नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक अलग-अलग परिपक्वताओं पर ट्रेज़री यील्ड में बदलावों पर प्रमुख घटक विश्लेषण लागू करती है। बदलावों का मानकीकरण हर परिपक्वता को समान प्रभाव देता है; परिणामी घटकों की व्याख्या स्तर बदलाव, ढलान का तेज़ या सपाट होना, और वक्रता बदलाव के रूप में की जाती है।…

यह नोटबुक बताती है कि Kalshi के संघीय फ़ंड दर अनुबंधों की व्याख्या और उनकी कीमतों को मात्रात्मक शोध के लिए कैसे तैयार करें। द्विआधारी अनुबंध की कीमत किसी घटना की निहित संभाव्यता दर्शाती है, लेकिन फ़ीड में मध्य कीमत या सौदे के बजाय सबसे ऊँची स्थायी YES बोली…

यह नोटबुक अस्थिर अनुमानों पर निर्भरता घटाने के लिए बनाई गई छह लॉन्ग-ओनली ETF आवंटन विधियों की तुलना करती है। यह सहप्रसरण का उपयोग करने वाले अनुमानकों पर Ledoit-Wolf सहप्रसरण श्रिंकेज लागू करती है और माध्य-विचरण अधिकतम शार्प की तुलना न्यूनतम विचरण, जोखिम…

यह घटना-अध्ययन अनुमान लगाता है कि Federal Reserve घोषणाएँ बॉन्ड ETF को कैसे प्रभावित करती हैं; इसके लिए Bayesian structural time-series मॉडल इस्तेमाल किए गए हैं। यह घटना-पूर्व अवधि में चुने गए अंतरराष्ट्रीय इक्विटी और कमोडिटी ETF रिटर्न के साथ लक्ष्य के…

यह अध्याय रिटर्न और विशेषता पैनलों में साझा संरचना खोजने के तरीकों का सर्वेक्षण करता है—PCA और eigenportfolios से लेकर IPCA, risk-premium PCA, सशर्त ऑटोएन्कोडर, stochastic discount factor के अनुमान और supervised autoencoders तक। इसका मुख्य अंतर उन कारकों के…

यह नोटबुक बताती है कि सहप्रसरण अनुमान शोरयुक्त होने पर हाइरार्किकल रिस्क पैरिटी, माध्य-विचरण आवंटन का विकल्प कैसे है। HRP सहसंबंध दूरियों का उपयोग करके परिसंपत्तियों के क्लस्टर बनाता है, उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रम देता है, फिर क्रमबद्ध समूह को बार-बार…

यह डेटासेट नोट मोमेंटम रणनीति और वित्तीय शोध उदाहरणों की व्यापक शृंखला में इस्तेमाल होने वाले विविध एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड संग्रह का वर्णन करता है। यह 2006 से शुरू होने वाले दैनिक ओपन, हाई, लो, क्लोज़ और वॉल्यूम अवलोकन देता है, जिन्हें US इक्विटी शैलियों और…

यह नोटबुक एक से तीस वर्ष तक की अवधि वाले आठ ट्रेज़री स्थिर-अवधि यील्ड में बदलावों पर प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण लागू करती है। यह बिना यील्ड बदलाव वाली फ़ॉरवर्ड-फ़िल्ड कैलेंडर पंक्तियाँ हटाती है और PCA से पहले शेष अवलोकनों को मानकीकृत करती है, ताकि हर…

यह नोटबुक Federal Reserve Economic Data श्रृंखलाओं से बने आर्थिक डेटा पैनल का विश्लेषण करती है। यह स्पष्ट करती है कि उपलब्ध पैनल में सप्ताहांत और छुट्टियों समेत कैलेंडर तिथियाँ हैं और साथ का मेटाडेटा हर श्रृंखला का अर्थ, स्रोत की आवृत्ति और कोई व्युत्पन्न…

यह कॉन्फ़िगरेशन व्यवस्था फ़िल्टरिंग और क्रॉस-एसेट विश्लेषण के लिए FRED से ऐतिहासिक समष्टि-अर्थशास्त्रीय डेटा सेट तय करता है। यह श्रृंखलाओं को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक आवृत्ति में व्यवस्थित करता है; इनमें ट्रेज़री यील्ड, फ़ेडरल फ़ंड्स दर, VIX,…

यह दस्तावेज़ FRED ट्रेज़री यील्ड और आर्थिक संकेतक एकत्र करने, अलग-अलग रिपोर्टिंग आवृत्तियों वाली श्रृंखलाओं को दैनिक कैलेंडर से मिलाने, और परिणामी डेटासेट लोड या फ़िल्टर करने की कार्यप्रणाली बताता है। संकेतकों में ट्रेज़री दरें और स्प्रेड, VIX, श्रम माप,…

यह नोटबुक बॉन्ड ETF पर फ़ेडरल रिज़र्व घोषणाओं के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए बेज़ियन संरचनात्मक समय-शृंखला इवेंट-स्टडी विधियाँ लागू करती है। यह लक्ष्य के दैनिक लॉग प्रतिफल और अंतरराष्ट्रीय तथा कमोडिटी ETF नियंत्रणों के प्रतिफल के बीच घटना-पूर्व संबंधों से…

यह नोटबुक FRED की आर्थिक श्रृंखलाओं के उपलब्ध पैनल को देखने और उसके कैलेंडर-दिवस ग्रिड, मेटाडेटा तथा व्युत्पन्न कॉलम समझने का तरीका बताती है। चूँकि पैनल को दैनिक कैलेंडर में समतल किया गया है, पंक्तियों की संख्या मूल रिलीज़ समय-सारणी छिपा देती है। हर श्रृंखला…

यह डेटासेट मार्गदर्शिका FRED शृंखलाएँ प्राप्त करने, अवलोकनों को दैनिक कैलेंडर के साथ संरेखित करने और विश्लेषण के लिए चुने गए संकेतक लोड करने का कार्यप्रवाह बताती है। उदाहरणों में ट्रेज़री प्रतिफल, 10-वर्ष और 2-वर्ष का अंतर, VIX, रोज़गार माप, मुद्रास्फीति,…

यह दस्तावेज़ दर्ज करता है कि फ़ेडरल रिज़र्व 2026 में दरें बढ़ाएगा या नहीं, इसका बहु-चरणीय पूर्वानुमान कैसे बनाया गया। तीन एजेंट साक्ष्य खोजकर संभावनाएँ देते हैं, जिसके बाद बहस और पर्यवेक्षक का अपडेट होता है। उनकी राय अलग है: दो दर वृद्धि की कम संभावना बताते…

यह रिकॉर्ड इस बारे में LangGraph के एक पूर्वानुमान रन को दर्ज करता है कि क्या फ़ेडरल रिज़र्व 2026 में अपनी लक्ष्य दर बढ़ाएगा। तीन एजेंटों ने संभावनाएँ बताईं, जिसके बाद बहस हुई और पर्यवेक्षक ने अपडेट दिया। दर्ज आउटपुट में कुल संभावना, बहस का मध्यबिंदु और…

यह दस्तावेज़ दर्ज करता है कि क्या फेडरल रिज़र्व 2026 में अपनी लक्ष्य दर बढ़ाएगा, इस पर तेज़ी और मंदी के पक्षों के बीच संरचित बहस हुई। तीन एजेंट इस प्रश्न का आकलन करते हैं; उनके तर्क फेड के अनुमानों, मुद्रास्फीति, श्रम बाज़ार की स्थितियों, वित्तीय संस्थानों…

दस्तावेज़ शेयर की गतिशीलता का एक विश्लेषणीय स्टोकेस्टिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो स्वस्थ और संकटग्रस्त स्थितियों के बीच स्विच करता है। यह ढाँचा वास्तविक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड को अपेक्षित शेयर प्रतिफल से जोड़ता है और स्प्रेड को भविष्य के इक्विटी…

यह शोधपत्र रैखिक प्रतिगमन और गैर-रैखिक मशीन लर्निंग मॉडल, दोनों से संघीय निधि दरों का अनुमान लगाकर टेलर नियम का पुनर्मूल्यांकन करता है। रैखिक तरीके में साधारण न्यूनतम वर्ग मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति अंतर और उत्पादन अंतर के गुणांकों का अनुमान लगाता है;…

यह दस्तावेज़ मोमेंटम और क्रॉस-एसेट शोध के उम्मीदवार समूह के रूप में दैनिक ETF डेटासेट का वर्णन करता है। इसमें नौ श्रेणियाँ हैं, जिनमें US और अंतरराष्ट्रीय इक्विटी, निश्चित आय, कमोडिटी, विशेष फ़ंड और मुद्राएँ शामिल हैं। डेटा Yahoo Finance से आता है, और साथ का…

यह शोधपत्र किसी व्यक्ति के जीवनकाल में पोर्टफ़ोलियो चयन का अध्ययन करता है, जब आय स्टोकेस्टिक हो और निवेश में शेयर, बॉन्ड तथा जीवन बीमा शामिल हों। उद्देश्य में उपभोग, मृत्यु लाभ और अंतिम संपत्ति का हिसाब रखा जाता है। उत्तल ट्रेडिंग बाधा उन प्रतिबंधों को…

यह दस्तावेज़ क्रेडिट स्प्रेड के पूर्वानुमान का ऐसा तरीका बताता है जो एन्सेम्बल लर्निंग को पारस्परिक सूचना पर आधारित फ़ीचर चयन के साथ जोड़ता है। क्रेडिट स्प्रेड को बॉन्ड निवेश निर्णयों के लिए उपयोगी इनपुट माना गया है, और प्रस्तावित मॉडल का उद्देश्य लर्नरों को…

FedNLP को फ़ेडरल रिज़र्व के संचार का विश्लेषण करने वाली बहु-घटक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है; ये संचार लंबे और समझने में कठिन हो सकते हैं। यह कई विश्लेषण कार्यों में पारंपरिक मशीन लर्निंग से लेकर डीप न्यूरल नेटवर्क तक की…

यह शोधपत्र बताता है कि ब्याज दर की शून्य निचली सीमा मौद्रिक नीति के कारणात्मक प्रभावों की पहचान में कैसे मदद कर सकती है। मुख्य विचार यह है कि यह सीमा पारंपरिक दर कटौती को रोकती है, इसलिए सीमा पर भी नीति का अर्थव्यवस्था पर कितना असर रहता है, इससे अपरंपरागत…