बेंचमार्क जोखिम और रिटर्न तुलना के लिए रोलिंग पोर्टफ़ोलियो मेट्रिक्स
सारांश
यह संकेतक ट्रेड किए गए इंस्ट्रूमेंट के रोलिंग रिटर्न और जोखिम आँकड़े निकालता है तथा रिटर्न की तुलना चुने जा सकने वाले इक्विटी बेंचमार्क से करता है। इनपुट बेंचमार्क, लुकबैक अवधि, रिटर्न परंपरा और दिखाए जाने वाले मेट्रिक्स समूह नियंत्रित करते हैं। आउटपुट में औसत रिटर्न, मानक विचलन, विचरण, सहसंबंध, वर्गित सहसंबंध, बीटा और जोखिम-मुक्त दर से अल्फ़ा का अनुमान शामिल हैं। यह अधिकतम ड्रॉडाउन और अधिकतम लाभ नाम के माप भी प्लॉट करता है, जो रोलिंग औसत और अवधि के न्यूनतम या अधिकतम रिटर्न से निकाले जाते हैं।
यह स्क्रिप्ट गणना और दृश्यांकन का साधन है, ट्रेडिंग रणनीति नहीं; दस्तावेज़ में पोर्टफ़ोलियो नतीजे या सत्यापन नहीं हैं। इसके ड्रॉडाउन और लाभ सूत्र औसत के सापेक्ष अलग-अलग रिटर्न चरमों का उपयोग करते हैं, इसलिए ये पारंपरिक शिखर-से-न्यूनतम इक्विटी ड्रॉडाउन या संचयी लाभ के माप नहीं हैं। स्रोत बेंचमार्क और जोखिम-मुक्त श्रृंखलाओं को lookahead सक्षम करके भी माँगता है, जिससे ऐतिहासिक मानों में भविष्य की जानकारी आ सकती है। दिखाए गए आँकड़ों पर भरोसा करने से पहले उपयोगकर्ताओं को डेटा संरेखण, इकाइयाँ और सूत्र जाँचने चाहिए।
मुख्य विचार
- यह संकेतक किसी इंस्ट्रूमेंट के रोलिंग रिटर्न की तुलना चुने हुए बेंचमार्क और जोखिम-मुक्त दर से करता है।
- यह रोलिंग अस्थिरता, विचरण, सहसंबंध, वर्गित सहसंबंध, बीटा और CAPM-शैली का अल्फ़ा अनुमान दिखाता है।
- अधिकतम ड्रॉडाउन और अधिकतम लाभ नाम वाले माप रिटर्न के चरमों और रोलिंग औसत से निकाले जाते हैं।
- बेंचमार्क और जोखिम-मुक्त श्रृंखलाओं में lookahead सेटिंग हैं, जिनसे ऐतिहासिक गणनाओं में भविष्य का डेटा दिख सकता है।
- स्क्रिप्ट मेट्रिक्स देती है लेकिन सत्यापन नहीं; इसका ड्रॉडाउन माप पारंपरिक इक्विटी कर्व ड्रॉडाउन नहीं है।
टैग
यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।