नॉलेज लाइब्रेरी

नोटबुक एक ट्रेडिंग सत्र में बड़े इक्विटी ऑर्डर को छोटे ऑर्डरों में बाँटने के दो तरीकों की तुलना करती है। TWAP हर अंतराल पर लगभग बराबर मात्रा भेजता है और उसे बाज़ार पूर्वानुमान की ज़रूरत नहीं होती। VWAP अनुमानित इंट्राडे वॉल्यूम प्रोफ़ाइल के अनुसार शेयर…

नोटबुक बताती है कि अधूरे या बेमेल मूल्यांकन नमूनों को नतीजे बिगाड़ने दिए बिना S&P 500 विकल्पों के पूर्वानुमान मॉडल की तुलना कैसे करें। यह हर मॉडल की पहचान उसके परिवार, कॉन्फ़िगरेशन और चेकपॉइंट से करती है, जाँचती है कि पूर्वानुमान पंजीकृत पात्रता अनुबंधों पर…

यह नोटबुक Ridge प्रतिगमन और तीन कॉन्फ़ॉर्मल विधियों—स्प्लिट कॉन्फ़ॉर्मल पूर्वानुमान, कॉन्फ़ॉर्मलाइज़्ड क्वांटाइल प्रतिगमन और अनुकूली कॉन्फ़ॉर्मल अनुमान—से ETF अग्रिम रिटर्न के लिए अनिश्चितता अंतराल बनाती है। यह वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्ड से उनका मूल्यांकन करती है…

यह नोटबुक छह पूर्व-उपचार नियंत्रणों के समायोजन के बाद यह अनुमान लगाने के लिए डबल मशीन लर्निंग इस्तेमाल करती है कि पर्पेचुअल-फ़्यूचर्स प्रीमियम z-स्कोर का अगले आठ घंटे के रिटर्न से संबंध है या नहीं। यह अलग-अलग फ़िट और उपचार-अंतरक्रिया के ज़रिए उच्च और निम्न…

यह नोटबुक बताती है कि कंडीशनल ऑटोएन्कोडर स्टॉक रिटर्न को विशेषता-निर्भर फ़ैक्टर लोडिंग और अव्यक्त कारकों के गुणनफल के रूप में कैसे मॉडल करता है। पहले संयुक्त क्रॉस-सेक्शनल न्यूनतम वर्ग फ़िट से विशेषता-प्रबंधित पोर्टफ़ोलियो रिटर्न का अनुमान लगाया जाता है, फिर…

यह डेटासेट गाइड इक्विटी सूचकांक, दरों, ऊर्जा, धातुओं, मुद्राओं, कृषि और पशुधन में फैले सतत CME फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्टों के संग्रह का वर्णन करती है। यह घंटेवार स्रोत डेटा और उससे निकाली गई दैनिक आवृत्ति, कई कॉन्ट्रैक्ट अवधि, उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन और लोडर के…

यह नोटबुक अध्ययन करती है कि मॉडल द्वारा परिसंपत्तियों की रैंकिंग के बाद आवंटन नियम ETF रणनीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह पूर्वानुमान सेट और रीबैलेंस कैलेंडर को स्थिर रखती है, हर तुलना के लिए वही टॉप-k बास्केट चुनती है और उस बास्केट के भीतर दिए गए भार…

यह नोटबुक ओवरलैप होती रिटर्न विंडो और उनसे जुड़े मोमेंटम, वोलैटिलिटी तथा ऑसिलेटर मापों से बने ETF फ़ीचर पर रैखिक मॉडलों की तुलना करती है। ऐसे पूर्वानुमानकर्ता सहसंबद्ध होते हैं, जिससे साधारण न्यूनतम वर्ग गुणांक अस्थिर हो जाते हैं। प्रयोग वॉक-फ़ॉरवर्ड…

यह नोटबुक समान-भार वाले सिग्नल-चरण आधाररेखा से अग्रणी वैलिडेशन पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन लेती है और उन्हीं पूर्वानुमानों पर वैकल्पिक आवंटन विधियों को जाँचती है। यह स्कोर-आधारित और कॉन्फ़ॉर्मल वेटिंग की तुलना इनवर्स वोलैटिलिटी, रिस्क पैरिटी, मीन-वेरिएंस…

यह नोटबुक मूल्यांकन करती है कि पंजीकृत ETF पूर्वानुमान सेट को पोर्टफ़ोलियो में बदलने पर उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। यह हर वैलिडेशन पूर्वानुमान सेट को घोषित प्रवेश योजनाओं, जैसे अलग-अलग टॉप-k होल्डिंग, के साथ जोड़ती है और ट्रेडिंग कैलेंडर, रीबैलेंस की गति तथा…

फ़्रैक्शनल डिफरेंसिंग लॉग कीमतों पर लैग डिफ़रेंस ऑपरेटर की गैर-पूर्णांक घात लागू करती है। इसके द्विपद भार पिछली टिप्पणियों के साथ घटते जाते हैं, इसलिए परिणाम कीमतों के बदलावों को कुछ बची हुई स्तर-संबंधी जानकारी के साथ जोड़ता है। फ़्रैक्शनल क्रम इस संतुलन को…

यह अध्याय बाज़ार, मौलिक और वैकल्पिक स्रोतों के वित्तीय डेटा का मानचित्र प्रस्तुत करता है, फिर तुलना करता है कि परिसंपत्ति वर्ग कीमतों, तरलता और अवलोकनों के अर्थ को कैसे प्रभावित करते हैं। यह बताता है कि टाइमस्टैम्प, समायोजन, पहचानकर्ता और संशोधन डेटासेट की…

यह नोटबुक एक LSTM मॉडल का वर्णन करती है, जो US इक्विटी पैनल में स्टॉक फ़ीचर की क्रमबद्ध विंडो से रिटर्न का पूर्वानुमान लगाता है। सपाट सारणीबद्ध मॉडल के विपरीत, LSTM सत्रों को क्रम से संसाधित करता है और हर विंडो में छिपी अवस्था बनाए रखता है। सीखे गए गेट…

यह नोटबुक कृत्रिम वित्तीय शृंखलाएँ बनाने वाला आवर्ती जनरेटिव प्रतिद्वंद्वी मॉडल TimeGAN प्रस्तुत करती है। इसके पाँच मॉड्यूल एम्बेडिंग और पुनर्निर्माण सीखते हैं, अगली अव्यक्त अवस्थाओं का पूर्वानुमान करते हैं, शोर से शृंखलाएँ बनाते हैं और जनित तथा वास्तविक…

यह दस्तावेज़ केस अध्ययन मूल्यांकन सेटिंग्स से वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन विभाजन बनाने का साझा तरीका बताता है। यह फ़ोल्ड निर्माण कैलेंडर-सचेत विभाजक को सौंपता है, पैनल पंक्तियों को संरेखित रखने के लिए अद्वितीय टाइमस्टैम्प पर काम करता है और परिभाषित होल्डआउट सीमा से…

यह नोटबुक एक कैलेंडर वर्ष में दो US इक्विटी लीनियर-मॉडल विन्यासों की वास्तविक सत्यापन पूर्वानुमान त्रुटियों पर दो क्रमिक पहचान विधियाँ लागू करती है। दो-खिड़की औसत-परिवर्तन पहचान विधि त्रुटि परिमाण में बदलाव खोजती है, जबकि खराब-दिन आवृत्ति मॉनिटर देखता है कि…

यह दस्तावेज़ बताता है कि TWAP और VWAP ट्रेडिंग सत्र में बड़े मूल ऑर्डर को छोटे ऑर्डरों में कैसे बाँटते हैं। TWAP हर समय अंतराल में बराबर मात्रा आवंटित करता है; VWAP अंतराल की मात्रा के पूर्वानुमान के अनुपात में शेयर आवंटित करता है। नोटबुक ऐतिहासिक मिनट बार…

यह नोटबुक ETF के आगे के प्रतिफलों का पूर्वानुमान करने वाला सुपरवाइज़्ड ऑटोएन्कोडर प्रस्तुत करती है। नेटवर्क फ़ंड की फ़ीचर पंक्ति को कम-आयामी निरूपण में संपीड़ित करता है और उसी निरूपण से सीधे प्रतिफल का पूर्वानुमान करता है। उसी मॉडल परिवार के कंडीशनल…

यह दस्तावेज़ मौजूदा वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन विनिर्देश से एकल होल्डआउट प्रशिक्षण अंतराल निकालने का तरीका बताता है। यह अध्ययन कॉन्फ़िगरेशन में घोषित होल्डआउट तारीखें लेता है, सत्यापन फ़ोल्डों में सबसे शुरुआती प्रशिक्षण आरंभ का उपयोग करता है और सबसे चौड़े लेबल…

यह नोटबुक S&P 500 शेयरों पर शॉर्ट एट-द-मनी स्ट्रैडल के आगे के प्रतिफल लेबल विकसित करती है। चूँकि दैनिक पैनल का नाममात्र 30-दिवसीय स्ट्रैडल हर सत्र में अलग अनुबंध दर्शाता है, कीमतों की खिसकी हुई शृंखला उपकरणों को मिला देगी। इसके बजाय लेबल दर्ज किए गए सटीक कॉल…

यह नोटबुक बताती है कि घटना-संकेत या घोषणाएँ बाज़ार बेंचमार्क से आगे प्रतिफल का पूर्वानुमान करती हैं या नहीं, इसकी जाँच कैसे करें। यह तरल ETF में मोमेंटम ब्रेकआउट का उपयोग कर प्रक्रिया दिखाती है: घटना से पहले के प्रतिफल से बाज़ार मॉडल का अनुमान लगाएँ, घटना…

यह विश्लेषण नौ ट्रेडिंग केस अध्ययनों में फ़ीचर छँटाई लेजरों की तुलना करता है। यह Benjamini–Hochberg गलत-खोज-दर महत्व को PROCEED निर्णय के दूसरे रास्ते से अलग करता है, जिसमें मामले के अनुसार प्रभाव-आकार की न्यूनतम सीमा और फ़ोल्डों में संकेत की स्थिरता शामिल…

यह नोटबुक तीन-वर्गीय वित्तीय वाक्य भावना के लिए तीन ट्रांसफ़ॉर्मर चेकपॉइंट फ़ाइन-ट्यून करती है और उनकी सटीकता, मैक्रो F1, भ्रम मैट्रिक्स, पैरामीटर संख्या तथा प्रशिक्षण समय की तुलना करती है। यह Financial PhraseBank के स्तरीकृत प्रशिक्षण, सत्यापन और परीक्षण…

यह दस्तावेज़ दर्ज करता है कि क्या फेडरल रिज़र्व 2026 में अपनी लक्ष्य दर बढ़ाएगा, इस पर तेज़ी और मंदी के पक्षों के बीच संरचित बहस हुई। तीन एजेंट इस प्रश्न का आकलन करते हैं; उनके तर्क फेड के अनुमानों, मुद्रास्फीति, श्रम बाज़ार की स्थितियों, वित्तीय संस्थानों…