उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
1,066 दस्तावेज़
यह दस्तावेज़ फ़र्म विशेषताओं से मासिक रिटर्न का पूर्वानुमान करने वाले TabM न्यूरल नेटवर्कों का वॉक-फ़ॉरवर्ड अध्ययन बताता है। साझा प्रशिक्षण रनर रिग्रेशन के लिए squared error और वर्गीकरण के लिए cross-entropy उद्देश्य तय करता है, इसलिए प्रयोग में लॉस फ़ंक्शन…
यह दस्तावेज़ मानकीकृत बाज़ार-डेटा लोडर, पहले से बने फ़ीचरों की रजिस्ट्री और सिग्नल डायग्नोस्टिक्स को जोड़ने वाला कार्यप्रवाह प्रस्तुत करता है। फ़ीचर गणना नामों, पैरामीटर शब्दकोशों या YAML से निर्दिष्ट की जा सकती है, जिससे दोहराए जा सकने वाले पाइपलाइन और…
दस्तावेज़ बताता है कि चार बाज़ार-प्रभाव मॉडल किसी ऑर्डर से जुड़े प्रति शेयर प्रतिकूल भाव बदलाव का अनुमान कैसे लगाते हैं: कोई प्रभाव नहीं, रैखिक प्रभाव, वर्गमूल प्रभाव और विन्यास योग्य घात नियम। यह चिह्न परंपरा, भागीदारी, अस्थिरता तथा मॉडल गुणांकों की…
यह दस्तावेज़ विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में गति की परिकल्पना को 100-ETF ब्रह्मांड का उपयोग करते हुए मासिक खोजपरक परीक्षण में बदलता है। यह समायोजित माह-अंत कीमतें बनाता है, 12-से--1-माह की गति मापता है, फिर पात्र ईटीएफ़ को समान भार वाले पाँच समूहों में…
यह नोटबुक इक्विटी विकल्प विश्लेषण केस स्टडी पर लागू पाँच गुप्त-फैक्टर तरीकों का परिवार-स्तरीय दृष्टिकोण देती है। PCA प्रतिफल पैनल से सीधे साझा उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाती है; IPCA विशेषताओं को रैखिक रूप से एक्सपोज़र से जोड़ती है; सशर्त ऑटोएन्कोडर गैर-रैखिक…
यह नोटबुक जाँचती है कि समान संकेतों के बावजूद दो बैकटेस्टिंग इंजन अलग परिणाम क्यों दे सकते हैं। यह रणनीति और ट्रेड किए जा सकने वाले समुच्चय को स्थिर रखती है, पूर्वानुमान बराबर होने पर पोर्टफोलियो भारों को नियतात्मक बनाती है और निष्पादन सेटिंग जैसे भिन्नात्मक…
यह अध्याय बैकटेस्ट को संकेत के समय, निष्पादन, रीबैलेंसिंग, आकार निर्धारण, लागत, बाधाओं और मानकों के बारे में स्पष्ट धारणाओं से रणनीति को गलत साबित करने का प्रयास मानता है। यह अवस्था, ऑर्डर क्रम, नकदी और फ़िल के संचालन के आधार पर वेक्टरकृत तथा घटना-चालित…
यह स्रोत अपरिवर्तनीय प्रशिक्षण विनिर्देश से मॉडल अनुरोध का पुनर्निर्माण करने और परिणामस्वरूप रन को सत्यापित करने के सुरक्षा उपाय बताता है। यह जाँचता है कि अनुरोध समर्थित पहचान संस्करण, मानक निष्पादन स्तर, मेल खाते मॉडल परिवार और अध्ययन तथा अपरिवर्तित…
यह नोटबुक इंस्ट्रूमेंटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण को क्रॉस-सेक्शनल प्रतिफल के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। हर कंपनी की विशेषताओं को सीधे प्रतिफल भार देने के बजाय, IPCA विशेषताओं से फैक्टर एक्सपोज़र तक साझा रैखिक मानचित्र का अनुमान लगाती है, साथ ही…
नोटबुक बताती है कि Kalshi के द्विआधारी Federal Reserve दर अनुबंधों को संभावनाओं के रूप में कैसे पढ़ें और दर सीमाओं की सीढ़ी से निहित वितरण कैसे बनाएँ। यह ज़ोर देती है कि फ़ीड में YES बोलियाँ हैं, इसलिए स्प्रेड से प्रभावित भाव निचली सीमाएँ हैं; थ्रेशोल्ड क्रम…
यह नोटबुक एक ही काम के लिए चार तंत्रिका नेटवर्क संरचनाओं की तुलना करती है: आठ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों के संयुक्त समूह में पिछले प्रतिफलों की विंडो से अगले दैनिक प्रतिफल का पूर्वानुमान। इसमें बताया गया है कि सघन नेटवर्क, एक-आयामी कन्वोल्यूशन, LSTM और GRU उस…
यह व्यवहार्यता विश्लेषण जाँचता है कि डेटा और धारणाएँ ऐसी साप्ताहिक रणनीति का समर्थन कर सकते हैं या नहीं, जो S&P 500 शेयरों को एट-द-मनी निहित अस्थिरता से क्रमबद्ध करके अग्रणी शेयर खरीदती है। संकेत विकल्प देते हैं, लेकिन पोज़िशन इक्विटी में रखी जाती हैं।…
यह नोटबुक S&P 500 शेयरों की रैंकिंग के लिए उनके विकल्प-सतह और भाव इतिहास की विंडो इस्तेमाल करने वाले अनुक्रम मॉडल का मूल्यांकन करती है। यह सामान्यीकृत रैखिक मॉडल, जिसमें आवर्ती स्मृति नहीं होती, की तुलना LSTM से करती है, जिसके गेट समय के साथ जानकारी आगे ले…
यह नोटबुक Federal Reserve Economic Data श्रृंखलाओं से बने आर्थिक डेटा पैनल का विश्लेषण करती है। यह स्पष्ट करती है कि उपलब्ध पैनल में सप्ताहांत और छुट्टियों समेत कैलेंडर तिथियाँ हैं और साथ का मेटाडेटा हर श्रृंखला का अर्थ, स्रोत की आवृत्ति और कोई व्युत्पन्न…
यह नोटबुक बताती है कि जब दैनिक IC अवलोकन निर्भर हों, तो सामान्य t-परीक्षण सूचना गुणांक (IC) की मजबूती को क्यों बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकते हैं। यह ETF डेटा पर संवेग संकेत बनाती है, IC स्वतःसहसंबंध जाँचती है और विश्वास अंतरालों के लिए ब्लॉक बूटस्ट्रैप के साथ…
यह नोटबुक Yahoo Finance, WikiPrices और FRED में एकीकृत OHLCV इंटरफ़ेस दिखाती है, फिर मौजूदा ETF डेटा, लंबे इतिहास वाले इक्विटी और मैक्रो-आर्थिक श्रृंखलाओं के लिए इन स्रोतों का उपयोग करती है। यह डेटा जुटाने के लिए प्राथमिकता-क्रम वाला फ़ॉलबैक तरीका बताती है…
यह अध्याय बताता है कि हर निर्णय समय पर उपलब्ध जानकारी का सम्मान करते हुए वित्तीय मशीन-लर्निंग मॉडल का मूल्यांकन कैसे करें। यह प्रशिक्षण, सत्यापन और अंतिम होल्डआउट में अंतर स्पष्ट करता है और समझाता है कि बेतरतीब ढंग से शफ़ल किया गया k-फ़ोल्ड सत्यापन अतीत का…
यह नोटबुक कई ट्रेडिंग केस स्टडी की रजिस्ट्रियों से जानकारी लेकर संकेत, आवंटन, लागत और जोखिम की तुलना के लिए डेटासेट-पार सारणियाँ बनाती है। यह सत्यापन-रैंक वाले विन्यास समूह के निदान बताती है, जिनमें शीर्ष से दसवें शार्प तक का अंतर, फोल्ड-स्तरीय व्यवहार और…
यह समापन नोटबुक विविधीकृत ETF समुच्चय पर समान भार, उलटी अस्थिरता, माध्य-विचरण अनुकूलन और पदानुक्रमित जोखिम समता की तुलना करती है। रोलिंग Ridge मॉडल संवेग, मूविंग एवरेज से दूरी और अस्थिरता विशेषताओं का उपयोग कर आगे के प्रतिफल का अनुमान लगाता है और ETF में…
यह नोटबुक N-BEATS बनाती है—एक पूर्णतः संयोजित तंत्रिका पूर्वानुमान संरचना, जो पूरी इनपुट विंडो को संसाधित करके भविष्य का पथ अनुमानित करती है। इसका व्याख्येय रूप ब्लॉकों को बहुपद ट्रेंड और फ़ूरियर मौसमी आधारों के जरिए घटक व्यक्त करने तक सीमित करता है। अवशिष्ट…
यह नोटबुक प्रत्येक केस स्टडी के चुने हुए संकेत को स्थिर रखकर पोर्टफोलियो आवंटन को अलग से देखती है और आवंटन चरण के बैकटेस्ट की तुलना करती है। इसमें समान भार, उलटी अस्थिरता, स्कोर भारांकन, माध्य-विचरण अनुकूलन, जोखिम समता और पदानुक्रमित जोखिम समता जैसी विधियाँ…
यह नोटबुक हर केस स्टडी के चुने हुए संकेत पूर्वानुमान को स्थिर रखते हुए पोर्टफ़ोलियो आवंटन विधियों की तुलना करती है। यह उसी स्पाइन पूर्वानुमान से जुड़े आवंटन-चरण के बैकटेस्ट लोड करती है और फिर समान भार, उलटी वोलैटिलिटी, मीन-वैरिएंस ऑप्टिमाइज़ेशन, जोखिम समता,…
यह नोटबुक एक सिंबल और ट्रेडिंग दिवस के लिए DataBento मार्केट-बाय-ऑर्डर संदेशों से NASDAQ लिमिट ऑर्डर बुक का पुनर्निर्माण बताती है। यह मॉड्यूलर इंजन प्रस्तुत करती है जो अलग-अलग ऑर्डर की स्थिति ट्रैक करता है, ऑर्डरों को कीमत स्तरों में समेकित करता है और बिड…
यह नोटबुक जाँचती है कि रीबैलेंसिंग की आवृत्ति ETF के शीर्ष-रैंक मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो के टर्नओवर, सकल प्रदर्शन और लागत-समायोजित परिणामों को कैसे प्रभावित करती है। यह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक कार्यक्रमों में ऐतिहासिक लक्ष्य-भार बदलाव से टर्नओवर का…