नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक मापती है कि चुकाए गए कोट किए गए स्प्रेड के अलग-अलग अनुमानित अंशों के तहत S&P 500 ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का सत्यापन प्रदर्शन कैसे बदलता है। यह हर मॉडल परिवार के लिए एक आधारभूत रणनीति चुनती है, फिर स्प्रेड-लागत की मान्यताओं और पूरे एट-द-मनी स्ट्रैडल…

यह दस्तावेज़ स्वचालित ट्रेडिंग रोक के लिए पुनःउपयोग योग्य स्टेट मशीन प्रस्तुत करता है, जिसमें बंद, खुली और आधी-खुली अवस्थाएँ हैं। यह चार जोखिमों पर समान संक्रमण तर्क लागू करता है: खाते का ड्रॉडाउन, दैनिक हानि, लगातार घाटे वाले सत्र और सिस्टम विलंबता। रिकवरी…

यह नोटबुक ऑप्शन-सतह विशेषताओं वाले इक्विटी पैनल के लिए इंस्ट्रूमेंटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (IPCA) समझाती है। सामान्य PCA के विपरीत, जो हर शेयर के एक्सपोज़र का अनुमान उसके रिटर्न इतिहास से लगाता है, IPCA एक्सपोज़र को हर शेयर की तारीख-विशिष्ट विशेषताओं…

यह नोटबुक सत्यापन डेटा पर चुने गए कॉन्फ़िगरेशन से पहले कभी न छुई गई ETF होल्डआउट अवधि के पूर्वानुमान बनाती है। यह प्रशिक्षण विनिर्देश को फिर से बनाकर अवधि शुरू होने से एक लेबल क्षितिज पहले समाप्त करती है, मॉडल को फिर से फ़िट करती है, चुने गए चेकपॉइंट को…

यह नोटबुक कंपनी की 10-K फ़ाइलिंग से आपूर्तिकर्ता, ग्राहक और प्रतिस्पर्धी संबंध निकालकर उन्हें Neo4j नॉलेज ग्राफ़ में संग्रहीत करने की पाइपलाइन बताती है। एक स्थानीय भाषा मॉडल संरचित विषय-क्रिया-वस्तु त्रिक प्रस्तावित करता है, जिसके बाद स्ट्रिंग-आधारित इकाई…

यह डेटासेट गाइड ऑर्डर बुक और मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर शोध के लिए US इक्विटी टिक डेटा के दो स्रोतों की तुलना करती है। Databento के मार्केट-बाय-ऑर्डर रिकॉर्ड पहले से संसाधित जोड़ने, संशोधित करने, रद्द करने और ट्रेड की घटनाएँ देते हैं, जबकि NASDAQ ITCH एक कच्ची…

यह दस्तावेज़ बताता है कि मॉडल प्रशिक्षण और बैकटेस्ट को दोबारा उपयोग करना है या फिर से चलाना है, यह तय करने के लिए रजिस्ट्री की जाँच कैसे करें। रन की पहचान उनके विनिर्देशों से बने हैश से होती है; रन तभी दोबारा उपयोग किया जा सकता है जब अपेक्षित आर्टिफ़ैक्ट…

यह नोटबुक बताती है कि सामान्य लक्ष्य-भार जोखिम ओवरले वर्णित S&P 500 शॉर्ट-स्ट्रैडल ट्रेडिंग रणनीति को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता। ऑप्शंस इंजन साप्ताहिक समूहों को पूँजी के निश्चित अंश आवंटित करता है और हर समूह के भीतर भारों को सामान्यीकृत करता है; भारों को…

यह नोटबुक वित्तीय इकाई पहचान के लिए ट्रांसफ़ॉर्मर को फ़ाइन-ट्यून करके पाठ के अंशों को संगठन, व्यक्ति, धनराशि, तारीख और प्रतिशत के संरचित फ़ील्ड में बदलना दिखाती है। यह BIO सीमा लेबल प्रस्तुत करती है और समझाती है कि शब्द-स्तरीय एनोटेशन को सबवर्ड टोकन के साथ…

यह नोटबुक CME फ़्यूचर्स रिटर्न के क्रॉस-सेक्शनल पूर्वानुमान के लिए ग्रेडिएंट बूस्टिंग का अध्ययन करती है। यह लीफ़-गणना प्रोफ़ाइल से ट्री क्षमता बदलती है और वर्गित-त्रुटि, निरपेक्ष-त्रुटि तथा ह्यूबर उद्देश्यों की तुलना करती है, जो चरम अवशिष्टों के फ़िटिंग पर…

यह नोटबुक मिनट-स्तर के NASDAQ-100 डेटा को मॉडल-आधारित फ़ीचर में बदलने के तीन तरीके समझाती है: विचरण पूर्वानुमान और पूर्वानुमान त्रुटियों के लिए रोलिंग HAR रिग्रेशन, हाल के वॉल्यूम पैटर्न के लिए फूरियर रूपांतरण और मूल्य तथा ऑर्डर फ़्लो में बदलाव के क्रम के…

यह नोटबुक क्रिप्टो परपेचुअल फ़ंडिंग प्रीमियम के पूर्वानुमान के लिए अनुक्रम मॉडल तुलना में टेम्पोरल कन्वोल्यूशनल नेटवर्क (TCN) जोड़ती है। कारणात्मक पैडिंग सुनिश्चित करती है कि हर स्थिति केवल मौजूदा और पिछली टिप्पणियाँ उपयोग करे, जबकि डाइलेटेड कन्वोल्यूशन…

यह नोटबुक कंपनी फ़ाइलिंग पाठ के संग्रह से अंश खोजने के चार तरीकों की तुलना करती है: BM25, सघन एम्बेडिंग, पारस्परिक रैंक फ्यूज़न (RRF) और क्रॉस-एन्कोडर री-रैंकर। RRF कच्चे स्कोर के बजाय रैंक की सूचियाँ जोड़ता है, इसलिए अलग-अलग स्कोर पैमानों को कैलिब्रेट किए…

यह दस्तावेज़ शुरू से अंत तक की पूर्वानुमान संरचना प्रस्तुत करता है, जिसमें शोध पैनल, समेकित पूर्वानुमान, विरोधी पक्षों वाली बहस और पर्यवेक्षक शामिल हैं। पर्यवेक्षक असहमतियाँ पहचानता है, स्पष्टता देने वाले प्रमाण खोजता है और भरोसे के लेबल सहित संभावना…

यह केस अध्ययन व्यापक US शेयर समूह में दैनिक क्रॉस-सेक्शनल संकेतों का मूल्यांकन करता है और समय-बिंदु डेटा तथा बनाए गए फ़ीचर से लेकर मॉडल तुलना, पोर्टफ़ोलियो निर्माण, लागत और होल्डआउट आकलन तक लंबी शोध प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। इसमें वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन, आगे…

यह मॉड्यूल रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग वातावरण में इस्तेमाल होने वाले सिम्युलेटेड क्रिप्टो बाज़ारों के पैरामीटर का अनुमान लगाता है। यह चुने गए प्रतीक के लिए प्रति घंटा परपेचुअल बाज़ार डेटा लोड करता है, क्लोज़-टू-क्लोज़ लॉग रिटर्न निकालता है और GARCH(1,1)…

यह नोटबुक अलग-अलग केस स्टडी में LightGBM मॉडलों की तुलना व्यवस्थित करती है और जहाँ उपलब्ध हों वहाँ रैखिक मॉडल तथा TabM को संदर्भ परिवार के रूप में उपयोग करती है। यह ट्री आकार, रिग्रेशन लॉस, चेकपॉइंट और वर्गीकरण उद्देश्यों के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन का मूल्यांकन…

यह दस्तावेज़ एक निश्चित क्षितिज में पोज़िशन समाप्त करने के लिए एजेंट को प्रशिक्षित करने वाला Gymnasium वातावरण बताता है। अवलोकन में शेष इन्वेंटरी और समय के साथ स्प्रेड, बाज़ार की गहराई, अस्थिरता तथा सामान्य या तनावग्रस्त शासन शामिल हैं। निरंतर कार्रवाई…

यह नोटबुक सारणीबद्ध फ़ीचर से ETF आगे के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए LightGBM की तुलना MLP, TabM और, उपलब्ध होने पर, TabPFN से करती है। मॉडलों का मूल्यांकन साझा कालक्रमिक वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्डों पर किया जाता है; रैंक सूचना गुणांक और प्रशिक्षण समय मुख्य…

यह नोटबुक ईटीएफ में 21-दिवसीय आगे के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए साधारण न्यूनतम वर्गों की तुलना Ridge, LASSO और Elastic Net से करती है। मॉडल समान घोषित वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्डों का उपयोग करते हैं और शुद्धिकरण अंतराल लेबल क्षितिज के अनुरूप है। हर फ़ोल्ड…

यह दस्तावेज़ ADIA Lab की कारणात्मक खोज चुनौती को ज्ञात सिंथेटिक डेटा-निर्माण परिवार के भीतर पर्यवेक्षित अनुमान के रूप में देखता है। इस कार्य में कई लेबल वाले डेटासेट और ग्राफ़ युग्मों की मदद से उपचार और परिणाम के आसपास चरों को आठ भूमिकाओं में बाँटा जाता है।…

यह मॉड्यूल पंजीकृत पूर्वानुमान सेट से औसत पूर्वानुमान समूह बनाता है और पुनरुत्पादकता तथा चयन पूर्वाग्रह से बचने पर विशेष ध्यान देता है। यह हाथ से लिखी सदस्य सूची रखने के बजाय रजिस्ट्री से योग्य मॉडल कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करता है, अधूरे या सेवानिवृत्त…

यह नोटबुक मूल्य स्तरों से वित्तीय फ़ीचर निकालने के लिए स्थानीय रैखिक रुझान वाले स्टेट-स्पेस मॉडल की व्याख्या करती है। छिपी अवस्था में मूल्य स्तर और उसकी ढलान होती है; अवलोकन शोरयुक्त क्लोज़ होते हैं। हर चरण में फ़िल्टर अवस्था का पूर्वानुमान करता है, अवलोकन…

यह नोटबुक इंट्राडे इक्विटी रिटर्न में निरंतर मूल्य बदलाव और अलग-अलग छलाँगों को अलग करती है। यह वर्ग किए गए लॉग रिटर्न से दैनिक वास्तविकीकृत विचरण का अनुमान लगाती है और निरंतर घटक के जंप-रोबस्ट अनुमान के लिए बाइपावर वैरिएशन का उपयोग करती है; इनका गैर-ऋणात्मक…