שימוש בעיבוד אותות למדידת עוצמת מגמה במסחר

סיכום

המסמך מתאר ניסיון לבנות אינדיקטור שמודד את עוצמת המגמה באמצעות עיבוד אותות דיגיטלי להפרדת אות השוק מהרעש. הוא מציג את השאלות המעשיות כהכרעה אם המגמה חזקה מספיק למסחר וזיהוי הרגע שבו היא עשויה להתהפך. המדד המוצע מודגם באמצעות דוגמאות ונתוני שוק אמיתיים, ואז נבחן ביחס לדיוק ולביצועי רווח והפסד של אלגוריתם עוקב מגמה המבוסס על מדד התנודתיות ומיוחס ל־J. Welles Wilder Jr.

רעיונות מרכזיים

• האינדיקטור המוצע משתמש בעיבוד אותות דיגיטלי כדי לאמוד את עוצמת המגמה.
• השיטה נועדה להבחין בין אות שוק שימושי לרעש.
• המסמך מתייחס לעוצמת המגמה ולאפשרות של היפוך כשאלות מעשיות במסחר.
• האינדיקטור נבחן באמצעות דוגמאות ונתונים אמיתיים ונבדק ביחס לאלגוריתם עוקב מגמה המבוסס על מדד התנודתיות.
• התיאור שסופק אינו כולל תוצאות מספריות או פרטים על הנתונים והאימות, ולכן קשה להעריך את עמידות השיטה.

תגיות

# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.