בשרשרת, שהמחברים מתארים כשקוף ובלתי ניתן לשינוי, עם אותות מחוץ לשרשרת, כגון חדשות, שעשויים לספק הקשר עדכני. מנגנון רפלקטיבי בוחן את תוצאות ההחלטות הקודמות כדי להנחות את…
המחקר בוחן אם טקסט מחדשות ומרשתות חברתיות יכול לשפר תחזיות מחיר לביטקוין ולאתריום בשילוב נתונים פיננסיים ונתוני בלוקצ׳יין. הוא משווה בין מודלי שפה שאומנו מראש וכאלה שעברו כוונון עדין לבין שיטות סנטימנט מבוססות מילון, ומשתמש בסיווג אפס־שוט של BART MNLI כדי…
המסמך מציג את Real-CATS, מערך נתונים שנועד לתמוך בפיתוח ובהערכה של שיטות לזיהוי כתובות במטבעות קריפטוגרפיים. הוא משלב כתובות שזוהו כפליליות בדיווחים מהעולם האמיתי עם כתובות תמימות המקושרות ללקוחות בורסות, ומספק דוגמאות מתויגות למחקר בתחום שבו היה מחסור…
המחקר משתמש בנתונים פנימיים מרשת הביטקוין ובמאפיינים חיצוניים כדי לחזות את כיוון המחיר היומי באמצעות כמה מודלים של למידת מכונה. הוא מעריך את התחזיות באמצעות אסטרטגיית מסחר על תצפיות שלא נראו, שנאספו ברבעון הראשון של 2021. אות בינארי מפיק תשואות שדווח כי היו…
מחקר זה עוסק באופן שבו שירותי ערבול Bitcoin מסתירים את מסלולי הכספים בין עסקאות וכתובות. המחברים מתארים שיטות למעקב אחר פעילות מערבלים ולזיהוי עסקאות ערבול, כתובות מערבלים וכתובות שולחים ומקבלים, וכן להבחנה בין כספים המתוארים כמלוכלכים או נקיים. הגישה שלהם…
המחקר בודק אם זרימות ברשת מנבאות תשואות ותנודתיות תוך־יומיות בביטקוין, באת׳ריום ובטת׳ר. הוא בוחן מרווחים של שעה עד שש שעות בשנים 2017–2023, ומבחין בין זרימות אל בורסות לבין זרימות בין ארנקים של משקיעים. המחברים משתמשים גם בניתוחי מקרה להמחשת תחזיות תשואה,…
המסמך משווה דפוסים כמותיים בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים למאפיינים מסוגננים המזוהים עם שווקים פיננסיים מבוססים. הוא חוקר התפלגויות תשואה, התקבצות תנודתיות, מתאמים מולטיפרקטליים זמניים, מתאמים בין שווקים ואת הקשר בין נפח מסחר לשינויי מחירים. הכמות הגדולה של…
המסמך מציג מסגרת למדידת שיפור מחיר במכרזים לזרימת פקודות בשרשרת (OFAs). הוא מתאר שיוך של שיפורי ביצוע לקלטים מערכתיים שניתנים להתאמה, לרבות איכות נתיב הניתוב, שימוש בגז והגדרות עמלת קדימות, במטרה להפריד את השפעת המכרז ממקורות אחרים לביצוע במחירים טובים יותר.…
המאמר מדגם הגעת בלוקים של ביטקוין וקפיצות מחירים באמצעות תהליך הוקס רב־משתני, מסגרת של תהליכי נקודה המייצגת אירועים ככאלה שעשויים לעורר אירועים מאוחרים יותר. הוא משתמש בנתוני בלוקצ'יין הזמינים לציבור ואומד את פרמטרי המודל בשיטת נראות מרבית. המבנה נועד ללכוד…
המחקר בוחן אם מידע מעבר להיסטוריית המחירים יכול לסייע בחיזוי התנודתיות של ביטקוין מול הדולר. מערכת CoMForE המוצעת משלבת נתוני מסחר היסטוריים עם סנטימנט מציוצים קשורים, מדדי נפח חיפוש של עניין הציבור ונתוני קצב גיבוב של הבלוקצ׳יין. היא משתמשת בהרכב…
פרוטוקול Lockchain משתמש בשדה nLockTime החובה בן ארבעת הבתים של עסקאות ביטקוין ככותרת מטא־נתונים קומפקטית לפרוטוקול־על. לפי המסמך, הגבלת הערכים המקודדים לטווח לא מנוצל של חותמות זמן קודמות של Unix מקצה שדות לאות פרוטוקול, סוג, וריאנט ומזהה רצף, תוך עמידה…
מחקר זה בוחן את משכי ההחזקה בביטקוין ואת פעילות העסקאות התלויה בגיל המטבע, באמצעות נתוני בלוקצ׳יין. הוא מדווח על התפלגות משכי החזקה עם זנב כבד, ומעריך שמעריך חוק החזקה הממוצע קרוב ל־0.9 לאורך תקופות של יום אחד ועד לפחות 200 שבועות. ההתפלגות משתנה במידה ניכרת…
פרק זה סוקר כיצד העושר והתנהגות המסחר מתפתחים במערכות קריפטו שמנפיקות מטבעות חדשים באמצעות Proof of Stake. תחילה הוא בוחן צבירת עושר ללא מסחר, תוך התייחסות להשפעה האפשרית של הפרוטוקול על ביזור. לאחר מכן הוא מנתח תמריץ של כורה יחיד לסחור תוך איזון הפעילות מול…
המחקר בוחן אם מדדים מנתוני בלוקצ׳יין של מטבעות קריפטוגרפיים יכולים לסייע בהסבר מחירים ובהבחנה בין נכסים מסוכנים. הוא מנתח נתונים היסטוריים, מודד מתאמים בין המחיר לפרמטרים אחרים, מקבץ מטבעות באמצעות clustering ומפעיל אלגוריתמי סיווג כדי לסמן נכסים כמסוכנים או…
ManiScope היא מערכת לניתוח חזותי שנועדה לסייע למשתמשים להעריך סיכונים למניפולציה מבוססת עסקאות בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים, לרבות מסחר כוזב. תצוגות מתואמות משלבות התפלגות בעלות על טוקנים, קשרים בין מחזיקים, התנהגות של מחזיקים יחידים, תנועות מחירים ודפוסי מסחר…
מחקר זה בוחן אם הצגה פומבית של כוונות מסחר מפחיתה את עלויות הביצוע, ומשתמש בפקודות TWAP המקוריות לפרוטוקול ב־Hyperliquid כדוגמה ל״מסחר גלוי״. הוא משווה ביצועים של TWAP גלויות למטא־פקודות נסתרות ששוחזרו מנתונים ברמת הכתובת. הפקודות הנסתרות נוטות לפעול לפי…
המחקר בוחן אם שני אוספי נתונים שהוגדרו בנפרד צופים באותם טוקנים במשגר pump.fun של Solana. צינור אחד מזהה קבוצות הקשורות לארנקי קונים מוקדמים שפועלים בתיאום; השני מתעד החלטות של מסנן דחייה לפני עסקה מצד הסוחר. המחברים משווים קבוצות מזהים של טוקנים בשני חלונות…
המאמר בוחן אם אותות של CryptoQuant, לרבות נתוני שרשרת, בורסות וכורים, ופוסטים על פעילות לווייתנים יכולים לסייע בחיזוי התנודתיות של הביטקוין ביום הבא, ובייחוד קפיצות קיצוניות. הוא מציע מודל חיזוי Synthesizer Transformer ומשווה את ביצועיו לגישות קיימות.…