אסטרטגיית שורט מסוננת בשוק עולה של DAX

סיכום

מסמך זה מציג אסטרטגיית שורט מבוססת כללים עבור DAX בגרף של ארבע שעות. היא משווה ממוצע אקספוננציאלי מהיר ורב-שלבי לממוצע נע איטי יותר מסוג Hull, ואז מחפשת היפוך דובי קצר בזמן שהמחיר והממוצעים מצביעים על שוק עולה. הכניסה מוגבלת גם לפי סף של טווח אמיתי ממוצע ולפי מסנני לוח שנה ושעה. הדוגמה משתמשת בחוזה אחד ומגדירה רמות קבועות באחוזים לסטופ לוס וליעד רווח.

המסמך מספק קוד ומתווה בשפה פשוטה של היגיון הכניסה, אך אינו מדווח על בקטסט, היסטוריית עסקאות או נתוני ביצועים. המחבר מתאר את סיכויי העסקה כשווים, ללא ראיות תומכות. לכן מדובר במפרט אסטרטגיה להערכה, ולא בהוכחה ליתרון מסחרי. זו אסטרטגיית שורט בלבד, שתלויה בהנחות מסוימות לגבי מכשיר ומסגרת זמן; המסננים והפרמטרים שלה עשויים שלא להתאים לשווקים אחרים או למוסכמות נתונים אחרות.

רעיונות מרכזיים

• האסטרטגיה מחפשת כניסות שורט כאשר המחיר והממוצע המהיר נמצאים מעל ממוצע איטי יותר.
• רצף בן שני שלבים של מחירי סגירה משמש אות פשוט להיפוך דובי.
• תנאי תנודתיות, חודש, יום בשבוע ושעה מסננים כניסות אפשריות.
• הדוגמה משתמשת בסטופ וביעד קבועים, אך אינה מציגה ראיות לביצועים שנבדקו.

תגיות

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.