नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक डबल मशीन लर्निंग का उपयोग करके अनुमान लगाती है कि स्थायी वायदा प्रीमियम से विचलन का संबंध बाद के आठ घंटे के रिटर्न से है या नहीं, और उच्च तथा निम्न अस्थिरता बाज़ारों में अनुमानित संबंध अलग है या नहीं। इसमें क्रिप्टो सिंबलों पर पैनल डिज़ाइन, देखे गए…

यह नोटबुक पहले से कोई कारणात्मक ग्राफ़ तय किए बिना बहुचर वित्तीय समय-श्रृंखला में लैग्ड संबंध खोजने के तरीके के रूप में PCMCI प्रस्तुत करती है। यह विधि को ETF और अस्थिरता सूचकांक रिटर्न पर लागू करती है, इसके सशर्त विश्लेषण की जोड़ीवार Granger परीक्षणों से…

यह नोटबुक बताती है कि प्रायिकता पूर्वानुमानों का मूल्यांकन और पूर्वानुमान पाइपलाइन का संचालन कैसे करें। यह Brier और log स्कोर, अपेक्षित कैलिब्रेशन त्रुटि और तीक्ष्णता की तुलना करती है; दिखाती है कि विश्वसनीयता आरेख कहाँ पूर्वानुमान अति-आत्मविश्वासी या कम…

यह परिनियोजन प्रदर्शन प्रमुख FX पेयर के क्रॉस-सेक्शन के ऐतिहासिक दैनिक डेटा पर Ridge मॉडल को फिर से प्रशिक्षित करता है, Interactive Brokers पेपर सत्र से मौजूदा बार प्राप्त करता है, पेयरों की रैंकिंग करता है और लॉन्ग बास्केट बनाता है। यह ब्रोकर से जुड़ने,…

यह ट्यूटोरियल ETF क्रॉस-सेक्शनल संकेतों को लॉन्ग-ओनली, समान-वेट वाले शीर्ष-दस पोर्टफ़ोलियो में बदलता है और Ridge रिग्रेशन तथा लॉजिस्टिक वर्गीकरण की तुलना मोमेंटम और समान-वेट बेसलाइन से करता है। मॉडल वॉक-फ़ॉरवर्ड प्रशिक्षण विंडो पर फिट किए जाते हैं,…

यह अध्ययन जाँचता है कि मासिक US स्टॉक रिटर्न पर रैखिक मॉडल का खराब फ़िट उसके वर्ग-त्रुटि उद्देश्य के कारण है या नहीं। इसमें अन-विंसोराइज़्ड फॉरवर्ड-रिटर्न लक्ष्य, फ़ीचर और वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्ड स्थिर रखकर वर्ग त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और Huber हानि से…

यह नोटबुक तय अवधि में एक निश्चित ऑर्डर को लिक्विडेट करने के लिए Proximal Policy Optimization एजेंट को प्रशिक्षित करती है। यह सीखी गई गति-नीति की तुलना TWAP और Almgren–Chriss शेड्यूल से करती है, निष्पादन कमी मापती है और देखती है कि हर रणनीति कब ट्रेड करती है।…

यह नोटबुक सीमित रणनीति या संकेत वर्ग में से चयन करने पर प्रदर्शन अनुमानों को समायोजित करने के तरीके के रूप में Rademacher Anti-Serum (RAS) प्रोटोकॉल प्रस्तुत करती है। अनुभवजन्य Rademacher जटिलता अनुमान लगाती है कि उम्मीदवार प्रदर्शन मैट्रिक्स यादृच्छिक…

यह नोटबुक क्रमबद्ध फ़ीचर विंडो से स्टॉक रिटर्न का पूर्वानुमान करने के लिए NLinear को बेसलाइन के रूप में प्रस्तुत करती है। हर उदाहरण में एक स्टॉक के लगातार 60 सत्र होते हैं। हर फ़ीचर के लिए मॉडल उसका सबसे नया मान घटाता है, परिणामी इतिहास को एक रैखिक लेयर से…

यह संदर्भ इक्विटी पोज़िशन और अंदरूनी गतिविधि के अध्ययन के लिए सार्वजनिक SEC फ़ाइलिंग के दो स्रोतों का वर्णन करता है। त्रैमासिक 13F रिपोर्ट संस्थागत होल्डिंग देती हैं, या तो चुने हुए प्रबंधकों के समूह के लिए या पूरी फ़ाइलिंग अवधि को कवर करने वाले थोक डेटा के…

यह नोटबुक मार्च 16, 2020 के नियमित सत्र में हर AAPL ट्रेड के लिए प्रचलित राष्ट्रीय सर्वोत्तम बोली और प्रस्तावित मूल्य (NBBO) का पुनर्निर्माण करती है। यह कोट और ट्रेड की घटनाओं को कालक्रम में जोड़ती है, नवीनतम बोली और प्रस्तावित मूल्य को आगे लागू करती है, और…

यह नोटबुक S&P 500 ऑप्शंस शॉर्ट-स्ट्रैडल रिटर्न लक्ष्य पर TabM न्यूरल मॉडल फिट करती है और रैखिक तथा बूस्टिंग तरीकों वाले उसी फ़ीचर पैनल पर तीन मॉडल क्षमताओं की तुलना करती है। TabM एन्सेम्बल सदस्यों के बीच एक न्यूरल बैकबोन साझा करता है, जबकि सीखे गए…

यह नोटबुक शॉर्ट यूरोपीय कॉल के लिए डीप हेजिंग का प्रदर्शन करती है। यह ज्यामितीय ब्राउनियन गति पथों का अनुकरण करती है, बेंचमार्क के रूप में Black–Scholes डेल्टा हेजिंग का उपयोग करती है और टर्मिनल हानियों के सशर्त वैल्यू एट रिस्क उद्देश्य को न्यूनतम करने वाले…

यह नोटबुक S&P 500 के इक्विटी और ऑप्शंस आवंटन के लिए पोज़िशन-स्तरीय नियंत्रणों का मूल्यांकन करती है। इसमें तय स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और समय-आधारित निकास की तुलना हर रणनीति के अपने बिना-ओवरले बेसलाइन से की जाती है। यह सत्यापन शार्प के आधार पर पात्र रणनीति…

यह दस्तावेज़ एक विदेशी मुद्रा OHLCV डेटासेट का वर्णन करता है, जिसमें G10 के प्रमुख करेंसी पेयर और क्रॉस शामिल हैं तथा OANDA से दैनिक और चार घंटे के बार उपलब्ध हैं। इसमें बताया गया है कि डेटा कैसे डाउनलोड, लोड और पेयर या तारीख़ सीमा के अनुसार फ़िल्टर किया जा…

यह दस्तावेज़ Instrumented PCA का प्रदर्शन करता है, जिसमें एसेट फ़ैक्टर लोडिंग को रिटर्न से पहले देखे गए गुणों के रैखिक फलन के रूप में मॉडल किया जाता है। यह गुण-से-लोडिंग मैप और वास्तविक फ़ैक्टर का अनुमान लगाने के लिए ऑल्टरनेटिंग लीस्ट स्क्वेयर का उपयोग करता…

यह दस्तावेज़ Chen, Pelger और Zhu के एसेट-प्राइसिंग प्रतिकृति संग्रह से लिए गए पुनरुत्पादनीय US इक्विटी बेंचमार्क का वर्णन करता है। इसमें 1967 से 2016 तक के लगभग 1.2 मिलियन मासिक स्टॉक अवलोकन हैं, जिनमें 46 फ़र्म गुण, मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक, फ़ॉरवर्ड रिटर्न और…

यह दस्तावेज़ बताता है कि TSMixer स्टॉक के हालिया फ़ीचर इतिहास को सत्रों-दर-फ़ीचर मैट्रिक्स के रूप में संसाधित करता है। इसके ब्लॉक समय के साथ फ़ीचर कॉलम में और फिर हर सत्र के भीतर फ़ीचर के बीच जानकारी मिलाते हैं। ब्लॉक को क्रम से रखने से आवर्ती अवस्था के बिना…

यह नोटबुक ईटीएफ और CME फ़्यूचर्स के लिए दर्ज वॉक-फ़ॉरवर्ड GBM पूर्वानुमानों का उपयोग करके समान वेटिंग, उलटी कॉनफ़ॉर्मल-चौड़ाई वेटिंग और सकारात्मक पूर्वानुमान स्कोर के अनुपात में वेटिंग की तुलना करती है। यह पिछले फ़ोल्ड के अवशेषों से एंटिटी-विशिष्ट Mondrian…

इस नोटबुक में शून्य-शॉट Chronos और TinyTimeMixer पूर्वानुमानों की तुलना एक LSTM और दंडित रैखिक मॉडल से ETF पैनल पर की गई है। हर मॉडल को एक जैसा एकचर ऐतिहासिक संदर्भ दिया जाता है, लेकिन पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल आगे के प्रतिफल के लेबल के बजाय उसी संदर्भ श्रृंखला…

यह नोटबुक जाँचती है कि क्या ऑप्शन बाज़ार के माप विभिन्न स्टॉक में भविष्य के रिटर्न को रैंक कर सकते हैं। यह ऑप्शन-आधारित फ़ीचर पर घोषित रैखिक मॉडल फ़िट करती है, वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन का उपयोग करती है और Ridge, Lasso तथा Elastic Net के दंड स्तरों की तुलना करती…

यह नोटबुक बताती है कि GARCH अस्थिरता क्लस्टरिंग को प्रति-सत्र फ़ीचर में कैसे बदलता है। सबसे पहले रिटर्न प्लॉट और ARCH-LM परीक्षण से जाँचा जाता है कि रिटर्न के वर्ग अपने ही पिछले मानों पर निर्भर हैं या नहीं। GARCH(1,1) मॉडल में नए झटके की प्रतिक्रिया और पिछले…

यह अध्ययन पूछता है कि क्या ऑप्शन बाज़ार के माप भविष्य के स्टॉक रिटर्न को रैंक कर सकते हैं। इसके फ़ीचर में अलग-अलग मैच्योरिटी की निहित अस्थिरता, पुट-कॉल स्क्यू, टर्म-स्ट्रक्चर ढलान और वैरिएंस जोखिम प्रीमियम शामिल हैं। कई मापों के कई परस्पर ओवरलैपिंग रूप होने…

यह नोटबुक एडवर्सेरियल स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर डिज़ाइन को दैनिक U.S. इक्विटी पर लागू करती है। पोर्टफ़ोलियो-वेट नेटवर्क अगले दिन के अतिरिक्त रिटर्न से फ़ैक्टर बनाता है, जबकि प्रतिस्पर्धी मोमेंट नेटवर्क प्राइसिंग कर्नेल को प्रशिक्षित करने में मदद करता है;…