התאמת שחזור טיקים והמרת נרות לשווקים המבוססים על Bid

סיכום

חלק זה מסביר מדוע מערכת שחזור שתוכננה סביב נתוני מחירי עסקאות עלולה ליצור תרשימים ומדדים שגויים כשמשתמשים בה בפורקס או בשווקים אחרים המבוססים על Bid. בנתונים המתוארים, נפח הטיקים עשוי להישאר אפס משום שהוא קשור לשינויים במחיר Last, ולכן השגרה הקיימת שיוצרת נרות של דקה אחת רק כאשר הנפח חיובי עלולה לדלג לחלוטין על טיקי Bid.

הכיוון המוצע הוא לקרוא תחילה את קובץ הטיקים המלא, לקבוע אם יש להציג את הנתונים לפי Bid או Last, ולהתאים את מועד ההמרה מטיקים לנרות. המאמר גם מבחין בין טעינת נתונים לשחזור לבין שימוש בנתוני טיקים לעדכון שערים קודמים, דבר המשפיע על המקום שבו אפשר לבצע המרה בבטחה. הוא מציין שסימולציות זקוקות לטיפול נוסף בנפח אפס או נמוך מאוד כדי למנוע תקיעות או קריסות. הקטע אינו כולל את היישום המלא או השוואה מדודה; הוא מציג את השינויים כתשתית לעבודת סימולציה בסגנון פורקס בהמשך.

רעיונות מרכזיים

• בקובצי טיקים המבוססים על Bid ייתכן שהנפח יהיה אפס גם כאשר מחירי Bid משתנים.
• לכן, המרה קיימת המותנית בנפח עלולה שלא ליצור נרות מטיקי פורקס.
• על מערכת השחזור לקבוע את מצב התצוגה לאחר קריאת קובץ הטיקים המלא.
• יש למקם את המרת הטיקים בזהירות, מפני שלטעינה לשחזור ולעדכוני שערים יש צרכים שונים.
• לוגיקת הסימולציה צריכה להביא בחשבון נפח טיקים אפסי או נמוך מאוד כדי למנוע כשלים.

תגיות

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.