ट्रेडिंग के लिए क्वांटाइल कवरेज से संभाव्य पूर्वानुमानों की रैंकिंग

सारांश

यह अध्ययन पिनबॉल लॉस और अनुभवजन्य कवरेज का उपयोग करके संभाव्य पूर्वानुमान मॉडलों की रैंकिंग के लिए सांख्यिकीय माप प्रस्तावित करता है। यह पूछता है कि क्या ये माप सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले पूर्वानुमान मॉडल की पहचान कर सकते हैं और क्या रैंकिंग माप नमूने से बाहर प्रति ट्रेड अधिक औसत लाभ से जुड़ा है। इसका ध्यान क्वांटाइल के रूप में व्यक्त पूर्वानुमानों और ट्रेडिंग रणनीति में उनके उपयोग पर है।

रिपोर्ट की गई तुलना में, ट्रेड होने वाले घंटों के दौरान क्वांटाइल पूर्वानुमानों की कवरेज के आधार पर मॉडलों की रैंकिंग, अन्य विचारित मापों से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन देती है। इससे संकेत मिलता है कि संबंधित ट्रेडिंग अवधियों में पूर्वानुमान का अंशांकन, अकेले किसी समग्र माप से अधिक मायने रख सकता है। यह निष्कर्ष वर्णित ट्रेडिंग रणनीति और मूल्यांकन तक सीमित है; दस्तावेज़ में बाजार, नमूने की अवधि, संख्यात्मक रिटर्न या विस्तृत तुलनात्मक परिणाम नहीं दिए गए हैं। इसलिए यह जाँचने योग्य चयन सिद्धांत प्रस्तुत करता है, न कि इस बात का साक्ष्य कि हर पूर्वानुमान कार्य या ट्रेडिंग प्रणाली में कवरेज-आधारित रैंकिंग बेहतर होगी।

मुख्य विचार

• अध्ययन पिनबॉल लॉस और अनुभवजन्य कवरेज पर आधारित संभाव्य पूर्वानुमान रैंकिंग की तुलना करता है।
• इसके मूल्यांकन में मॉडल रैंकिंग को नमूने से बाहर की अवधि के औसत प्रति-ट्रेड लाभ से जोड़ा गया है।
• परीक्षित रणनीति में ट्रेडिंग घंटों के दौरान क्वांटाइल पूर्वानुमानों की कवरेज से सर्वोत्तम आर्थिक प्रदर्शन मिलता है।
• यह परिणाम विचारित पूर्वानुमानों और ट्रेडिंग व्यवस्था तक सीमित है।

टैग

# Ranking probabilistic forecasting models with different loss functions


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In this study, we introduced various statistical performance metrics, based on the pinball loss and the empirical coverage, for the ranking of probabilistic forecasting models. We tested the ability of the proposed metrics to determine the top performing forecasting model and investigated the use of which metric corresponds to the highest average per-trade profit in the out-of-sample period. Our findings show that for the considered trading strategy, ranking the forecasting models according to the coverage of quantile forecasts used in the trading hours exhibits a superior economic performance.

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यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।