מודלים היברידיים לחיזוי מחירי ספוט של חשמל
סיכום
המסמך מתאר מחקר על גישות היברידיות לחיזוי מחירי החשמל בשוק הספוט של EPEC. רכיבי המודל כוללים תחזית נאיבית, ניתוח פורייה, מודלי ARMA ו-GARCH, תהליך דיפוזיית קפיצות עם החזרה לממוצע ורשתות עצביות חוזרות. הוא מציין אותם כרכיבים בגישת המידול ההיברידית, אך אינו מסביר כיצד הם משולבים או כיצד התחזיות שלהם מושוות.
המחקר משתמש במחירי חשמל מ-2013–2014 לאימון ושומר את 2015 כתקופת בדיקה. חלוקת הזמן הזו מספקת בסיס מוצהר להערכת תחזיות בשנה מאוחרת יותר. עם זאת, המסמך אינו מדווח על מדדי דיוק, תוצאות השוואתיות, מאפייני שוק או פרטים על הגדרות המודלים. לכן הקוראים אינם יכולים לקבוע איזו גישה הציגה ביצועים טובים יותר או אם התוצאות מכלילות מעבר לשוק ולתקופה אלה.
רעיונות מרכזיים
- המחקר בוחן שיטות היברידיות לחיזוי מחירי החשמל בשוק הספוט של EPEC.
- רכיבי המודל המנויים כוללים ניתוח פורייה, ARMA, GARCH, החזרה לממוצע עם קפיצות ורשתות עצביות חוזרות.
- נתוני מחירי החשמל מ-2013–2014 משמשים לתקופת האימון.
- השנה 2015 נשמרת לבדיקת התחזיות.
- לא נמסרו תוצאות ביצועים או פרטים על שילוב המודלים.
תגיות
הטקסט המלא
# Hybrid Modelling Approaches for Forecasting Energy Spot Prices in EPEC market # Hybrid Modelling Approaches for Forecasting Energy Spot Prices in EPEC market In this work we considered several hybrid modelling approaches for forecasting energy spot prices in EPEC market. Hybridization is performed through combining a Naive model, Fourier analysis, ARMA and GARCH models, a mean-reversion and jump-diffusion model, and Recurrent Neural Networks (RNN). Training data was given in terms of electricity prices for 2013-2014 years, and test data as a year of 2015.
מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0
הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.