नॉलेज लाइब्रेरी

अध्ययन नौ शेयरों के संबंधों से दिशात्मक ट्रेडिंग संकेत खोजने की एक प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। पहले यह Gaussian Mixture Model से शेयरों को ऐतिहासिक मध्य-सीमा अस्थिरता के आधार पर समूहित करता है, फिर Granger कारणता, अनुकूलित PCMCI प्रक्रिया और प्रभावी…

PPO-HRAP प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन को शासन से निकले लक्ष्य एक्सपोज़र के साथ जोड़ता है। इसकी नीति बाज़ार की विशेषताओं और पोर्टफ़ोलियो की स्थिति को देखकर सीखी हुई कार्रवाई को शासन-आधारित लक्ष्य के साथ मिलाती है। रिवॉर्ड में पोर्टफ़ोलियो के लॉग रिटर्न,…

यह अध्ययन मानक कॉल नीलामी में मूल्य निर्माण का मॉडल बनाता है, जिसमें खरीद और बिक्री के ऑर्डरों को मूल्यांकन वितरणों से यादृच्छिक आहरण माना जाता है। संतुलन की एक शर्त समाशोधन मूल्य और कारोबार की मात्रा, दोनों के वितरण देती है। बोली और माँग की मात्रा लचीले…

यह अध्ययन स्वचालित मार्केट मेकर (एएमएम) और विकेंद्रीकृत वित्त (डीफ़ाई) की ट्रेडिंग रणनीतियों में क्वांटम मशीन लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग, हाइब्रिड क्वांटम-क्लासिकल विधियों और ट्रांसफ़ॉर्मर मॉडलों की तुलना करता है। इसमें कई क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों और…

यह अध्ययन परिसंपत्ति-मूल्य निर्धारण कारक मॉडलों के अवशेषों की ट्रेडिंग करने वाले डीप-लर्निंग सांख्यिकीय आर्बिट्राज तरीके की पुनरावृत्ति करता है। यह मूल विधि को नमूने से बाहर की अधिक हाल की अवधि पर लागू करता है और 2016 से 2024 तक अमेरिकी इक्विटी डेटा उपयोग…

यह शोधपत्र फ़ीडबैक-नियंत्रण समस्या के रूप में प्रस्तुत जोड़ी-व्यापार का एक सामान्य एल्गोरिदम बताता है। यह ट्रेडर को स्प्रेड के फलनों का एक व्यापक वर्ग चुनने देता है और स्प्रेड बदलने पर निवेश स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करता है। शेयर-मूल्य प्रक्रियाओं और…

यह अध्ययन स्मूद किए गए ट्रेंड और मोमेंटम अवस्था चरों से बनी गोल्ड फ़्यूचर्स रणनीति का परीक्षण करता है। चलायमान वॉक-फ़ॉरवर्ड प्रक्रिया एक दशक के डेटा पर प्रशिक्षण देती है और 2015–2025 के दौरान लगातार छह-महीने की अवधियों पर परीक्षण करती है। संकेत को वोलैटिलिटी…

यह दस्तावेज़ GT-Score प्रस्तुत करता है, जो डेटा-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों के अनुकूलन के लिए संयुक्त उद्देश्य है। इसमें प्रदर्शन, सांख्यिकीय महत्व, निरंतरता और गिरावट के जोखिम के माप शामिल हैं, ताकि ऐतिहासिक डेटा से अत्यधिक मेल खाने वाले विकल्पों को…

यह दस्तावेज़ Visibility Graphs Relative Strength Index प्रस्तुत करता है, जो किसी साधन की कीमत श्रृंखला में पीछे की ओर दृश्यता संबंधों पर आधारित कीमत संकेतक है। संकेतक को शून्य से 100 तक मापा जाता है और स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति के संकेत बनाने में उपयोग किया…

यह शोधपत्र जाँचता है कि Apple शेयरों में इंट्राडे कीमत की अतिप्रतिक्रिया का पूर्वानुमान कर उसे मोमेंटम संकेत के रूप में ट्रेड किया जा सकता है या नहीं। इसमें अस्थिरता-सामान्यीकृत रिटर्न को Twitter संदेशों से निकली भावना विशेषताओं के साथ जोड़ा गया है,…

यह शोधपत्र जाँचता है कि CryptoQuant के ऑन-चेन, एक्सचेंज और माइनर डेटा तथा व्हेल-अलर्ट पोस्ट अगले दिन की बिटकॉइन अस्थिरता, खासकर चरम उछालों, का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। यह Synthesizer Transformer पूर्वानुमान मॉडल प्रस्तावित करता है और…

यह दस्तावेज़ फ़्यूचर्स बाज़ारों के लिए FutureQuant नामक Transformer मॉडल प्रस्तुत करता है। यह रियल-टाइम लिमिट ऑर्डर बुक डेटा सहित जटिल इनपुट संसाधित करने के लिए अटेंशन तंत्र का उपयोग करता है। एक भावी कीमत का पूर्वानुमान करने के बजाय, यह संभावित कीमतों की…

यह शोधपत्र वित्तीय परिसंपत्तियों के बीच पोर्टफोलियो का पुनः आवंटन करने के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसके घटकों में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का समूह, पिछले पोर्टफोलियो भारों की स्मृति, ऑनलाइन स्टोकेस्टिक बैच लर्निंग और…

यह शोधप्रबंध Dow Jones, Nasdaq और S&P 500 में शामिल शेयरों पर 12, 26 और 9 की पारंपरिक सेटिंग वाले MACD पर आधारित रणनीतियों का बैकटेस्ट करता है। यह 2015 से अगस्त 2021 तक की अवधि में जीत दर, लाभप्रदता, Sharpe अनुपात, ट्रेडों की संख्या और अधिकतम ड्रॉडाउन का…

यह शोधपत्र वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में ऐसे अल्पकालिक पैटर्न खोजने का ढाँचा प्रस्तावित करता है जो भविष्य की कीमत की दिशा का संकेत दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक उदाहरणों का क्लस्टरिंग करके और कम उपयोगी उदाहरणों को हटाकर उच्च-गुणवत्ता वाले, एक-दूसरे से न टकराने वाले…

यह अध्ययन उद्योगों पर लागू लॉन्ग-ओनली रुझान-अनुसरण रणनीति की फिर से जाँच करता है, जिसके बारे में पहले मज़बूत ऐतिहासिक प्रतिफल और जोखिम-समायोजित प्रदर्शन की सूचना दी गई थी। यह पूछता है कि व्यावहारिक कार्यान्वयन विकल्पों और बदलती बाज़ार स्थितियों में भी वे…

यह शोधपत्र ड्रॉडाउन मॉड्यूलेशन ट्रेडिंग नीति में डेटा-आधारित पुनःआरंभ तंत्र जोड़ता है। मूल नीति को इस तरह वर्णित किया गया है कि अधिकतम प्रतिशत ड्रॉडाउन पूर्वनिर्धारित सीमा के भीतर प्रायिकता एक के साथ रहता है। व्यवहार में, हालांकि, सीमा के करीब पहुँचने पर यह…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य पूर्वानुमान और ट्रेडिंग रणनीति विकास में आवर्ती न्यूरल नेटवर्क लागू करने की प्रक्रिया बताता है। यह तरीका बाज़ार की अस्थिरता और समय-श्रृंखला डेटा के पैटर्न दर्शाने में आवर्ती मॉडलों की क्षमता पर आधारित है। बताई गई प्रक्रिया…

यह दस्तावेज़ कीमतों या रिटर्न का सीधे पूर्वानुमान लगाने के बजाय बाज़ार की अवस्थाओं को वर्गीकृत करके रणनीतियाँ बनाने का वर्णन करता है। लेबल अवस्थाओं को परिभाषित करते हैं, और मूविंग एवरेज जैसी बाज़ार विशेषताएँ उन लेबलों में अंतर करने की क्षमता के आधार पर चुनी…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि बाज़ार स्थितियों को सीधे पोर्टफ़ोलियो वज़न में बदलने वाले मॉडल पारंपरिक क्रॉस-एसेट फ़्यूचर्स रणनीतियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। इसमें सोलह तरल CME फ़्यूचर्स पर अलग-अलग नीतियों को अवकलनीय Sharpe-अनुपात उद्देश्य से…

यह शोध ऐतिहासिक संकेतक से इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति निकालने का सामान्य ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसमें एक रणनीति अपेक्षित प्रतिफल अधिकतम करने और दूसरी सूचना अनुपात अधिकतम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अपेक्षित प्रतिफल वाली इष्टतम रणनीति सीधे लागू की जा सकती है…

यह शोध जाँचता है कि सोशल मीडिया की भावना और ध्यान के माप दस क्रिप्टोकरेंसी के दैनिक लॉग प्रतिफल का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। इसके पूर्वानुमान कारकों में Twitter और Reddit की भावना, Google Trends सूचकांक और ट्रेडिंग मात्रा शामिल हैं।…

यह अध्ययन शेयरों की जोड़ी चुनने के लिए ऐसी दूरी माप प्रस्तावित करता है जो दोनों शेयरों के लीड-लैग संबंधों को ध्यान में रखती है। इसकी शुरुआत इस अवलोकन से होती है कि सहसंबद्ध प्रतिभूतियाँ एक साथ न भी चलें: एक दूसरी से पहले प्रतिक्रिया दे सकती है। पहले के…

यह अध्ययन निरंतर फ़्यूचर्स ट्रेडिंग में डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग लागू करता है और असतत तथा निरंतर, दोनों प्रकार के एक्शन स्पेस की जाँच करता है। यह पुरस्कार फ़ंक्शनों में अस्थिरता स्केलिंग शामिल करता है, ताकि पोज़िशन आकार बाज़ार की अस्थिरता के अनुसार बदलें।…