नॉलेज लाइब्रेरी

यह Python मॉड्यूल दैनिक आउट-ऑफ़-सैंपल रिटर्न से रणनीति बैकटेस्ट की अनिश्चितता मापने के तरीके बताता है। यह रिटर्न-सीरीज़ आँकड़ों के लिए स्थिर ब्लॉक बूटस्ट्रैप अंतराल, ऑटोकॉरिलेशन और गैर-सामान्यता के अनुसार समायोजित शार्प मानक त्रुटि, तथा औसत रिटर्न के लिए…

यह नोटबुक कई केस स्टडी में पाँच लेटेंट-फ़ैक्टर एस्टिमेटर के पंजीकृत सत्यापन परिणामों का संश्लेषण करती है। पहले यह हर पैनल के लिए परिणाम वाले एस्टिमेटर का मानचित्र बनाती है, फिर औसत दैनिक स्पीयरमैन रैंक सूचना गुणांक (IC) के आधार पर अग्रणी एस्टिमेटर की पहचान…

यह नोटबुक वास्तविक ETF डेटा और कीमत से निकले मोमेंटम उदाहरण का उपयोग करके एकल-कारक मूल्यांकन दिखाती है। यह फ़ॉरवर्ड रिटर्न के विरुद्ध क्रॉस-सेक्शनल Spearman सूचना गुणांक मापती है, क्षितिजों की तुलना करती है और दैनिक क्रॉस-सेक्शनल IC का औसत निकालने तथा एक…

यह केस स्टडी NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर रणनीति के लिए उम्मीदवार वित्तीय और मॉडल-आधारित फ़ीचर को फ़ॉरवर्ड रिटर्न के विरुद्ध छाँटती है। यह समय के साथ क्रॉस-सेक्शनल रैंक सूचना गुणांक की गणना करती है, निर्भरता और बहु-परीक्षण के अनुसार निष्कर्ष समायोजित करती है,…

यह अध्याय खुले वित्तीय शोध में भाषा मॉडल को अधिक उपयोगी बनाने के तरीके के रूप में रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन प्रस्तुत करता है, जहाँ बिना समर्थन के दावे और मनगढ़ंत बातें महँगी पड़ सकती हैं। यह दस्तावेज़ ग्रहण और संरचना के अनुसार दस्तावेज़ों को खंडों में बाँटने…

यह नोटबुक सिग्नल नियमों, आवंटन और जोखिम ओवरले के पंजीकृत सत्यापन बैकटेस्ट में से CME फ़्यूचर्स केस स्टडी चुनती है। यह दोनों रिटर्न क्षितिजों में उम्मीदवारों की तुलना करती है और सबसे ऊँचे सत्यापन शार्प वाला कॉन्फ़िगरेशन चुनती है। लागत संवेदनशीलता चुने गए…

यह नोटबुक ऐसे फ़ीचर विकसित करती है जिनके लिए कई एसेट सीरीज़ चाहिए। यह कॉइंटीग्रेशन के लिए Engle-Granger और Johansen परीक्षणों की तुलना करती है, समझाती है कि साथ-साथ चलना अपने आप में स्थिर स्प्रेड का अर्थ क्यों नहीं है, और पूरे नमूने के रिग्रेशन तथा आगे अपडेट…

यह नोटबुक बताती है कि मिनट बार और NBBO कोट का उपयोग करके NASDAQ-100 शेयरों के लिए फ़ॉरवर्ड इंट्राडे रिटर्न लेबल कैसे बनाएँ। यह संकेत के बाद अगले बार से तय भविष्य के अंतिम बिंदु तक रिटर्न परिभाषित करती है, बिड-आस्क उछाल घटाने के लिए कोट मध्यबिंदुओं का उपयोग…

दस्तावेज़ रोज़ाना बाज़ार डेटा को अद्यतन रखने का संचालन कार्यप्रवाह प्रस्तुत करता है: शुरुआती इतिहास लोड करें, थोड़े ओवरलैप वाला डेल्टा प्राप्त करें, छूटी तारीखें जाँचें और नवीनता तथा सत्यापन समस्याओं की निगरानी करें। ओवरलैप से हालिया बार में डेटा प्रदाता के…

यह नोटबुक S&P 500 इक्विटी और ऑप्शन अध्ययन में मुख्य लेबल का पूर्वानुमान करने के लिए पैच्ड ट्रांसफ़ॉर्मर फ़िट करती है। यह हर शेयर की ऐतिहासिक इनपुट विंडो को लगातार पैचों में बाँटती है और ध्यान के लिए हर पैच को एक टोकन मानती है। ध्यान विंडो के दूर-दराज़…

यह खोजपरक विश्लेषण Binance परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के प्रति घंटा OHLCV डेटा को आठ घंटे के प्रीमियम इंडेक्स के साथ प्रोफ़ाइल करता है। यह डेटासेट कवरेज, समय के साथ बदलती कॉन्ट्रैक्ट सदस्यता, इकाइयों, गुम मानों और कच्चे बार की OHLC संगति जाँचता है। प्रीमियम दशमलव…

यह कोड वित्तीय फ़ीचर्स से पूर्वानुमान के लिए पर्यवेक्षित ऑटोएन्कोडर आर्किटेक्चर प्रस्तुत करता है। एक एन्कोडर सामान्यीकृत इनपुट को संपीड़ित करके बॉटलनेक में रखता है, जबकि एक डिकोडर नियमितीकरण के कार्य के रूप में इनपुट का पुनर्निर्माण करता है। पुनर्निर्मित…

यह नोटबुक ETF स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर मॉडल समझाती है, जो अलग-अलग फ़ंडों के मूल्य रिटर्न पर भारों की एकल शृंखला फिट करता है। उन मॉडलों से अलग, जो फ़ंड एक्सपोज़र और फ़ैक्टर रिटर्न का अलग-अलग अनुमान लगाते हैं, यह मूल्य निर्धारण त्रुटियों पर दो नेटवर्क…

यह कार्य अपूर्ण बाज़ार में पावर उपयोगिता वाले निवेशक के अनंत-क्षितिज निवेश और उपभोग का अध्ययन करता है, जहाँ अवसर स्टोकेस्टिक फ़ैक्टर पर निर्भर करते हैं। यह सीमित-अवस्था वाले फ़ैक्टर और Itô डिफ्यूज़न के रूप में मॉडल किए गए फ़ैक्टर, दोनों पर विचार करता है और…

यह शोधपत्र मूल्य प्रभाव का मॉडल बनाने और राउंड-ट्रिप ट्रेडिंग रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए स्टोकेस्टिक थर्मोडायनामिक्स के विचारों का उपयोग करता है। यह ट्रेडिंग चक्र को गैर-संतुलन प्रक्रिया मानता है, प्रभाव को अपव्ययित कार्य के रूप में समझता है और बाज़ार…

यह शोधपत्र पूछता है कि क्या K नमूनों के फ़ंक्शनल प्रेक्षणों का वितरण समान है। यह अनुभवजन्य विशेषता फ़ंक्शनलों की युग्मवार Cramér–von Mises तुलनाओं से बहुचर परीक्षण आँकड़ा बनाता है, जिससे समूहों के बीच वितरण समानता का आकलन किया जा सकता है। घटक तुलनाओं को…

दस्तावेज़ पेयर्स ट्रेडिंग को गतिशील पोर्टफ़ोलियो अनुकूलन समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। दो संबंधित प्रतिभूतियों के बीच स्प्रेड गॉसियन मीन-रिवर्टिंग प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जबकि इसकी ड्रिफ्ट दर किसी अप्रेक्षित सीमित-स्थिति सतत-समय Markov शृंखला के…

दस्तावेज़ साइन किए गए, भारित रिटर्न-सहसंबंध ग्राफ़ के रूप में दर्शाई गई परिसंपत्तियों का क्लस्टर बनाने के लिए Graph-based Coalition Structure Generation एल्गोरिदम, GCS-Q, के उपयोग का वर्णन करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि सामान्य क्लस्टरिंग तरीके साइन किए गए…

दस्तावेज़ ऑर्डर बुक की गतिशीलता को कणों की गति के रूप में दर्शाने और बाज़ार की स्थिति का सार संवेग माप से बताने का प्रस्ताव देता है। सांख्यिकीय भौतिकी पर आधारित इस रूपरेखा का उद्देश्य ऐसी बाज़ार गतिविधि पकड़ना है जो हेरफेर का संकेत दे सकती है, विशेषकर…

दस्तावेज़ का तर्क है कि पारंपरिक समय-श्रृंखला विश्लेषण में वित्तीय रिटर्न यादृच्छिकता के करीब दिख सकते हैं, फिर भी उनमें आधुनिक बहुचर सांख्यिकी से पहचाने जा सकने वाले पैटर्न हो सकते हैं। इसमें परमाणु भौतिकी में उपयोग की जाने वाली विधियों से प्रेरित विश्लेषण…

यह दस्तावेज़ बहु-स्तरीय ऑर्डर-फ़्लो असंतुलन का अध्ययन करता है, जो लिमिट ऑर्डर बुक में कई मूल्य स्तरों पर शुद्ध खरीद और बिक्री गतिविधि का सदिश माप है। इसमें इस माप और उसी समय के मध्य-मूल्य परिवर्तनों के बीच सरल रैखिक संबंध को छह तरल Nasdaq शेयरों के आँकड़ों…

यह अध्ययन बाज़ार के गुणों में बदलाव के साथ अस्थिरता की असममिति और बहुफ्रैक्टल व्यवहार को ट्रैक करने के लिए रोलिंग विंडो का उपयोग करके बिटकॉइन के दैनिक रिटर्न का विश्लेषण करता है। इसमें अस्थिरता की उलटी असममिति बताई गई है, जिसकी तीव्रता समय के साथ बदलती है और…

शोधपत्र देखता है कि बिटकॉइन रिटर्न और अस्थिरता का गूगल ट्रेंड्स ध्यान से क्या संबंध है। यह क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्रित ध्यान को गूगल खोज डेटा से बने व्यापक अनिश्चितता माप से अलग करता है। बताए गए परिणाम बिटकॉइन और उस सामान्य अनिश्चितता सूचकांक के बीच संबंध…

यह दस्तावेज़ स्टोकेस्टिक फ़ैक्टर मॉडल में दीर्घकालीन निवेश का अध्ययन करता है, जहाँ निवेशक मज़बूत अपेक्षित पावर उपयोगिता अधिकतम करते हैं। मज़बूती का अर्थ एक ही मान लिए गए मॉडल के तहत अनुकूलन करने के बजाय प्रतिकूल वैकल्पिक मॉडल को ध्यान में रखना है। लेखक द्वैत…