אסטרטגיית קונפלואנס עם סרטי Hann, מבנה שוק וגודל פוזיציה לפי סיכון

סיכום

אסטרטגיה זו משלבת הצלבות בין סדרות מחירים שעברו סינון Hann לבין אותות של מבנה השוק. היא עוקבת אחר שיאים ושפלים מקומיים, מסמנת פריצות של רמות אלה ומשתמשת במצב מגמה מבני כדי להימנע מכניסות נגד כיוון מאושר. טווח ADX מסנן משטרי שוק; מסננים אופציונליים מגבילים את המסחר לפעילויות נבחרות או דורשים שהמחיר יהיה סמוך לפער שווי הוגן אחרון. הכניסות נבחנות בנרות מאושרים ונלקחות רק כאשר אין פוזיציה פתוחה.

הסטופים ממוקמים מעבר לקיצון של 20 הנרות האחרונים, בתוספת מרווח ATR, וגודל הפוזיציה מחושב מההון, מאחוז הסיכון וממרחק הסטופ. הסקריפט מציע גם יעד סיכון־סיכוי וסטופ נגרר אופציונלי המבוסס על ATR. המסמך שסופק אינו שלם: חלק הביצוע המרכזי הושמט, ולכן אי אפשר להעריך במלואם את התנהגות היציאה המדויקת ופרטי מימוש מסוימים. הוא מתאר לוגיקה הניתנת להגדרה ואינו מדווח על ראיות ביצועים. התוצאות עשויות להשתנות לפי השוק, טווח הזמן, העלויות וההגדרות; גודל פוזיציה המבוסס על סיכון תלוי גם בהתאמת מוסכמות הכמות וערך הנקודה של המכשיר.

רעיונות מרכזיים

• הצלבות של מסנן Hann מספקות אותות כניסה כיווניים תכופים, וגם פריצות של רמות שיא ושפל שנעקבות עשויות לאותת על כניסה.
• מצב מגמה מבני, גבולות ADX ומסנני פעילות ופער שווי הוגן אופציונליים מגבילים את העסקאות.
• נוסחת גודל הפוזיציה מקשרת בין סיכון ההון לבין המרחק בין הכניסה לקיצון האחרון בתוספת מרווח ATR.
• האסטרטגיה כוללת יעדי סיכון־סיכוי הניתנים להגדרה וסטופ נגרר אופציונלי המבוסס על ATR.
• המקור נקטע באזור הביצוע ואינו מספק תוצאות בקטסט מדווחות, ולכן קשה להעריך את היציאות ואת הביצועים.

תגיות

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.