नॉलेज लाइब्रेरी

यह घटना-अध्ययन अनुमान लगाता है कि Federal Reserve घोषणाएँ बॉन्ड ETF को कैसे प्रभावित करती हैं; इसके लिए Bayesian structural time-series मॉडल इस्तेमाल किए गए हैं। यह घटना-पूर्व अवधि में चुने गए अंतरराष्ट्रीय इक्विटी और कमोडिटी ETF रिटर्न के साथ लक्ष्य के…

यह नोटबुक मासिक Federal Reserve आर्थिक डेटा—बेरोज़गारी, federal funds दर, ट्रेज़री यील्ड कर्व और मुद्रास्फीति—से वर्णनात्मक बाज़ार चरण बनाती है। इसमें अलग-अलग प्रकाशन आवृत्तियों वाली श्रृंखलाओं को संरेखित करना, बढ़ते स्तरों को बदलाव की दरों में बदलना और बिना…

यह दस्तावेज़ पंजीकृत ट्रेडिंग रणनीतियों की तुलना करने और सुव्यवस्थित केस-स्टडी आकलन बनाने की उपयोगिताओं का वर्णन करता है। एक प्रमुख रैंकिंग विधि पोर्टफ़ोलियो मेट्रिक्स की गणना से पहले रिटर्न श्रृंखलाओं को उनके बिल्कुल समान साझा टाइमस्टैम्प तक सीमित करती है,…

यह नोटबुक एक सिम्युलेटेड मार्केट-मेकिंग कार्य बनाती है, जिसमें proximal policy optimization एजेंट कोट का झुकाव और स्प्रेड की चौड़ाई चुनता है। वातावरण में प्रति घंटा क्रिप्टो perpetual-futures रिटर्न के अनुरूप कैलिब्रेट की गई GARCH अस्थिरता प्रक्रिया,…

यह अध्याय रिटर्न और विशेषता पैनलों में साझा संरचना खोजने के तरीकों का सर्वेक्षण करता है—PCA और eigenportfolios से लेकर IPCA, risk-premium PCA, सशर्त ऑटोएन्कोडर, stochastic discount factor के अनुमान और supervised autoencoders तक। इसका मुख्य अंतर उन कारकों के…

यह नोटबुक ETF रिटर्न-पूर्वानुमान कार्य में sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM और CatBoost की तुलना करती है। यह CPU और, जहाँ समर्थित हो, GPU रन में क्रॉस-सेक्शनल सूचना गुणांक, प्रशिक्षण समय और प्रक्रिया मेमोरी मापती है; इसके लिए हल्के, मध्यम और…

यह नोटबुक क्रॉस-सेक्शनल शेयर पूर्वानुमानों को लॉन्ग-शॉर्ट पोर्टफ़ोलियो में बदलती है: हर रीबैलेंस पर शेयर रैंक करती है, शीर्ष k खरीदती है और निचले k को शॉर्ट करती है, जिसमें हर पोज़िशन में समान पूँजी लगती है। समान वेटिंग आधाररेखा देती है, जिससे विस्तृत आवंटक…

नोटबुक वित्तीय ज्ञान ग्राफ़ बनाने के लिए लक्षित S&P 100 10-K और 8-K फ़ाइल डेटा का पूर्वावलोकन करती है। यह स्कीमा की पूर्णता, कंपनी और एक्सेशन कुंजियों की विशिष्टता, फ़ॉर्म की संगति, फ़ाइल वर्ष और दर्ज पाठ लंबाई जाँचती है। वार्षिक रिपोर्ट व्यवसाय विवरण,…

यह नोटबुक जाँचती है कि अलग-अलग तरलता वाले शेयरों में बाज़ार प्रभाव मोमेंटम रणनीति के बैकटेस्ट नतीजों को कैसे बदलता है। यह ऑर्डर का आकार और रणनीति समान रखती है, निर्माण अवधि से तरलता और अस्थिरता का अनुमान लगाती है और बाद की मूल्यांकन अवधि में वर्गमूल प्रभाव…

यह नोटबुक जाँचती है कि चार घंटे का स्पॉट FX डेटा दैनिक क्रॉस-सेक्शनल रणनीति के लिए उपयोगी है या नहीं, जो मोमेंटम और कैरी से मुद्रा युग्मों की रैंकिंग करती है, सबसे मज़बूत युग्म खरीदती है और सबसे कमज़ोर बेचती है। यह मॉडल फ़िट या पूर्वानुमान नहीं करती। इसके…

दस्तावेज़ लंबी पोज़िशन वाली बिटकॉइन RSI माध्य-प्रत्यावर्तन नियम के लिए VectorBT कार्यप्रवाह दिखाता है। यह दैनिक बंद कीमतों से RSI की गणना करता है, पिछले दिन का मान निचली सीमा से नीचे जाने पर प्रवेश करता है और ऊपरी सीमा पार करने पर बाहर निकलता है। संकेतों को…

यह नोटबुक समाप्ति तक S&P 500 ऑप्शन रिटर्न पर वैरिएंस रिस्क प्रीमियम के प्रभाव का डबल मशीन लर्निंग विश्लेषण घोषित करके चलाती है। निष्पादन से पहले यह लक्षित मात्रा, देखे गए समय, भ्रमकारी कारक, समय-आधारित क्रॉस-वैलिडेशन व्यवस्था, सहायक मॉडल, HAC सहप्रसरण…

यह नोटबुक अनुमान लगाती है कि हस्तक्षेप के अंतर्गत क्रिप्टो परपेचुअल प्रीमियम ज़ेड-स्कोर का अगले आठ घंटे के रिटर्न से संबंध है या नहीं; इसमें कीमत की अस्थिरता, फ़ंडिंग दर और प्रीमियम का हालिया औसत से विचलन समायोजित किया जाता है। डबल मशीन लर्निंग परिणाम और…

यह नोटबुक मानकीकृत ETF डेटा लोडिंग, फ़ीचर रजिस्ट्री और संकेत निदान को जोड़ने वाला कार्यप्रवाह प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि इंडिकेटर मेटाडेटा कैसे खोजें, डिफ़ॉल्ट या स्पष्ट पैरामीटर से फ़ीचर कैसे निकालें और दोहराए जा सकने वाले पाइपलाइन के लिए…

नोटबुक वैल्यू एट रिस्क को हानि क्वांटाइल और कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क, यानी अपेक्षित कमी, को उस सीमा से आगे की औसत हानि के रूप में समझाती है। यह व्यापक इक्विटी ETF के लिए एक-दिवसीय टेल जोखिम का अनुमान चार तरीकों से लगाती है: अनुभवजन्य ऐतिहासिक क्वांटाइल,…

यह नोटबुक चुनी गई क्रिप्टो परपेचुअल फ़ंडिंग रणनीति के लिए होल्डआउट पूर्वानुमान बनाने की प्रक्रिया बताती है। यह सत्यापन नतीजों से कॉन्फ़िगरेशन तय करती है, चुने गए चेकपॉइंट को आगे ले जाती है और ऐसे डेटा से नया प्रशिक्षण विनिर्देश बनाती है जो होल्डआउट विंडो से…

यह नोटबुक बताती है कि सहप्रसरण अनुमान शोरयुक्त होने पर हाइरार्किकल रिस्क पैरिटी, माध्य-विचरण आवंटन का विकल्प कैसे है। HRP सहसंबंध दूरियों का उपयोग करके परिसंपत्तियों के क्लस्टर बनाता है, उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रम देता है, फिर क्रमबद्ध समूह को बार-बार…

यह अध्ययन NVDA के मार्केट-बाय-ऑर्डर डेटा से ऑर्डर फ़्लो दबाव का मिनट-स्तरीय माप बनाता है। यह ऑर्डर जोड़ने, रद्द करने और भरने की घटनाओं को पक्ष के अनुसार चिह्नित करता है, घटनाओं को आकार और मध्य कीमत से दूरी के आधार पर वेट देता है और फिर दबाव श्रृंखला को स्मूद…

यह दस्तावेज़ सत्यापन डेटा पर चुने गए कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके आरक्षित NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर होल्डआउट अवधि के लिए पूर्वानुमान बनाने की प्रक्रिया समझाता है। चुने गए मॉडल को केवल उस इतिहास पर फिर फ़िट किया जाता है जो होल्डआउट से पहले समाप्त होता है;…

यह दस्तावेज़ आगे के इक्विटी रिटर्न और जोखिम-समायोजित रिटर्न का पूर्वानुमान करने के लिए ऑप्शन से निकाले गए फ़ीचरों पर TabM, एक वेट-शेयरिंग न्यूरल एन्सेम्बल, फ़िट करता है। इसके सदस्य अलग-अलग सक्रियण स्केलिंग और आउटपुट हेड के साथ एक साझा दो-परत नेटवर्क इस्तेमाल…

यह दस्तावेज़ शोध एजेंटों के लिए बातचीत के प्रतिलेख से अलग एक संरचित स्थिति रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। रिकॉर्ड में प्रश्न और कटऑफ़, जुटाए गए साक्ष्य, अनसुलझे प्रश्न, टूल-कॉल इतिहास, जाँच के नतीजे और संश्लेषण की स्थिति रखी जाती है। साक्ष्य और टूल ट्रेस अलग रखने…

यह नोटबुक मुद्रा युग्मों के रिटर्न का पूर्वानुमान करने के लिए रैखिक मॉडल के नियमितीकरण की जाँच करती है। यह इनपुट फ़ीचरों के बीच बहुसहसंबद्धता को परिसंपत्तियों की परस्पर निर्भरता से अलग करती है: मुद्रा युग्मों में अंतर्निहित मुद्राएँ साझा होती हैं, इसलिए उनके…

यह नोटबुक दैनिक OHLCV डेटा का जीवनचक्र समझाती है: शुरुआती इतिहास लोड करना, थोड़े ओवरलैप वाला डेल्टा प्राप्त करना, छूटे हुए सत्रों का पता लगाना और हर प्रतीक की ताज़गी व सत्यापन संबंधी समस्याओं का सार देना। इसमें बताया गया है कि अपडेट विंडो को प्रदाता की आखिरी…

यह नोटबुक ETF शोध के लिए फ़ीचर-चयन कार्यप्रवाह प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य बाद के मॉडलिंग के लिए कई संभावित फ़ीचर निर्माणों और लुकबैक विकल्पों में से एक छोटा समूह चुनना है। यह फ़ीचर और फ़ॉरवर्ड रिटर्न के बीच क्रॉस-सेक्शनल स्पीयरमैन सूचना गुणांक निकालती…