ביקורת נתונים בנקודת זמן ומחקר על אסטרטגיית חוזים תמידיים שלילית ב-BTC

סיכום

מחקר זה בוחן אם ארכיונים ציבוריים של חוזים תמידיים ב-Binance עבור BTCUSDT תומכים במחקר גורמים תקף בנקודת זמן. הוא מבחין בין זמני האירוע, הפרסום והזמינות, ומפריד בין שלבי ההצעה, הביקורת, ההערכה ומדגם ההחזקה. דרישה ראשונית לנתוני עסקאות, סימון, מדד וריבית פתוחה רציפים במרווחים של חמש דקות נכשלה, משום שהרשומה המשותפת לא כיסתה את ההיסטוריה הנדרשת. החוקרים שינו את המפרט: ריבית פתוחה הפכה לאופציונלית משום שלא ניתן היה לאמת את מועד פרסומה, בעוד שעסקאות, סימון, מדד ומימון ממומש היו ליבת מערך הנתונים. מסכת הזמינות המעודכנת אפשרה חלוקה כרונולוגית לאימון, לאימות ולמדגם החזקה היסטורי.

מבקר דטרמיניסטי זיהה כל הפרה שנבדקה מתוך 80 תבניות מוקפאות, ולא דחה אף אחת מהתבניות החוקיות. בעשרה מסלולים ללא אות, הביקורת הפחיתה את מספר המעברים הכוזבים הממוצע. עם זאת, כאשר תקציבי המועמדים החוקיים הותאמו, סוכן אדפטיבי רק השיג תוצאה זהה לחיפוש אקראי; לא הוכחה עדיפות. לכל הריצות המוערכות על מדגם ההחזקה ההיסטורי היו מקדמי מידע חיוביים, אך יחס שארפ נטו שלילי תחת עלויות הבסיס. הממצאים האלה ספציפיים לארכיון, לכללים ולעלויות שנבדקו; הם אינם מבססים רווחיות או ביצועים כלליים של סוכן.

רעיונות מרכזיים

• מחקר בנקודת זמן מחייב לבדוק מתי כל תצפית נעשתה זמינה, ולא רק אם היא קיימת בארכיון.
• דרישת השלמות המקורית לארבעה זרמי נתונים נכשלה, ובעקבותיה תוקן המפרט והפך את הריבית הפתוחה לאופציונלית.
• המבקר זיהה את כל ההפרות שנבדקו וקיבל את כל התבניות החוקיות שנבדקו.
• כאשר תקציבי המועמדים הותאמו, החיפוש האדפטיבי לא עלה בביצועיו על חיפוש אקראי.
• בריצות על מדגם ההחזקה ההיסטורי היו מקדמי מידע חיוביים, אך יחס שארפ נטו שלילי תחת עלויות הבסיס.

תגיות

# 2608.25348


# Point-in-Time Audit Before Alpha: Public-Archive Availability and a Negative Matched-Budget Study on BTC Perpetual Futures









Public cryptocurrency archives may appear usable when files exist, although factor research requires observations available and executable at each decision time. We audit public Binance BTCUSDT USD-M perpetual-futures data using event, publication, and availability times and separate proposal from deterministic auditing, evaluation, and holdout access. An initial gapless five-minute requirement for trade, mark, index, and open interest failed: the longest unrepaired intersection was 304.5729166666667 days. A disclosed revision made trade, mark, index, and realized funding the core streams and made open interest optional because its publication time was unverified. The revised mask retained 727 complete UTC days and supported a 436/145/146-day train, validation, and historical-holdout split. On 80 frozen known-rule templates, the auditor detected 40/40 violations and rejected 0/40 legal templates. Across ten null-signal paths, full auditing reduced mean false passes from 0.2910 to 0.0625. Under matched valid-candidate budgets, the audited adaptive agent tied random search and did not establish superiority. In the one-time historical holdout, all evaluated runs had positive IC but negative net Sharpe under primary costs. We therefore report a scoped negative result rather than a profitability or agent-superiority claim.

מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.